INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
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INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
BOLETIM MENSAL
Formador de Mercado
Juros e Moedas
Agosto 2020
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS
* Último dia útil do mês de referência
PROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO PROGRAMAS ATUAIS
FUTURO DE CUPOM DE IPCA (DAP)
LINHA DO TEMPO
594619
659691
742
652682 669
636 655 671 660
ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20
Estoque* (Mil contratos)
11.709
16.309
24.10625.114
15.691
26.618
16.187 15.984
14.175
17.152
15.151
12.828
ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20
ADV (Contratos)
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS
* Último dia útil do mês de referência
PROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO PROGRAMAS ATUAIS
FUTURO DE U.S. TREASURY NOTES DE 10 ANOS (T10)
LINHA DO TEMPO
595
451 423375
275 297
1.325
719
255
398
284
156
ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20
ADV (Contratos)
1.276
1.985
1.466
1.108
1.600
2.597
3.515
2.575
2.998
2.597
2.024
3.065
ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20
Estoque* (Contratos)
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO PROGRAMAS ATUAIS
OPÇÕES DE DÓLAR*
* Tamanho do mini contrato ajustado** Último dia útil do mês de referência
LINHA DO TEMPO
963.668 851.382
1.042.393 1.037.931 909.667 872.538
1.006.918 933.868
829.206 917.632 898.188
686.908
4.815 5.697
5.302 4.594 710 1.677
645 69
62 142 16.732
24.249
ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20
Estoque** (Contratos)
Regular Mini
39.991
25.106
49.396 44.502
27.611
39.074 40.563
19.792 15.091
31.661 28.200
23.942
799
586
436 833
545
115 786
5 6
55 1.036
2.026
ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20
ADV (Contratos)
Regular Mini
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO PROGRAMAS ATUAIS
FUTURO DE MOEDAS*
* Lançado em dez/18** Último dia útil do mês de referência
LINHA DO TEMPO
6.151
6.000
5.277
4.4515.459
12.257
16.89618.064
7.554
16.484
6.976
9.122
ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20
ADV (Contratos)
48.979 48.472
39.67838.461
45.841
124.651
154.602
92.20682.955
119.458
90.751
121.046
ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20
Estoque (Contratos)
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FUTUROS DE JUROS
* Último dia do mês de referência
Ativo(Cód. BBG)
ADV YTD(# contratos)
Open Interest *(# contratos)
2019 2020 YoY 2019 2020 YoY
Cupom IPCA (WL) 12.973 16.907 30% 533.317 659.976 24%
U.S. Treasury Notes de 10 anos (OI) 274 471 72% 1.950 3.065 57%
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO PROGRAMAS ATUAIS LINHA DO TEMPO
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
FUTUROS DE MOEDAS (CONTRA DÓLAR)
* Último dia do mês de referência ** Operações iniciadas após fevereiro de 2019
Ativo (Cód. BBG)
ADV YTD Open Interest *
(# contratos) (# contratos)
2019 2020 YoY 2019 2020 YoY
Futuro de Coroa Norueguesa (USD) 13,28 272,43 1952% 203 4.428 2081%
Futuro de Coroa Sueca (USD)** 0,00 32,15 N/A 0 481 N/A
Futuro de Dólar Australiano (USD) 548,00 3087,32 463% 9.011 30.060 234%
Futuro de Dólar Canadense (USD) 156,92 1365,06 770% 3.133 19.149 511%
Futuro de Dólar da Nova Zelândia (USD)** 17,14 62,82 267% 0 1.045 N/A
Futuro de Euro (USD) 1098,03 2936,21 167% 21.446 35.675 66%
Futuro de Franco Suíço (USD) 97,40 110,64 14% 1.726 1.378 -20%
