Relatório Mensal de Investimentostransparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/Outubro 2017 (1... ·...

Relatório Mensal de InvestimentosPortaria MPS N° 519, de 24 de agosto de 2011, Art 3°, V

WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA

NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S.A.

TERCON INVESTIMENTOS LTDA

BRZ INVESTIMENTOS LTDA

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos ServidoresRelatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)

Renda Fixa

TESOURO NACIONAL

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)

Renda FixaBB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 435.804.023,51R$

12.073.175,75R$

7.885.796,04R$

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS R$ 701.076.596,29

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 435.804.023,51R$

35.056.973,04R$

175.752.429,76R$

35.056.973,04R$

32.200.230,29R$

32.158.732,78R$

22.073.115,02R$

12.073.175,75R$

701.076.596,29R$

TESOURO NACIONAL

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA


MHFT INVESTIMENTOS S.A.

PATRIMÔNIO

TOTAL RV

WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA 4.902.571,42R$

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA


4.878.251,03R$

1.103.048,26R$

31/10/2017

2.881.107,66R$

1.446.195.276,44R$

6.814.242,59R$

4.491.968,73R$

175.752.429,76R$

Data da Posição:

6.541.085,46R$

Renda Variável

TOTAL RF

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA


SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA


47.483.801,68R$

19.915.218,55R$

22.859.289,27R$

25.154.750,99R$

29.519.496,13R$

19.458.388,85R$

TOTAL RV

PATRIMÔNIO1.700.400.218,98R$

254.204.942,54R$



BANCO BRADESCO S.A.

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

32.200.230,29R$

32.158.732,78R$

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

21.624.438,68R$

ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 18.507.916,31R$

9.821.681,63R$

7.719.711,05R$

7.507.613,15R$

7.207.680,07R$

Renda Variável

7.719.711,05R$

7.207.680,07R$

6.541.085,46R$

4.902.571,42R$



ICLA TRUST DTVM S.A.


1.446.195.276,44R$ TOTAL RF

52.266.482,46R$

47.512.845,44R$

47.483.801,68R$

35.500.795,42R$

25.154.750,99R$

19.915.218,55R$

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.


SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS



254.204.942,54R$

1.700.400.218,98R$

Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo

Rentabilidade do Produto (mensal)

Rentabilidade do Produto

(anual)

Prazo de Liquidação

Classificação Risco do Fundo

0,71% 9,96% 0,66% 9,54% Curto Prazo Risco Baixo


17,87% 5,94% 0,76% 11,07% Curto PrazoRisco Muito

Baixo

13,75% 4,37% -0,40% 12,48% Curto Prazo Risco Muito Alto

1,27% 7,44% -0,02% 13,05% Longo Prazo Risco Alto

4,62% 7,55% 0,89% 7,63% Longo Prazo Risco Muito Alto

1,54% 8,13% 0,03% 12,92% Longo Prazo Risco Alto

0,78% 3,68% 1,00% 9,54% Médio Prazo Risco Baixo

1,37% 2,03% 0,67% 11,22% Médio Prazo Risco Baixo

1,89% 2,21% -0,42% 13,02% Curto Prazo Risco Baixo

5,73% 7,48% 0,87% 7,33% Médio Prazo Risco Médio

1,27% 5,61% -0,11% 13,57% Longo Prazo Risco Médio


Artigo da Resolução 3.922/10

CNPJ

13.077.415/0001-05

13.322.205/0001-35

FI 100% Títulos TN

FI 100% Títulos TN

FI de Renda Fixa

FI Renda Fixa "Crédito Privado"

19.782.311/0001-88

07.442.078/0001-05233.748.143,56R$

12.073.175,75R$

798.584,01R$

303.803.268,96R$

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS


BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

E VALORES MOBILIÁRIOS


Nome do Fundo Gestor





BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO DE INVESTIMENTO

Valor (R$)

AZ LEGAN VALORE FIRF CP



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA






BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III






BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-

B

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA








BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO










BANCO BRADESCO S.A.



26.159.446,22R$

FI 100% Títulos TN

13.191.248,56R$

08.702.798/0001-25

19.523.305/0001-0623.274.306,45R$

32.158.732,78R$

25.900.480,00R$

21.537.390,00R$

CAIXA ECONOMICA FEDERALFI 100% Títulos

TN

FI 100% Títulos TN

FI de Renda Fixa 18.598.256/0001-0897.439.700,00R$

18.598.288/0001-03

20.139.595/0001-78

15.486.093/0001-83

19.303.795/0001-35

19.523.306/0001-50

20.734.937/0001-06

21.615.914,12R$

78.485.684,43R$

FI de Renda Fixa

FI de Renda Fixa

FI 100% Títulos TN

FI Renda Fixa/Referenciado

s RF

FI 100% Títulos TN

Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo



(anual)





