Diário Técnico Bovespa
18/08/2017
Maurício A. Camargo*
Analista Gráfico, CNPI-T
*Analista responsável principal pelo
conteúdo do relatório e pelo cumprimento
do disposto no Art.16 da Instrução CVM
483/10.
IBOV
TENDÊNCIA Alta
RESISTÊNCIA 69.500
ÚLTIMO 68.594
SUPORTE 1 67.900
SUPORTE 2 66.700
O Ibovespa vai realizando um pullback até a antiga reta de
resistência que havia sido superada e que agora passou a oferecer
apoio nos 67.800 pts. Mais abaixo, o índice ainda encontraria
suportes que amparam a tendência de alta em 67.500 e 66.700,
todos estes, níveis que poderiam motivar uma reação para que o
Ibovespa pudesse seguir em busca de sua máxima do ano
marcada em 69.500 pts.
Ibovespa: Parada para realização de lucros
18/08/2017
O Ibovespa iniciou o zigue-zague de alta esperado para a formação de seu Topo 5.
Este topo costuma ser finalizado próximo à linha do tempo pontilhada vermelha e
teria um objetivo projetado entre 69.500 e 70.500 pts.
O dólar segue em tendência de baixa para o curto prazo, contido entre a resistência nos 3,18 e o suporte em 3,15. Na perda deste último nível, o ativo poderia acelerar
novamente a queda até 3,11.
Dólar
Estudo das Linhas do Tempo
18/08/2017
VENDA: SUZB5 a 16,98 com primeiro objetivo em 16,64 (+2,00%) e um segundo em 16,10 (+5,18%). O stop ficaria marcado em 17,40 (-2,47%).
*Operação de SWING CURTO aguardando ponto de entrada (com margem de entrada de até 0,5% abaixo do ponto de entrada sugerido), válida apenas para o próximo pregão (18/08/2017). **Caso o valor do stop loss seja atingido antes da entrada, cancelar a operação. ***Sugestão de saída parcial de 50% em cada objetivo. Caso o primeiro objetivo seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.
O Dow Jones vai perdendo o suporte do canal de alta mais inclinado nos 21.824 pts
e na continuidade deste movimento, poderia acelerar a queda até 21.678 ou 21.460, níveis que ainda ampararam a atual tendência de alta. Do lado da reação, o índice
teria próximos objetivos projetados em 22.221 (máxima histórica) e 22.600 pts.
Recomendação do dia*: SUZB5
Em destaque: Dow Jones Industrial
18/08/2017
Suporte Cotação Resistência Tendência
30,70 31,20 32,60 Alta
Gerdau PN – GGBR4
Suporte Cotação Resistência Tendência
11,02 11,24 11,71 Alta
Gráfico diário: A GGBR4 ensaia uma reação a partir
do piso do canal de alta que passa agora em 11,02 e
acima de 11,71, poderia ganhar força compradora para
buscar um próximo objetivo em 12,57 (teto).
Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal, a
GGBR4 sobe após ter superado a resistência em 10,39
e busca próximo objetivo em 12,50.
Gráfico diário: Sem alterações, a VALE3 segue dentro
de um canal de alta e enquanto respeitar o suporte em
30,70, seguiria em direção às resistências marcadas
em 32,60 e 33,55 (teto).
Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal,
acima de 32,13, a VALE3 passaria a olhar para seu topo
do ano marcado em 36,20.
VALE ON – VALE3
18/08/2017
Suporte Cotação Resistência Tendência
19,50 19,79 19,92 Alta
Itau Unibanco PN – ITUB4
Suporte Cotação Resistência Tendência
39,20 39,49 40,05 Alta
Gráfico diário: A ITUB4 recuou para testar o primeiro
apoio em 39,20 e na perda deste nível, poderia acelerar
a queda até seu principal suporte de curto prazo nos
38,38. Do lado da alta, o ativo precisaria superar a
resistência em 40,05, para seguir em busca de seu topo
histórico marcado em 41,04.
Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a ITUB4
segue com a reação iniciada a partir de sua linha de
tendência de alta (LTA) em 37,45 e sobe em busca do
topo histórico e mais acima, projetaria em 42,53.
Gráfico diário: Em região de topo histórico, a ABEV3
segue testando o apoio em 19,75 e na perda deste
nível, poderia recuar até os próximos suportes que
ainda amparam a formação de alta em 19,50 e 19,41.
Do lado superior, acima de 19,92, o ativo passaria a
olhar para 20,20.
Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, a ABEV3
vai rompendo o antigo topo em 19,75 e mantendo-se
acima deste nível, passaria a olhar para 22,17 (próxima
projeção de Fibo).