Futuro de Iuan Chinês (USD) 220,03 320,48 46% 4.035 2.860 -29%
Futuro de Libra Esterlina (USD) 158,48 800,29 405% 3.051 2.185 -28%
Futuro de Lira Turca (USD)** 7,33 497,00 6684% 205 506 147%
Futuro de Peso Chileno (USD)** 15,81 103,09 552% 280 319 14%
Futuro de Peso Mexicano (USD) 281,64 1014,36 260% 1.675 6.645 297%
Futuro de Rande da África do Sul (USD) 77,15 684,47 787% 1.553 4.042 160%
Futuro de Rublo Russo (USD)** 1,22 54,59 4366% 0 12 N/A
Futuro de Yen Japonês (USD) 669,47 1044,34 56% 16.476 12.261 -26%
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO PROGRAMAS ATUAIS LINHA DO TEMPO
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
FUTUROS DE MOEDAS (CONTRA REAL)
* Último dia do mês de referência
Ativo ADV YTD Open Interest *
(Cód. BBG) (# contratos) (# contratos)
2019 2020 YoY 2019 2020 YoY
Futuro de Dólar Australiano (BRL) 293,01 94,05 -68% 4.333 48 -99%
Futuro de Dólar Canadense (BRL) 567,19 28,68 -95% 3.892 6 -100%
Futuro de Dólar da Nova Zelândia (BRL) 21,26 1,75 -92% 28 2 -93%
Futuro de Franco Suíço (BRL) 55,17 32,59 -41% 583 298 -49%
Futuro de Iuan Chinês (BRL) 0,00 0,00 N/A 0 0 N/A
Futuro de Libra Esterlina (BRL) 479,95 16,46 -97% 500 97 -81%
Futuro de Lira Turca (BRL) 12,93 42,04 225% 0 4 N/A
Futuro de Peso Argentino (BRL) 0,00 0,00 N/A 175 0 -100%
Futuro de Peso Chileno (BRL) 41,15 4,55 -89% 317 103 -68%
Futuro de Peso Mexicano (BRL) 235,32 119,16 -49% 1.148 860 -25%
Futuro de Rande da África do Sul (BRL) 66,35 22,37 -66% 509 0 -100%
Futuro de Yen Japonês (BRL) 261,88 36,80 -86% 2.613 186 -93%
Futuro de Euro (BCE) 1143,82 325,67 -72% 21.200 5.110 -76%
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO PROGRAMAS ATUAIS LINHA DO TEMPO
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
• Não há consulta em aberto atualmente
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO PROGRAMAS ATUAIS LINHA DO TEMPO
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
▪ Não há programas abertos para credenciamento atualmente
ESTATÍSTICAS PROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTOCONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ATUAIS
▪ Programas atuais com vagas disponíveis*
▪ Futuro de Juros (OC 047/2020 e 013-2019)
▪ Futuro de Moedas (OC 074-2019)
▪ Opções de Dólar (OC 056-2020)
* Para mais informações sobre os programas de Formador de Mercado, acesse a Página de Formador de Mercado no site B3.
LINHA DO TEMPO
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
FUTUROS DE JUROS
Nota: A B3 poderá aceitar, de acordo com seus critérios, a entrada de novos formadores de mercado para os programas em andamento
*Formadores no modelo B atuam simultaneamente nas duas camadas
Ativo(Cod. BBG)
Formador Atual
TipoNº Máximo
de FM
ObrigaçõesOfício
CircularTérmino do Programa
BenefíciosPeríodo de atuação
VencimentosCamada 1 Camada 2*
Presença em TelaSpread Máximo
Quantidade Mínima
Spread Máximo
Quantidade Mínima
Cupom de IPCA(WL)
Itaú
SantanderModelo A
5
02/05/2020 a14/07/2020
Jan/2114 bps
300
- -
80% do período entre 10h30 às 12h, durante 60%
dos dias do mês com sessões de negociação
80% do período entre 15h e 16h50, durante 100% dos
dias do mês com sessões negociação
Call de fechamento entre 17h e 17h30, atuação
durante um minuto e dez segundos por vencimento
obrigatório em leilão, durante 100% dos dias do
mês em que houver sessões de negociação
047/2020-PRE 30/04/2021
•Isenção de taxas e emolumentos para o produto•Isenção para hedge no DI1•Isenção por
