Panorama Atual do Panorama Atual do
Sistema BancárioSistema Bancário
Departamento de Supervisão Indireta Departamento de Supervisão Indireta
Desin Desin
1Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
29/08/2003
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária 2/37
Sistema Bancário I
Conglomerados e Instituições Financeiras Captadoras de Depósitos (ou com carteira comercial)
98% do Sistema Financeiro Nacional
3/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Ativos e
Passivos:
tendência
declinante a
partir de
mar/2003
Evolução ativos, passivos e patrimônio líquido - bancário IR$ bilhões
1.030
930
101
0
300
600
900
1.200
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
Ativo total Passivo Exigível Patrimônio Líquido
Sistema Bancário - Evolução
4/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Taxa de câmbio
Dólar em
31/07/2003:
2,96
Cotação do dólarR$/US$
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
8/12003
5/2 7/3 4/4 7/5 4/6 3/7 31/7
2,96
5/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Ativos
Decréscimo
de 5,3% no
período de
mar/2003 a
mai/2003
Ativo total - bancário IR$ bilhões
1.030
0
300
600
900
1.200
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
-10
-5
0
5
10
Ativo total Taxa de crescimento
6/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Ativos do Sistema Bancário
Participação dos bancos públicos cresceu 0,8% em relação a mar/2003, enquanto dos bancos estrangeiros reduziu de 3,3%
Ativo total - bancário IBancos por controle acionário%
38,1 38,7
23,2
0
10
20
30
40
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
Bancos públicos Bancos privados nacionais Bancos estrangeiros
7/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Maiores bancos em ativos
Ativo total - bancário I%
Discriminação 2001 2002 2003
Dez Dez Mai
10 maiores 72,4 76,2 77,3
20 maiores 87,4 89,8 89,2
50 maiores 97,0 97,7 96,8
8/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Aplicações
Principais
aplicações:
Operações de
Crédito e
Títulos e
Valores
Mobiliários
Principais aplicações - bancário IR$ bilhões
47
195
339
319
131
0
300
600
900
1.200
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
Disponibilidades + aplicações interfinanceiras de liquidezTítulos e valores mobiliáriosOperações de créditoDemais ativosAtivo permanente
9/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Títulos e Valores Mobiliários
Predominância
dos bancos
públicos
Títulos e valores mobiliários - bancário IBancos por controle acionário%
54,1
26,2
19,7
0
10
20
30
40
50
60
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
Bancos públicos Bancos privados nacionais Bancos estrangeiros
10/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Operações de Crédito
Entre dez/2002
e mai/2003, a
participação
manteve-se
estável entre
os segmentos
Operações de crédito - bancário IBancos por controle acionário%
31,6
44,3
24,1
0
10
20
30
40
50
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
Bancos públicos Bancos privados nacionais Bancos estrangeiros
11/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Passivos
Os depósitos
representam
praticamente
metade dos
passivos
Principais captações - bancário IR$ bilhões
238
142
113
437
0
250
500
750
1.000
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
Depósitos
Obrigações por empréstimos e repasses
Captações mercado aberto
Demais obrigações e resultados de exercícios futuros
12/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Depósitos
Em maio/2003,
48,4% dos
depósitos
concentravam-
se nos bancos
públicos
Depósitos - bancário IBancos por controle acionário%
48,4
35,1
16,5
0
10
20
30
40
50
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
Bancos públicos Bancos privados nacionais Bancos estrangeiros
13/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Patrimônio Líquido
