Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais
no Mercado Brasileiro
Subcomissão de Gestão de Riscos Operacionais
Dezembro de 2004
2Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Subcomissão de Gestão de Riscos OperacionaisPesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro
PREFÁCIO
Tendo em vista o cenário de mudanças trazidas pelo Novo Acordo de Capitais de Basiléia, a Febraban, por intermédio da Subcomissão de Gestão de Riscos Operacionais, promoveu esta pesquisa em âmbito nacional sobre as principais iniciativas de gestão de riscos operacionais no mercado brasileiro.
Seu principal objetivo consistiu em promover o diagnóstico de práticas, modelos e processos em desenvolvimento, proporcionando a oportunidade de comparação de cada instituição financeira frente ao resultado consolidado, assim como por segmento: Grandes Bancos Privados Nacionais; Grandes Bancos Privados Estrangeiros; Bancos Públicos; e Bancos Médios e Pequenos.
A organização da pesquisa foi estruturada em questões conforme categoria:. Governança (9 questões);. Gerenciamento quanto às Ferramentas de Risco Operacional (8 questões);. Reportes (6 questões);. Alocação de Capital para Risco Operacional (8 questões);. Orçamento/Seguro para Risco Operacional (2 questões);. Continuidade de Negócios/Contingência (1 questão);. Gerais (7 questões).
Importante ressaltar que o anonimato e o caráter de confidencialidade nas informações das 18 instituições colaboradoras foram preservados.
A Febraban agradece a participação das instituições financeiras, no empenho em formular e responder questões que produziram importante contribuição ao mercado bancário nacional, bem como àqueles que direta ou indiretamente contribuíram para seu êxito.
3Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Subcomissão de Gestão de Riscos OperacionaisPesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro
ÍNDICE
Instituições Financeiras Convidadas e Critérios de Classificação .................................................. 4
Sumário Executivo ................................................................................................................... 5
Principais Indicadores do Sumário Executivo
Governança ................................................................................................................................ 6Gerenciamento ........................................................................................................................... 7Reportes .................................................................................................................................... 9Alocação de Capital ................................................................................................................... 10Gerais ...................................................................................................................................... 11
Principais Indicadores por Segmento
Governança .............................................................................................................................. 12Gerenciamento ......................................................................................................................... 17Reportes .................................................................................................................................. 21Alocação de Capital ................................................................................................................... 24Orçamento / Seguro para Risco Operacional ................................................................................ 28Continuidade de Negócios / Contingência .................................................................................... 29Gerais ...................................................................................................................................... 30
Colaboradores: Abília Aparecida Rodrigues Bastos (Bradesco)Eduardo Ito (Bradesco) Marco Cesar Barbosa (ABN Amro)
Coordenação: Terence Augusto Guimarães (ABN Amro) Ronaldo Nogueira e Nogueira (Bradesco)
4Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Subcomissão de Gestão de Riscos OperacionaisPesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro
Foram convidadas vinte e seis instituições financeiras, organizadas por categorias conforme critérios abaixo. Deste universo, 70% contribuíram para o resultado desta pesquisa, proporcionando uma visão ampla quanto ao risco operacional no mercado brasileiro.
* FONTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL, BALANÇO PUBLICADOS DE JUNHO DE 2004.BANCOS PARTICIPANTES DA COMISSÃO DE GESTÃO DE RISCOS E SUBCOMISSÕES DE RISCO OPERACIONAL, DE CRÉDITO E DE MERCADO DA FEBRABAN.
ITAÚ BBAWESTLB DO BRASILSOCIÉTÉ GÉNÉRALESANTOSRABOBANK INTERNATIONAL BRASILJP MORGANDRESDNER BANK DEUTSCHE BANKCACIQUEBMCBBM
42%
5
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE CAPITAL NACIONAL OU ESTRANGEIRO COM ATIVOS
TOTAIS ABAIXO DE R$ 20 BILHÕES E PATRIMÔNIO LÍQUIDO INFERIOR A
R$ 2 BILHÕES
ALFA
BANCOS MÉDIOS PEQUENOS
12
NOSSA CAIXACAIXA ECONÔMICA FEDERALBRBBANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 80%
4INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS (FEDERAIS, REGIONAIS, ESTADUAIS)
BANCO DO BRASIL
BANCOS PÚBLICOS
5
SANTANDER BRASIL
HSBC BANK BRASIL
CITIBANK
BANKBOSTON100%
5
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE CAPITAL ESTRANGEIRO COM ATIVOS TOTAIS ACIMA DE
R$ 20 BILHÕES E PATRIMÔNIO LÍQUIDO SUPERIOR A R$ 2 BILHÕES
ABN AMRO REALGRANDES BANCOS
PRIVADOS ESTRANGEIROS
5
SAFRAUNIBANCOITAÚ 100%
4
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE CAPITAL NACIONAL COM ATIVOS TOTAIS ACIMA DE R$ 20 BILHÕES E PATRIMÔNIO LÍQUIDO SUPERIOR A
R$ 2 BILHÕES
BRADESCOGRANDES BANCOS
PRIVADOS NACIONAIS
4
PARTICIPAÇÃOCRITÉRIO *INSTITUIÇÃOCATEGORIA/ QTE.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONVIDADAS
5Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Subcomissão de Gestão de Riscos OperacionaisPesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro
SUMÁRIO EXECUTIVO
Objetivos da Pesquisa Diante do novo contexto mundial sobre a evolução das diretrizes de gestão de riscos recomendadas pelo Comitê da Basiléia, a FEBRABAN, através da Subcomissão de Gestão de Riscos Operacionais, promoveu esta pesquisa sobre o tema Gestão de Risco Operacional, considerando como principal objetivo diagnosticar o mercado financeiro brasileiro quanto às atuais práticas, modelos e processos em desenvolvimento. Além do caráter de diagnóstico, esta pesquisa também traz como benefícios a oportunidade comparativa do posicionamento de cada Instituição Financeira frente ao resultado consolidado do mercado nacional.
Metodologia da Pesquisa Esta pesquisa foi elaborada de forma concisa e objetiva, contendo tanto questões quantitativas, quanto qualitativas que foram sugeridas e julgadas relevantes pelas próprias instituições financeiras participantes. O resultado ora apresentado corresponde a um universo bastante representativo do mercado, composto por relevantes instituições financeiras nacionais e estrangeiras, dos mais diversos tipos de atuação, e suas respectivas ações em aplicação no Brasil. Contudo, não devem ser entendidas obrigatoriamente como opinião da FEBRABAN. Esta sinopse e a versão completa encontram-se disponíveis no site da FEBRABAN.
