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  • INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

    Versão: 29/06/2020

    Atualizado em: 25/08/2020

  • Swap

    2

    INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

    Conteúdo

    Atualizações da Versão ........................................................................................ 5

    Introdução ao Swap ............................................................................................ 54

    Conhecendo o Produto .............................................................................................. 55

    Ações dos botões das telas ....................................................................................... 58

    Lançamento ......................................................................................................... 59

    Registro de Contrato - Pagamento Final .................................................................... 60

    Registro de Contrato - Fluxo Constante ..................................................................... 74

    Registro de Contrato - Fluxo Não Constante .............................................................. 86

    Registro Fluxo de Caixa Não Constante .................................................................... 98

    Registro de Fluxo de Datas de Verificação .............................................................. 103

    Registro de Pagamento de Prêmio .......................................................................... 106

    Registro de Parâmetros para Disparo de Reset ....................................................... 109

    Registro de Curvas Marcadas a Mercado ................................................................ 113

    Registro de Reset .................................................................................................... 115

    Intermediação de Contrato ....................................................................................... 119

    Registro de Reset - Alterações ................................................................................ 121

    Alteração de Contrato - Pagamento Final ................................................................ 125

    Alteração de Contrato - Fluxo Constante ................................................................. 134

    Alteração de Contrato - Fluxo não Constante ........................................................... 142

    Alteração de Fluxo de Caixa Não Constante ............................................................ 150

    Alteração de Fluxo de Data de Verificação .............................................................. 153

    Alteração de Pagamento de Prêmio ......................................................................... 155

    Antecipação de Contratos ........................................................................................ 158

    Cessão de Contrato ................................................................................................. 165

    Cancelamento de Contrato ...................................................................................... 172

    Atualização de PU/Fator .......................................................................................... 174

    Registro de Taxas de Juros Mercado Internacional.................................................. 177

    Exercício de Opção .................................................................................................. 179

    Consulta ............................................................................................................. 185

    Características de Contrato de Swap ....................................................................... 186

    Agenda de Eventos .................................................................................................. 194

    Fluxo não Constante ................................................................................................ 196

    Histórico de Parâmetros Para Disparo de Reset ...................................................... 200

    Histórico de Curvas Marcadas a Mercado ................................................................ 202

  • Swap

    3

    INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

    Histórico Reset ......................................................................................................... 205

    Resumo de Contratos .............................................................................................. 207

    Contratos com Opção de Arrependimento ............................................................... 208

    Contratos de Swaption/Compound ........................................................................... 209

    Histórico de Alteração de Contratos ......................................................................... 210

    Consulta Tipo Classe ........................................................................................ 212

    Curvas Não-Calculadas (VCP) ................................................................................. 213

    Moedas .................................................................................................................... 215

    Taxas de Juros Nacionais ........................................................................................ 217

    Taxas de Juros Internacionais ................................................................................. 219

    Índices ..................................................................................................................... 222

    Índices de Preço.............................................................................................. 222

    Índices Nacionais ............................................................................................ 224

    Índices Internacionais ...................................................................................... 225

    ETFs 229

    Futuro de Índices ............................................................................................. 236

    Outros Índices ................................................................................................. 238

    Futuro de Taxas de Juros ........................................................................................ 241

    Futuro de Moedas .................................................................................................... 242

    Futuro de Mercadorias ............................................................................................. 243

    Futuro de Ativos ....................................................................................................... 245

    Ações Nacionais ...................................................................................................... 246

    Ações Nacionais (para contratos com Verificação Contínua de Barreira) ................. 251

    Ações Internacionais ................................................................................................ 253

    Ativos ....................................................................................................................... 269

    Estratégia ................................................................................................................. 278

    Paridade de Moedas ................................................................................................ 279

    Cotas de Fundos de Investimentos Nacionais .......................................................... 283

    Cotas de Fundos de Investimentos Internacionais ................................................... 286

    Commodity ............................................................................................................... 290

    Títulos Públicos Nacionais ....................................................................................... 293

    Bloqueio e Desbloqueio VCP ................................................................................... 294

    Informações Adicionais .................................................................................... 295

    Código dos contratos ............................................................................................... 296

    Prazos para Alteração .............................................................................................. 297

    Contratos com Funcionalidades ............................................................................... 298

    Cruzamento de Funcionalidades x Operações ......................................................... 303

  • Swap

    4

    INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

    Cruzamento de Funcionalidades x Curvas para atualização - Tabela 1 ................... 304

    Contratos com limitador ........................................................................................... 306

    Cruzamento de Funcionalidades x Curvas para atualização - Tabela 2 ................... 307

    Cancelamento referente aos prêmios e comissões .................................................. 309

    Registro Contrato com curva VCP ........................................................................... 311

    Regras de Negócios ................................................................................................. 312

    Metodologia de Cálculo .....................