excesso de ordens e mensageria no
produto•Remuneração composta de
parcelas fixa e variável
•Remuneração variável definida de acordo com o desempenho de
cada Formador de Mercado
15/07/2020 a14/09/2020
20 bps - -
15/09/2020 a14/04/2021
Jan/2210 bps - -
15/04/2021 a30/04/2021
14 bps - -
02/05/2020 a30/04/2021
Mai/2310 bps
- -Ago/24 - -Mai/25 10 bps 240 - -Ago/26 10 bps 60 - -Ago/28 15 bps 60 - -Ago/30 15 bps 100 - -
Mercury
TMGModelo B
02/05/2020 a14/07/2020
Jan/2112 bps
1205 bps
10
15/07/2020 a14/09/2020
18 bps 7 bps
15/09/2020 a14/04/2021
Jan/228 bps
1003 bps
15/04/2021 a 30/04/2021
12 bps 5 bps
02/05/2020 a 30/04/2021
Mai/23 8 bps 80 3 bps
Ago/24 8 bps 80 3 bps
Mai/25 8 bps 60 3 bps
Ago/26 8 bps 50 4 bps
Ago/28 10 bps 40 4 bps5
Ago/30 13 bps 40 5 bps
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ATUAISPROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO LINHA DO TEMPO
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
FUTUROS DE JUROS
Nota: A B3 poderá aceitar, de acordo com seus critérios, a entrada de novos formadores de mercado para os programas em andamento
¹ 4 dias úteis antes do 1º vencimento as obrigações do FM passam a ser no vencimento seguinte² O FM terá obrigação de atuar somente a partir do décimo dia útil anterior ao primeiro vencimento do contrato
Ativo(Cód. BBG)
Formador Atual Nº Máximo de FM
ObrigaçõesOfício
CircularTérmino do Programa
BenefíciosVencimentos
Quantidade Mínima
Spread Máximo (US$)
Presença em Tela
U.S. Treasury Note 10 Anos (OI)
Infinox
Itaú
Modal
5
1º ¹
30 Contratos 0,2580% da sessão de
negociação013/2019 - VPC
13/dez/20
•Isenção de taxas e emolumentos para o produto•Isenção no excesso de ordens não executadas•Aumento dos limites de mensageria (throttle)•Sem multa contratual. Há apenas um aviso prévio de 30 dias2º ²
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ATUAISPROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO LINHA DO TEMPO
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
FUTUROS DE MOEDAS
Nota: A B3 poderá aceitar, de acordo com seus critérios, a entrada de novos formadores de mercado para os programas em andamento
¹ 5 dias úteis antes do 1º vencimento as obrigações do FM passam a ser no vencimento seguinte
Ativo (Cód. BBG) Formador AtualNº Máximo de
FM
ObrigaçõesOfício
CircularTérmino do Programa
BenefíciosVencimentos
Spread Máximo (Pontos)
Quantidade Mínima
Presença em Tela
EURUSDInfinox Capital Limited
Banco MUFG
5 1º
1,5
350
80% da sessão de negociação
074/2019 - PRE11/12/2020
•Isenção de taxas e emolumentos para o produto
•Isenção no excesso de ordens não executadas
•Aumento dos limites de mensageria (throttle)
•Sem multa contratual. Há apenas um aviso prévio de 30 dias
GBPUSD 2AUDUSD 1,5NZDUSD Infinox Capital Limited 1,5
USDJPYInfinox Capital Limited
Banco MUFG150
USDCADInfinox Capital Limited
Banco MUFG1,5
1,5USDCHF Infinox Capital LimitedBanco MUFGUSDMXN 40
250
USDNOK Infinox Capital Limited 20USDSEK Infinox Capital Limited 20USDRUB 150USDCNH Banco MUFG 6USDTRY 20
USDZARInfinox Capital Limited
Banco MUFG40
USDCLP 1500100
USDARS 200
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ATUAISPROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO LINHA DO TEMPO
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
OPÇÕES DE MOEDAS
Nota: A B3 poderá aceitar, de acordo com seus critérios, a entrada de novos formadores de mercado para os programas em andamento
Ativo (Cód. BBG)
Formador AtualNº Máximo de
FM
