GT – SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO - B3clientes.b3.com.br/data/files/9C/E2/C6/D1...mercado de...

INFORMAÇÃO PÚBLICAINFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

INFORMAÇÃO PÚBLICA 1

WORKSHOP TÉCNICO

04/08/2020

Projeto Soluções de Pós negociação para padronizar o fluxo de negociação dos TPFs negociados no TRADER


O conteúdo a seguir tem como objetivo descrever nossa direção geral de produtos e serviços. Destina-se

apenas a fins informativos e não pode ser incorporado a nenhum contrato. Não é um compromisso

fornecer qualquer material, código ou funcionalidade e não deve ser invocado na tomada de decisões de

compra. O desenvolvimento, a liberação, o prazo e o preço de quaisquer recursos ou funcionalidades

descritos para os produtos da B3 podem mudar e permanecer a critério exclusivo da B3.

As declarações nesta apresentação relacionadas aos planos, expectativas, crenças, intenções e

perspectivas futuras da B3 são "declarações prospectivas" e estão sujeitas a riscos e incertezas

relevantes. Uma discussão detalhada desses fatores e outros riscos que afetam nossos negócios está

contida nos arquivos regulatórios da B3 e nos documentos de governança corporativa, disponíveis em

nosso site de Relações com Investidores (ri.b3.com.br). Todas as informações nesta apresentação estão

atualizadas em Julho de 2020 e a B3 não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração

à luz de novas informações ou eventos futuros.

INFORMAÇÃO PÚBLICA


AGENDA

OBJETIVOS DO WORKSHOP

FRENTE DE RENDA FIXA B3

1

2

FLUXOS DE PÓS NEGOCIAÇÃO (DETALHAMENTO)3

SOLUÇÃO PARA O CADASTRO 4

5

6 ACESSOS

RTC (OPERAÇÕES, ALOCAÇÕES, MENSAGENS E ARQUIVOS)

7 CRONOGRAMA


▪ Apresentar solução

Técnica para atender

os Títulos Públicos

Federais negociados

no TRADER

▪ Apresentar quais

serão os acessos e

integrações com a

B3 após implantação

▪ Discutir prazos para

implementação com

o mercado

OBJETIVOS

Perguntas

Stakeholders impactados pela implementação do projeto

Participantes

Workshop Técnico

Podem ser feitas a qualquer momento da apresentação,

escreva a dúvida no chat que o apresentador irá responder



Frente Renda Fixa B32


FRENTE DE RENDA FIXA DA B3

INICIATIVAS E TIMELINE

MAI-JUN JUL-AGO SET-OUT NOV-DEZ

Bond Call: Leilão Eletrônico de

Títulos (NTN-Bs)4

5 Casado de NTN-B e DAP

8Modernização da Plataforma

de Negociação TRADER

(primeiras entregas)

2021

Empréstimo e compromissada

de TPF com Contraparte

Central

Soluções de Pós-Negociação de

Renda Fixa – Títulos Públicos9

CRA na Calculadora de RF

1Automação do

Registro no VOICE

(FIX.Suite)

2

Índices de Debêntures

6

Apreçamento de

Debêntures

7 ETF de Renda Fixa -

Empréstimo

Obs: Iniciativas já divulgadas no Roadmap da B3. Disponível em: http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/roadmap.htm

12

ETF de Renda Fixa

Aceitação como

Garantia na Clearing

B3

3

10

CRI na Calculadora de RF11



FLUXOS DE PÓS

NEGOCIAÇÃO - DETALHADOS

3


SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA

O que é:Novo serviço de automação e modernização dos processos de pós negociação para ativos de Renda

Fixa, incluindo Títulos Públicos, Debêntures, CRI, CRA e Cotas de Fundos Fechados.

Como funcionará:Negócios de Renda Fixa gerados nas Plataformas de Negociação da B3 (TRADER ou PUMA) ou no

mercado de Balcão (fora do ambiente B3) passam a se beneficiar de um serviço de pós negociação

administrado pela B3 (via sistemas RTC ou iMercado).

O negócio capturado seguirá um fluxo automático, sensibilizando as plataformas da depositária B3

(NOME) para títulos privados.

Para títulos públicos fornecerá as informações aos Custodiantes para registro no SELIC.