Entre dez/2002
e mai/2003, o
Patrimônio
Líquido
cresceu 9,8%
Patrimônio líquido - bancário IR$ bilhões
101
0
30
60
90
120
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
-5
0
5
10
15
Patrimônio Líquido Taxa de crescimento
14/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Lucro Líquido
Lucro Líquido
de R$7 bilhões
nos primeiros
5 meses de
2003
Lucro líquido - bancário IR$ bilhões
7
0
3
6
9
12
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
-200
-100
0
100
200
Lucro Líquido Taxa de crescimento
15/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Títulos Contábeis - Composição
Discriminação Maio/2003 Bancos %R$ bilhões públicos privados nacionais estrangeiros
Ativo Total 1.030 38,1 38,7 23,2Títulos e valores mobiliários 319 54,1 26,2 19,7Operações de crédito 339 31,6 44,3 24,1Demais ativos 325 32,5 41,8 25,7Ativo permanente 47 16,4 61,7 21,9
Passivo exigível 930 39,8 38,1 22,1Depósitos 437 48,4 35,1 16,5Captações mercado aberto 142 49,7 38,2 12,1Obrigações1/
113 24,2 41,0 34,8Demais obrigações e resultados2/
238 25,6 42,2 32,1Patrimônio líquido 101 22,3 44,4 33,4
1/ por empréstimos e repasses2/ de exercícios futuros
16/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Receitas operacionaisBancos por controle acionário%
16,4
31,8
51,8
0
10
20
30
40
50
60
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
Bancos públicos Bancos privados nacionais Bancos estrangeiros
Receitas Operacionais
Nos primeiros
5 meses, a
proporção das
Receitas
Operacionais
manteve-se
estável entre
os segmentos
17/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Despesas operacionaisBancos por controle acionário%
15,6
31,4
53,0
0
10
20
30
40
50
60
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
Bancos públicos Bancos privados nacionais Bancos estrangeiros
Despesas Operacionais
Nos primeiros
5 meses de
2003, a
proporção das
Despesas
Operacionais
manteve-se
estável entre
os segmentos
18/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Custo operacionalBancos por controle acionário%
62,3
66,9
77,8
25
45
65
85
105
125
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
Bancos públicos Bancos privados nacionaisBancos estrangeiros
Custo Operacional
Tendência
decrescente
do Custo
Operacional
dos bancos
públicos a
partir de
jun/2002
19/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Receitas operacionais - bancário IR$ bilhões
72
11
167
38
0
100
200
300
400
500
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
Rendas de operações de crédito e de arrendamento mercantil
Rendas com TVM e instrumentos financeiros derivativos
Rendas de prestação de serviços
Demais receitas operacionais
Receitas Operacionais
Principal
Receita
Operacional:
Rendas com
Títulos e
Valores
Mobiliários
20/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Despesas operacionais - bancário IR$ bilhões
69
23
145
39
0
100
200
300
400
500
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
Despesas de captação
Despesas com TVM e instrumentos financeiros derivativos
Despesas administrativas
Demais despesas operacionais
Despesas Operacionais
Principal
Despesa
Operacional:
Despesas com
Títulos e
Valores
Mobiliários
21/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Custo operacional - bancário I%
67,4
8,1
0
25
50
75
100
Dez2001
Jun2002
Dez Mar2003
Mai
-20
-10
0
10
20
Custo operacional Taxa de crescimento
Custo Operacional
Aumento de
2,4 p.p. no
Custo
Operacional
nos primeiros
5 meses de
2003
22/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Índice de Basiléia
Tendência de
crescimento
até maio e de
declínio em
junho para
16,8%
Índice de Basiléia - evoluçãoSFN%
16,8
14
15
16
17
18
Jun2001
Dez2001
Jun2002
Dez2002
Jun2003
23/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Índice de Imobilização
Tendência
declinante.