7,42% 1,98% 0,46% 11,22% Curto Prazo Risco Médio


0,17% 1,25% 1,06% 11,31% Longo Prazo Risco Alto

0,08% 7,96% 0,84% 3,81% Médio Prazo Risco Alto



0,46% 18,01% 0,81% 11,04% Curto Prazo Risco Alto




10,34% 0,00% -1,38% 14,00% Curto Prazo Risco Médio


85,05% 0,17%



1.341.531,26R$ 23.426.324/0001-91

FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota

Sênior

03.499.367/0001-90

175.752.429,76R$

FI de Renda Fixa

09.260.031/0001-56

1.446.195.276,44R$


2.874.620,22R$



2.881.107,66R$

5.848.252,00R$

Renda Fixa

6.814.242,59R$

7.885.796,04R$

Nome do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM - SENIOR 3

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS EM DIREITOS

CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE (SÊNIORES SÉRIES 4)






FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA





TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B

2045)


FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO


FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS

PÚBLICOS RENDA FIXACAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 6)

Gestor


TESOURO NACIONAL

NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS

S.A.


TESOURO NACIONAL

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE II

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN

SANEAMENTO

RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS







Valor (R$) CNPJ

32.200.230,29R$ WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA

FIXA

FI em Direitos Creditórios -

Fechado - Cota Sênior

126.187.499,65R$

9.174.004,00R$

11.060.913/0001-10

19.769.046/0001-06

20.139.534/0001-00

09.257.784/0001-02

10.740.670/0001-06

11.278.761/0001-26

19.542.287/0001-00

146.842.077,64R$

0,00R$

FI 100% Títulos TN


FI 100% Títulos TN

FI 100% Títulos TN

13.455.117/0001-01

13.633.964/0001-19

19.425.700/0001-56

35.056.973,04R$

3.150.437,47R$



FI 100% Títulos TN

Títulos Tesouro Nacional


Sênior




Sênior

FI 100% Títulos TN



Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo



(anual)



0,63% 11,10% -0,80% 17,15% Curto Prazo Risco Alto

0,64% 2,93% 0,19% 36,54% Curto Prazo Risco Muito Alto

0,37% 5,40% -2,69% 27,46% Médio Prazo Risco Alto


1,14% 9,62% -0,99% 10,95% Curto Prazo Risco Muito Alto

1,14% 2,58% -0,37% -20,31% Curto Prazo Risco Alto


0,51% 4,07% -1,27% -2,93% Curto Prazo Risco Muito Alto

0,44% 8,76% 0,49% -1,05% Curto Prazo Risco Alto


0,25% 2,54% -1,14% 13,89% Curto Prazo Risco Médio


0,47% 4,56% -0,13% -1,30% Médio Prazo Risco Muito Alto


0,38% 4,03% -0,11% -1,10% Longo Prazo Risco Muito Alto

0,06% 9,94% -0,44% -4,23% Médio Prazo Risco Muito Alto

0,44% 9,11% -1,12% 18,91% Curto Prazo Risco Alto

AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES




AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

FI em Participações -

Fechado


Fechado 10.546.755,28R$

FI Imobiliários

FI Imobiliários

19.333.710,41R$ 10.418.335/0001-88

4.878.251,03R$

FI em Ações

4.319.880,00R$ 17.098.794/0001-70

7.207.680,07R$

7.961.161,03R$

FI em Ações

14.550.994/0001-24


FI Imobiliários

FI em Ações



MHFT INVESTIMENTOS S.A.

10.899.276,88R$ 11.392.165/0001-72

10.725.161,80R$



18.270.783/0001-99



RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA


CNPJ


Fechado

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

LTDA7.507.613,15R$

1.103.048,26R$

ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA


ICLA TRUST DTVM S.A.

BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO. FII

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE

INVESTIMENTO

ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –

FII



ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA


BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO







FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

DIVIDENDOS



CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO – FII

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM


FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO

BRASIL INFRAESTRUTURA

3.963.901,78R$

11.490.580/0001-69

6.541.085,46R$ 17.213.821/0001-09

20.716.161/0001-93

16.841.067/0001-99

4.676.829,09R$ 05.900.798/0001-41

8.736.531,78R$

19.458.388,85R$ 06.916.384/0001-73

12.312.767/0001-35

FI em Ações

FI em Ações

FI em Ações


Nome do Fundo Gestor Valor (R$)

FI em Ações

FI em Ações


Fechado

15.154.220/0001-47

09.289.072/0001-75

BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO




VALORES MOBILIÁRIOS 6.221.883,93R$ 17.116.227/0001-08 FI em Ações

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.421.510,12R$ 03.737.217/0001-77FI Ações

referenciados



FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

19.412.474/0001-79


TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM


QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Administrador% PL

RECIPREV% PL Fundo



(anual)






0,43% 8,13% 0,43% -2,04% Curto Prazo Risco Muito Alto


0,45% 4,32% 0,78% 12,29% Médio Prazo Risco Médio




14,95% -0,71%

100,00%Rentabilidade

Reciprev0,07%1.700.400.218,98R$

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE

RECURSOS S.A.

SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO

PRIVADO

SUL AMÉRICA HIGH YIELD FIM CRÉDITO PRIVADO




WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE

INVESTIMENTO

Renda Variável

Total Geral

XP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO

254.204.942,54R$


16.703.203/0001-84WESTERN ASSET MANAGEMENT

DTVM LTDA


8.321.167,13R$ 11.616.403/0001-86

XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES


14.491.564/0001-89

FI Multimercado - Aberto



14.538.122,14R$ 16.575.255/0001-12 FI em Ações

4.902.571,42R$ FI Ações

referenciados

FI em Ações

19.225.709/0001-13

11.458.144/0001-02


Gestor Valor (R$) CNPJArtigo da Resolução 3.922/10


7.719.711,05R$

36.625.125,74R$ 13.823.084/0001-05


RECURSOS S.A.


07.488.106/0001-25 FI em Ações


FI em Ações

VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO

PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO

SUL AMERICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM

AÇÕES


RECURSOS S.A.


7.346.767,82R$

VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA


9.821.681,63R$

Nome do Fundo

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVETIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES


BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 19.915.218,55R$ 02.436.763/0001-05

3.511.908,13R$

R$ 1.414.193.238,21

R$ 1.449.786.981,43

R$ 1.526.650.840,87

R$ 1.554.088.024,65

R$ 1.568.047.012,92 R$ 1.576.536.053,41

R$ 1.595.040.357,64

R$ 1.641.320.245,90

R$ 1.667.097.164,55

R$ 1.694.293.128,63

R$ 1.700.400.218,98

31/12/2016 31/01/2017 28/02/2017 31/03/2017 30/04/2017 31/05/2017 30/06/2017 31/07/2017 31/08/2017 30/09/2017 31/10/2017 28/11/2017 31/12/2017

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2017

43,32%

27,11%

10,34%

3,50% 3,23% 3,07% 2,79% 2,18% 1,89% 1,72% 0,45% 0,38%

Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV - 2017

42,97%

27,11%

10,34%

3,23% 3,04% 2,79% 2,18% 1,98% 1,34% 1,09% 0,89% 0,58% 0,45% 0,44% 0,40% 0,38% 0,29% 0,26% 0,23%

Percentual de Participação das Instituições Gestoras na Carteira RECIPREV - 2017

0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,04%0,09%

0,12%0,14% 0,14%

0,22%

0,58%

Percentual de participação dos investimentos da Reciprev em relação ao Volume sob Administração Anbima

0,01% 0,02% 0,02% 0,06% 0,07% 0,09% 0,10% 0,10% 0,10% 0,17% 0,20% 0,24%0,44%

0,58%0,90%

1,86%

2,52%

3,25%

Percentual de participação dos investimentos da Reciprev em relação ao Volume sob Gestão Anbima

43,32%

27,11%

19,24%

10,34%

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DETÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL INSTITUIÇÕES PRIVADAS TESOURO NACIONAL

Resumo do Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV - 2017

6,42%

18,64%

9,48%

22,22%

8,64%

25,20%

3,76%

1,52%0,73% 0,87% 1,13% 1,14%

0,25%

CDI IDKA IPCA 2A IMA-B 5 IMA-B IRF-M1 IPCA+≧6% IBOVESPA SMALL CAPS IBRX IBRX-50 IDIV IGC IFIX

Percentual de Composição da Carteira RECIPREV por Benchmark - 2017

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2017

Prazos de Liquidação da Carteira de Investimentos - 2017

Renda Fixa85,05%

Renda Variável14,95%

RENDA FIXA X RENDA VARIÁVEL

EXCELENTE65,00%

MUITO BOM32,62%

BOM 2,38%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CARTEIRA POR RATING DO GESTOR

Volatilidade Muito Baixa

17,87%

Volatilidade Baixa 13,43%

Volatilidade Média 34,69%

Volatilidade Alta; 8,63%

Volatilidade Muito Alta25,38%

VOLATILIDADE DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

77,79%

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)

10,27%

LONGO PRAZO ( + de 5 anos)

11,94%

PRAZOS GERAIS DE LIQUIDAÇÃO


76,88%


5,84%


17,28%

BB Gestão de Recursos - DTVM S.A


64,69%


21,14%


14,17%

Caixa Econômica Federal


86,22%


10,35%

LONGO PRAZO ( + de 5 anos) 3,43%

Instituições Privadas


100,00%

Tesouro Nacional

Limite Inferior

(%)