Instituições Participantes Embora este sumário executivo apresente o resumo geral do mercado, também foram analisadas respostas conforme categoria da instituição, tipo de controle, origem do capital, tamanho de ativos e patrimônio, o que permite comparações mais adequadas à respectiva categoria ou tipo de cada instituição. Importante tornar explícito que o anonimato das respostas foi preservado, garantindo total sigilo dos participantes. Participaram desta pesquisa 18 instituições financeiras (70% do total convidado a participar), organizadas conforme as seguintes categorias: . Grandes Bancos Privados Nacionais: 4 . Grandes Bancos Privados Estrangeiros: 5 . Bancos Públicos: 4 . Bancos Médios e Pequenos (no Brasil): 5 Destaques da Pesquisa . Governança A maioria das instituições financeiras participantes da pesquisa afirma que o risco operacional deve ser tratado como uma categoria de risco distinta. A pesquisa também apontou que a Alta Administração está comprometida com o risco operacional, no entanto este ainda não é considerado um dos projetos prioritários.
. Ferramentas de Risco Operacional Percebe-se que as instituições, apesar de ainda terem uma concentração forte na utilização de ferramentas qualitativas, estão buscando cada vez mais a utilização de ferramentas quantitativas na gestão do risco operacional.
. Alocação de Capital A maioria das instituições financeiras indicou que já está calculando ou planejando calcular o Capital Econômico para risco operacional. Dentre as maiores barreiras detectadas nesta pesquisa para o avanço do cálculo de capital para risco operacional estão a insuficiência de dados e a inexistência de um benchmark.
. Reportes A maioria das instituições financeiras indicou que já possui ou está definindo, processos e linhas de reporte para os vários níveis organizacionais. No entanto, apenas 40% das instituições financeiras, produzem relatórios ou informes que são divulgados ao mercado.
. Gerais Atender ao órgão regulador não é a principal prioridade apontada pelas instituições financeiras na pesquisa. A maioria afirma que a principal missão da área de risco operacional é prevenir o risco de perdas inesperadas. Destas, apenas 29% das instituições financeiras estão iniciando o projeto de risco operacional. O restante se encontra em estágios intermediários e avançados.
6Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores do Sumário Executivo G O V E R N A N Ç A
A maioria das instituições financeiras, que participou da pesquisa, afirma que o risco operacional deve ser tratado como uma categoria de risco distinta.
A pesquisa também apontou que a Alta Administração está comprometida com o risco operacional, no entanto este ainda não é considerado um dos projetos prioritários.
A área de Risco Operacional possui estrutura organizacional específica e é independente de outras
áreas?
22%
11%
17%
50%
Sim, é totalmente independenteSim, porém não é independenteNão possui área de Risco OperacionalEm planejamento
94% das instituições financeiras participantes afirmam que a Alta Administração tem envolvimento ativo com relação à gestão do risco operacional, porém 55% das instituições apontam que existem outros projetos prioritários. 6% afirmam que há pouco envolvimento da
Alta Administração e baixo patrocínio, no entanto nenhuma instituição afirmou que a estrutura de risco operacional não possui força necessária.
O Risco Operacional deve ser entendido como uma categoria de risco específica e distinta das demais ?
89%
11%
Sim Não
72% das instituições financeiras respondentes afirmam ter uma estrutura organizacional específica para risco operacional, sendo que 50% são totalmente independentes e 22% estão atreladas a alguma unidade específica. 28% afirmam não possuir uma área de risco
operacional, porém, destas instituições, 17% afirmam estar planejando criar uma estrutura organizacional para risco operacional.
89% das instituições financeiras participantes
desta pesquisa confirmaram que o risco operacional deve ser entendido uma categoria de risco específica e distinta das demais categorias de riscos.
Qual é o posicionamento da Alta Administração com relação à gestão do Risco Operacional em sua Instituição ?
39%
6%
55%
Envolvimento ativo da Alta Administração, tendo o Risco Operacional alto patrocínioPouco envolvimento da Alta Administração, tendo o Risco Operacional baixo patrocínioEnvolvimento ativo da Alta Administração, porém há outros projetos prioritáriosA estrutura de Risco Operacional não possui a força necessária na Instituição
77,8% das instituições financeiras respondentes afirmam utilizar treinamentos, palestras, workshops, bases documentais, intranet, assim como a publicação de políticas e manuais para disseminar a cultura de risco operacional.
Dentre os 22,2% restantes, uma instituição afirma que dissemina a cultura de risco operacional através de seus representantes locais, uma faz reunião com os gestores e outras duas ainda não promovem nenhum tipo de disseminação.
0 20 40 60 80 100
Outra
Treinamento,palestras ew orkshops
Publicação depolíticas e manuais
Intranet e/ou base dedocumentos
Como a sua Instituição dissemina a cultura de Risco Operacional ?
%
7Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores do Sumário Executivo
G E R E N C I A M E N T O
F e r r a m e n t a s d e R i s c o O p e r a c i o n a l
Os dados indicam que a maioria das instituições financeiras, que participou da pesquisa, aponta a base de dados de perdas interna como a ferramenta mais utilizada, seguida do fluxo de aprovação/revisão de produtos, processos e sistemas. Em terceiro lugar aparece as auto-avaliações de riscos e controles.
Apesar da aparecer com apenas 6% de utilização, a base de dados externa, representa a primeira ferramenta nas intenções de uso com 44%, seguida dos indicadores-chave de riscos com 39%.
Percebe-se por esta análise exploratória que as instituições, apesar de ainda terem uma concentração forte na utilização de ferramentas qualitativas, estão buscando cada vez mais a utilização de ferramentas quantitativas na gestão do risco operacional.
89% das instituições financeiras participantes afirmam já utilizar uma base de dados de perdas internas e 11% visam a sua utilização.
Apesar de a base de dados ser apontada como a ferramenta mais utilizada atualmente pelas instituições financeiras pesquisadas, a tabela acima demonstra que as ferramentas qualitativas, tais como: fluxo de aprovação, auto-avaliações de riscos e controles, mapeamento de processos dentre outras são predominantes nas instituições financeiras. Nota-se, porém, que dentre as ferramentas previstas, as quantitativas são as mais apontadas para serem utilizadas.
