Data da Posição: 31/03/2015

Banco do Brasil 384.575.601,93R$ Banco do Brasil 384.575.601,93R$ Caixa Econômica 246.214.142,24R$ Caixa Econômica 246.214.142,24R$ Tesouro Nacional 130.162.232,18R$ Tesouro Nacional 130.162.232,18R$ Gradual 14.154.635,23R$ Gradual 18.844.023,28R$ Sul América Investimentos 8.755.505,06R$ Sul América Investimentos 8.755.505,06R$ Nova S.R.M. 4.689.388,05R$ Socopa 6.400.687,29R$ Riviera 6.400.687,29R$ BNY Mellon 1.424.627,28R$ Multinvest Capital 1.424.627,28R$ BTG Pactual 60.176,43R$ BTG Pactual 60.176,43R$ TOTAL RF 796.436.995,68R$

TOTAL RF 796.436.995,68R$

BNY Mellon 47.926.014,01R$

Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREVAutarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)

Renda Variável

Renda FixaRenda Fixa

Renda Variável BNY Mellon 47.926.014,01R$ BTG Pactual 24.400.528,60R$ BTG Pactual 41.699.185,65R$ Ático 16.450.836,63R$ Banco do Brasil 16.361.489,87R$ Caixa Econômica 11.639.245,50R$ Caixa Econômica 11.639.245,50R$ Xp Investimentos 11.139.803,51R$ BEM DTVM 5.907.177,21R$ Banco do Brasil 8.208.885,82R$ NSG Capital 5.902.374,75R$

Perfin 7.857.154,65R$ Sul América Investimentos 5.897.892,43R$ Franklin Templeton 6.397.836,02R$ Votorantim 4.219.596,30R$ Riviera 6.257.014,61R$ Western 3.721.567,18R$ Sul América Investimentos 5.897.892,43R$ Geração Futuro 3.482.627,80R$ MHFT 5.902.374,75R$ Quest 5.600.147,68R$ TOTAL RV 146.757.170,71R$ Humaitá 5.227.698,85R$ PATRIMÔNIO 943.194.166,40R$ Rio Bravo 4.979.260,78R$

BRZ Investimentos 4.577.250,75R$ Queluz Gestão e Recursos 4.064.045,33R$ AZ Legan 3.841.354,73R$ Western 3.721.567,18R$ Geração Futuro 3.482.627,80R$ Votorantim 3.473.000,80R$ Gávea Investimentos 1.843.131,88R$ ARX 1.048.916,94R$ RB Capital 746.595,50R$

Renda Variável

RB Capital 746.595,50R$

TOTAL RV 146.757.170,71R$ PATRIMÔNIO 943.194.166,40R$

R$ 930.334.080,81

R$ 943.194.166,40

R$ 930.000.000,00

R$ 940.000.000,00

R$ 950.000.000,00

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos RECIPREV

R$ 886.852.901,04

R$ 909.497.399,76

R$ 870.000.000,00

R$ 880.000.000,00

R$ 890.000.000,00

R$ 900.000.000,00

R$ 910.000.000,00

R$ 920.000.000,00

31/12/2014 31/01/2015 28/02/2015 31/03/2015 30/04/2015 30/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 30/09/2015 31/10/2015 28/11/2015 31/12/2015

42,51

27,34

Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV

13,80

5,23 4,432,00 1,55 0,68 0,63 0,63 0,45 0,39 0,37

41,64

27,34

Percentual de Participação das Instituições Gestoras na Carteira RECIPREV

13,80

2,591,74

1,551,50 1,34 1,18 0,83 0,68 0,63 0,59 0,55 0,53 0,50 0,49 0,43 0,41 0,39 0,37 0,37 0,20 0,15 0,11 0,08

16,35%

Resumo do Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV

Banco do Brasil 42,51%Caixa Econômica 27,34%Tesouro Nacional 13,80%Instituições Privadas 16,35%TOTAL 100,00%

Administrador

42,51%

27,34%

13,80%

Banco do Brasil

Caixa Econômica

Tesouro Nacional

Instituições Privadas

79,45%

11,93%

Composição por Nível de Risco

67,09%

17,94%

Prazos Gerais de Liquidação

15,56%

Renda Fixa X Renda Variável

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV

Prazo de Liquidação: O prazo de liquidação de um produto pode ou não ser igual ao prazo de resgate do mesmo. O prazo de resgate consta do regulamento do produto,

já o prazo de liquidação leva em conta a venda do mesmo no mercado secundário, a preço de mercado. Por exemplo, um produto com prazo de resgate de 10 anos , pode

ser vendido a preço de mercado em pouco tempo, como é o caso dos fundos imobiliários ou NTN-B, etc.

79,45%

8,63%

Baixo Médio Alto

14,97%

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)

LONGO PRAZO ( + de 5 anos)

84,44%

Renda Fixa

Renda Variável

27,59%

Banco do Brasil S.A.

41,24%

20,06%

Caixa Econômica Federal

100,00%

Tesouro Nacional

25,52%5,59%

Instituições Privadas

Prazos de Liquidação da Carteira de Investimentos

72,41%

0,00%

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)

LONGO PRAZO ( + de 5 anos)

38,70%

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)

LONGO PRAZO ( + de 5 anos)

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

68,89%

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)

LONGO PRAZO ( + de 5 anos)

LIMITES DAS RESOLUÇÕES

CARTEIRA – RECIPREV

ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" 100,00% 13,80% 17,00%

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 47,86% 20,00%Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15,00% 0,00% 0,00%FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM,etc) - Art. 7º, III, "a" 80,00% 0,00% 0,00%

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" 30,00% 17,78% 24,00%Poupança - Art. 7º, V, "a" 20,00% 0,00% 0,00%

Política de Investimentos

RENDA FIXA – ART 7°

Poupança - Art. 7º, V, "a" 20,00% 0,00% 0,00%FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Aberto - Art. 7º, VI 15,00% 0,68% 4,00%

FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Fechado - Art. 7º, VII, "a" 5,00% 2,32% 2,80%

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" 5,00% 2,00% 2,20%

TOTAL RENDA FIXA 100,00% 84,44% 70,00%RENDA VARIÁVEL – ART 8°FI Ações referenciados - Art. 8º, I 30,00% 0,22% 3,00%

FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20,00% 0,00% 0,00%

FI em Ações - Art. 8º, III 15,00% 6,71% 12,00%FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5,00% 4,29% 5,00%FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5,00% 2,71% 5,00%FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5,00% 1,62% 5,00%

TOTAL RENDA VARIÁVEL 30,00% 15,56% 30,00%100,00% 100,00%TOTAL

JanFev

Mar

Rentabilidade Acumulada no Período

5,30%

Acumulado Janeiro a Dezembro 2015: Rentabilidade Carteira X Índices

Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV

0,00%

2,00%

4,00%Mar

1,44%2,74%

3,02% 3,02% 2,82%

2,29%

Carteira Reciprev Benchmark: IPCA + 6%a.a. CDI IBOVESPA