Ambev ON – ABEV3
18/08/2017
BMF BOVESPA – BVMF3
Suporte Cotação Resistência Tendência
21,00 21,41 21,72 Alta
Suporte Cotação Resistência Tendência
12,89 13,05 13,66 Alta
Gráfico diário: A BVMF3 segue respeitando a
resistência de sua máxima histórica em 21,72.
Precisaria vir acima deste nível, para seguir até um
próximo objetivo projetado em 22,10. Já do lado de
uma realização de lucros, o ativo encontraria primeiro
suporte em 21,00 e outro que ainda ampara a formação
de alta nos 20,70.
Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo,
mantendo-se acima de 20,71, a BVMF3 poderia buscar
um objetivo mais longo projetado em 23,43.
Gráfico diário: Sem alterações, a PETR4 segue
tentando uma reação a partir do suporte em 13,05
(MME50) e na continuidade deste movimento, poderia
subir para testar novamente sua principal resistência
de curto prazo marcada em 13,68. Do lado negativo,
abaixo de 13,05, o ativo ainda encontraria apoio nos
12,91.
Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a PETR4
iniciou uma reação a partir do suporte em 11,93 e sobe
agora em busca de objetivos mais longos projetados
entre 14,00 e 14,85.
Petrobras PN – PETR4
18/08/2017
Suporte Cotação Resistência Tendência
7,90 8,16 8,43 Baixa
Usiminas PNA – USIM5
Suporte Cotação Resistência Tendência
5,74 5,97 5,98 Alta
Gráfico diário: A CMIG4 mantém-se abaixo da antiga
reta de suporte que agora oferece resistência nos 8,43
e na continuidade do movimento de queda, encontraria
próximos apoios em 7,90 e 7,34. Do lado da reação,
acima de 8,43, o ativo seguiria em busca de sua
principal barreira de curto prazo marcada em 9,12.
Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a CMIG4
vai perdendo o apoio de sua LTA em 8,31 e recua em
direção aos 6,53.
Cemig PN – CMIG4
Gráfico diário: A USIM5 iniciou um movimento de
reação a partir do suporte em 5,74 e sobe para testar
a forte resistência nos 5,98. Acima deste nível, o ativo
teria um próximo objetivo projetado em 6,33.
Gráfico semanal: No gráfico de médio prazo, a USIM5
ganhou força após ter vencido a resistência em 5,59 e
mantendo-se acima deste patamar, passaria a olhar
para seu topo de abril de 2015 marcado em 6,94.
18/08/2017
Notas Gráficas
GOAU4 (5,37) – Sem alterações, ativo teria que vencer a resistência em 5,67 para seguir
trajetória positiva. Abaixo dos 5,35 poderia seguir em baixa, de olho nos 5,16.
BBAS3 (30,15) – Recuou para testar os 30,00, importante ponto de suporte, e na reação
a partir deste nível, poderia voltar a subir rumo aos 31,54. A perda dos 30,00 levaria o
ativo de volta aos 29,48 e mais abaixo nos 28,60.
FIBR3 (38,60) – Segue com tendência de alta, que seria reforçada acima da máxima do
ano em 39,28, neste caso seguiria em busca dos 40,71. Em caso de correções, miraria
nos 37,10.
MGLU3 (451,00) – Com queda acentuada, ativo deixa sinal de topo, após fortes altas, e
na correção a partir da máxima histórica em 508,97 pode seguir realizando em busca
dos 447,56, inicialmente.
CIEL3 (22,90) – Com tendência de baixa, segue em busca do suporte em 23,02, ponto
cuja perda abriria espaço para seguir em queda mirando nos 22,57. Em caso de repiques,
teria primeiro objetivo marcado em 24,13.
BRSR6 (15,34) – Segue com tendência de alta, que seria reforçada com a superação
dos 15,99, neste caso passaria a olhar para a resistência em 16,20, inicialmente. Caso
confirme topo pela região poderia realizar mirando nos 15,25 e posterior nos 14,87.
SAPR4 (10,24) – Sem força no gráfico diário, segue com suporte imediato em 10,08
(MME200), ponto cuja perda poderia acelerar na baixa. Do lado positivo, encontra
resistência em 10,69.
CSNA3 (8,06) – Trabalhando próximo aos 8,05, ponto importante de pullback e cuja
perda poderia acelerar na queda mirando nos 7,95 e mais abaixo nos 7,69. Caso respeite
os 8,05, ficaria de olho no rompimento da MME200 em 8,53 para seguir ajudando os
comprados de curto prazo.
LAME4 (16,81) – Com boa movimentação de alta, fechou o gap nos 16,92 e na
continuidade do movimento de alta de curto prazo poderia subir em direção aos 17,33 e
posterior aos 17,57. Em caso de correções, poderia recuar até os 16,45, sem atrapalhar
estrutura de alta.