A maioria das instituições aponta a área de Controles Internos e Compliance como responsável por assegurar a qualidade e efetividade das ações decorrentes das ferramentas de risco operacional, no entanto a diferença com as demais áreas não é grande, demonstrando que não há sinergia nas opiniões.
88% dos respondentes já coletam perdas operacionais, sendo que 43% fazem a coleta entre um e três anos e 39% coletam há mais de três anos.
Apenas 12% das instituições informaram não coletar perdas operacionais, sendo que destas, metade (6%) está planejando coletar perdas operacionais.
0 20 40 60 80 100
Controle Financeiro
Qualidade
Auditoria
Gestores
Outra
Risco Operacional
Controles Internos eCompliance
Em sua Instituição, quem é responsável por avaliar a qualidade e efetividade das ações resultantes das
ferramentas de Risco Operacional?
%
Quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas/previstas para mensuração e gestão do Risco Operacional ?
Em uso Prevista
Base de dados de perdas interna 89% 11%Base de dados de perdas externa 6% 44%Indicadores-chave de riscos 50% 39%Auto-avaliações de riscos e controles 72% 17%Mapeamento de processos 67% 17%Fluxo de aprovação/Revisão de produtos, processos e sistemas 83% 6%Matrizes de riscos e controles 61% 11%Scorecards 11% 28%Seis Sigma 6% 17%Indicadores de qualidade/Performance 50% 11%Ratings 33% 11%Outra 6% 0%
8Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores do Sumário Executivo
33% das instituições financeiras respondentes afirmam já segregar as perdas de crédito e mercado, motivadas por risco operacional em suas bases de dados.
28% das instituições participantes afirmam não efetuar a segregação das perdas de crédito e mercado, decorrentes de risco operacional.
39% das instituições participantes ainda estão analisando o assunto.
Indique o percentual, em quantidade de eventos, que cada uma das fontes de origem da informação representa na
coleta de dados de perdas operacionais:
40%
25%
17%
18%
Fonte Contábil Fonte Gerencial Entrada Manual Outra
A maioria das instituições respondentes afirma que a maior dificuldade no processo de coleta de perdas operacionais é garantir que todas as perdas operacionais estão sendo reportadas.
Como segundo maior desafio está assegurar a qualidade dos dados. Em seguida, em terceiro lugar está a dificuldade de automatizar o processo de coleta.
Romper barreiras culturais no processo de captura aparece em último lugar.
65% das instituições financeiras respondentes afirmam utilizar em seu processo de coleta de perdas operacionais fontes contábeis e gerenciais.
17% das instituições participantes afirmam registrar os dados manualmente.
Dentre os 18% restantes, uma intuição afirma que a base de dados está integrada com os sistemas de origem das perdas, outra afirma utilizar relatórios e duas instituições não coletam perdas operacionais.
As perdas de crédito e mercado, motivadas por erros/falhas e/ou fraudes fazem parte da base de dados de
Risco Operacional ?
33%
28%
39%
Sim, já fazemos esta segregação Não fizemos segregação Em análise
A maioria das instituições respondentes afirma que o principal objetivo da utilização de base de dados externas é enriquecer os dados internos para cálculo do VaR. Atender ao órgão regulador aparece como segundo objetivo.
Análises comparativas e construção de cenários vêm em terceiro, seguida de gerenciamento de perdas operacionais.
As demais instituições que assinalaram outra, afirmam que não irão utilizar bases externas.
Outra
Gerenciamento das perdasoperacionais
Análises comparativas econstrução de cenários
Atender ao ÓrgãoRegulador
Enriquecimento dos dadosinternos para cálculo de
capital (VaR)
Caso sua Instituição participe ou pretenda participar de algum consórcio ou base de dados de perdas
operacionais externas, qual o objetivo desta iniciativa?
Importância
Romper as barreirasculturais
Automatizar o processode coleta
Assegurar a qualidadedos dados
Garantir a coleta totaldos dados
Qual é o maior desafio na coleta de dados de perdas operacionais?
Dificuldade
Há quanto tempo sua Instituição coleta dados de perdas operacionais?
39%
43%
6%6% 6%
Mais de 3 anos De1 a 3 anos Menos de 1 anoEm planejamento Não aplicável
9Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores do Sumário Executivo
R E P O R T E S
A maioria das instituições financeiras, que participou da pesquisa, indica que já tem ou está definindo processos e linhas de reporte para os vários níveis organizacionais.
No entanto, apenas 40% das instituições financeiras respondentes, produzem relatórios que são divulgados ao mercado.
Com base nestes relatórios os executivos já tomam decisões que estejam em acordo com suas estratégias de
controle e apetite ao risco?
39%
39%
22%
Sim Não Parcialmente
Das instituições financeiras que participaram da pesquisa e utilizam relatórios produzidos por outras áreas, 60% usa para identificação de riscos e controles.
40% das instituições usam estes relatórios para a complementação de informações da base de dados, para rating, priorização de ações ou não utilizam.
Apenas 20% das instituições utilizam os relatórios para a definição do capital econômico.
Atualmente os relatórios de risco operacional possibilitam aos executivos avaliar a exposição do risco operacional
face ao perfil da Instituição?
33%
28%
39%
Sim Não Parcialmente
33% das instituições financeiras respondentes afirmam já segregar as perdas de crédito e mercado, motivadas por risco operacional em suas bases de dados.
28% das instituições participantes afirmam não efetuar a segregação das perdas de crédito e mercado, decorrentes de risco operacional.
39% das instituições participantes ainda estão analisando o assunto.
Que tipo de informação é divulgado para o público externo?
38%
13%
49%
Estratégias de implementaçãoAções e procedimentos em vigorOutra
I n t e r n o s
33% das instituições financeiras participantes afirmam que os relatórios atuais possibilitam aos executivos avaliar a exposição ao risco operacional.
39% responderam que os relatórios atuais permitem uma avaliação parcial da exposição ao risco operacional.
28% das instituições disseram que não é possível avaliar a exposição ao risco operacional através dos relatórios atuais.
E x t e r n o s
49% das instituições financeiras respondentes afirmam que já divulgam para o mercado suas ações e procedimentos em vigor.
38% das instituições participantes afirmam já divulgar estratégias de implementação.
Dentre os 13% restante, uma instituição diz que divulga o capital econômico e outra afirma que não faz nenhum tipo de reporte.
