Relatório Mensal de Investimentostransparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/Carteira de... · r$...

Relatório Mensal de InvestimentosPortaria MPS N° 519, de 24 de agosto de 2011, Art 3 °, V

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERALTESOURO NACIONAL TESOURO NACIONALSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA BANCO SANTANDER BRASIL S.A.BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM BANCO BRADESCO S.A.WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDASULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.AAZ LEGAN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVMTERCON INVESTIMENTOS LTDA GRADUAL CCTVM S/ANOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S.A.

TOTAL RF

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDAQUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA ICLA TRUST DTVM S.A.MHFT INVESTIMENTOS S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERALAZ LEGAN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDARIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDACAIXA ECONOMICA FEDERALAZ QUEST INVESTIMENTOS LTDAWESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDABRZ INVESTIMENTOS LTDA

TOTAL RV TOTAL RVPATRIMÔNIO PATRIMÔNIO

7.300.040,99R$

Data da Posição: 31/03/2017

Renda Variável

6.387.115,32R$

1.435.864.695,57R$

Renda Fixa

10.431.336,50R$ 7.112.532,78R$

18.676.467,98R$

10.431.336,50R$

51.492.247,70R$ 49.408.234,72R$ 28.368.348,65R$

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS



SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.



BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

LTDA

17.658.500,89R$

22.581.583,75R$ 15.999.563,97R$ 15.999.563,97R$ 12.057.825,73R$

1.554.088.024,65R$

7.200.209,45R$ 6.670.747,72R$ 6.591.776,80R$ 6.142.326,08R$

7.300.040,99R$

5.462.130,98R$

8.052.456,72R$

118.223.329,08R$

30.757.362,00R$

24.257.301,55R$

22.063.963,20R$

22.063.963,20R$

12.813.073,80R$

1.136.669,68R$

7.200.209,45R$ 6.591.776,80R$ 4.200.000,00R$

51.492.247,70R$ 49.408.234,72R$ 28.368.348,65R$

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos ServidoresRelatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV

TOTAL RF

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores) Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)

Renda Fixa

643.624.204,01R$

174.336.507,40R$ 436.646.778,78R$

643.624.204,01R$

436.646.778,78R$ 174.336.507,40R$

2.975.890,08R$

1.435.864.695,57R$ Renda Variável

118.223.329,08R$ 1.554.088.024,65R$

3.039.601,29R$

4.200.000,00R$ 4.028.437,31R$ 3.039.601,29R$

Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo

Rentabilidade

do Produto

(mensal)

Rentabilidade

do Produto

(anual)

Prazo de Liquidação Classificação

Risco do

Fundo

0,67% 12,70% 1,13% 3,36% Curto Prazo Risco Baixo


7,16% 2,09% 1,41% 3,84% Curto Prazo Risco Muito Baixo

17,47% 4,44% 1,02% 6,55% Curto Prazo Risco Muito Alto

5,19% 4,08% 0,83% 8,09% Curto Prazo Risco Muito Alto


1,34% 7,44% 1,63% 5,83% Longo Prazo Risco Alto

4,95% 7,55% 0,87% 2,57% Longo Prazo Risco Muito Alto

1,62% 8,13% 1,56% 5,55% Longo Prazo Risco Alto 25.105.969,30R$

19.303.795/0001-35

19.523.306/0001-50 FI 100% Títulos TN

80.637.684,36R$ 13.327.340/0001-73

20.747.279,50R$ 13.077.418/0001-49

15.486.093/0001-8320.795.254,15R$

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS







Valor (R$)

19.782.311/0001-88

13.077.415/0001-05

13.322.205/0001-35

07.442.078/0001-05

10.431.336,50R$

1.277.605,50R$

111.313.481,11R$

271.540.528,96R$



BB GESTÃO DE RECURSOS -

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS

PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO

DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO






76.974.831,55R$


PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO







PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO




Nome do Fundo

AZ LEGAN VALORE FIRF CP







AZ LEGAN ADMINISTRAÇÃO

DE RECURSOS LTDA







BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO


INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2

TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+


Gestor CNPJ

FI Renda Fixa "Crédito

Privado"

FI 100% Títulos TN

FI 100% Títulos TN

FI de Renda Fixa

Artigo da Resolução

3.922/10

FI de Renda Fixa

FI de Renda Fixa

FI 100% Títulos TN

FI de Renda Fixa

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.

DTVM

Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo

Rentabilidade

do Produto

(mensal)

Rentabilidade

do Produto

(anual)


Risco do

Fundo

0,82% 3,68% 1,32% 3,31% Médio Prazo Risco Baixo

1,44% 2,03% 1,51% 4,26% Longo Prazo Risco Baixo


6,16% 7,48% 0,84% 2,48% Médio Prazo Risco Médio

1,33% 5,61% 1,18% 6,29% Longo Prazo Risco Médio




14,00% 3,78% 1,38% 3,98% Curto Prazo Risco Médio


22.437.357,26R$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



95.691.150,00R$

49.408.234,72R$

12.794.212,32R$

24.881.980,00R$

5.746.016,00R$

BANCO BRADESCO S.A.