ObrigaçõesOfício
CircularTérmino do Programa
BenefíciosVencimentos
Quantidade Mínima
Spread Máximo (R$/US$1.000)
Presença em Tela
Mini Opção de Dólar Mensal
Itaú
Optiver3
1º
500
5,00
80% da sessão de negociação
056-2020 - PRE 30/jun/21
•Isenção de taxas e emolumentos para o produto
•Isenção no excesso de ordens não executadas
•Aumento dos limites de mensageria (throttle)
•Sem multa contratual. Há apenas um aviso
prévio de 30 dias
•Isenção para hedge no DOL/WDO (delta 50%)
2º 5,50
Mini Opção de Dólar Semanal
1º e 2º 5,00
3º 5,50
Opção de Dólar Regular
1º
100
5,50
2º 5,00
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ATUAIS LINHA DO TEMPOPROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
LINHA DO TEMPO: PROGRAMAS DE FORMADOR DE MERCADO
Nota: A B3 poderá aceitar, de acordo com seus critérios, a entrada de novos formadores de mercado para os programas em andamento
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS LINHA DO TEMPOPROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO PROGRAMAS ATUAIS
▪ Opções de Dólar
▪ Opções de Equities
▪ Opções de venda de PETR4 e VALE3 + Combo
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO
▪ Autônomo de Cash Equities
▪ Opções de Dólar
▪ Opções de Equities (Dezembro e Julho)
▪ Opções de venda de PETR4 e VALE3 + Combo
▪ FM de Futuro de Ações
▪ Futuros de S&P 500
▪ Futuro de IBrX 50 (BRI)
▪ Futuro de Cupom IPCA (DAP)
▪ Futuro de U.S. Treasury Notes de 10 anos (T10)
▪ Futuro de Moedas
Ciclos de Programas
▪ Futuro de Cupom IPCA (DAP)
▪ Autônomo de Cash Equities
▪ Futuro de Ações
Lista completa de Programas
▪ Futuros de S&P 500
▪ Opções de Equities
▪ Futuro de Moedas
▪ U.S. Treasury Notes
▪ Futuros de IBrX 50 (BRI)
Julho 2020 Dezembro 2020 Maio 2021
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
Em caso de dúvidas, entrar em contato:
Clientes Locais:
Marcos Skistymas
11 2565-5846
Clientes Internacionais:
EUA/Canadá – José Ometo
11 2565 7519
Europa/Ásia - Sergio Gullo
[email protected]+44 2565 3001
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
MONTHLY REPORTMarket Making
Interest Rates and FX Products
August 2020
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
DI x IPCA SPREAD (DAP) FUTURES
* Last workday of the month
STATISTICS PARAMETERS CONSULTATION OPEN ACCREDITATION PROGRAMS TIMELINEONGOING PROGRAMS
594619
659691
742
652682 669
636655 671 660
Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20
Open Interest* (Thousand contracts)
11,709
16,309
24,10625,114
15,691
26,618
16,187 15,984
14,175
17,152
15,151
12,828
Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20
ADV (Contracts)
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
10-YEAR U.S. TREASURY NOTE (T10) FUTURES
* Last workday of the month
STATISTICS PARAMETERS CONSULTATION OPEN ACCREDITATION PROGRAMS TIMELINEONGOING PROGRAMS
595
451 423375
275 297
1,325
719
255
397
284
156
Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20
ADV (Contracts)
1,276
1,985
1,466
1,108
1,600
2,597
3,515
2,575
2,998
2,597
2,024
3,065
Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20
Open Interest* (Contracts)
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
OPTIONS ON U.S. DOLLAR SPOT*
* Mini notional is 20% of standard** Last workday of the month
STATISTICS PARAMETERS CONSULTATION OPEN ACCREDITATION PROGRAMS TIMELINEONGOING PROGRAMS
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
FX FUTURES*
* Launched in dec/18** Last workday of the month