EMBR3 (16,82) – Com pregão de baixa, ativo voltou para testar sua MME200 em 16,71,
ponto importante de suporte. Caso respeite este último patamar seguiria, ficaria de olho
na superação dos 17,24, reforçando call de alta.
BRFS3 (40,42) – Confirmou topo abaixo da sua MME200 e na continuidade da trajetória
de correção, poderia buscar patamares próximos aos 39,62. Para seguir em alta no
gráfico diário, teria que romper sua MME200, que agora passa nos 42,92.
18/08/2017
SETOR Long x Short Ratio Atual Ratio Médio Desvio PadrãoNº de Desvios fora
da médiaCorrelação
BBSE3 X SULA11 1,5242 1,6477 0,0673 -1,8342 0,3663
SULA11 X PSSA3 0,5311 0,5862 0,0234 -2,3584 0,5264
ITUB4 X BBAS3 1,3081 1,2415 0,0703 0,9462 0,7884
BBSE3 X ITSA4 2,6942 3,0350 0,1626 -2,0959 0,5708
BVMF3 X BBAS3 0,7092 0,6372 0,0622 1,1567 0,6627
BBAS3 X BSSE3 1,1423 1,0721 0,0865 0,8113 0,6096
BBAS3 X BRSR6 1,9681 2,0908 0,1184 -1,0368 0,6530
ALSC3 X BRML3 1,3073 1,2116 0,0485 1,9731 0,6724
IGTA3 X BRML3 2,8216 2,6331 0,1408 1,3391 0,6944
MULT3 X BRML3 5,4834 5,3268 0,1853 0,8452 0,6786
MYPK3 X RAPT4 3,1419 3,3504 0,1741 -1,1974 0,5258
POMO4 X RAPT4 0,5628 0,5903 0,0554 -0,4967 0,4912
CPFE3 X ELET3 1,9708 1,6633 0,3339 0,9212 0,2011
TRPL4 X EQTL3 1,1864 1,1656 0,0493 0,4225 0,2882
ELET3 X ELPL4 0,8817 1,2288 0,2987 -1,1624 0,2537
CPLE6 X CMIG4 0,0004 0,0004 0,0000 -0,8335 0,5972
SBSP3 X CSMG3 0,7421 0,7569 0,0669 -0,2215 0,5604
SEER3 X KROT3 1,4751 1,5559 0,1377 -0,5869 0,4144
ESTC3 X KROT3 1,2169 1,1489 0,0686 0,9918 0,7437
EVEN3 X MRVE3 0,3529 0,3171 0,0281 1,2772 0,4916
CYRE3 X MRVE3 0,9328 0,8760 0,0576 0,9858 0,5515
PDGR3 X BBRK3 2,0192 1,5842 0,2570 1,6926 0,3216
ECOR3 X CCRO3 0,6169 0,5641 0,0498 1,0597 0,6678
MRVE3 X CYRE3 1,0721 1,1463 0,0716 -1,0365 0,5515
VALE5 X VALE3 0,9394 0,9449 0,0098 -0,5574 0,9599
GGBR4 X CSNA3 1,3958 1,2920 0,1449 0,7163 0,7542
GOAU4 X USIM5 0,8995 1,0974 0,0807 -2,4514 0,7733
GOAU4 X CSNA3 0,6663 0,6039 0,0839 0,7429 0,7285
FIBR3 X KLBN11 2,2668 1,9640 0,1647 1,8381 0,4461
FIBR3 X SUZB5 2,2561 2,2505 0,1354 0,0415 0,8103
SUZB5 X KLBN11 1,0047 0,8724 0,0462 2,8608 0,4619
TIMP3 X OIBR4 3,3881 2,8946 0,2636 1,8721 0,1262
VIVT4 X TIMP3 4,1498 4,6281 0,2126 -2,2496 0,5665
ABEV3 X BRFS3 0,4918 0,4536 0,0320 1,1944 0,3541
JBSS3 X BRFS3 0,2073 0,2293 0,0497 -0,4431 0,1854
PCAR4 X LREN3 2,3830 2,4542 0,1191 -0,5978 0,5467
LAME4 X HGTX3 0,7184 0,8178 0,1314 -0,7561 0,4076
BEEF3 X MRFG3 1,7388 1,7242 0,1454 0,1004 0,3921
JBSS3 X BEEF3 0,6737 0,8426 0,2295 -0,7360 0,0539
BRFS3 X ABEV3 2,0334 2,2157 0,1593 -1,1448 0,3541
CSAN3 X SMTO3 2,1903 2,0698 0,0834 1,4452 0,4654
Servicos Financeiros MPLU3 X SMLE3 0,5506 0,6132 0,0436 -1,4361 0,5775
Petróleo UGPA3 X PETR4 5,3969 5,2810 0,6536 0,1773 0,3555
PETR4 X PETR3 0,4183 0,4707 0,0405 -1,2962 0,9393VALE5 X VALE3 0,9394 0,9449 0,0098 -0,5574 0,9599
ITUB4 X ITUB3 1,1380 1,1306 0,0171 0,4367 0,8987
GGBR4 X GGBR3 1,0027 1,0913 0,1543 -0,5741 0,7453
USIM5 X USIM3 0,6086 0,5148 0,0430 2,1787 0,5631
ELET6 X ELET3 1,2670 1,2379 0,0563 0,5154 0,8923
PN/ON
Consumo
Financeiros e Outros
Shoppings
Bens Industriais
Utilidade Pública
Educação
Construção e Transporte
Tec. Informação e Telecomunicações
Materiais Básicos
Monitor Long & Short
18/08/2017
Long & Short
Entendendo o Long & Short
Como funciona
Definição:
Ratio Atual: Último preço do ativo comprado dividido pelo último preço do ativo vendido.