217.586.315,76R$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.016.140,00R$ FI 100% Títulos TN

FI 100% Títulos TN

FI 100% Títulos TN

18.598.256/0001-08

19.523.305/0001-06

10.740.670/0001-06

20.734.937/0001-06

FI 100% Títulos TN

FI 100% Títulos TN

FI de Renda Fixa

11.060.913/0001-10

18.598.288/0001-03

20.139.595/0001-78

19.769.046/0001-06

20.139.534/0001-00

08.702.798/0001-25

FI 100% Títulos TN


Gestor





CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M

1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024

IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA




60.014.215,25R$

20.687.205,00R$

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B

5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO

PRAZO

Valor (R$)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030

III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA






PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO


PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO





FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I

TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I


BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

Nome do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II



BRAM - BRADESCO ASSET

MANAGEMENT S.A. - DTVM

FI Renda Fixa/Referenciados

RF

FI 100% Títulos TN

FI 100% Títulos TN

CNPJArtigo da Resolução

3.922/10

Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo

Rentabilidade

do Produto

(mensal)

Rentabilidade

do Produto

(anual)


Risco do

Fundo

0,19% 1,21% 1,35% 3,63% Longo Prazo Risco Alto

0,19% 14,76% 0,94% 2,73% Médio Prazo Risco Alto


0,07% 4,94% 0,75% 2,72% Curto Prazo Risco Alto









92,39% 1,07%1.435.864.695,57R$

FI em Direitos Creditórios -

Fechado - Cota Sênior


Aberto - Cota Sênior

WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA WESTERN ASSET

MANAGEMENT DTVM LTDAWESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA 15.421.292,35R$ 03.499.367/0001-90 FI de Renda Fixa

4.686.228,24R$

TESOURO NACIONAL 174.336.507,40R$

3.023.756,77R$

2.975.890,08R$

1.036.203,04R$

51.492.247,70R$

15.999.563,97R$

6.387.115,32R$



09.260.031/0001-56

04.899.128/0001-90

13.455.117/0001-01

09.257.784/0001-02

19.542.287/0001-00

11.278.761/0001-26

09.257.784/0001-02

14.239.052/0001-20

12.947.056,30R$ 17.517.577/0001-78

7.371.597,49R$ 13.633.964/0001-19

3.100.439,66R$

RIVIERA GESTORA DE

RECURSOS LTDA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRÉDITO

PRIVADO

GRADUAL CCTVM S/A

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.


FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASIL PLUS

(COTAS SÊNIORES)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS SRM - SENIOR 3

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5


FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS

LP (COTAS SÊNIORES)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS EM

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE

(SÊNIORES SÉRIES 4)

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL


SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL


TERCON INVESTIMENTOS

LTDA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERALFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO

RIVIERA GESTORA DE

RECURSOS LTDASOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.


LTDASOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO

DE RECURSOS E FINANÇAS

S.A.


TESOURO NACIONAL

SULAMÉRICA

INVESTIMENTOS GESTORA DE

RECURSOS S.A.

Nome do Fundo Valor (R$)


LTDA

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A

CNPJArtigo da Resolução

3.922/10

SANTANDER BRASIL GESTÃO

DE RECURSOS LTDABANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Renda Fixa

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE

INVESTIMENTO RENDA FIXA

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS

(ANTIGA NTN-B 2045)

WESTERN ASSET

MANAGEMENT DTVM LTDA

FI 100% Títulos TN

Gestor

WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA



Títulos Tesouro Nacional

FI Renda Fixa "Crédito

Privado"

FI 100% Títulos TN






Aberto - Cota Sênior

Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo

Rentabilidade

do Produto

(mensal)

Rentabilidade

do Produto

(anual)

Rentabilidade

RECIPREV (anual)

Artigo da

Resolução

3.922/10

0,40% 10,18% -1,86% 6,87% Curto Prazo Risco Alto

0,26% 2,19% -2,35% 14,00% Curto Prazo Risco Muito Alto





0,27% 2,54% -2,10% 5,28% Curto Prazo Risco Médio

0,47% 22,41% -0,49% 3,24% Curto Prazo Risco Médio

0,52% 4,56% -0,14% -0,39% Médio Prazo Risco Muito Alto




0,43% 10,22% -1,59% 5,65% Curto Prazo Risco Alto


1.136.669,68R$ 19.412.474/0001-79

8.034.430,72R$

18.766.471,71R$ 13.823.084/0001-05

10.642.037,26R$ 11.490.580/0001-69

12.427.959,36R$ 10.418.335/0001-88

0,00-R$ 18.270.783/0001-99

Gestor

17.116.227/0001-08












SULAMÉRICA


RECURSOS S.A.

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A

QUELUZ GESTÃO DE

RECURSOS FINANCEIROS

LTDA

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS LTDA

FI Multimercado - Aberto

FI em Ações

FI em Participações - Fechado

6.670.747,72R$ 09.289.072/0001-75

MHFT INVESTIMENTOS S.A.