STATISTICS PARAMETERS CONSULTATION OPEN ACCREDITATION PROGRAMS TIMELINEONGOING PROGRAMS
6,151 6,0005,277
4,451
5,459
12,257
16,89618,064
7,554
16,484
6,976
9,122
Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20
ADV (Contracts)
48,979 48,47239,678 38,461
45,841
124,651
154,602
92,20682,955
119,458
90,751
121,046
Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20
Open Interest** (Contracts)
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION* Last workday of the month
Underlying(ticker BBG)
ADV YTD(# contracts)
Open Interest*(# contracts)
2019 2020 YoY 2019 2020 YoY
DI x IPCA Spread (WLA) 12,973 16,907 30% 533,317 659,976 24%
10-Year U.S. Treasury Note (OI) 274 471 72% 1,950 3,065 57%
STATISTICS PARAMETERS CONSULTATION OPEN ACCREDITATION PROGRAMS TIMELINEONGOING PROGRAMS
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
FX FUTURES (PER DÓLAR)
* Last workday of the month** Started operations after February 2019
Underlying(ticker BBG)
ADV YTD(# contracts)
Open Interest*(# contracts)
2019 2020 YoY 2019 2020 YoY
Norwegian Krone Futures (USD) 13.28 272.43 1952% 203 4,428 2081%
Swedish Krona Futures (USD)** 0.00 32.15 N/A 0 481 N/A
Australian Dollar Futures (USD) 548.00 3087.32 463% 9,011 30,060 234%
Canadian Dollar Futures (USD) 156.92 1365.06 770% 3,133 19,149 511%
New Zealand Dollar Futures (USD)** 17.14 62.82 267% 0 1,045 N/A
Euro Futures (USD) 1098.03 2936.21 167% 21,446 35,675 66%
Swiss Franc Futures (USD) 97.40 110.64 14% 1,726 1,378 -20%
Chinese Yuan Onshore (USD) 220.03 320.48 46% 4,035 2,860 -29%
Pounds Sterling Futures (USD) 158.48 800.29 405% 3,051 2,185 -28%
Turkish Lira Futures (USD) 7.33 497.00 6684% 205 506 147%
Chilean Peso Futures (USD) 15.81 103.09 552% 280 319 14%
Mexican Peso Futures (USD) 281.64 1014.36 260% 1,675 6,645 297%
South African Rand Futures (USD) 77.15 684.47 787% 1,553 4,042 160%
Russian Ruble Futures (USD)** 1.22 54.59 4366% 0 12 N/A
Japanese Yen Futures (USD) 669.47 1044.34 56% 16,476 12,261 -26%
STATISTICS PARAMETERS CONSULTATION OPEN ACCREDITATION PROGRAMS TIMELINEONGOING PROGRAMS
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
FX FUTURES (PER REAL)
* Last workday of the month
Underlying(ticker BBG)
ADV YTD(# contracts)
Open Interest*(# contracts)
2019 2020 YoY 2019 2020 YoY
Australian Dollar Futures (BRL) 293.01 94.05 -68% 4,333 48 -99%
Canadian Dollar Futures (BRL) 567.19 28.68 -95% 3,892 6 -100%
New Zealand Dollar Futures (BRL)** 21.26 1.75 -92% 28 2 -93%
Swiss Franc Futures (BRL) 55.17 32.59 -41% 583 298 -49%
Chinese Yuan Onshore (BRL) 0.00 0.00 N/A 0 0 N/A
Pounds Sterling Futures (USD) 479.95 16.46 -97% 500 97 -81%
Turkish Lira Futures (BRL) 12.93 42.04 225% 0 4 N/A
Argentine Peso Futures (BRL) 0.00 0.00 N/A 175 0 -100%
Chilean Peso Futures (BRL) 41.15 4.55 -89% 317 103 -68%
Mexican Peso Futures (BRL) 235.32 119.16 -49% 1,148 860 -25%
South African Rand Futures (BRL) 66.35 22.37 -66% 509 0 -100%
Japanese Yen Futures (BRL) 261.88 36.80 -86% 2,613 186 -93%
Futuro de Euro (BCE) 1143.82 325.67 -72% 21,200 5,110 -76%
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▪ There are not current parameters for consultation
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▪ There are no open accreditation programs
▪ Ongoing programs with available slots*
▪ Interest Rate Futures (CL 047-2020 and 013-2019)
▪ FX Futures (CL 074-2019)
▪ FX Options (CL 056-2020)
* For further details about Market Maker Programs visit the Market Maker Page on B3 website.