Ratio Médio: Último preço do ativo comprado dividido pelo último preço do ativo vendido. Preço médio do ratio para determinado período. O periodo utilizado neste relatório é de 200 dias.
Desvio Padrão: É uma medida estatística utilizada para medir a variação de preços durante um período de tempo.
Número de desvios fora da média: Diferença entre o ratio atual e o ratio médio, dividida pela desvio padrão.
O Long (compra) & Short (venda) é uma operação simultanea de venda de um ativo e com o financeiro apurado, compra de outro
ativo, geralmente um par setorial. Estes pares costumam manter um diferencial de preço histórico e quando é constatada uma
distorção nesta média, abre-se o Long & Short apostando na convergência dos preços de volta para esta média.
Correlação: É o coeficiente que mostra a o grau de correlação entre as variações de dois ativos que podem variar de +1 a -1.
Sendo uma correlação +1 mostra que os ativos possuem correlação positiva perfeita, ou seja, os preços dos ativos variam na
mesma intensidade. Exemplo: Quando o ativo A sobe 5%, o seu par de mercado, o ativo B também costuma subir 5%. Logo eles
possuem uma correlação +1. Já a correlação -1, sugere uma variação idêntica, mas ao contrário, se o ativo A sobe 5%, espera-se
que o ativo B tenha uma variação de -5%.
Exemplo: O ratio de um Long & Short em que o número de desvios fora da média encontra-se inferior a -1,80, poderia indicar uma
variação atípica destes ativos, que tenderia a se normalizar com o tempo, gerando com isso uma oportunidade. Vale ressaltar que
esta métrica deve ser utilizada conjuntamente com outras análises.
Trades
encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo
% Trades com
Lucro
2017 7 4 3 9,52% -8,73% 57%
2016* 3 2 1 5,06% -5,92% 67%
* período iniciado em 27/09/2016
Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Stop L/P Atual Status
LAME4 X ABEV3 Long & Short 2707/2017 11/08/2017 0,8110 0,7750 0,8900 0,7750 -4,44% Stop loss
ESTC3 X KROT3 Long & Short 19/07/2017 26/07/2017 1,0500 1,1500 1,1500 1,0890 9,52% Stop gain
GGBR4 X USIM5 Long & Short 19/06/2017 12/07/2017 2,2800 2,1600 2,5000 2,1600 -5,26% Stop loss
BRFS3 X ABEV3 Long & Short 10/05/2017 18/05/2017 2,2900 2,0900 2,6000 2,0900 -8,73% Stop loss
POMO4 X RAPT4 Long & Short 06/04/2017 09/05/2017 0,5220 0,5510 0,6100 0,4680 5,56% Stop gain
MPLU3 X SMLE3 Long & Short 20/03/2017 27/03/2017 0,5620 0,5917 0,6300 0,5200 5,28% Stop gain
GGBR4 x CSNA3 Long & Short 08/03/2017 15/03/2017 1,1089 1,1720 1,2500 1,0200 5,69% Stop gain
ITUB4 x SANB11 Long & Short 09/11/2016 17/11/2016 1,4030 1,3200 1,5000 1,3200 -5,92% Stop loss
CESP6 x ELPL4 Long & Short 31/10/2016 01/11/2016 1,4500 1,5100 1,5600 1,3500 4,14% Stop gain
LAME4 x LREN3 Long & Short 27/09/2016 04/10/2016 0,79 0,83 0,85 0,73 5,06% Stop gain