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO – FII

ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO

EM PARTICIPAÇÕES

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CAIS MAUÁ DO BRASIL

TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM

PARTICIPAÇÕES

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO

EM AÇÕES






ATICO ADMINISTRAÇÃO DE

RECURSOS LTDA

RIVIERA GESTORA DE

RECURSOS LTDA

6.591.776,80R$

AZ LEGAN ADMINISTRAÇÃO

DE RECURSOS LTDA

Nome do Fundo

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA

FUNDO DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO


INVESTIMENTO

BRZ INVESTIMENTOS LTDA

FI Imobiliários

BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

LTDA

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.ATICO ADMINISTRAÇÃO DE

RECURSOS LTDA


12.312.767/0001-35 FI em Participações - Fechado

FI Imobiliários

FI em Ações

14.550.994/0001-24

5.462.130,98R$ 20.716.161/0001-93

16.841.067/0001-99

5.230.541,53R$

SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

FI em Ações

AZ QUEST INVESTIMENTOS

LTDA

AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO

EM AÇÕES

AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO DE AÇÕES

BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



CNPJ

17.213.821/0001-09


ICLA TRUST DTVM S.A.

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS LTDA





4.028.437,31R$ 11.392.165/0001-72

4.200.000,00R$ 17.098.794/0001-70

7.300.040,99R$

6.142.326,08R$

Valor (R$)



FI em Ações

FI em Ações

FI em Ações

Tipo de fundo na

Resolução 3.922/10

FI Imobiliários

Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo

Rentabilidade

do Produto

(mensal)

Rentabilidade

do Produto

(anual)

Rentabilidade

RECIPREV (anual)

Artigo da

Resolução

3.922/10


0,46% 4,34% 1,59% 4,73% Médio Prazo Risco Médio



7,61% -0,32%

100,00% Rentabilidade Reciprev 0,95%

118.223.329,08R$

1.554.088.024,65R$

3.297.491,48R$

CNPJ

SULAMÉRICA


RECURSOS S.A.

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A FI Multimercado - Aberto

14.491.564/0001-89

19.225.709/0001-13

Tipo de fundo na

Resolução 3.922/10

7.200.209,45R$ FI Multimercado - Aberto

16.703.203/0001-84 FI Ações referenciados

Renda Variável

XP GESTÃO DE RECURSOS

LTDA8.052.456,72R$ 11.616.403/0001-86 FI Multimercado - Aberto

Total Geral

XP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO

WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA 3.039.601,29R$

SUL AMÉRICA HIGH YIELD FIM CRÉDITO

PRIVADO

VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO

CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome do Fundo Gestor Valor (R$)


VOTORANTIM ASSET


VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM

LTDA

WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES

FUNDO DE INVESTIMENTO

WESTERN ASSET


R$ 1.414.193.238,21

R$ 1.449.786.981,43

R$ 1.526.650.840,87

R$ 1.554.088.024,65

R$ 1.410.000.000,00

R$ 1.430.000.000,00

R$ 1.450.000.000,00

R$ 1.470.000.000,00

R$ 1.490.000.000,00

R$ 1.510.000.000,00

R$ 1.530.000.000,00

R$ 1.550.000.000,00

R$ 1.570.000.000,00

31/12/2016 31/01/2017 28/02/2017 31/03/2017 30/04/2017 31/05/2017 30/06/2017 31/07/2017 31/08/2017 30/09/2017 31/10/2017 28/11/2017 31/12/2017

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira d e Investimentos RECIPREV - 2017

42,98%

28,37%

11,22%

3,31% 3,18% 2,45% 2,02% 1,98% 1,92% 0,82% 0,67% 0,46% 0,42% 0,19%

Percentual de Participação das Instituições Adminis tradoras na Carteira RECIPREV - 2017

42,55%

28,37%

11,22%

3,31% 3,18% 2,45% 2,02% 1,25% 1,20% 1,07% 0,52% 0,46% 0,46% 0,43% 0,42% 0,41% 0,35% 0,26% 0,07%

Percentual de Participação das Instituições Gestora s na Carteira RECIPREV - 2017

7,02%7,99%

18,15%

27,59%

5,19%3,86%

27,51%

0,40% 0,60% 0,62% 0,27% 0,80%

CDI IDKA IPCA 2A IMA-B 5 IMA-B IMA-B5+ IRF-M1 IPCA+≧6% IBOVESPA SMALL CAPS IBRX IFIX IGC

Percentual de Composição da Carteira RECIPREV por B enchmark - 2017

42,98%

28,37%

17,44%

11,22%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORADE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL INSTITUIÇÕES PRIVADAS TESOURO NACIONAL

Resumo do Percentual de Participação das Instituiçõ es Administradoras na Carteira RECIPREV - 2017

