10ª Global Risk Management SurveyResumo dos resultadosNovembro de 2017
Evolução do gerenciamento de riscosA 10ª edição da pesquisa Global Risk Management Survey, realizada pela Deloitte, apresenta resultados com base nas respostas de 77 instituições financeiras de todo o mundo, que representam um total de US$ 13,6 trilhões em ativos agregados.
Este artigo resume algumas das principais conclusões da pesquisa. O relatório completo está disponível para download em www.deloitte.com.br
Maior que US$ 100 bilhões Entre US$ 10 bilhões e US$ 100 bilhões Menor que US$ 10 bilhões
36
2935
Tamanho dos ativos (em %)Área de atuação (em %; respostas múltiplas)
61
Bancos Seguros Gestão de investimentos
51
45
No geral, a edição deste ano da pesquisa demonstrou que as principais práticas de gerenciamento de riscos continuam a ser adotadas de forma ampla em toda a indústria. Os conselhos de administração das organizações estão dedicando mais tempo e assumindo um papel mais ativo na supervisão da gestão de riscos.
O cargo de diretor de riscos (CRO) tornou-se quase universal, com a atribuição desses executivos em responder diretamente ao conselho de administração e ao presidente (CEO). Os programas de gerenciamento de riscos empresariais, projetados para identificar e gerenciar ameaças, são agora a norma.
Nas últimas décadas, os requisitos regulatórios e as expectativas de gerenciamento de riscos se expandiram para abranger uma ampla gama de questões, tornando-se mais rigorosos, especialmente nos anos que se seguiram à crise financeira global.
Europa Ásia-Pacífico Estados Unidos e Canadá América Latina Oriente Médio e África Outras
34
34
12
10
64
Região (em %)
Perfil dos respondentes
Quando solicitados a avaliarem a eficácia da sua instituição no gerenciamento de riscos, 69% dos entrevistados responderam ser extremamente ou muito eficazes. Embora as instituições financeiras estejam gerindo riscos operacionais há algum tempo, pouco mais da metade dos entrevistados (51%) sentem que sua instituição é extremamente ou muito eficaz no gerenciamento do risco operacional.
Os entrevistados consideraram a sua instituição como menos eficaz no gerenciamento de novas categorias de riscos, como os relacionados a segurança cibernética (42%), modelagem (40%), terceiros (37%), integridade de dados (32%) e geopolítica (28%).
Estão bem desenvolvidos no gerenciamento das seguintes categorias de riscos operacionais (em %; respostas múltiplas)
Avaliação de risco
Riscos de perdas internas de dados
Modelagem de risco e capital
Análise de cenários
Indicadores-chave de risco
Riscos de perdas externas de dados
Análise de eventos casuais
Scorecards
63
45
36
35
30
19
16
12
Riscos regulatórios e de compliance são a segunda categoria de riscos mais frequente (36%), com 9% dos respondentes classificando este como o principal tipo de risco. Os resultados são inferiores aos de 2014, quando 51% dos respondentes nomearam este entre os três principais riscos e 20% o classificaram como o principal risco.
O risco operacional também foi uma categoria na qual as instituições tiveram dificuldades em desenvolver abordagens analíticas
apropriadas que lhes permitissem medir e estabelecer limites de risco. No entanto, mais atenção foi dada a essa área, e já há sinais de progresso: 27% dos entrevistados responderam que definir o apetite a risco para o risco operacional é extremamente ou muito desafiador, abaixo dos 38% de 2014.
Desde a crise financeira global, os reguladores dão cada vez mais importância aos testes de estresse para determinar a suficiência de capital das instituições. Testes de estresse
Consideram extremamente ou muito desafiadora a implementação do seguintes parâmetros de apetite a riscos (em %; respostas múltiplas) Definir o apetite a riscos reputacionais
Definir o apetite a riscos estratégicos
Definir o apetite a modelagem de riscos
Definir o apetite a riscos cibernéticos
Alocar o apetite a riscos entre as diferente unidades de negócios
Traduzir o apetite a riscos para limites quantitativos de riscos
Integrar o apetite a riscos com testes de estresse incluindi a definição de apetite a riscos para condições de estresse
Alinhar o apetite a riscos à estratégia e ao planejamento de processos
Obter a participação ativa das unidades de negócios na implementação do apetite a riscos e dos limites de riscos
Definir o apetite a riscos operacionais
Estar de acordo com as expectativas regulamentares relacionadas ao apetite a riscos
Definir o apetite a riscos de liquidez
Definir o apetite a riscos de mercado
Definir o apetite a riscos de crédito
49
48
48
46
38
37
34
32
30
27
15
12
10
7
de capital exigem que informações e dados sejam integrados em toda a organização, incluindo unidades de negócios e áreas funcionais. Quase metade dos entrevistados classificaram como extremamente ou muito desafiador a coordenação de várias áreas funcionais e atividades necessárias para realizar testes de estresse de capital (por exemplo, risco, tesouraria, unidades de negócios, tecnologia da informação, desenvolvimento e implementação de modelos, validação de modelos).
Atividades para as quais são utilizados testes de estresse (em %; respostas múltiplas)
Atendimento aos requerimentos e expectativas regulatórias
Avaliação da adequação do capital regulatório
Reporte à alta administração
Reporte ao conselho
Avaliação da adequação do capital econômico
Entendimento do perfil de risco da organização
Definição ou atualização do apetite a riscos
Estratégia e plano de negócios
Avaliação das concentrações e limites de riscosDefinição ou atualização dos requerimentos de capacidade
de capital para riscosResposta aos requirimentos das agências de riscos
Alocação de capital aos negócios e produtos
Decisões de fusões e aquisições
Decisão de restrições e outras estratégias de mitigação de riscos
Precificação de produtos ou benefícios
59 33
52 41
49 44
46 48
39 42
36 53
35 46
26 52
25 46
24 58
13 41
12 33
10 37
3 60
2 35 Extensivamente utilizado Pouco utilizado
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