Histórico das operações:
18/08/2017
Recomendação do dia
Trades
encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo
% Trades
com Lucro
2017* 85 46 39 6,14% -4,25% 54%
Últimas operações:
Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target 1 Target 2 Stop L/P Atual Status
LAME4 COMPRA 16/08/2017 16,61 16,81 17,08 17,67 16,16 1,20% Em andamento
WEGE3 COMPRA 15/08/2017 19,78 20,13 20,16 20,86 19,78 1,85% Em andamento
RAIL3 COMPRA 17/08/2017 17/08/2017 10,37 10,11 10,67 10,99 10,11 -2,51% Stop loss
SANB11 COMPRA 14/08/2017 16/08/2017 27,40 27,40 28,18 29,07 27,40 1,42% Stop gain
DTEX3 COMPRA 10/08/2017 16/08/2017 7,60 8,02 7,78 8,02 7,60 3,95% Stop gain
NATU3 VENDA 09/08/2017 14/08/2017 25,24 26,02 24,45 23,72 26,02 -3,09% Stop loss
TIET11 COMPRA 02/08/2017 11/08/2017 14,05 13,66 14,45 14,97 13,66 -2,73% Stop loss
CYRE3 VENDA 11/08/2017 11/08/2017 11,95 12,30 11,58 11,15 12,30 -2,93% Stop loss
LAME4 COMPRA 26/07/2017 10/08/2017 15,41 15,41 16,00 16,39 15,41 1,91% Stop gain
GOLL4 COMPRA 04/08/2017 09/08/2017 9,55 10,21 9,88 10,21 9,55 5,18% Stop gain
CMIG4 COMPRA 03/08/2017 09/08/2017 8,69 8,69 8,86 9,14 8,69 0,98% Stop gain
HGTX3 COMPRA 01/08/2017 03/08/2017 21,52 22,82 22,08 22,82 21,52 4,32% Stop gain
CIEL3 COMPRA 31/07/2017 02/08/2017 25,98 25,33 26,65 27,76 25,33 -2,50% Stop loss
EMBR3 COMPRA 27/07/2017 28/07/2017 15,79 15,79 16,20 16,69 15,79 1,30% Stop gain
BRFS3 VENDA 19/07/2017 26/07/2017 37,65 37,65 36,98 35,55 37,65 0,89% Stop gain
ELPL4 COMPRA 06/07/2017 26/07/2017 12,95 14,11 13,38 14,11 12,95 6,14% Stop gain
UGPA3 VENDA 18/07/2017 25/07/2017 75,40 75,40 73,90 71,65 75,40 0,99% Stop gain
BBAS3 COMPRA 13/07/2017 24/07/2017 28,85 28,85 29,48 30,38 28,85 1,09% Stop gain
BRSR6 COMPRA 21/07/2017 21/07/2017 14,78 14,41 15,09 15,67 14,41 -2,50% Stop loss
VALE5 COMPRA 11/07/2017 21/07/2017 27,69 26,69 28,60 29,69 26,69 -3,61% Stop loss
SMLE3 COMPRA 10/07/2017 21/07/2017 63,02 66,92 64,72 66,92 63,02 4,44% Stop gain
PETR4 COMPRA 12/07/2017 20/07/2017 12,51 13,30 12,82 13,30 12,51 4,40% Stop gain
KROT3 COMPRA 14/07/2017 17/07/2017 15,28 15,28 15,57 16,28 15,28 0,95% Stop gain
ARZZ3 COMPRA 07/07/2017 07/07/2017 33,16 34,95 34,14 34,95 33,16 4,18% Stop gain
CSAN3 COMPRA 28/06/2017 07/07/2017 33,25 33,25 34,17 35,21 33,25 1,38% Stop gain
WEGE3 COMPRA 05/07/2017 06/07/2017 18,15 17,70 18,66 19,25 17,70 -2,48% Stop loss
VLID3 COMPRA 04/07/2017 06/07/2017 15,25 16,30 15,80 16,30 15,25 5,25% Stop gain
BRFS3 COMPRA 03/07/2017 06/07/2017 39,35 38,36 40,42 41,76 38,36 -2,52% Stop loss
CYRE3 COMPRA 30/06/2017 06/07/2017 11,03 10,75 11,50 11,76 10,75 -2,54% Stop loss
RAIL3 COMPRA 29/06/2017 04/07/2017 8,32 8,79 8,48 8,79 8,32 3,79% Stop gain
LAME4 COMPRA 26/06/2017 28/06/2017 13,62 13,62 13,88 14,67 13,62 0,95% Stop gain