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2 017

Prazos de Liquidação da Carteira de Investimentos - 2 017

Renda Fixa92,39%

Renda Variável7,61%

RENDA FIXA X RENDA VARIÁVEL

Risco Muito Baixo 7,16%

Risco Baixo12,43%

Risco Médio43,16%

Risco Alto6,17%

Risco Muito Alto 31,09%

RISCO DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS

EXCELENTE; 93,56%

MUITO BOM; 2,40%

BOM; 4,03%

RISCO DA CARTEIRA POR RATING DO GESTOR DE INVESTIMENTOS

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

75,73%

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)

10,49%

LONGO PRAZO ( + de

5 anos)13,78%

PRAZOS GERAIS DE LIQUIDAÇÃO

CURTO PRAZO (Até

60 dias)63,92%

MÉDIO PRAZO ( Até

5 anos)21,71%

LONGO PRAZO ( + de

5 anos)14,37%

Caixa Econômica Federal

CURTO PRAZO (Até

60 dias)75,30%

MÉDIO PRAZO ( Até

5 anos)2,73%

LONGO PRAZO ( + de

5 anos)21,97%

BB Gestão de Recursos - DTVM S.A

CURTO PRAZO (Até

60 dias)80,25%

MÉDIO PRAZO ( Até

5 anos)17,78%

LONGO PRAZO ( + de

5 anos)1,97%

Instituições Privadas

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

100,00%

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)

0,00%

LONGO PRAZO ( + de 5 anos) 0,00%

Tesouro Nacional

RENDA FIXA Artigo da Resolução 3.922/10

TOTAL RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL Artigo da Resolução 3.922/10

TOTAL RENDA VARIÁVEL

TOTAL

Art. 8º, VI

FI Renda Fixa "Crédito Privado"

FI Ações referenciados

FI de Índices Referenciados em Ações

FI em Ações

FI Multimercado - Aberto


FI Imobiliários

Art. 7º, I, "a"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, II

Art. 7º, III, "a"

Art. 7º, III, "b"

Art. 7º, IV, "a"

Art. 7º, IV, "b"

Art. 7º, V, "a"

Art. 7º, V, "b"

Art. 7º, VI

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "b"

Art. 8º, I

Art. 8º, II

Art. 8º, III

Art. 8º, IV

Art. 8º, V

30,00%

0,00%

LIMITES DAS RESOLUÇÕES

CARTEIRA – RECIPREV POLÍTICA

100,00%

100,00%

15,00%

80,00%

80,00%0,00%

30,00%

100,00%

100,00%

15,00%

80,00%

80,00%

0,00%

1,06%

0,00%

0,78%

Títulos Tesouro Nacional

FI 100% Títulos TN

Operações Compromissadas com Títulos do TN

FI Renda Fixa/Referenciados RF

FI de Índices Referenciados em RF subíndices Anbima

FI de Renda Fixa

FI de Índices Referenciados em Renda Fixa

Poupança

20,00%

15,00%

Letras Imobiliárias Garantidas

FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior

30,00%

30,00%

20,00%

14,86%

0,00%

11,22%

59,60%

0,00%

3,18%

5,00%

15,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

30,00%

20,00%

5,00%

100,00%

7,61%

20,00%

15,00%

30,00%

5,00%

30,00%

15,00%

5,00%

20,00%

1,09%

5,00%

5,00%

5,00%

1,70%

2,40%

2,22%

0,00%

0,20%

92,39%

1,70%

Política de Investimentos

Art. 7º, VI

FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior

Art. 7º, VII, "a"

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Subordin ada

FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Subordi nada

1,59%

2,81%

1,07%

2,47%

1,58%

-0,32%

1,65%

2,71%

0,95%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Renda Fixa

Renda Variável

RECIPREV

Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de In vestimentos RECIPREV - 2017

5,55%

3,76%

5,40%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Renda Fixa

Renda Variável

RECIPREV

Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2017

1,65%

4,41%

5,40%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Jan Fev Mar

Rentabilidade Anual Acumulada no Período

5,40%

2,42%

0,96%

3,03%

7,90%

Acumulado Janeiro a Dezembro 2017 - Rentabilidade Ca rteira X Índices

Carteira Reciprev Benchmark: IPCA + 6%a.a. IPCA CDI IBOVESPA

Rentabilidade Anual Acumulada da Carteira de Inves timentos RECIPREV - 2017

DATA SALDO R$%

RENDIMENTO CARTEIRA

31/01/2017 R$ 1.449.786.981,43 1,65%

28/02/2017 R$ 1.526.650.840,87 2,71%

31/03/2017 R$ 1.554.088.024,65 0,95%

30/04/2017 R$ - 0,00%

31/05/2017 R$ - 0,00%

30/06/2017 R$ - 0,00%

31/07/2017 R$ - 0,00%

31/08/2017 R$ - 0,00%

30/09/2017 R$ - 0,00%

31/10/2017 R$ - 0,00%

30/11/2017 R$ - 0,00%

31/12/2017 R$ - 0,00%

TOTAL 5,40%

R$ -

R$ -

SALDO R$

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 77.221.186,65

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 23.345.617,62

2017ANO

RENDIMENTO R$

R$ -

R$ -

TOTAL

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 33.606,47

R$ 31.663,28

R$ 41.907,86

R$ -

TOTAL FUNDOS: RECIPREVE E RECIFINFUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