34,1% em
jun/2003
Índice de imobilização - evoluçãoSFN%
34,1
33
36
39
42
45
Jun2001
Dez2001
Jun2002
Dez2002
Jun 2003
24/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Matriz de Migração
Matriz de migração de classificação de crédito: baixa elevação do risco de crédito
Risco 2003 R$ MilhõesJun Carteira
Ativa Total
AA A B C D E F G H Prejuízo Reduções 12/2002 %
2002 AA 64,0 6,0 2,4 0,8 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 - 26,1 99.514 31,1 Dez A 4,1 54,8 8,1 3,1 1,2 0,5 0,3 0,3 0,2 - 27,2 95.952 30,0
B 2,6 9,4 53,5 6,7 2,1 0,9 0,4 1,6 0,5 - 22,4 55.081 17,2 C 1,1 6,3 8,4 51,6 7,0 1,4 1,4 0,7 1,9 - 20,1 32.414 10,1 D 0,9 5,3 4,4 8,4 50,6 4,2 2,4 2,6 6,2 0,1 14,9 12.831 4,0 E 0,4 3,3 0,9 0,8 3,1 27,3 3,2 21,8 28,6 0,2 10,4 10.300 3,2 F 1,2 2,2 1,2 1,7 1,8 2,2 34,1 10,3 33,7 1,6 10,1 2.956 0,9 G 0,4 1,3 0,6 1,0 4,6 0,8 1,6 39,9 31,2 4,2 14,4 2.824 0,9 H 0,5 1,3 0,4 0,7 1,0 0,6 0,7 1,7 40,3 44,4 8,5 7.951 2,5
R$ Carteira
milhões ativa 69.677 67.010 43.138 25.492 11.954 5.034 2.791 5.742 10.228 3.790 75.194 319.825
06/2003Total % 21,8 21,0 13,5 8,0 3,7 1,6 0,9 1,8 3,2 1,2 23,5 100%
1/ Esse total contempla somente as operações de crédito identificadas, cujos devedores apresentam responsabilidade
total superior a R$5 mil.Provisão média inicial - Dez/2002 (a) 5,6%
Provisão média final - Jun/2003 (b) 7,4%
(b - a) em pontos percentuais 1,8
25/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Inadimplência
Taxa de
inadimplência:
acréscimo de
1,8 p.p. para
8,4%.
Valores
vencidos:
acréscimo de
1p.p. para
4,2%.
Valores vencidos versus inadimplência1/
%
Segmentos 2002 2003
Dez Jun
Valores Inadimplência Valores Inadimplência
vencidos vencidos
Público 2,4 5,6 4,0 9,1
Privado
Nacional 3,7 7,9 4,2 8,8
Estrangeiro 3,4 6,0 4,1 6,7
Total do SFN 3,2 6,6 4,2 8,4
1/ Comparação entre o percentual de inadimplência e o percentual de valores
vencidos sobre o total das operações de crédito.
26/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Provisão Média
Provisão
média do
SFN: 11%
acima da
mínima
exigida e
Privado
Nacional:
21%
Provisão Constituída / Provisão Mínima
Segmentos 2001 2002 2003
dez dez mai jun
Total do SFN 1,07 1,10 1,11 1,11
Público 1,03 1,09 1,09 1,09
Privado Nacional 1,16 1,19 1,22 1,21
Estrangeiro 1,06 1,06 1,06 1,08
Fonte: CosifCred
27/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Operações de Crédito
Operações
de Crédito
do SFN em
jun/2003:
R$ 383
bilhões.
Variação de
15,4%
sobre
dez/2001
Evolução das Operações de crédito no SFNR$ Bilhões
383
300
320
340
360
380
400
dez2001
mai2002
set
dez
abr2003
mai
jun
28/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Operações de Crédito
Tendência
crescente do
valor de Ope-
rações de
Crédito com
Pessoas
Físicas
Participação Pessoas Físicas e Jurídicas
36%
64%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
dez2001
jun2002
dez
jun2003
Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas
29/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Operações de Crédito
Tendência
crescente
da
inadimplên-
cia nos
bancos
públicos
Inadimplência / Operações de Crédito
8,4%
8,8%
6,7%
9,1%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
dez2001
mai2002
set
dez
abr2003
mai
jun
Total SFN Privado Nacional Estrangeiro Publico
30/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Operações de Crédito
Tendência
crescente
da provisão
a partir de
set/2002
Provisão Constituída / Operações de Crédito
8,3%
7,8%
5,8%
10,2%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
dez2001
mai2002
set
dez
abr2003
mai
jun
Total SFN Privado Nacional Estrangeiro Público
31/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Operações de Crédito