PETR4 COMPRA 27/06/2017 27/06/2017 12,40 12,15 12,64 13,35 12,15 -2,02% Stop loss
GOAU4 COMPRA 22/06/2017 26/06/2017 4,50 4,80 4,62 4,80 4,50 4,67% Stop gain
KROT3 COMPRA 23/06/2017 23/06/2017 13,70 13,70 14,00 14,62 13,70 1,09% Stop gain
WEGE3 COMPRA 19/06/2017 21/06/2017 18,38 17,99 18,74 19,48 17,99 -2,12% Stop loss
RAIL3 COMPRA 13/06/2017 19/06/2017 7,78 8,35 7,95 8,35 7,78 4,76% Stop gain
SUZB5 COMPRA 14/06/2017 14/06/2017 15,17 17,10 15,60 16,11 14,75 -2,77% Stop loss
CSAN3 VENDA 12/06/2017 14/06/2017 31,99 31,99 31,01 30,02 31,99 1,53% Stop gain
ITSA4 COMPRA 07/06/2017 12/06/2017 8,95 8,78 9,15 9,43 8,78 -1,90% Stop loss
DTEX3 COMPRA 05/06/2017 08/06/2017 8,15 8,15 8,39 8,65 8,15 1,47% Stop gain
VALE5 VENDA 08/06/2017 08/06/2017 24,90 25,45 24,38 23,53 25,45 -2,21% Stop loss
PETR4 VENDA 02/06/2017 05/06/2017 12,80 13,11 12,46 11,85 13,11 -2,42% Stop loss
WEGE3 COMPRA 01/06/2017 05/06/2017 19,20 18,67 19,63 20,46 18,67 -2,76% Stop loss
BRFS3 COMPRA 26/05/2017 31/05/2017 46,00 44,70 47,11 48,78 44,70 -2,83% Stop loss
RAIL3 COMPRA 23/05/2017 24/05/2017 7,99 8,56 8,23 8,56 7,99 5,07% Stop gain
FIBR3 VENDA 23/05/2017 23/05/2017 35,00 35,87 34,08 32,72 35,87 -2,49% Stop loss
SMTO3 COMPRA 17/05/2017 18/05/2017 18,34 17,75 18,93 19,49 17,75 -3,22% Stop loss
SANB11 COMPRA 15/05/2017 17/05/2017 28,70 27,84 29,92 31,00 27,84 -3,00% Stop loss
RAIL3 COMPRA 11/05/2017 16/05/2017 9,76 10,54 10,05 10,54 9,76 5,48% Stop gain
CIEL3 COMPRA 10/05/2017 16/05/2017 24,01 23,25 25,45 23,25 -3,17% Stop loss
KROT3 COMPRA 02/05/2017 10/05/2017 14,97 15,91 15,22 15,91 14,97 3,97% Stop gain
BRFS3 COMPRA 08/05/2017 10/05/2017 42,20 44,74 43,56 44,74 42,20 4,62% Stop gain
POMO4 COMPRA 09/05/2017 09/05/2017 2,58 2,75 2,65 2,75 2,58 4,65% Stop gain
BRFS3 VENDA 27/04/2017 02/05/2017 39,13 40,50 37,75 36,72 40,50 -3,50% Stop loss
RADL3 COMPRA 25/04/2017 28/04/2017 64,08 68,17 66,61 68,17 64,08 5,17% Stop gain
BRFS3 COMPRA 12/04/2017 27/04/2017 39,01 39,01 40,40 41,52 39,01 1,78% Stop gain
MYPK3 COMPRA 26/04/2017 26/04/2017 16,36 15,80 16,95 17,41 15,80 -3,42% Stop loss
RAIL3 COMPRA 19/04/2017 19/04/2017 8,95 8,75 9,21 9,50 8,75 -2,23% Stop loss
ESTC3 COMPRA 13/04/2016 13/04/2017 16,50 16,00 16,87 17,39 16,00 -3,03% Stop loss
UGPA3 COMPRA 24/03/2017 11/04/2017 70,20 70,20 71,74 74,64 70,20 1,10% Stop gain
RAIL3 COMPRA 04/04/2017 05/04/2017 8,95 8,68 9,20 9,51 8,68 -3,02% Stop loss
EMBR3 VENDA 31/03/2017 04/04/2017 17,26 17,26 16,82 16,22 17,26 1,27% Stop gain
CIEL3 COMPRA 29/03/2017 04/04/2017 28,30 30,00 28,91 30,00 28,30 4,08% Stop gain
FIBR3 VENDA 03/04/2017 04/04/2017 28,85 29,71 28,40 27,14 29,71 -2,98% Stop loss
*período iniciado em 24/01/2017
Operações com sugestão de saída parcial de 50% em cada target.
Caso o target 1 seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.