Estratégia Alvo (%)

Limite Superior

(%)

% de Recursos do Ativo

IndiceMeta de

Rentabilidade

Limite Inferior

(%)

Limite Superior (%)

100,00% R$ 175.752.429,76 10,34% 10,00% 10,45% 100,00% 100,00% IPCA+≧6% 19,07% 6,00% 100,00%

R$ 175.752.429,76 10,34% 10,45%

13,00% IDKA IPCA 2A 12,85%

30,00% IMA-B 5 13,26%40,00% IMA-B 16,38%

10,00% IMA-B5+ 18,50%7,00% IRF-M1 10,41%

R$ 970.723.090,07 57,09% 59,15%

15,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

80,00% R$ 32.158.732,78 1,89% 3,00% 3,60% 80,00% 100,00% IMA-B 16,00% 10,00% 80,00%

R$ 32.158.732,78 1,89% 3,60%

80,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 80,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

21,00% CDI 10,58%

R$ 230.540.112,85 13,56% 14,32%

30,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 30,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

R$ 12.377.764,77 0,73% 1,38%

15,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

41,00% CDI 12,09%

R$ 12.569.970,47 0,74% 0,98%

5,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

R$ 12.073.175,75 0,71% 1,92%

R$ 1.446.195.276,44 85,05% 91,80%

0,98%5,00% 1,00% 5,00%R$ 12.569.970,47 0,74%

R$ 12.073.175,75 0,71%

25,00%

57,00% 59,15% 100,00% 14,75% 55,00%

19,07%

59,00%

100,00%

Manutenção

Redução

5,00%Aumento

Sub-total

FI em Direitos Creditórios - Aberto -

Cota Subordinada

15,00% 12,09%R$ 12.377.764,77 0,73%

12,09%

0,00%

Sub-total

SEGMENTO

15,00%

Poupança

Sub-total

Letras Imobiliárias Garantidas

FI de Índices Referenciados em Renda

Fixa

FI em Direitos Creditórios - Aberto -

Cota Sênior

0,00%

0,00%

AumentoAumento

Sub-total

Operações Compromissadas com

Títulos do TN

Sub-total

Sub-total

Sub-total

100,00%

Sub-total

FI em Direitos Creditórios - Fechado -

Cota Subordinada

Sub-total

1,92%

Renda Fixa

FI Renda Fixa "Crédito Privado"

Sub-total

5,00%

FI em Direitos Creditórios - Fechado -

Cota Sênior

Sub-total

1,50% 10,65%5,00%

0,00%

30,00%

100,00%

Tipo de Ativo

10,84%

Posição Atual da Carteira (R$)

Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2017

Sub-total

100,00%

Aumento

FI de Índices Referenciados em RF subíndices Anbima

IPCA+≧6%

Títulos Tesouro Nacional

0,00%

16,00%

Sub-total

Limite da Reolução CMN (%)

FI 100% Títulos TN

10,80%79,00%

R$ 970.723.090,07 57,09%

14,32% 30,00%

Posição Atual da Carteira

(%)

1,00% 1,38%

Sub-total

FI Renda Fixa/Referenciados RF

Sub-total

Meta de rentabilidade para o Exerecício por

tipo de Ativo

CDI 12,09%

0,00%

0,00%

CDI 10,65% 4,00%

4,00%

Aumento

Aumento

Estratégia de alocação para os próximos 5 anos

Resumo da Estratégia


Manutenção

FI de Renda Fixa 30,00% R$ 230.540.112,85 13,56% 13,00%

IPCA+≧6%

15,00%

5,00%

7,00%

12,09%

Aumento

Manutenção

AumentoAumento

Limite Inferior

(%)

Estratégia Alvo (%)

Limite Superior

(%)

% de Recursos do Ativo

IndiceMeta de

Rentabilidade

Limite Inferior

(%)

Limite Superior (%)

30,00% R$ 12.324.081,54 0,72% 0,00% 0,31% 30,00% 100,00% IBRX 13,50% 5,00% 30,00%

R$ 12.324.081,54 0,72% 0,31%

20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 20,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%