0 20 40 60 80 100
Utilizados para definição docapital econômico a ser
cobrado
Utilizados só parainformação
Utilizados para rating epriorização de ações
Utilizamos paracomplementar a base de
dados de perdas
Não utilizamos
Utilizados para identificaçãode riscos e controles
Caso sua Instituição utilize na gestão do Risco Operacional relatórios produzidos por outras áreas como Controles Internos, Compliance,
Qualidade e Auditoria, qual a finalidade do uso?
%
10Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
A L O C A Ç Ã O D E C A P I T A L
A maioria das instituições financeiras, que participou da pesquisa, indicou que já está calculando ou planejando calcular o capital econômico para risco operacional.
Dentre as maiores barreiras detectadas nesta pesquisa para o avanço do cálculo de capital para risco operacional estão a insuficiência de dados e a inexistência de um benchmark.
33% das instituições financeiras respondentes afirmam já possuem um modelo interno de cálculo de capital que atenda a abordagem de capital avançada de Basiléia.
28% das instituições participantes afirmam estar desenvolvendo um modelo.
39% das instituições financeiras responderam que ainda não adotaram um modelo interno de cálculo de capital que atenda a abordagem de capital avançada de Basiléia.
Sua Instituição calcula capital econômico para Risco Operacional?
39%
28%
33%
Sim Não Em planejamento
53% das instituições financeiras afirmam utilizar dados quantitativos e qualitativos para calcular o capital econômico.
12% das instituições afirmam utilizar apenas informações quantitativas e outros 12% só informações qualitativas.
Dentre os 18% restantes, duas instituições afirmam estar estudando o assunto e uma indicou utilizar o indicador básico da Basiléia.
39% das instituições financeiras respondentes afirmam já calcular capital econômico para risco operacional.
33% das instituições participantes afirmam que planejam fazer o cálculo do capital.
28% das instituições participantes afirmam não efetuar nenhum cálculo.
Sua Instituição já adotou algum modelo interno de cálculo de capital que atenda a abordagem avançada?
33%
39%
28%
Sim Não Em desenvolvimento
A maior dificuldade na definição de um modelo sólido que atenda aos requerimentos da abordagem avançada de alocação de capital é a insuficiência de dados.
Em segundo lugar vem a falta de benchmark, seguida pela falta de investimentos e outros aspectos, tais como: custo x benefício duvidoso e dificuldade de supervisão.
Por último aparece a dificuldade no desenvolvimento de cenários.
0 20 40 60 80 100
Desenvolvimentos decenários
Falta de investim entos empesquisa/recursos
Outra
Inexistência deBenchmark
Insuficiência de dados
Quais são as maiores dificuldades na definição de um modelo sólido que atenda aos requerimentos da
abordagem avançada de alocação de capital?
%
Qual o método utilizado ou pretendido pela sua Instituição para calcular o capital econômico para
Risco Operacional?12%
12%
58%
18%
Método Quantitativo (Modelos Estatísticos)Método Qualitativo (Scorecard, Risk-Self Assessment, Rating)Método Híbrido (Quantitativo + Qualitativo)Outros
Principais Indicadores do Sumário Executivo
11Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores do Sumário Executivo
G E R A I S
Atender ao órgão regulador não é a principal prioridade apontada pelas instituições financeiras na pesquisa. A maioria afirma que a principal missão da área de risco operacional é prevenir o risco de perdas inesperadas.
Destas, apenas 29% das instituições financeiras estão iniciando o projeto de risco operacional. O restante se encontra em estágios intermediários e avançados.
Em qual fase se encontra o projeto risco operacional em sua Instituição?
29%
42%
29%
Avançada Intermediária Apenas começando
47% das instituições financeiras respondentes estimam investir até US$ 1 milhão no projeto de risco operacional.
41% das instituições estimam investir entre US$ 1 e 5 milhões.
6% dos respondentes estimam investir entre US$ 5 e 10 milhões.
E os 6% restantes estimam investir mais US$ 10 milhões.
42% das instituições financeiras respondentes afirmam que se encontram em estágio intermediário no projeto de risco operacional.
29% das instituições participantes da pesquisa afirmam já se encontrarem em estágio avançado.
29% das instituições participantes, no entanto afirmam estar apenas começando o projeto de risco operacional.
Esses investimentos serão distribuídos percentualmente entre:
45%
14%
26%
15%
Tecnologia Consultoria Externa
Recursos Humanos Treinamento
A maioria das instituições financeiras respondentes afirma que a principal missão da área de risco operacional é prevenir o risco de perdas inesperadas.
Como segunda prioridade aparece a diminuição das perdas esperadas.
Em terceiro aparece atender ao órgão regulador e, por último, aparecem outros objetivos, tais como implementar uma cultura de gestão de riscos e melhorar a qualidade dos processos.
Qual estimativa de investimentos para a estrutura de Risco Operacional até o final da implementação?
47%
41%
6% 6%
até US$ 1 milhão entre US$ 1 e 5 milhõesentre US$ 5 e 10 milhões acima de US$ 10 milhões
As instituições financeiras afirmam que estes investimentos estarão divididos entre:
45% Tecnologia;
26% Recursos humanos;
15% Treinamento;
14% Consultoria Externa.
Outra
Atender aos requerimentosregulatórios (interno ou
externo)
Diminuir as perdasesperadas, aumentando aeficiência dos negócios
Prevenir o risco de perdasinesperadas, evitandoimpactos relevantes à
Instituição
Em sua Instituição qual é a principal missão da estrutura de Risco Operacional ?
Relevância
12Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
Sim Não D e fin ição p u ra e s im p le s e m an ad a p o r B a s ilé ia
D e fin ição p ró p r ia o u e s tab e le c id a p e la M a tr iz
N ão u tiliza n e n h u m a d e fin içã o
D e fin ição p u ra e s im p le s e m an ad a p o r B a s ilé ia
D e fin ição p ró p r ia o u e s tab e le c id a p e la M a tr iz
N ão u tiliza n e n h u m a d e fin içã oGrandes Bancos Privados Nacionais
100%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
100%
Bancos Públicos
75%
25%
Bancos Médios e Pequenos
80%
20%
Total11%
89%
47 53
33 67
75 25
20 80
75 25
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total
Bancos Médios ePequenos
Bancos Públicos
Grandes BancosPrivados Estrangeiros
Grandes BancosPrivados Nacionais
G O V E R N A N Ç A
1. O Risco Operacional deve ser entendido como uma categoria derisco específica e distinta das demais?
2. Qual a definição de Risco Operacional que a sua Instituição utiliza?
13Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
S im , é tota lm ente independente
S im , porém não é independente
Não possu i área de R isco Operacional
Em p lane jam ento
S im , é tota lm ente independente
S im , porém não é independente
Não possu i área de R isco Operacional
Em p lane jam ento
G O V E R N A N Ç A
4. A quem se reporta a área de Risco Operacional?3. A área de Risco Operacional possui estrutura organizacional específica e é independente de outras áreas?