18/08/2017
Trade Técnico
Trades
encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo
% Trades
com Lucro
2017 14 6 8 10,66% -11,58% 43%
2016* 38 24 14 20,80% -15,75% 63%
* período iniciado em 29/06/2016
Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Target 2 Stop L/P Atual Status
BRML3 Compra 17/05/2017 18/05/2017 13,61 12,19 15,27 - 12,65 -10,43% Stop loss
SAPR4 Compra 17/05/2017 18/05/2017 11,10 9,98 12,90 - 9,98 -10,09% Stop loss
PETR4 Compra 10/05/2017 18/05/2017 14,70 13,60 16,43 - 13,60 -7,48% Stop loss
USIM5 Compra 02/05/2017 04/05/2017 4,41 4,14 4,82 - 4,14 -6,12% Stop loss
SANB11 Compra 18/04/2017 02/05/2017 25,32 28,02 28,02 - 23,65 10,66% Stop gain
CIEL3 Compra 08/02/2017 05/04/2017 27,74 29,59 30,43 - 29,59 6,67% Stop gain
* PETR4 Compra 28/02/2017 05/04/2017 14,00 15,03 16,30 - 12,80 7,36% Stop gain
KROT3 Compra 16/03/2017 21/03/2017 14,07 13,20 15,38 - 13,20 -6,18% Stop loss
* SAPR4 Compra 10/03/2017 17/03/2017 11,00 11,30 13,40 - 11,30 2,73% Stop gain
GOAU4 Compra 16/02/2017 06/03/2017 5,89 6,29 6,50 - 5,45 6,79% Stop gain
* BRFS3 Compra 27/12/2016 21/02/2017 47,67 42,15 55,20 - 42,15 -11,58% Stop loss
VVAR11 Compra 02/02/2017 06/02/2017 9,47 9,85 10,36 - 9,85 4,01% Stop gain
PETR4 Compra 24/01/2017 30/01/2017 16,36 15,15 18,20 - 15,15 -7,40% Stop loss
BBAS3 Venda 03/01/2017 23/01/2017 27,80 29,75 25,50 - 29,75 -7,01% Stop loss
VALE5 Venda 08/12/2016 13/12/2016 27,20 25,40 24,83 - 25,40 6,62% Stop gain
SUZB5 Compra 30/11/2016 08/12/2016 13,20 14,00 14,20 - 12,40 6,06% Stop gain
ABEV3 Compra 16/11/2016 02/12/2016 17,75 16,29 19,21 - 16,29 -8,23% Stop loss
* JBSS3 Compra 17/11/2016 02/12/2016 10,00 8,83 11,35 - 8,83 -11,70% Stop loss
VLID3 Compra 11/07/2016 16/11/2016 29,66 24,99 36,85 - 24,99 -15,75% Stop loss
* MRVE3 Compra 20/10/2016 14/11/2016 12,40 11,25 13,60 - 11,25 -9,27% Stop loss
* GOAU4 Compra 07/11/2016 09/11/2016 4,68 4,97 5,27 - 4,21 6,20% Stop gain
PCAR4 Compra 19/10/2016 27/10/2016 57,25 57,50 63,40 - 57,50 0,44% Stop gain
HGTX3 Compra 21/10/2016 26/10/206 19,85 18,47 21,24 - 18,47 -6,95% Stop loss
ALSC3 Compra 17/10/2016 18/10/2016 16,29 16,95 16,95 - 15,64 4,05% Stop gain
* GGBR4 Compra 07/10/2016 18/10/2016 9,46 9,97 10,40 - 8,35 5,39% Stop gain
BBSE3 Compra 01/08/2016 17/10/2016 29,37 31,79 32,87 - 27,27 8,24% Stop gain
CMIG4 Venda 11/10/2016 14/10/2016 8,65 9,10 8,17 - 9,10 -5,20% Stop loss
* BEEF3 Compra 03/08/2016 13/10/2016 9,64 10,22 11,15 - 8,60 6,02% Stop gain
CSAN3 Compra 06/07/2016 06/10/2016 34,52 39,80 39,80 - 31,09 15,30% Stop gain
RUMO3 Compra 28/09/2016 05/10/2016 6,17 6,24 6,49 - 6,24 1,13% Stop gain
USIM5 Venda 04/10/2016 05/10/2016 3,55 3,69 3,37 - 3,69 -3,94% Stop loss
PETR4 Venda 03/10/2016 05/10/2016 13,94 14,43 13,38 - 14,43 -3,52% Stop loss
VALE5 Venda 22/09/2016 29/09/2016 15,36 15,25 14,65 - 16,00 0,72% Stop gain
ITUB4 Compra 16/09/2016 22/09/2016 35,00 36,45 36,55 - 33,70 4,14% Stop gain
VALE5 Venda 12/09/2016 13/09/2016 14,70 14,07 13,56 12,52 15,50 4,29% Stop gain
HYPE3 Compra 08/09/2016 13/09/2016 28,20 26,70 30,35 - 26,70 -5,32% Stop loss
BRKM5 Compra 02/09/2016 13/09/2016 24,57 23,00 26,45 - 23,00 -6,39% Stop loss
* ALSC3 Compra 29/06/2016 08/09/2016 13,70 16,55 16,55 - 12,64 20,80% Stop gain
* BBSE3 Compra 29/07/2016 06/09/2016 29,27 31,17 30,67 31,62 27,87 6,49% Stop gain
GOAU4 Compra 02/09/2016 05/09/2016 3,75 3,95 3,95 - 3,59 5,33% Stop gain
USIM5 Venda 23/08/2016 24/08/2016 3,72 3,50 3,48 3,34 3,91 5,91% Stop gain
ECOR3 Compra 04/08/2016 18/08/2016 8,36 8,84 8,74 9,25 31,09 5,74% Stop gain
UGPA3 Compra 19/07/2016 17/08/2016 71,89 78,55 33,70 - 65,64 9,26% Stop gain
PCAR4 Compra 05/08/2016 12/08/2016 49,40 52,45 50,60 52,78 12,64 4,67% Stop gain
BEEF3 Compra 01/08/2016 11/08/2016 9,81 9,26 10,40 - 9,26 -5,61% Stop loss
CIEL3 Compra 04/08/2016 10/08/2016 35,52 34,55 37,00 37,80 34,55 -2,73% Stop loss
CYRE3 Compra 04/08/2016 10/08/2016 11,43 10,88 12,20 - 10,88 -4,81% Stop loss
WEGE3 Compra 21/07/2016 05/08/2016 14,50 15,60 15,18 15,60 13,90 6,43% Stop gain