R$ -

R$ 88.103,26

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 18.940,04

R$ 22.957,46

R$ 46.205,76

R$ -

R$ -

R$ -

R$ - R$ -

R$ 1.449.820.587,90 R$ 23.364.557,66

R$ 1.526.682.504,15 R$ 39.340.277,92

R$ 1.554.129.932,51 R$ 14.604.454,33

SALDO R$ RENDIMENTO R$

R$ - R$ -

TOTAL R$ 77.309.289,91

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 39.317.320,46

RENDIMENTO R$

R$ 14.558.248,57

R$ -

R$ -

RESUMO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

GRÁFICO COMPARATIVO DA CARTEIRA RECIPREV

1,65%

2,71%

0,95%

2,52%

5,30%

1,80%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

jan-17 fev-17 mar-17

2017

Rendimento (%) x Crescimento Carteira (%)

% RENDIMENTO CARTEIRA % CRESCIMENTO CARTEIRA

1,65%

2,71%

0,95%0,87%

0,75% 0,78%

1,08%

0,86%

1,05%

1,87%

3,85%

1,04%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

jan-17 fev-17 mar-17

2017

Rendimento (%) x IPCA + 6% x CDI x IMA-B

% RENDIMENTO CARTEIRA IPCA + 6% CDI IMA-B

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17

2013 - 2017

Rendimento(%) x IPCA + 6% x CDI x IMA-B

% RENDIMENTO CARTEIRA IPCA + 6% CDI IMA-B

MÊS

R$ 1.531.246,15

R$ 10.334.056,19

ACUMULADO ANUAL

-R$ 1.958.395,00

-R$ 1.958.395,00

ACUMULADO ANUAL

-R$ 226.000,00

-R$ 227.052,65

-R$ 14,25

-R$ 650,00

-R$ 388,40

-R$ 41,70

-R$ 1.950,00

-R$ 1.123,40

-R$ 678.000,00

-R$ 681.115,10

-R$ 666.900,31

-R$ 666.900,31

VALOR

R$ 515.227,12

R$ 699.156,77

VALOR

R$ -

R$ -

R$ -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

VALOR

R$ 7.106.791,48

COMPETÊNCIA

Contribuição de 02 de 2017 e Parcelamento 15/60

Contribuição de 02 de 2017 e Contribuições relativos aos meses de 10 e 11/2015

-

ACUMULADO ANUAL

R$ 35.446.349,66

R$ 29.233.100,86 R$ 6.571.922,31

R$ -

MARÇO

RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES

PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)

R$ 40.000,00

R$ 29.205,73

VALOR

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIPREV

TOTAL

TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMOTRIZAÇÕES ESPECÍFICAS

TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS

TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) - (CUPOM/JUROS)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FOLHA DE PAGAMENTO

CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE APO/PPR

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE (SÊNIORES SÉRIES 4) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

TOTAL

TOTAL

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

IASC (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)

TOTAL

- R$ -

PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)

IASC (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)

Contribuição 02 de 2017Contribuição 02 de 2017 e o valor de R$ 1.876,21

relativo a março de 2017 R$ 13.761.395,94

R$ 44.786,04

R$ 37.896,11

R$ -

R$ 33.933,19

TOTAL

R$ 104.656,23

R$ - R$ -

R$ 125.000,00

R$ 94.790,85

R$ 91.971,47

VALOR

R$ 13.761.395,94

R$ 699.156,77

FLUXO MENSAL DE RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

ANO 2017

ACUMULADO ANUAL

PAGAMENTOS DIVERSOS

TARIFA DE CUSTÓDIA DO FUNDO FII - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

TARIFA DE CUSTÓDIA TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)

CUSTO SELIC TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 6) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

R$ 680.736,68

R$ 148.750,70

R$ 245.306,75

R$ 80.790,73

R$ -

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 7) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

RESUMO GERAL

TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES

-R$ 666.900,31

-R$ 227.052,65

R$ 13.566.599,75

-R$ 1.958.395,00

-R$ 681.115,10

R$ 72.994.101,28

R$ 80.790,73

R$ -

R$ -

ACUMULADO ANUAL

R$ 65.299.555,19

R$ 10.334.056,19

R$ 2.214.328,48

R$ 678.539,93

R$ 639.469,83

R$ 364.076,86

R$ -

R$ 2.726.133,05

R$ 558.971,84

BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)

REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)

RECEBIMENTOS/RENDIMENTOS/AMORTIZAÇÕES ESPECÍFICAS

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

R$ 238.594,48

R$ 213.692,95

R$ 141.258,11

R$ 75.845,77

R$ 65.299.555,19

FUNDO BenchmarkRetorno Médio

MensalRetorno Médio

AnualMaior Retorno

Menor Retorno

Qtde. mês Positivo

Qtde. mês Negátivo

Qtde. mês acima do

Benchmark

Qtde. mês abaixo do Benchmark

Risco Mensal Período

Risco Anual do Período

Retorno Relativo ao Benchmark

SharpeInformation

RatioTracking Error

ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

IPCA+9,00% ao ano -0,01% -0,17% 9,25% -3,38% 5 54 1 58 1,30% 4,51% -53,33% -2,49 -3,62 4,62%