À VP ou D ire toria Execu tiva de R isco
À VP ou D ire toria Execu tiva de Con tro le F inance iro
À VP ou D ire toria Execu tiva de Aud ito ria
À VP ou D ire toria Execu tiva Con tro les In te rnos e Com p liance
O u tra
À VP ou D ire toria Execu tiva de R isco
À VP ou D ire toria Execu tiva de Con tro le F inance iro
À VP ou D ire toria Execu tiva de Aud ito ria
À VP ou D ire toria Execu tiva Con tro les In te rnos e Com p liance
O u traGrandes Bancos Privados Nacionais Grandes Bancos Privados Estrangeiros
20% 40%
40%100%
43 6 6 6 39
40 60
75 25
40 20 20 20
25 25 50
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total
Bancos Médios ePequenos
Bancos Públicos
Grandes BancosPrivados Estrangeiros
Grandes BancosPrivados Nacionais
Bancos Públicos Bancos Médios e Pequenos
40%
40%
20%
75%
25%
Total17%
11%
22% 50%
14Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
Sim Não Em planejamentoSim Não Em planejamento
Grandes Bancos Privados Nacionais
100%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
60%
40%
Bancos Públicos
50%25%
25%
Bancos Médios e Pequenos20%
60% 20%
Total
33%
11% 56%
39 6 55
20 20 60
100
80 20
50 50
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total
Bancos Médios ePequenos
Bancos Públicos
Grandes BancosPrivados Estrangeiros
Grandes BancosPrivados Nacionais
Envolvimento ativo do board, tendo o RO alto patrocínioPouco envolvimento do board, tendo o RO baixo patrocínioEnvolvimento ativo do board, porém há outros projetos prioritáriosA estrutura de RO não possui a força necessária na Instituição
Envolvimento ativo do board, tendo o RO alto patrocínioPouco envolvimento do board, tendo o RO baixo patrocínioEnvolvimento ativo do board, porém há outros projetos prioritáriosA estrutura de RO não possui a força necessária na Instituição
G O V E R N A N Ç A5. Há políticas e procedimentos formais para gerenciamento do Risco
Operacional?6. Qual é o posicionamento da Alta Administração (board) com relação
à gestão do Risco Operacional em sua Instituição?
15Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
G O V E R N A N Ç A
8. Caso sua Instituição tenha alguma política de incentivo à gestão deRisco Operacional, de que forma é aplicada?
7. Existe algum Comitê específico, com membros da Alta Administração,que periodicamente se reúne para tratar de Risco Operacional?
Sim Não Em definiçãoSim Não Em definição Bônus Remuneração variávelAlocação de capital econômico OutraEm análise Não aplicável/Não há política
Bônus Remuneração variávelAlocação de capital econômico OutraEm análise Não aplicável/Não há política
Grandes Bancos Privados Nacionais
25%
75%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
100%
Bancos Públicos
75%
25%Bancos Médios e Pequenos
40%
60%
Total
28%
72%
5 16 42 37
17 17 66
25 50 25
20 40 40
25 75
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total
Bancos Médios ePequenos
Bancos Públicos
Grandes BancosPrivados Estrangeiros
Grandes BancosPrivados Nacionais
16Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
G O V E R N A N Ç A
9. Como a sua Instituição dissemina a cultura de Risco Operacional?
Outra
Treinamento, palestrase workshops
Publicação de políticase manuais
Intranet e/ou basede documentos
Outra
Treinamento, palestrase workshops
Publicação de políticase manuais
Intranet e/ou basede documentos
0 20 40 60 80 100
Grandes Bancos Privados Nacionais
%0 20 40 60 80 100
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
%
0 20 40 60 80 100
Bancos Públicos
%0 20 40 60 80 100
Bancos Médios e Pequenos
%
0 20 40 60 80 100
Total
%
17Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
G E R E N C I A M E N T O - FERRAMENTAS DE RO
10. Quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas / previstas para mensuração e gestão do Risco Operacional?
FERRAMENTAS
Em uso Prevista Em uso Prevista Em uso Prevista Em uso Prevista Em uso Prevista
Base de dados de perdas interna 100 - 100 - 100 - 60 40 89 11
Base de dados de perdas externa - 25 20 80 - 50 - 20 6 44
Indicadores-chave de riscos - 75 80 20 100 - 20 60 50 39
Auto-avaliações de riscos e controles 75 25 80 20 75 - 60 20 72 17
Mapeamento de processos 100 - 60 40 75 - 40 20 67 17 Fluxo de aprovação/Revisão de produtos, processos e sistemas 100 - 100 - 75 25 60 - 83 6
Matrizes de riscos e controles 75 - 60 20 50 25 60 - 61 11
Scorecards - 75 20 20 - 25 20 - 11 28
Seis Sigma - 25 20 40 - - - - 6 17
Indicadores de qualidade/Performance 25 25 80 - 75 25 20 - 50 11
Ratings 50 - 20 20 50 25 20 - 33 11
Outra - - - - - - 20 - 6 -
Em percentuais
BANCOS MÉDIOSE PEQUENOS
TOTAL
GRANDES BANCOS
PRIVADOS NACIONAIS
GRANDES BANCOS
PRIVADOS ESTRANGEIROS
BANCOS PÚBLICOS
18Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
11. Em sua Instituição, quem é responsável por avaliar a qualidade e efetividade das ações resultantes das ferramentas de RiscoOperacional? Controles Internos e ComplianceRisco OperacionalOutra
GestoresAuditoriaQualidade
Controle FinanceiroControles Internos e ComplianceRisco OperacionalOutra
GestoresAuditoriaQualidade
Controle Financeiro
0 20 40 60 80 100
Grandes Bancos Privados Nacionais
% 0 20 40 60 80 100
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
%
Grandes Bancos Privados Nacionais
100%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
80%
20%
0 20 40 60 80 100
Bancos Públicos
% 0 20 40 60 80 100
Bancos Médios e Pequenos
%
Bancos Públicos
50%
50%
Bancos Médios e Pequenos
20%
20%
20%
20%20%
0 20 40 60 80 100
Total
%
Total6%6%
6%
43%
39%
Mais de 3 anosDe 1 a 3 anosMenos de 1 ano
Em planejamentoNão aplicável
Mais de 3 anosDe 1 a 3 anosMenos de 1 ano
Em planejamentoNão aplicável
G E R E N C I A M E N T O - FERRAMENTAS DE RO
12. Há quanto tempo sua Instituição coleta dados de perdas operacionais?
19Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
G E R E N C I A M E N T O - FERRAMENTAS DE RO
13. Indique o percentual, em quantidade de eventos, que cada umadas fontes de origem da informação representa na coleta de dadosde perdas operacionais.