28,00% IBOVESPA 13,50%

R$ 143.145.087,83 8,42% 2,49%

R$ 56.177.912,04 3,30% 2,62%

R$ 26.152.050,03 1,54% 1,13%

16,00% Outros 9,36%

R$ 16.405.811,10 0,96% 1,65%

R$ 254.204.942,54 14,95% 8,20%

R$ 1.700.400.218,98 100,00% 100,00%

Sub-total

5,00%

5,00%

5,00%

Renda Variável

SEGMENTO

1,65%


FI em Ações

Sub-total

FI de Índices Referenciados em Ações

R$ 143.145.087,83 8,42%

R$ 56.177.912,04 3,30%

1,54%

R$ 16.405.811,10 0,96%

Sub-total

13,50%

Sub-total

15,00%

Sub-total

2,49%

2,62%

1,13%FI em Participações -

FechadoR$ 26.152.050,03

25,00% IPCA+≧6%

100,00% IPCA+≧6%

75,00%

10,07%84,00%

12,02%

1,12%

Aumento

Aumento

Aumento

Redução

Aumento

Aumento


15,00%

5,00%

5,00%

5,00%


17,00%

55,00%

Aumento

IPCA+≧6% 10,07%

11,12%

1,12%

3,00%

CDI 12,38%

7,00%

4,00%

IBRX 13,50%

Outros 13,50%

Total por Renda Fixa e Variável

0,00%

5,00%

5,00%

Sub-total

Sub-total

5,00%

2,50%

1,00%

1,50%FI Imobiliários

2,00%15,00%

13,50%

Tipo de AtivoLimite da Reolução CMN (%)

Posição Atual da Carteira (R$)

FI Ações referenciados

Posição Atual da Carteira

(%)

Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2017 Meta de rentabilidade

para o Exerecício por tipo de Ativo

Estratégia de alocação para os próximos 5 anos

1,00%

Aumento

Manutenção

1,59%

2,81%

1,07%

0,06%

-0,22%

0,38%

2,74%

1,19% 1,24%

0,17%

2,47%

1,58%

-0,32%

0,64%

-0,62%

0,70%

2,15%

1,63%

0,51%

-0,71%

1,65%

2,71%

0,95%

0,10%

-0,25%

0,40%

2,69%

1,22% 1,19%

0,07%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Renda Fixa

Renda Variável

RECIPREV

Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2017

1,65%

4,41%5,40%

5,51%5,24%

5,67%

8,51%

9,84%

11,15% 11,23%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

Rentabilidade Anual Acumulada no Período

11,23%

7,25%

2,21%

8,72%

23,38%

Acumulado Janeiro a Dezembro 2017 - Rentabilidade Carteira X Índices

Carteira Reciprev Benchmark: IPCA + 6%a.a. IPCA CDI IBOVESPA

Rentabilidade Anual Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2017

11,52%

8,25%

11,23%

Renda Fixa

Renda Variável

RECIPREV

Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2017

DATA SALDO R$%

RENDIMENTO CARTEIRA

31/01/2017 R$ 1.449.786.981,43 1,65%

28/02/2017 R$ 1.526.650.840,87 2,71%

31/03/2017 R$ 1.554.088.024,65 0,95%

30/04/2017 R$ 1.568.047.012,92 0,10%

31/05/2017 R$ 1.576.536.053,41 -0,25%

30/06/2017 R$ 1.595.040.357,64 0,40%

31/07/2017 R$ 1.641.320.245,90 2,69%

31/08/2017 R$ 1.667.097.164,57 1,22%

30/09/2017 R$ 1.694.293.128,63 1,19%

31/10/2017 R$ 1.700.400.218,98 0,07%

30/11/2017 R$ - 0,00%

31/12/2017 R$ - 0,00%

TOTAL 11,23%

R$ 66.272,13

R$ 186.965,98

SALDO R$

R$ 20.050.546,15

R$ 19.889.745,52

R$ 1.193.976,25

R$ -

R$ -

R$ 165.259.029,74

R$ 30.073,51

R$ 52.528,32

R$ 34.605,50

R$ 6.325.212,98

R$ 42.948.085,73

R$ 133.192,88

R$ 23.345.617,62

2017ANO

RENDIMENTO R$

R$ -

R$ -

TOTAL

R$ 40.192,40

R$ -

R$ 46.323,69

R$ 120.742,72

R$ 86.376,70

R$ 33.606,47

R$ 31.663,28

R$ 41.907,86

R$ 56.915,93

TOTAL FUNDOS: RECIPREVE E RECIFINFUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