STATISTICS PARAMETERS CONSULTATION OPEN ACCREDITATION PROGRAMS ONGOING PROGRAMS TIMELINE
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATIONNote: B3 can accept, at its own discretion, new Market Makers after the accreditation deadline.
* Market makers under model B quote the two layers simultaneously
Underlying(Ticker BBG)
CurrentMarket Makers
ProgramType
Maximumaccredited
MMs
ObligationsCircularLetter
End ofThe Program
Main ProgramFeatures
Period ofactivity
MaturitiesLayer 1 Layer 2 *
Time Presence in Trading Session
MinimumQuantity
MaximumSpread
MinimumQuantity
MaximumSpread
DI x IPCA Spread (DAP)
Itaú
SantanderModel A
5
May 2 - Jul. 14, 2020Jan/21
14 bps
300
- -
80% of 10:30am –12:00 period, during 60% of the month´s
trading sessions
80% of 2:20pm –4:50pm period,
during every day of the month
Closing call between 5:00 p.m. and 5:30
p.m., auction activity of one minute ten
seconds per mandatory contract month during 100% of the days on which trading sessions take
place
047-2020-PRE
30/04/2021
•Fee waiver on the product•Fee waiver on DI1 used as hedge•Fee waiver on the excess of non-executed orders•The remuneration will have fixed and variable portions •The variable portion will be based on the Market Maker’s individual performance •Higher messaging bandwidth limits (throttle)
Jul. 15 - Sep. 14, 2020 20 bps - -Sep. 15, 2020 –Apr. 14, 2021
Jan/2210 bps - -
Apr. 15, 2021 –Apr. 30, 2021
14 bps - -
May. 2, 2020 - Apr. 30, 2021
May/2310 bps
- -
Aug/24 - -
May/25 10 bps 240 - -
Aug/26 10 bps 60 - -
Aug/28 15 bps 60 - -
Aug/30 15 bps 100 - -
Mercury
TMGModel B
May 2 - Jul. 14, 2020Jan/21
12 bps120
5 bps
10
Jul. 15 - Sep. 14, 2020 18 bps 7 bpsSep. 15, 2020 –
Apr. 14, 2021Jan/22
8 bps100
3 bps
Apr. 15, 2021 –Apr. 30, 2021
12 bps 5 bps
May. 2, 2020 - Apr. 30, 2021
May/23 8 bps 80 3 bpsAug/24 8 bps 80 3 bpsMay/25 8 bps 60 3 bpsAug/26 8 bps 50 4 bpsAug/28 10 bps 40 4 bps
5Aug/30 13 bps 40 5 bps
INTEREST RATE FUTURES
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INTEREST RATE FUTURES
Note: B3 can accept, at its own discretion, new Market Makers after the deadline for accreditation.
¹ 4 business days before the 1st maturity, the obligations shall pass on to the subsequent contract month² MM must register orders for the second contract month only as of the tenth business day prior to the first contract month
Underlying(Ticker BBD)
Current Market Makers
CurrentMarket Makers
Obligations
Circular Letter
End of theProgram
Main Program FeaturesMaturities
MinimumQuantity
MaximumSpread (US$)
Presence in Trading Session
U.S. Treasury Note 10 years (OI)
Infinox
Itaú
Modal
5
1st ¹
30 Contracts 0,25 80% 013/2019-VPC Dec/13/2020
•Fee waiver on the product•Fee waiver on the excess of non-executed orders•Higher messaging bandwidth limits (throttle)•No contractual fine. There is a 30 days prior notice 2nd ²
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FX FUTURES
Note: B3 can accept, at its own discretion, new Market Makers after the deadline for accreditation.