14. Sua Instituição utiliza um plano de contas contábeis específico pararegistro das perdas operacionais?
Fonte Contábil Fonte Gerencial Entrada Manual OutraFonte Contábil Fonte Gerencial Entrada Manual Outra Sim, lançamos em contas específicas
Parcialmente. Utilizamos códigos nos lançamentos contábeis
Não há estrutura contábil específica. Estamos analisando o assunto
Sim, lançamos em contas específicas
Parcialmente. Utilizamos códigos nos lançamentos contábeis
Não há estrutura contábil específica. Estamos analisando o assuntoGrandes Bancos Privados Nacionais Grandes Bancos Privados Estrangeiros
78%
5%17% 42%19%
33 17 50
20 80
25 75
40 40 20
75 25
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total
Bancos Médios ePequenos
Bancos Públicos
Grandes BancosPrivados Estrangeiros
Grandes BancosPrivados Nacionais
39%
Bancos Públicos Bancos Médios e Pequenos
47%3%
47%
3%44%
56%
Total18%
17%25%
40%
20Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
16. Caso sua Instituição participe ou pretenda participar de algumconsórcio ou base de dados de perdas operacionais externas, qualo objetivo desta iniciativa?
Sim, já fazemos esta segregaçãoNão fizemos segregaçãoEm análise
Sim, já fazemos esta segregaçãoNão fizemos segregaçãoEm análise
Grandes Bancos Privados Nacionais
50%
50%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
80%
20%
Bancos Públicos
50%
50%Bancos Médios e Pequenos
40%40%
20%
Total39%
28%
33%
Importância
Análises com parativas e construção de cenáriosEnriquecim ento dos dados in ternos para cálcu lo de cap ita l (VaR )Atender ao Ó rgão Regu ladorGerenciam en to das pe rdas operacionaisOutra
Análises com parativas e construção de cenáriosEnriquecim ento dos dados in ternos para cálcu lo de cap ita l (VaR )Atender ao Ó rgão Regu ladorGerenciam en to das pe rdas operacionaisOutra
G rand es B ancos P riv ados N ac io na is
Importância
G rand es B ancos P rivados Estrang e iros
Importância
B an cos P ú b licos
Importância
B an co s M éd ios e P eq uen os
Importância
To ta l
Importância
G E R E N C I A M E N T O - FERRAMENTAS DE RO
15. As perdas de crédito e mercado, motivadas por erros/ falhas e/ ou fraudes fazem parte da base de dados de Risco Operacional?
21Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
Outra
Romper as barreiras culturais
Automatizar o processo de coletaAssegurar a qualidade dos dadosGarantir a coleta total dos dados
Outra
Romper as barreiras culturais
Automatizar o processo de coletaAssegurar a qualidade dos dadosGarantir a coleta total dos dados
R E P O R T E S I N T E R N O SG E R E N C I A M E N T O - FERRAMENTAS DE RO
18. Atualmente os relatórios de risco operacional possibilitam aos executivos avaliar a exposição do risco operacional face ao perfil da Instituição?
17. Qual é o maior desafio na coleta de dados de perdas operacionais?
Sim Não ParcialmenteSim Não ParcialmenteGrandes Bancos Privados Nacionais
Dificuldade
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
Dificuldade
Grandes Bancos Privados Nacionais25%50%
25%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
80%
20%
Bancos Públicos
Dificuldade
Bancos Médios e Pequenos
Dificuldade
Bancos Públicos25%
75%
Bancos Médios e Pequenos
20%20%
60%
Total
Dificuldade
Total39%
28%
33%
22Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
R E P O R T E S I N T E R N O S
20. Caso sua Instituição utilize na gestão do Risco Operacional relatóriosproduzidos por outras áreas como Controles Internos, Compliance, Qualidade e Auditoria, qual a finalidade do uso?
19. Com base nestes relatórios os executivos já tomam decisões que estejam em acordo com suas estratégias de controle e apetite ao risco?
Sim Não ParcialmenteSim Não Parcialmente
Grandes Bancos Privados Nacionais
25%
50% 25%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
80%
20%
0 20 40 60 80 100
Grandes Bancos Privados Nacionais
%0 20 40 60 80 100
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
%
Bancos Públicos
50%
25% 25%
Bancos Médios e Pequenos
20%20%
60% 0 20 40 60 80 100
Bancos Públicos
%0 20 40 60 80 100
Bancos Médios e Pequenos
%
Total
22%
39%
39%
0 20 40 60 80 100
Total
%
Utilizados para identificação de riscos e controles
Não utilizamos
Utilizamos para complementara base de dados de perdas
Utilizados para rating e priorização de ações
Utilizados só para informação
Utilizados para definição do capitaleconômico a ser cobrado
Utilizados para identificação de riscos e controles
Não utilizamos
Utilizamos para complementara base de dados de perdas
Utilizados para rating e priorização de ações
Utilizados só para informação
Utilizados para definição do capitaleconômico a ser cobrado
23Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
Sim NãoSim NãoNenhuma ação reportada AnualSemestral TrimestralBimestral MensalSemanal Diária
Nenhuma ação reportada AnualSemestral TrimestralBimestral MensalSemanal Diária
Grandes Bancos Privados Nacionais
50%
50%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
20%
80%
Bancos Públicos
50%
50%
Bancos Médios e Pequenos
40%
60%
Total
61%
39%
50 25 25
50 50
25 50 25
25 50 25
0% 20% 40% 60% 80% 100%
D
C
B
A
Grandes Bancos Privados Nacionais
60 40
20 20 40 20
40 20 40
60 20 20
0% 20% 40% 60% 80% 100%
D
C
B
A
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
25 25 25 25
25 25 25 25
50 25 25
50 50
0% 20% 40% 60% 80% 100%
D
C
B
A
Bancos Públicos
60 20 20
40 20 20 20
100
80 20
0% 20% 40% 60% 80% 100%
D
C
B
A
Bancos Médios e Pequenos
50 11 22 17
17 17 17 11 33 6
50 6 6 6 28 6
50 6 6 11 22 6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
D
C
B
A
Total
A – GerênciaB – SuperintendênciaC – Presidência, VP e Dir. ExecutivasD – Conselho e Acionistas