R$ -

R$ 357.901,54

R$ 1.576.669.246,29 -R$ 3.935.410,70

R$ 1.595.106.629,77 R$ 6.361.588,44

R$ 18.940,04

R$ 22.957,46

R$ 46.205,76

R$ 35.435,48

R$ 40.587,61

R$ 36.375,46

R$ 1.568.103.928,85 R$ 1.641.710,26

R$ 1.449.820.587,90 R$ 23.364.557,66

R$ 1.526.682.504,15 R$ 39.340.277,92

R$ 1.554.129.932,51 R$ 14.604.454,33

SALDO R$ RENDIMENTO R$

R$ - R$ -

TOTAL R$ 165.616.931,28

R$ 1.641.366.569,59 R$ 42.978.159,24

R$ 1.667.217.907,29 R$ 20.103.074,47

R$ 1.694.379.505,33 R$ 19.924.351,02

R$ 1.700.587.184,96 R$ 1.234.168,65

R$ - R$ -

R$ 39.317.320,46

RENDIMENTO R$

R$ 14.558.248,57

R$ 1.606.274,78

-R$ 3.975.998,31

RESUMO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

GRÁFICO COMPARATIVO DA CARTEIRA RECIPREV

1,65%

2,71%

0,95%

0,10%

-0,25%

0,40%

2,69%

1,22% 1,19%

0,07%

2,52%

5,30%

1,80%

0,90%

0,54%

1,17%

2,90%

1,57% 1,63%

0,36%

jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17

2017 Rendimento da Carteira (%) x Crescimento da Carteira (%)

% RENDIMENTO CARTEIRA % CRESCIMENTO CARTEIRA

1,65%

2,71%

0,95%

0,10%

-0,25%

0,40%

2,69%

1,22% 1,19%

0,07%

0,87% 0,75% 0,78% 0,56%0,82%

0,26%

0,73% 0,72% 0,62%0,91%

1,08% 0,86%1,05% 0,79% 0,93% 0,81%

0,80%

0,80%

0,64%0,64%

1,87%

3,85%

1,04%

-0,32%

-1,19%

0,16%

4,00%

1,34%

1,81%

-0,38%

7,38%

3,08%

-2,52%

0,64%

-4,12%

0,30%

4,80%

7,46%

4,88%

0,02%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17

2017Rendimento da Carteira (%) x IPCA + 6% x CDI x IMA-B x IBOVESPA

% RENDIMENTO CARTEIRA IPCA + 6% CDI IMA-B IBOVESPA

p

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2013 - 2017Rendimento da Carteira(%) x IPCA + 6% x CDI x IMA-B x IBOVESPA

% RENDIMENTO CARTEIRA IPCA + 6% CDI IMA-B IBOVESPA

MÊS

R$ 2.575.683,18

R$ 30.649.733,89

ACUMULADO ANUAL

-R$ 41.390.550,95

-R$ 41.390.550,95

ACUMULADO ANUAL

-R$ 226.000,00

-R$ 226.382,37

-R$ 14,25

R$ -

-R$ 368,12

-R$ 141,45

-R$ 3.900,00

-R$ 3.684,25

-R$ 2.260.000,00

-R$ 2.267.725,70

-R$ 10.088.060,06

-R$ 10.088.060,06

VALOR

R$ -

R$ 246.484,43

VALOR

R$ -

R$ -

R$ -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

VALOR

R$ 9.203.727,78

COMPETÊNCIA

Contribuição de 09 de 2017 e Parcelamento 22/60 e transferência de recursos da 10.156-7 para 7.909-X, no valor de R$ 34,00. Transferência de recursos

da conta 10.997-5, relativo a Compensação Previdenciária no valor total de R$ 116.247,69.

Retorno de folha não pago no mês no valor de R$ 95.783,66.

Contribuição de 09 de 2017

-

ACUMULADO ANUAL

R$ 92.516.887,52

R$ 70.950.697,47 R$ 6.028.706,05

R$ -

OUTUBRO

RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES

PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

VALOR

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIPREV

TOTAL

TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMOTRIZAÇÕES ESPECÍFICAS

TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS

TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) - (CUPOM/JUROS)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FOLHA DE PAGAMENTO

CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE APO/PPR

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE (SÊNIORES SÉRIES 4) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

TOTAL

TOTAL

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

IASC (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)

TOTAL

- R$ -

PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)

IASC (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)

Contribuição 09 de 2017

Contribuição 09 de 2017

R$ 15.332.957,75

R$ 55.714,58

R$ 44.809,34

R$ 127.507,04

R$ 68.655,00

TOTAL

R$ 469.951,83

R$ 561.070,16 R$ -

R$ 1.053.001,20

R$ 307.030,85

R$ 434.817,53

VALOR

R$ 15.332.957,75

R$ 246.484,43

FLUXO MENSAL DE RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

ANO 2017

ACUMULADO ANUAL

PAGAMENTOS DIVERSOS

TARIFA DE CUSTÓDIA DO FUNDO FII - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

TARIFA DE CUSTÓDIA TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)

CUSTO SELIC TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 6) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

R$ 1.358.656,88

R$ 298.624,55

R$ 484.102,52

R$ 3.154.889,72

R$ 902.643,09

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 7) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

RESUMO GERAL

TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES

-R$ 10.088.060,06

-R$ 226.382,37

R$ 5.264.999,75

-R$ 41.390.550,95

-R$ 2.267.725,70

R$ 151.695.511,61

R$ 322,39

R$ -

R$ -

ACUMULADO ANUAL

R$ 164.704.054,37

R$ 30.649.733,89

R$ 4.453.874,41

R$ 1.362.943,47

R$ 1.285.723,26

R$ 732.016,53

R$ 4.552.944,84

R$ 5.465.946,89

R$ 1.117.979,26

BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)

REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)

RECEBIMENTOS/RENDIMENTOS/AMORTIZAÇÕES ESPECÍFICAS

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

R$ 238.594,48

R$ 213.692,95

R$ 512.651,25

R$ 349.364,42

R$ 164.704.054,37

FUNDO BenchmarkRetorno Médio

MensalRetorno Médio

AnualMaior Retorno

Menor Retorno

Qtde. mês Positivo

Qtde. mês Negátivo

Qtde. mês acima do

Benchmark

Qtde. mês abaixo do

Benchmark

Risco Mensal Período

Risco Anual do Período

Retorno Relativo ao Benchmark

Sharpe Tracking Error VAR (95%)

ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

IPCA+9,00% -0,03% -0,32% 9,25% -3,38% 5 61 1 65 1,23% 4,26% -56,21% -2,63 4,37% 2,00%

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

IPCA+ 10,50% 0,74% 9,19% 39,38% -0,33% 6 76 3 79 5,42% 18,79% -38,97% -0,09 18,75% 9,78%

AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,28% 3,38% 11,71% -11,45% 40 30 31 39 4,83% 16,74% -7,31% -0,45 9,31% 8,34%

AZ LEGAN VALORE FIRF CP CDI 1,00% 12,73% 1,43% 0,66% 42 0 30 12 0,17% 0,59% 0,96% 0,52 0,31% 1,29%

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO

IGC 0,39% 4,81% 11,85% -9,83% 44 38 18 64 4,73% 16,40% -8,25% -0,37 0,81% 8,29%

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

IBOVESPA 0,67% 8,32% 11,10% -8,60% 29 21 24 26 5,19% 17,98% -6,10% -0,20 6,84% 9,34%

BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Índice Small Cap 0,93% 11,72% 8,48% -8,58% 33 20 32 21 4,11% 14,25% 49,55% 0,00 10,52% 7,78%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CDI 0,80% 10,08% 1,17% 0,43% 78 0 1 77 0,19% 0,65% -4,99% -1,33 0,07% 1,11%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

IDKA IPCA 2A 1,00% 12,73% 3,50% -0,91% 70 8 29 49 0,80% 2,76% -4,00% 0,64 0,56% 2,32%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B 0,99% 12,61% 5,33% -4,50% 60 22 17 65 2,03% 7,04% -2,20% 0,24 0,23% 4,36%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B 1,08% 13,81% 2,53% -0,52% 31 1 14 18 0,67% 2,32% -4,43% 0,43 4,84% 2,19%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO

IDKA IPCA 2A 1,06% 13,43% 2,21% 0,32% 30 0 11 19 0,44% 1,51% -4,46% 0,39 1,99% 1,77%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO

IPCA + 6,00% 1,05% 13,33% 2,05% 0,45% 45 0 24 21 0,35% 1,20% 1,37% 0,89 0,64% 1,62%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

IPCA + 6,00% 1,23% 15,82% 5,14% -2,54% 36 10 26 20 1,62% 5,62% 10,14% 0,64 5,66% 3,91%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B 1,18% 15,08% 3,69% -2,41% 37 7 21 23 1,45% 5,02% -2,93% 0,55 2,68% 3,57%

BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

IMA-B 1,02% 12,97% 5,14% -4,37% 60 22 45 37 2,05% 7,10% -0,06% 0,29 0,32% 4,41%

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS IBOVESPA 0,72% 9,04% 12,66% -12,05% 44 38 48 34 4,70% 16,29% 68,49% -0,12 9,68% 8,57%

BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII

IPCA + 6,9506% 0,98% 12,42% 4,31% -1,67% 33 5 19 19 1,13% 3,92% -1,80% -0,04 4,06% 2,85%


IPCA + 6% 0,84% 10,50% 2,11% -2,09% 42 3 21 24 0,82% 2,83% -7,79% -0,62 2,45% 2,18%


IMA-B 1,11% 14,10% 5,89% -2,76% 34 12 22 24 1,87% 6,46% -5,51% 0,29 3,29% 4,19%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 1,02% 12,91% 4,05% -2,76% 24 8 15 17 1,58% 5,46% -6,44% 0,02 3,85% 3,62%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 1,13% 14,50% 7,83% -4,91% 29 15 22 22 2,67% 9,26% -4,72% 0,24 3,39% 5,56%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 1,06% 13,53% 7,77% -4,02% 21 11 16 16 2,40% 8,31% -5,07% 0,09 7,58% 5,04%

