Gestão de investimentos em tempo realLuiz Guilherme

Maio de 2012

Valores

Não é:• Pacote• Colcha de retalhos• Caixa-preta

É:• Arquitetura para negócios• Escalável• Estabilidade e desempenho• Foco no Cliente

Benefícios para o Gestor CAPACITY !

• Head-count reduzido

• Escalabilidade

• Maior produtividade on-line

• Redução de riscos operacionais

• Integração com administradores

• FIX: Integração em tempo real com corretoras

Conceitos flexíveis

MODELAGEM GERENCIALTudo é paramétrico:

AtivosCarteirasDepartamentosOperadoresEmpresas/FundosClientesCorretorasCâmaras de Liquidação Índices e CotaçõesPlanos de Contas e Grades

CENTROS DE RESULTADO

ESTRATÉGIAS

ATIVOS FINANCEIROS E NÃO-FINANCEIROS

Operações

On shore:– Ações (à vista, à termo e

aluguel)– Futuros (BM&F)– Opções (à vista, termo e

aluguel) de ações, moedas e outros

– Moeda (à vista)– Renda-Fixa (LTN, NTN, CDB,

Debêntures, etc.)– Swaps– Aplicações em Cotas de

Fundos– Empréstimos e Financiamentos– Ativos não-financeiros

Off shore:– Ações (à vista, à termo e

aluguel)– Futuros– Opções (à vista, termo e

aluguel) de ações, moedas e outros

– Moeda (à vista, NDF, etc.)– Renda-Fixa (T bonds, etc.)– Swaps, CDS, etc.– Asset Trading– Aplicações em Cotas de Fundos– Empréstimos e Financiamentos– Ativos não -financeiros

Compliance

• Parametrização das regras de compliance • Pre-trade e pos-trade

• Documentos• Informações cadastrais• Aplicabilidade a classes e produtos• Fórmulas de restrição (limites operacionais)

• Enquadramento das carteiras• Robot para geração automática das ordens

Interfaces

• Interfaces com todos os administradores• Interfaces com todas as corretoras• Interface Manager®: para novas

interfaces

Segurança

• Sarbannes-Oxley

• Diversos critérios de troca senha

• Trilha de auditoria completa

• Restrições de acesso por perfis de usuário

Visões Gerenciais

• Locus BOSS Business Analyst®• Personalizáveis• 108 visões distintas dos dados para cada

visão gerencial.• Visão Gerencial : combinação de

parâmetros de Ativos, Estratégias e Departamentos

LOCUS

Ativos financeiros e não financeiros X

On-shore e off-shore X

Front-office completo X

Modelagem de carteiras parametrizável X

Regras de Compliance pré e pós trade X

P&L em tempo real X

Robot para geração de ordens X

Execução das ordens em tempo real via FIX X

Passivo de cotistas X

Extratos e relatórios para os Clientes X

Diferenciais

DiferenciaisLOCUS A B C

Ativos financeiros e não financeiros XOn-shore e off-shore XFront-office completo X X X

Modelagem de carteiras parametrizável X X

Regras de Compliance pré e pós trade X X

P&L em tempo real XRobot para geração de ordens X X

Execução das ordens em tempo real via FIX X X

Passivo de cotistas X X X

Extratos e relatórios para os Clientes X

Ordem com compliance

Robot para geração de ordensModelagem de carteiras

Execução em tempo real FIX

Diferenciais

Novo!

• LOCUS BOSS CLOUD• SaaS: Software As A Service• Não requer implantação local• Sem custos de harware• Acesso via internet a servidores AMAZON• Serviço: não requer imobilização no ativo• Menor custo de manutenção• Serviços de atualização de dados e cotações

prestados pela LOCUS• Escalável• Seguro• Rápido

Luiz Guilherme de Mendonçalguilherme@locus.com.br55-21-8152-4573

Obrigado!