Mercado


Ambiente de Negociação

Plataforma B3

TRADER

Plataforma B3

PUMA

Pós-negociação

BALCÃO

Plataforma B3

TRADER

BALCÃO

NoMe

NoMe

NoMe

SELIC

SELIC

1

2

3

?

?

TÍTULO PÚBLICOS

TÍTULO PRIVADOS

TÍTULO PÚBLICOS

TÍTULO PRIVADOS

TÍTULO PRIVADOS

EM DESENVOLVIMENTO

FLUXOS PREVISTOS NO PROJETO


SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO PARA RENDA FIXA

TÍTULOS

PÚBLICOS

E PRIVADOS

Front Pós-negociação Depositária

RTC

NoMe

CAC

Cust

Trader

Puma

BalcãoSELIC

iMERCADO


TÍTULOS

PÚBLICOS

Front Pós-negociação Depositária

RTC

Fluxo de Integração: Trader x RTC x Custodiante x SELIC – Fluxo I

NoMe

CAC

Cust

Trader

Puma

Balcão SELICiMERCADO

SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO PARA RENDA FIXA


FLUXO DE INTEGRAÇÃO: TRADER x RTC x CUSTODIANTE x SELIC – FLUXO I

ATIVOS: TÍTULOS PÚBLICOS

STP

Negociação

VOICE

LIVRO DE

OFERTAS

RFQ

TRADER

Pós-negociação

ALOCAÇÃO

INTERMEDIAÇÃO

GERAÇÃO DE

COMANDO

RTC

Depositária

REGISTRO

LIQUIDAÇÃO

CUSTÓDIA

SELIC

CUSTODIANTE

BOND CALL


BUY SIDECORRETORABANCO

TRADER

FLUXO BANCO X CORRETORA X GESTOR – TRADER X RTC X SELIC

Negócio Realizado

Trader

RTC

SPB

RTC

SMP

TRADER TRADER

LEGADO SINACOR TELA BUY SIDE

Negócio Realizado

Negócio Realizado

RTC

SMP

Alocação Alocação Alocação

LEGADO LEGADO LEGADO

Negócio Alocado Negócio Alocado Negócio Alocado

SELIC SELIC SELIC

SEL1052 / SEL3052 SEL1052 / SEL3052 SEL1052 / SEL3052

Negociação

Pós

Negociação

Depositária

Intermediação

CUSTODIANTE

Intermediação


CORRETORA

RTC

BUY SIDE CUSTODIANTE

iMERCADO

Tela Buy Side

Captura / Alocação / Confirmação de Custódia / Geração de Comando

BANCOS

SINACOR /

LEGADO LEGADO

ADMINISTRADOR

Detalhes do Negócio e Alocação

TRADER

INTEGRAÇÃO: B3 & PARTICIPANTES / FLUXO I – PÚBLICOS e FLUXO II - PRIVADOS

SMP

LEGADO



Solução para o Cadastro4


SOLUÇÃO DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RF - DETALHAMENTO TÉCNICO

Estrutura de Cadastro dos Participantes - SINCAD

■ Serão utilizadas três categorias na estrutura de participantes no SINCAD:

■ Gestor (Categoria 39): Participantes que prestam serviços para fundos e que serão responsáveis pela

alocação das operações dos respectivos clientes. Participante de front no sistema de Balcão.

■ Participante de Alocação Balcão (Categoria 57): Participantes que prestam serviços para carteira própria e

terceiros. Também serão os responsáveis pela alocação das operações. Participante de front no sistema de

Balcão.

■ Custodiante Balcão (Categoria 51): Custodiante responsável pelo registro no sistema SELIC. Participante de

back no sistema de Balcão.


Estrutura de Cadastro dos Participantes – NoMe

■ No NoMe será criada uma funcionalidade para vincular as famílias (Front e Back) com o código e categoria

previamente cadastrado no SINCAD;

■ Essa associação será realizada pelo usuário administrador de cada família no NoMe;

■ Após a conclusão da associação, todas as contas pertencentes a família estarão disponíveis no RTC e serão

acessadas através do código/categoria indicado:

■ Famílias de Front – todas as contas pertencentes a família estarão disponíveis para alocação;

■ Famílias de Back – todas as contas pertencentes a família estarão disponíveis para confirmação de registro.