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

IPCA+ 10,50% ao ano 0,82% 10,25% 39,38% -0,33% 6 69 3 72 5,67% 19,63% -34,64% -0,04 -0,40 19,62%

AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,13% 1,58% 11,71% -11,45% 35 28 29 34 4,97% 17,21% -5,19% -0,55 -0,11 9,78%

AZ LEGAN VALORE FIRF CP CDI 1,04% 13,19% 1,43% 0,74% 35 0 24 11 0,16% 0,55% 0,52% 0,36 0,63 0,32%

BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Índice Small Cap 0,69% 8,59% 8,48% -8,58% 28 18 30 16 4,16% 14,40% 54,87% -0,24 1,09 10,77%

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO

IGC 0,24% 2,92% 11,85% -9,83% 39 36 18 57 4,82% 16,70% -7,85% -0,49 -1,61 0,84%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CDI 0,81% 10,23% 1,17% 0,43% 71 0 1 70 0,19% 0,67% -4,43% -1,27 -13,24 0,06%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

IDKA IPCA 2A 1,01% 12,77% 3,50% -0,91% 63 8 28 43 0,81% 2,82% -3,45% 0,60 -1,15 0,58%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B 1,02% 12,93% 5,33% -4,50% 56 19 17 58 2,07% 7,16% -2,05% 0,26 -1,57 0,24%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B5+ 1,11% 14,18% 8,38% -6,15% 50 21 20 51 3,09% 10,71% -1,05% 0,29 -0,16 1,27%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CDI 0,89% 11,17% 1,25% 0,48% 71 0 51 20 0,20% 0,68% 0,51% 0,14 0,97 0,10%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B 1,13% 14,41% 2,38% -0,52% 24 1 10 15 0,66% 2,28% -5,53% 0,30 -0,62 5,12%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO

IDKA IPCA 2A 1,12% 14,32% 2,21% 0,32% 23 0 9 14 0,44% 1,51% -3,06% 0,33 -0,86 2,17%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO

IPCA + 6,00% ao ano 1,11% 14,22% 2,05% 0,61% 38 0 20 18 0,33% 1,13% 0,83% 1,31 0,43 0,69%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

IPCA + 6,00% ao ano 1,28% 16,53% 5,14% -2,54% 31 8 23 16 1,66% 5,76% 7,68% 0,67 0,45 5,82%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B 1,22% 15,62% 3,58% -2,41% 31 6 16 21 1,48% 5,12% -4,32% 0,55 -0,59 2,81%

BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

IMA-B 1,05% 13,30% 5,14% -4,37% 56 19 41 34 2,08% 7,20% -0,07% 0,31 -0,04 0,34%

BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII

IPCA + 6,9506% ao ano 1,00% 12,66% 4,31% -1,67% 28 3 16 15 1,10% 3,80% -3,63% -0,16 -0,42 3,91%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IPCA + 6% ao ano 0,94% 11,92% 2,11% -2,09% 36 2 17 21 0,76% 2,63% -5,48% -0,31 -0,89 2,25%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 1,20% 15,40% 5,89% -2,76% 30 9 19 20 1,91% 6,62% -4,29% 0,41 -0,47 3,31%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 1,14% 14,59% 4,05% -2,76% 20 5 12 13 1,58% 5,47% -5,22% 0,16 2,25 4,03%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 1,30% 16,80% 7,83% -4,91% 26 11 20 17 2,77% 9,60% -1,28% 0,41 -0,14 3,40%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 1,29% 16,66% 7,77% -4,02% 18 7 14 11 2,49% 8,62% -1,61% 0,34 -0,11 8,16%

FUNDO BenchmarkRetorno Médio Mensal

Retorno Médio Anual

Maior RetornoMenor Retorno

Qtde. mês Positivo

Qtde. mês Negátivo

Qtde. mês acima do Benchmark

Qtde. mês abaixo do Benchmark

Risco Mensal Período

Risco Anual do Período

Retorno Relativo ao Benchmark

SharpeInformation Ratio

Tracking Error

ESTATÍSTICA DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

IFIX 0,96% 12,17% 27,60% -16,19% 27 12 20 19 7,33% 25,38% -1,77% -0,02 -0,03 23,81%

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX 0,56% 6,98% 8,31% -7,48% 46 29 39 36 3,47% 12,01% 26,48% -0,34 0,37 10,68%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

IMA-B 5 1,01% 12,75% 3,61% -1,05% 67 8 13 62 0,81% 2,79% -1,74% 0,60 -1,75 0,18%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IRFM-1 0,89% 11,21% 1,62% 0,28% 75 0 9 66 0,26% 0,90% -1,16% 0,16 -4,54 0,05%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO

IPCA + 11,00% ao ano 1,33% 17,20% 2,27% 0,05% 35 0 14 21 0,40% 1,38% -1,26% 3,06 -0,46 1,10%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)

125% do DI 1,24% 15,99% 1,53% 0,44% 38 0 25 13 0,20% 0,71% -0,42% 4,61 -0,51 0,30%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE (SÊNIORES SÉRIES 4)

IPCA+7,00 % ano 1,17% 14,93% 2,07% 0,64% 39 0 19 20 0,31% 1,08% -0,18% 2,08 -0,10 0,62%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL

IPCA+8,00% ano 0,14% 1,69% 14,74% -0,55% 1 48 1 48 2,13% 7,37% -40,71% -1,37 -1,92 7,25%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM - SENIOR 3

120% do DI 1,18% 15,07% 1,46% 0,22% 40 0 26 14 0,22% 0,75% -0,65% 3,30 -9,17 0,02%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASIL PLUS (COTAS SÊNIORES)

120% do DI 1,27% 16,37% 1,46% 1,01% 30 0 24 6 0,11% 0,37% 0,43% 8,33 0,77 0,26%

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) IPCA+6,00% ano 0,93% 11,69% 11,67% -8,30% 47 28 38 37 4,08% 14,14% -8,10% 0,04 -0,11 14,16%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Índice Small Cap 0,96% 12,18% 10,64% -10,30% 49 26 53 22 4,38% 15,19% 128,62% 0,07 1,44 9,68%

REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII IPCA+7,50% ano 0,96% 12,18% 4,69% -2,14% 29 11 14 26 1,59% 5,50% -9,62% -0,08 -0,64 5,36%

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 5 0,97% 12,23% 2,96% -1,20% 59 7 10 56 0,80% 2,76% -0,99% 0,45 -1,99 0,10%

SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CDI 0,93% 11,75% 1,42% 0,28% 60 0 46 14 0,26% 0,91% 3,42% 0,82 1,34 0,56%

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRÉDITO PRIVADO CDI 0,90% 11,38% 1,30% 0,50% 75 0 67 8 0,20% 0,69% 1,78% 0,45 1,08 0,29%

SUL AMÉRICA HIGH YIELD FIM CRÉDITO PRIVADO IPCA+6,00% ano 0,93% 11,78% 2,25% -3,36% 33 3 18 18 0,95% 3,30% -5,17% -0,34 -0,58 3,44%

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 6)

IPCA + 7,50% ao ano 1,20% 15,39% 2,19% 0,68% 39 0 18 21 0,34% 1,19% -0,38% 2,27 -0,28 0,49%

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 7)

IPCA + 8,50% ao ano 1,24% 15,91% 2,27% 0,74% 35 0 14 21 0,37% 1,28% -1,31% 2,29 -0,95 0,55%

TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

IPCA+6,00% ano -3,00% -30,60% 0,21% -62,23% 1 33 0 34 10,64% 36,86% -75,37% -1,18 -1,21 36,83%

VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO

IPCA 1,13% 14,45% 2,91% -1,06% 39 3 23 19 0,75% 2,61% 1,43% 0,76 0,18 2,59%

WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA CDI 0,92% 11,62% 2,19% -0,27% 73 2 44 31 0,43% 1,49% 3,17% 0,37 0,42 1,31%

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

IMA-B 5 1,09% 13,93% 4,07% -1,67% 37 6 23 20 1,17% 4,06% 0,09% 0,39 0,02 1,67%

WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO

IBRX 0,35% 4,30% 13,30% -11,12% 24 24 22 28 6,09% 21,09% -2,70% -0,35 -0,11 4,73%

XP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CDI 1,07% 13,60% 3,62% -2,41% 67 8 43 32 1,01% 3,50% 15,15% 0,72 0,75 3,37%

CARTEIRA RECIPREV IPCA+6% ano 0,93% 11,77% 4,55% -2,78% 59 16 37 38 1,42% 4,92% -7,65% 0,14 -0,29 4,93%

CONCEITOS

******A Reciprev possui fundos de investimentos em direitos creditórios com diversos prazos de retorno do capital investido, com os respectivos benchmarks. Pelas características dos fundos de investimentos em direitos creditórios alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos de direitos creditórios;

* Base de dados: Economática; ANBIMA; CETIP; Fundos de Investimentos; Carteira Reciprev;

**Período de análise: A partir de janeiro de 2011 até o mês deste relatório. Consideramos para os cálculos o mês de inicio das atividades de captações dos ativos. Deste modo, não foi considerado as datas exatas em que a Reciprev efetuou as aplicações ou resgates no ativo. Este fato, altera os cálculos, em particular, no mês do referido evento, para mais ou para menos em todos os indicadores desta planilha, porém, não de forma significativa;

***Eventos diversos: Alguns dos indicadores apresentados podem não espelhar de forma adequada a análise do(s) ativo(s), tendo em vista diversas variáveis envolvidas, tais como: tempo de análise ou tempo de existência do ativo; tipo do ativo; objetivo do ativo entre outras variáveis;