R E P O R T E S I N T E R N O S R E P O R T E S E X T E R N O S
22. Sua Instituição já divulga para o mercado externo informaçõesreferentes a Risco Operacional?
21. Indique a freqüência de reporte das atividades de implementação e de gestão do Risco Operacional para cada um dos níveis hierárquicos de sua Instituição:
24Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
Sim Não Em planejamentoEstratégias de implementação Ações e procedimentos em vigor Outra
Grandes Bancos Privados Nacionais
100%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
100%
Bancos Públicos
100%
Bancos Médios e Pequenos
34%33%
33%
Total
38%13%
49%
39 28 33
40 20 40
25 50 25
40 60
50 50
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total
Bancos Médios ePequenos
Bancos Públicos
Grandes BancosPrivados Estrangeiros
Grandes BancosPrivados Nacionais
A L O C A Ç Ã O D E C A P I T A L P A R A R I S C O O P E R A C I O N A L - C a p i t a l E c o n ô m i c o
R E P O R T E S - E x t e r n o s
24. Sua Instituição calcula capital econômico para Risco Operacional? 23. Caso sua Instituição já faça este reporte, que tipo de informação é divulgado para o público externo?
25Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
Método Quantitativo (Modelos Estatísticos)Método Qualitativo (Scorecard, Risk-Self Assessment, Rating)Método Híbrido (Quantitativo + Qualitativo)Outros
BancoConglomerado FinanceiroConglomerado Financeiro + Ramo SeguradorConglomerado Total (Financeiro, Seguros e Não-Financeiras)Ainda não definidoGrandes Bancos Privados Nacionais
25%
50%
25%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
20%
60%
20%
Bancos Públicos
100%
Bancos Médios e Pequenos
40%
20% 40%
Total18% 12%
58%
12%
17 22 17 27 17
20 20 20 40
50 25 25
20 20 60
25 50 25
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total
Bancos Médios ePequenos
Bancos Públicos
Grandes BancosPrivados Estrangeiros
Grandes BancosPrivados Nacionais
A L O C A Ç Ã O D E C A P I T A L P A R A R I S C O O P E R A C I O N A L - C a p i t a l E c o n ô m i c o
26. Na sua Instituição, a alocação de capital econômico para Risco Operacional engloba:
25. Qual o método utilizado ou pretendido pela sua Instituição para calcular o capital econômico para Risco Operacional?
26Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
Sim, para todas Sim, para algumas Não, está em análise
28. Basiléia II propõe a concepção de Linhas de Negócios parasegregação das cargas de Capital Regulatório. Sua Instituição considera outro tipo de direcionamento ou de segregação, diferente da divisão por Linhas de Negócios?
Grandes Bancos Privados Nacionais50%
50%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
40%
60%
Bancos Públicos
100%
Bancos Médios e Pequenos
40%
60%
Total
39%
61%
N ã o c o n s id e ra m o s o u t r a d iv is ã o d ife re n te d a l in h a d e n e g ó c io sS im , d iv id im o s p o r fa m ília d e p ro d u to sS im , s e g m e n ta m o s p o r c a te g o r ia d e n e g ó c io sS im , s e p a ra m o s p o r o u tro c r i té r ioS im , s e g m e n ta m o s p o r c l ie n te s
N ã o c o n s id e ra m o s o u t r a d iv is ã o d ife re n te d a l in h a d e n e g ó c io sS im , d iv id im o s p o r fa m ília d e p ro d u to sS im , s e g m e n ta m o s p o r c a te g o r ia d e n e g ó c io sS im , s e p a ra m o s p o r o u tro c r i té r ioS im , s e g m e n ta m o s p o r c l ie n te s
0 20 40 60 80 100
Grandes Bancos Privados Nacionais
% 0 20 40 60 80 100
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
%
0 20 40 60 80 100
Bancos Públicos
% 0 20 40 60 80 100
Bancos Médios e Pequenos
%
0 20 40 60 80 100
Total
%
A L O C A Ç Ã O D E C A P I T A L P A R A R I S C O O P E R A C I O N A L - C a p i t a l E c o n ô m i c o27. Sua Instituição aloca capital econômico para Risco Operacional
para todas as Linhas de Negócios?
27Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
A L O C A Ç Ã O D E C A P I T A L P A R A R I S C O O P E R A C I O N A L - C a p i t a l R e g u l a t ó r i o
30. Quando e em qual patamar de mensuração de capital sua Instituição pretende estar?
29. Sua Instituição já adotou algum modelo interno de cálculo decapital que atenda a abordagem avançada?
Sim Não Em desenvolvimento Básico PadronizadoPadronizado Alternativo AvançadoAguardando Bacen
Básico PadronizadoPadronizado Alternativo AvançadoAguardando BacenGrandes Bancos Privados Nacionais Grandes Bancos Privados Estrangeiros
25%50%
25%
20%60%
20%
5 5 5 65 20
20 40 40
- 20 60 20
25 75 25
--- 100
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total
Bancos Médios ePequenos
Bancos Públicos
Grandes BancosPrivados Estrangeiros
Grandes BancosPrivados Nacionais
Método de Mensuração de Capital
Bancos Públicos Bancos Médios e Pequenos50%
50% 40%
60%
Total
28%
39%
33%
28Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
31. Quais são as maiores dificuldades na definição de um modelo sólido que atenda aos requerimentos da abordagem avançada de alocação de capital?