Relacionamento entre participantes e contas – SINCAD e NoMe

■ As premissas para vincular os Participantes entre NoMe e Sincad, são:

■ Cada família NoMe de front poderá estar vinculada apenas a um código e uma categoria (PBAL ou GEST) no

SINCAD;

■ O código SINCAD na alocação terá 1 ou N contas do Balcão abaixo dele; e

■ Cada família NoMe de back estará vinculada a apenas um código SINCAD Custodiante.


NoMe SINCAD

Participante Família Participante Categoria Código Sincad

XY BACK XY CUSB 100

XY FRONT1 XY PBAL 100

XY FRONT2 XY PBAL 100

XX FRONT XX GEST 101


Tratamento do Estoque

■ Programação de uma carga inicial;

■ A B3 irá propor os possíveis cenários de vinculação entre as plataformas e os Participantes deverão validar;

■ Os Participantes poderão solicitar alterações de acordo com suas pretensões, obedecendo as premissas de

associação.




RTC5

Operações, Alocações, Mensagens e Arquivos


Captura de Operações

■ Os negócios realizados na plataforma Trader serão automaticamente enviados ao sistema de pós-negociação RTC

por meio do processo de captura dos negócios em tempo real.

■ Todo negócio aceito no RTC será informado na nova tela de alocação de operações de balcão, assim como

enviaremos mensagens de captura aos participantes detentores da operação.

■ Após o processo de captura e aceitação dos negócios no RTC inicia-se o processo de alocação no qual os

participantes responsáveis pelos negócios identificam as contas.

■ Caso a captura dos negócios aponte a instrução de "auto alocar" enviada pelo sistema Trader, o RTC

automaticamente realizará a alocação das operações.



Alocação de Operações (1/3)

■ Alocação de operações é o processo em que o Participante de Alocação Balcão ou Gestor realiza a identificação

da conta própria ou conta dos clientes por meio de tela ou mensageria.

■ Como principais regras de alocação, temos:

■ A alocação deverá ser sempre enviada com a quantidade total do negócio, ou seja, não será possível alocar

apenas parte de um negócio.

■ Será possível a quebra da alocação entre dois ou mais clientes, respeitando a quantidade total da operação;

■ Alocação de negócios de títulos públicos utilizando-se a estrutura de contas SELIC recebidas do NoMe.




■ O processo de alocação será efetuado da seguinte forma:

■ Na etapa 1 o participante informará as contas e respectivas quantidades alocadas para cada uma delas.

■ Na etapa 2 realizará a confirmação das alocações. Nesse momento ele confirmará que sua alocação está completa

e apta para passar para a fase seguinte. Dentro o RTC o participante poderá parametrizar as contas para terem

confirmação automática.

■ As etapas 1 e 2 poderão ser realizadas ao mesmo tempo, ou seja, o participante poderá já confirmar a alocação no

mesmo momento em que realiza a identificação das contas.

■ Após o envio de alocação ou confirmação de alocação realizada, o participante e o custodiante receberão

mensagem de status contendo o processamento da requisição ou uma mensagem de erro, caso alguma

inconsistência seja encontrada.




■ Após a confirmação da alocação em ambos os lados da operação, o RTC irá realizar automaticamente as quebras

das alocações entre compradores e vendedores informando o número de comando SELIC para cada quebra por

meio de tela e mensageria para todos os participantes e custodiantes envolvidos.

■ O RTC também tratará o processo de intermediação de operações para os Participantes de Alocação Balcão.

Intermediações que já sejam geradas diretamente no TRADER ou que sejam casadas no próprio RTC.

Grades de Alocação

■ O RTC terá grades de alocação para negócios com liquidação em D+0 e D+n, buscando respeitar o processo de

registro no SELIC.



Mensageria e Arquivos

■ Serão criadas as seguintes mensagens para atendermos a estrutura de captura e alocação das operações enviadas pelo

sistema Trader:

■ Mensagem de captura de negócios;

■ Mensagem de envio de inclusão ou exclusão de alocação;

■ Mensagem de status da alocação;

■ Mensagem de criação ou exclusão de intermediação;

■ Mensagem de envio do aceite do custodiante (somente necessário para títulos privados);

■ Mensagem de solicitação do arquivo de conciliação.

■ O sistema disponibilizará um arquivo com o detalhamento de negócios e alocações que será enviado automaticamente,

após o fechamento da janela de alocação, para custodiantes e participantes de balcão. Os participantes também

poderão solicitar o arquivo durante o processo de alocação para conciliação por meio de mensagem.