****A Reciprev possui fundos imobiliários com os seguintes objetivos: a) de renda; b) recebíveis com retornos programados; c) recebíveis sem retorno programado . Todos os fundos são cotados na BM&FBovespa. Pelas características dos fundos imobiliários, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos imobiliários;*****A Reciprev possui fundos de investimentos em participação com diversos prazos de retornos do capital investido, com os respectivos benchmarks. Alguns possuem curva "j" maiores ou menores do que outros. Pelas características dos fundos de investimentos em participação, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos de participaçãoes;

➣Retorno em relação ao Benchmark: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno esperado do ativo (Benchmark);

*******O Ativo livre de risco considerado foi o CDI.

➣Retorno médio mensal: Quanto o ativo proporcionou de retorno médio mensal, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Sharpe: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do CDI) / (Risco anual do Ativo). Portanto, quanto maior, melhor;

➣Information Ration: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do Benchmark) / Treck Erro). Portanto, quanto maior, melhor;

➣Treck Error: Trata-se do desvio padrão das diferenças entre os retornos do ativo e o retorno do benchmark do referido ativo. Portanto, quanto mais próximo de zero, melhor;

➣Quantidade de mês abaixo do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Risco mensal em todo período: Trata-se da volatilidade mensal do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**);

➣Retorno médio anual : Quanto o ativo proporcionou de retorno médio anual, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Maior Retorno: É o maior retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);

➣Menor Retorno: É o menor retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês positivo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês negativo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês acima do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Risco anual em todo período: Trata-se da volatilidade anual do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**), e trazidos para o período anual;

China**

Zona do Euro**

Estados Unidos**

Brasil*

*FOCUS do dia 03/02/2017. **Fonte: Itaú Unibanco, Haver Analytics

IPCA do mês de

Meta Atuarial para o mês de

Rentabilidade da Carteira de Investimentos Reciprev em Sendo 1,07%

Waldemir Almeida Moreira Andreson Carlos Gomes de Oliveira

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AUTARQUI MUNICIPAL DE PREVIDËNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (RECIPREV)

Concordamos com as informações do presente relatório.

Este é o relatório mensal da Carteira de Investimentos do Fundo Previdêncio Reciprev em conformidade com a Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, Art. 3º, V, que submetemos ao Comitê de Investimentos da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde para deliberação e controle.

Os fundos de investimentos que compõem a Carteira de Investimentos Reciprev e que possuem lâminas constam do Portal da Transparência na pasta "Lâminas", do respectivo mês do referido relatório.

Meta Atuarial acumulada no ano de 2017 2,42%

Percentual de atingimento da meta atuarial acumulada no ano de 2017

0,25%

0,78%

0,95%

Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos Reciprev no ano de 2017 5,40%

MARÇO

MARÇO

Meta Atuarial para o Ano de 2017

PANORAMA MACROECONÔMICO

Originais assinados e arquivados na Reciprev

Recife (PE) 10 de abril de 2017

Manoel Carneiro Soares Cardoso José Marcos Alves de Barros

Diretor Presidente Gerente de Investimentos

Francisco Canindé Antunes Furtado Junior

Diretor Executivo

EQUIPE DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS RECIPREV

Roberto Wagner Martins Mateus

Chefe de Divisão de Investimentos Representante Suplente da Secretaria de Finanças da Prefeitura do RecifeRepresentante Titular da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas

da Prefeitura do Recife

José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

Paulo José Batbosa

Equipe Investimentos

Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

O índice dos gerentes de compra (PMI) da indústria e serviços subiram. O subindice de novas encomendas e de produção também subiram. Referidos indicadores indicam que a economia encontra-se em expansão.

Os indicadores demonstraram crescimento moderado da economia. A inflação variou em decorrência do aumento de alimentos e petróleo, porém, já com acomodações. A Inglaterra iniciou os procedimentos burocrátios para a saída da Zona do Euro.

O Federal Reserve (FED), Banco Central dos Estados Unidos, aumentou a taxa de juros básica da economia em 0,25% . A inflação encontra-se um pouco acima da meta de 2%, e a taxa de desemprego em nível baixo, por volta de 4,5%.

A inflação apresentou desaceleração no mês de março, fechando a 0,25%, e expecatativa anual por volta de 4,12% a 4,30%. O Banco Central sinaliza com aceleração no ritmo do corte de juros, e mercado precifica taxa de juros para o final de 2017, por volta de 9%. O nível de desemprego por volta 13,2%, apesar de que a criação de emprego formal vêm melhorando.

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV

IPCA + 6,00% ao ano

Renda Fixa

223,19%

A Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev possui a maior parte de seus recursos aplicados em fundos que têm como benchmark o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), o IMA (Índice de Mecado da Anbima); IDKA (Índice de Duração Constante ANBIMA), e IRF-M (Índice de Renda Fixa do Mercado), compostos por títulos prefixados e pós-fixados, bem como atrelados a índice de preço. c

MARÇO Renda Variável -0,32%

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