Maiores Devedores100 maiores
jun/02 dez/02 mai/03 jun/02 dez/02 mai/03
100 maiores 82,4 93,9 89,9 1,5 3,3 2,0
1º - 10º maior 21,6 24,1 22,8 1,5 0,6 1,5
11º - 20º maior 12,9 17,2 15,8 0,4 9,3 4,2
21º - 50º maior 24,0 27,5 26,3 2,9 1,7 1,9
51º - 100º maior 24,0 25,1 25,0 0,7 3,0 1,3
Total SFN 368,8 397,5 381,3 6,2 6,2 8,0
Exposição (R$ bilhões) Provisão Média (%)
32/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Operações de Crédito
Maiores devedores - setores econômicos100 maiores
R$ bilhões
Discriminação
jun/02 dez/02 mai/03 jun/02 dez/02 mai/03
Total - 100 maiores 82,4 93,9 89,9 1,5 3,3 2,0
Produção e distribuição de energia 10,8 18,9 16,5 2,6 7,2 4,9
Telecomunicações 9,6 12,8 11,8 0,9 3,0 0,8
Fabricação de automóveis 5,2 6,5 7,3 1,1 0,4 0,5
Produção de laminados planos de aço 6,6 7,2 6,8 0,7 1,1 0,9
Fabricação de celulose e outras pastas 3,7 4,8 4,3 0,4 1,0 1,0
Produção de ferro, aço e ferro-ligas 2,6 3,3 3,4 0,1 0,1 0,1
Administração pública em geral 2,3 3,4 2,1 0,4 4,6 8,1
Abate de aves e pequenos animais 2,3 3,0 2,1 8,5 7,4 1,0
Fabricação de petroquímicos básicos 1,7 2,0 2,0 0,7 1,4 1,5
Metalurgia do alumínio e suas ligas 1,6 2,3 1,9 - - 0,1
Exposição Provisão Média (%)
33/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Exposição Cambial
Exposição
líquida em
moeda
estrangeira:
posição
comprada
Exposição líquidabilhões
0
5
10
15
20
25
8/12003
5/2 7/3 4/4 7/5 4/6 3/7 31/7
R$ US$
16,4
5,5
34/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Cenário de Estresse
Índice de Basiléia
situação inicial
em maio/2003
(bancário I): 17%
Estresse
Discriminação Faixas de Índice de Basiléia
Inferior a 11 Superior a 11 Total
Bancos
Públicos
Quantidade de IF - 17 17
Índice de Basiléia (%) - 16,2 16,2
Privados nacionais
Quantidade de IF 2 72 74
Índice de Basiléia (%) 9,2 16,8 16,6
Privados estrangeiros
Quantidade de IF - 53 53
Índice de Basiléia (%) - 18,5 18,5
Total
Quantidade de IF 2 142 144
Índice de Basiléia (%) 9,2 17,0 17,0
35/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Cenário de Estresse de Alta
Índice de Basiléia de 12,8%
- depreciação de 2 níveis na classificação das carteiras;
- aumento de 10,6 p.p. nos juros; e
- acréscimo de R$0,528/US$ na taxa de câmbio
Estresse de alta de juros, câmbio e crédito
Discriminação Faixas de Índice de Basiléia
Inferior a 11 Superior a 11 A1/ Total
Bancos
Públicos
Quantidade de IF 3 14 - 17
Índice de Basiléia (%) 8,9 13,1 12,1
Privados nacionais
Quantidade de IF 17 53 4 74
Índice de Basiléia (%) 9,9 14,9 225,3 12,6
Privados estrangeiros
Quantidade de IF 14 35 4 53
Índice de Basiléia (%) 9,5 15,8 36,3 13,9
Total
Quantidade de IF 34 102 8 144
Índice de Basiléia (%) 9,5 14,4 62,8 12,8
1/ Números de instituições não incluídas no teste de estresse.
36/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Cenário de Estresse de Baixa
Índice de Basiléia de 17,3%
- redução de 2,9 p.p. nos juros; e
- decréscimo de R$0,439/US$ na taxa de câmbio
Estresse de baixa de juros e câmbio
Discriminação Faixas de Índice de Basiléia
Inferior a 11 Superior a 11 A1/ Total
Bancos
Públicos
Quantidade de IF - 15 2 17
Índice de Basiléia (%) 16,6 38,7 16,6
Privados nacionais
Quantidade de IF 1 54 19 74
Índice de Basiléia (%) 10,8 16,5 71,9 16,8
Privados estrangeiros
Quantidade de IF - 39 14 53
Índice de Basiléia (%) 18,5 34,8 18,8
Total
Quantidade de IF 1 108 35 144
Índice de Basiléia (%) 10,8 17,1 44,8 17,3
1/ Números de instituições não incluídas no teste de estresse.
37/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Relatório de
Estabilidade
FinanceiraDisponível em www. bcb.gov.br
Próxima edição: 3/11/2003
Seminário
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