■ Mensagens e arquivos seguirão o protocolo ISO20022. Catálogo de mensagens disponível no site de clientes B3.




Acessos6


Acessos ao Sistema RTC

■ Acesso por meio de tela do RTC para participantes e custodiantes será efetuado através do CAU (Controle de

Acesso Unificado). Este portal já é amplamente utilizado pelos participantes dos segmentos de ações e derivativos.

■ O acesso do Gestor poderá ser realizado através do CAU, para os gestores que tiveram acesso a rede B3 por meio

da RCB, RTM ou VPN, ou em um segundo momento, através de acesso web a tela do Buy Side.

■ Todo o tráfego de mensagens utilizará o sistema SMP (sistema de mensageria própria) já utilizado nos segmentos

de ações e derivativos. O envio de arquivos será efetuado através do Secure Client.

■ Para acessar o RTC, SMP e Secure Client, o participante poderá se utilizar de quaisquer destas redes: RCB, RTM

e VPN.

■ Todos os acessos as telas, envio de mensagens e recebimento de arquivos serão realizadas com base na estrutura

do participante cadastrada no sistema Sincad.



SINACOR – SOLUÇÃO PÓS NEGOCIAÇÃO RENDA FIXA

CORRETORA

LEGADO

Captura / Alocação

SMP

ISO

TRADER

RTC SINACOR

Macro Fluxo

1- Negociação no Trader

2- Captura dos negócios realizados

no Trader pelo RTC

3- RTC envia as mensagens de

Captura para o SINACOR

4- Alocação dos negócios no

SINACOR para o RTC

1

2

3

4




TIMELINE

Setembro Outubro Novembro

Liberação Release 20.3 para o Mercado

22/09 *

Novo Módulo WEB RF SINACOR –

Funcionalidades

TELAS:

➢ Recepção de negócios

➢ Alocação de negócios

➢ Monitor de status das operações

➢ Distribuição conta final (total)

API:

➢ Consulta Negócio

➢ Consulta Alocação

➢ Realiza Alocação

* Data prevista

Release 20.3

disponível para CERT*

dos participantes


Tela – BuySide

■ No 1 semestre de 2021 a alocação de Renda Fixa será disponibilizada na Tela do Buy Side, interface que já está

conectada com a mensageria transacional do iMercado, contemplando hoje os fluxos de alocação de Renda

Variável e a Corretagem do BTB. É uma tela de acesso via internet, de usabilidade simples e em tempo real, que

irá auxiliar os gestores em suas distribuições e alocações além de possibilitar a comunicação com o Custodiante

dos fundos.




Cronograma7


Mercado


Ambiente de Negociação

Plataforma B3

TRADER

Plataforma B3

PUMA

Pós-negociação

BALCÃO

Plataforma B3

TRADER

BALCÃO

NoMe

NoMe

NoMe

SELIC

SELIC

1

2

3

?

?

TÍTULO PÚBLICOS

TÍTULO PRIVADOS

TÍTULO PÚBLICOS

TÍTULO PRIVADOS

TÍTULO PRIVADOS

EM DESENVOLVIMENTO

FLUXOS PREVISTOS NO PROJETO


NOV 20• GO LIVE▪ Desativação da Plataforma

MIDDLE para Títulos Públicos

SET 20Conclusão de testes internos

AGO 20 Conclusão do desenvolvimento Fluxo I

OUT 20• Liberação da

certificação para mercado

▪ Enviaremos posteriormente as datas de certificação e links de acesso

Atenção para usuários da plataforma MIDDLE, que será desativada para fluxos de Títulos Públicos Federais

Nesse momento, a plataforma MIDDLE permanece inalterada para Títulos Privados

CRONOGRAMA

2021Entregas dos próximos fluxos

SOLUÇÃO DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RF


Para maiores informações, acesse a página do projeto no site de clientes da B3:

http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/solucoes-de-pos-negociacao-de-renda-fixa.htm
http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/solucoes-de-pos-negociacao-de-renda-fixa.htm

GT – SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO - B3clientes.b3.com.br/data/files/9C/E2/C6/D1...mercado de...

Documents

Transcript of GT – SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO - B3clientes.b3.com.br/data/files/9C/E2/C6/D1...mercado de...