1st ¹ 5 business days before the 1st maturity, the obligations shall pass on to the subsequent contract month
Underlying(Ticker BBG)
Market MakerMaximum #
of MM
ObligationsCircular Letter
End of theProgram
Main Program FeaturesInfinox MUFG Maturities
MaximumSpread (Points)
MinimumQuantity
Time Presence in Trading
SessionEURUSD
Infinox Capital LimitedBanco MUFG
5 1º
1,5
350
80% da sessão de negociação
074/2019-PRE 11/12/2020
•Fee waiver on the product
•Fee waiver on the excess of non-executed orders
•Higher messaging bandwidth limits (throttle)
•No contractual fine. There is a 30 days prior notice
GBPUSD 2AUDUSD 1,5NZDUSD Infinox Capital Limited 1,5
USDJPYInfinox Capital Limited
Banco MUFG150
USDCADInfinox Capital Limited
Banco MUFG1,5
USDCHF Infinox Capital LimitedBanco MUFG
1,5USDMXN 40
250
USDNOK Infinox Capital Limited 20USDSEK Infinox Capital Limited 20USDRUB 150USDCNH Banco MUFG 6USDTRY 20
USDZARInfinox Capital Limited
Banco MUFG40
USDCLP 1500100
USDARS 200
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FX OPTIONS
Note: B3 can accept, at its own discretion, new Market Makers after the deadline for accreditation.
Underlying(Ticker BBG)
Current Market Makers
Maximum # ofMM
Obligations
Circular Letter
End of the Program
Main Program FeaturesMaturities
MinimumQuantity
Maximum Spread (R$/US$1,000)
Presence in Trading Session
Mini U.S. Dollar Options Monthly
Itaú
Optiver3
1st
500
5.00
80% 056/2020-PRE June/30/2021
•Fee waiver on the product•Fee waiver on DOL/WDO used as hedge (delta 50%) •Fee waiver on the excess of non-executed orders•Higher messaging bandwidth limits (throttle)•No contractual fine. There is a 30 days prior notice
2nd 5.50
Mini U.S. Dollar Options Weekly
1st e 2nd 5.00
3rd 5.50
U.S. Dollar Options1st
1005.50
5.002nd
STATISTICS PARAMETERS CONSULTATION OPEN ACCREDITATION PROGRAMS ONGOING PROGRAMS TIMELINE
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
TIMELINE: MARKET MAKER PROGRAMS
▪ US Dollar Options
▪ Options on Equities and Equity Index
▪ PUT Options on PETR4 and VALE3 + combo
ESTATÍSTICAS CONSULTA DE PARÂMETROS PROGRAMAS ABERTOS PARA CREDENCIAMENTO
▪ Cash Market
▪ US Dollar Options
▪ Options on Equities and Equity Index (Dec and July)
▪ PUT Options on PETR4 and VALE3 + combo
▪ Single Stock Futures
▪ S&P 500 Futures contract
▪ IBrX 50 Futures contract (BRI)
▪ DI x IPCA Spread Futures Contract (DAP)
▪ Ten-Year U.S. Treasury Note Futures Contract (T10)
▪ Currency Futures
Programs cycle
▪ DI x IPCA Spread Futures Contract (DAP)
▪ Cash Market
▪ Single Stock Futures
All programs available
▪ S&P 500 Futures contract
▪ Options on Equities
▪ Currency Futures
▪ Ten-Year U.S. Treasury Note Futures Contract
(T10)
▪ IBrX 50 Futures contract (BRI)
July 2020 December 2020 May 2021
STATISTICS PARAMETERS CONSULTATION ONGOING PROGRAMS TIMELINEOPEN ACCREDITATION PROGRAMS
Note: B3 can accept, at its own discretion, new Market Makers after the deadline for accreditation.
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In case of any doubts, contact:
Domestic Clients:
Marcos Skistymas
11 2565-5846
Foreign Clients:
USA/Canada – José Ometo
11 2565 7519
Europe/Asia - Sergio Gullo
+44 2565 3001