Sim Não Em planejamento
Grandes Bancos Privados Nacionais
75%
25%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
60%
40%
Bancos Públicos50%
50%
Bancos Médios e Pequenos20%
80%
Total11% 45%
44%
D esenvo lv im en tos de cenário sFa lta de in vestim en tos em pesqu isa /recu rsos
O u traInex is tênc ia de Bench m arkIn su fic iênc ia de dados
D esenvo lv im en tos de cenário sFa lta de in vestim en tos em pesqu isa /recu rsos
O u traInex is tênc ia de Bench m arkIn su fic iênc ia de dados
- 20 40 60 80 100
Grandes Bancos Privados Nacionais
% - 20 40 60 80 100
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
%
- 20 40 60 80 100
Bancos Públicos
%- 20 40 60 80 100
Bancos Médios e Pequenos
%
- 20 40 60 80 100
Total
%
0 0
0 0
0
A L O C A Ç Ã O D E C A P I T A L P A R A R I S C O O P E R A C I O N A L - C a p i t a l R e g u l a t ó r i o
O R Ç A M E N T O/ S E G U R O P A R A R I S C O O P E R A C I O N A L
32. Sua Instituição tem orçamento específico para as perdas operacionais (perdas esperadas)?
29Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
34. Em sua Instituição, quem é responsável pelo plano continuidade de negócios/ contingência?
Sim Não Em análiseGrandes Bancos Privados Nacionais
50%
50%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
20%
60%20%
Bancos Públicos
75%
25%
Bancos Médios e Pequenos
60%
40%
Total
50%
39%11%
AuditoriaR isco Operacional
Contro les Inte rnos e Com plianceOutraTecnologia
AuditoriaR isco Operacional
Contro les Inte rnos e Com plianceOutraTecnologia
0 20 40 60 80 100
Grandes Bancos Privados Nacionais
% 0 20 40 60 80 100
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
%
0 20 40 60 80 100
Bancos Públicos
% 0 20 40 60 80 100
Bancos Médios e Pequenos
%
0 20 40 60 80 100
Total
%
O R Ç A M E N T O/ S E G U R O P A R A R I S C O O P E R A C I O N A L
C O N T I N U I D A D E D E N E G Ó C I O S/ C O N T I N G Ê N C I A
33. Sua Instituição utiliza seguros específicos para as perdas operacionais (perdas inesperadas)?
30Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
35. Em sua Instituição qual é a missão da estrutura de Risco Operacional?
36. Em sua Instituição quais as principais atividades envolvidas no gerenciamento do Risco Operacional?
Mapeamento de processos riscos e controlesIdentificação e coleta de perdas operacionaisCriação de métricas para monitoramento dos riscos e perdasDesenvolvimento de reportesDesenvolvimento de metodologias para quantificação dos riscosOutros
Grandes Bancos Privados Nacionais
26%
8%
9%8%
6% 43%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
36%8%11%
16%29%
Bancos Públicos
27%
20%13%
27%13%
Bancos Médios e Pequenos
40%1%
7%
24% 28%
Total
31%
11%8% 12%
8%
30%
Prevenir o risco de perdas inesperadas,evitando impactos relevantes à InstituiçãoDim inuir as perdas esperadas, aumentandoa eficiência dos negócios
Atender aos requerimentosregulatórios (interno ou externo)Outra
Prevenir o risco de perdas inesperadas,evitando impactos relevantes à InstituiçãoDim inuir as perdas esperadas, aumentandoa eficiência dos negócios
Atender aos requerimentosregulatórios (interno ou externo)Outra
Grandes Bancos Privados Nacionais
Relevância
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
Relevância
Bancos Públicos
Relevância
Bancos Médios e Pequenos
Relevância
Total
Relevância
G E R A I S
31Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
Sim . Totalmente in tegrado Parcialmente integrado
Não. Nenhuma integração Em análise
Sim . Totalmente in tegrado Parcialmente integrado
Não. Nenhuma integração Em análise
Avançada Intermediária Apenas começandoAvançada Intermediária Apenas começando
Grandes Bancos Privados Nacionais
100%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
60%
40%
Bancos Públicos
50%25%
25%
Bancos Médios e Pequenos
33%50%
17%
Total
21%16%
26% 37%
29 42 29
20 20 60
33 67
40 60
25 75
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total
Bancos Médios ePequenos
Bancos Públicos
Grandes BancosPrivados Estrangeiros
Grandes BancosPrivados Nacionais
G E R A I S
38. Assinale em qual fase se encontra o projeto risco operacional em sua Instituição.
37. Em sua Instituição existe um projeto consolidado de Basiléia II que integra Risco Operacional ao risco de crédito e mercado?
32Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
Tecnologia Consultoria Externa Recursos Humanos TreinamentoTecnologia Consultoria Externa Recursos Humanos Treinamentoaté US$ 1 milhão entre US$ 1 e 5 milhõesentre US$ 5 e 10 milhões acima de US$ 10 milhõesaté US$ 1 milhão entre US$ 1 e 5 milhõesentre US$ 5 e 10 milhões acima de US$ 10 milhões
Grandes Bancos Privados Nacionais25%
75%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros
20%
20%
60%
Bancos Públicos
100%
Bancos Médios e Pequenos
80%
20%
Total
47%6% 6%
41%
45 14 26 15
52 8 22 18
42 28 10 20
41 7 40 12
44 18 28 10
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total
Bancos Médios ePequenos
Bancos Públicos
Grandes BancosPrivados Estrangeiros
Grandes BancosPrivados Nacionais
G E R A I S39. Qual estimativa de investimentos para a estrutura de Risco
Operacional até o final da implementação? 40. Como esses investimentos serão distribuídos percentualmente
entre:
33Pesquisa sobre Práticas de Gestão de Riscos Operacionais no Mercado Brasileiro Dezembro/2004
Principais Indicadores por SegmentoPrincipais Indicadores por Segmento
G E R A I S
41. Em sua Instituição, está prevista a integração entre as metodologias para atender às exigências da 2.554, Basiléia II e Sarbanes Oxley?
S im , v isam os in teg ra r as m etodo log iasN ão , en ten dem os que não é necessá ria a in te g raçãoN ão tem os que a tende r a es te s requ e rim en to sEm aná lise
S im , v isam os in teg ra r as m etodo log iasN ão , en ten dem os que não é necessá ria a in te g raçãoN ão tem os que a tende r a es te s requ e rim en to sEm aná lise
Grandes Bancos Privados Nacionais
75%
25%
Grandes Bancos Privados Estrangeiros33% 50%
17%
Bancos Públicos
100%
Bancos M édios e Pequenos
17%49%
17%
17%
Total
5%
45%35%
15%
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