RUMO3 Compra 25/07/2016 04/08/2016 6,04 6,49 6,31 6,49 5,65 6,26% Stop gain
KLBN11 Compra 21/07/2016 02/08/2016 16,89 15,80 18,60 - 15,80 -6,45% Stop loss
GOAU4 Compra 27/07/2016 01/08/2016 2,73 2,93 2,96 - 8,60 7,33% Stop gain
HYPE3 Compra 25/07/2016 29/07/2016 26,00 27,44 26,70 27,44 24,96 4,40% Stop gain
*RecomendAções: Operações sob a ótica gráfica e fundamentalista
18/08/2017
Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Ágora”) bem como da
Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Bradesco Corretora”), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI”). O presente
relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a
expressa autorização da Ágora e da Bradesco Corretora.
Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e
venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as
informações aqui contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões,
estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de
mercado.
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483:
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e
seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais
empresas do Grupo Bradesco.
A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações
financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI.
Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483:
O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas Cielo S.A. e Fleury S.A.. A
BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A..
Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao
emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise.
O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta de distribuição pública de ações da IRB-Brasil Resseguros SA, Omega Geração S.A., Tivit
Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A., Camil Alimentos SA, Eneva S.A. e Atacadão S.A.
Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhias:
Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Movida S.A., Instituto Hermes Pardini S.A., Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., CCR S.A., Lojas
Americanas S.A., BR Properties SA, AES Tietê Energia SA e BR Malls Participações SA.
Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores
mobiliários das companhias: Instituto Hermes Pardini S.A., Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., Localiza Rent a Car S.A., Lojas Americanas S.A., CVC
Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., CPFL, Energisa SA. e Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA..
A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Fomento Economico Mexicano FEMSA
(FMXB34), Vanguarda Agro S.A. (VAGR3), Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) e Alpargatas S.A. (ALPA4).
18/08/2017
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
Diretor de Research
Daniel Altman, CFA [email protected]
Economista-chefe
Dalton Gardimam [email protected]
Estrategista – Pessoas Físicas
José Francisco Cataldo Ferreira, CNPI +55 11 2178 5468 [email protected]
Analista de Investimentos Sênior
Aloisio Villeth Lemos, CNPI +55 21 2529 0807 [email protected]
Analistas de Investimentos
Ricardo Faria França, CNPI +55 11 2178 4202 [email protected]
Renato Cesar Chanes, CNPI +55 11 2178 4063 [email protected]
Analista Gráfico
Maurício A. Camargo, CNPI-T +55 11 2178 4213 [email protected]
Assistentes de Análise
Flávia Andrade Meireles +55 11 2178 5478 [email protected]
Jéssica do Nascimento Feitosa +55 11 2178 4126 [email protected]
BRADESCO CORRETORA
Área Comercial PRIME/VAREJO
+55 11 2178-5710
Thiago Gabriel de Paula Carla Rachel Queiroz de Carvalho Marina Neves Almeida Sarai Elizabeth Vega Molina Sonia Regina Gomes Moura Costa Fernanda Mota Bispo
Mesa de Operações BM&F/VAREJO
Mesa de Operações BM&F [email protected] +55 11 3556-3350
Home Broker [email protected] +55 11 2178-5757
Mesa Prime +55 11 3556-3000
Mesa Exclusive e PJ [email protected]
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