ESTATÍSTICA DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

FUNDO BenchmarkRetorno Médio Mensal

Retorno Médio Anual

Maior RetornoMenor Retorno

Qtde. mês Positivo

Qtde. mês Negátivo

Qtde. mês acima do Benchmark

Qtde. mês abaixo do Benchmark

Risco Mensal Período

Risco Anual do Período

Retorno Relativo ao Benchmark

Sharpe Tracking Error VAR (95%)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS IDIV -0,09% -1,06% 14,33% -12,66% 39 43 36 46 5,40% 18,69% -42,56% -0,64 8,15% 8,93%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

Índice Small Cap 0,30% 3,69% 13,33% -13,84% 32 27 32 27 4,95% 17,14% 8,86% -0,44 5,93% 8,56%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBRX-50 0,05% 0,54% 11,10% -13,12% 42 40 32 50 5,18% 17,96% -19,49% -0,58 3,27% 8,70%

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

IFIX 0,99% 12,51% 27,60% -16,19% 31 15 23 23 7,01% 24,30% -3,01% 0,01 22,60% 12,76%

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX 0,66% 8,22% 8,31% -7,48% 51 31 42 40 3,43% 11,89% 24,02% -0,23 10,27% 6,37%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

IMA-B 5 1,00% 12,71% 3,61% -1,05% 74 8 14 68 0,81% 2,80% -1,84% 0,63 0,17% 2,34%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IRFM-1 0,89% 11,16% 1,62% 0,28% 82 0 9 73 0,25% 0,87% -1,25% 0,24 0,04% 1,30%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO

IPCA + 11,40% 1,28% 16,49% 2,27% 0,05% 42 0 18 24 0,38% 1,32% -1,05% 3,08 1,01% 1,91%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)

125% do DI 1,20% 15,40% 1,53% 0,44% 45 0 32 13 0,22% 0,75% -0,39% 4,18 0,28% 1,56%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA

IPCA+8,00% 0,11% 1,31% 14,74% -0,55% 1 55 1 55 1,99% 6,89% -44,17% -1,48 6,78% 3,40%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM - SENIOR 3

120% do DI 1,14% 14,57% 1,46% 0,22% 47 0 33 14 0,22% 0,77% -0,63% 3,13 0,02% 1,50%

RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 150% do DI 1,49% 19,43% 1,83% 0,96% 37 0 27 10 0,23% 0,79% -0,08% 8,62 0,11% 1,87%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE II

125% do DI 0,94% 11,88% 1,04% 0,83% 4 0 4 0 0,12% 0,41% 0,16% 7,05 0,01% 1,13%

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) IPCA+6,00% 0,89% 11,22% 11,67% -8,30% 50 32 41 41 3,98% 13,78% -8,50% 0,02 13,77% 7,51%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Índice Small Cap 1,13% 14,45% 10,64% -10,30% 54 28 56 26 4,48% 15,52% 127,54% 0,23 9,55% 8,60%

REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII IPCA+7,50% 0,90% 11,36% 4,69% -2,14% 33 14 17 30 1,58% 5,49% -10,65% -0,15 5,28% 3,52%

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF

IMA-B 5 0,97% 12,22% 2,96% -1,20% 66 7 10 63 0,80% 2,77% -1,13% 0,50 0,10% 2,29%

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVETIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES

IBOVESPA 0,56% 6,94% 11,03% -11,26% 44 38 46 36 4,78% 16,55% 47,56% -0,24 8,16% 8,53%

SUL AMERICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

IBRX-50 0,07% 0,88% 14,70% -17,93% 42 40 37 45 5,62% 19,47% -17,66% -0,52 11,61% 9,47%

SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CDI 0,92% 11,65% 1,42% 0,28% 67 0 52 15 0,25% 0,88% 4,01% 0,89 0,53% 1,34%

SUL AMÉRICA HIGH YIELD FIM CRÉDITO PRIVADO IPCA+6,00% 0,93% 11,72% 2,25% -3,36% 40 3 22 21 0,89% 3,08% -3,31% -0,21 3,25% 2,39%

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 6)

IPCA + 7,50% 1,13% 14,48% 2,19% 0,29% 46 0 22 24 0,37% 1,29% -0,08% 1,76 0,45% 1,74%

TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

IPCA+6,00% -2,56% -26,78% 0,21% -62,23% 1 40 0 41 9,68% 33,55% -77,12% -1,17 33,56% 14,19%

VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,73% 9,12% 8,50% -7,39% 51 31 49 33 3,40% 11,79% 69,36% -0,15 13,67% 6,38%

VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO

IPCA 1,11% 14,19% 2,91% -1,06% 46 3 28 21 0,72% 2,51% 4,22% 0,85 2,51% 2,30%

WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO

IBRX 0,56% 6,97% 13,30% -11,12% 30 25 25 30 5,85% 20,28% -4,66% -0,23 4,38% 10,36%

WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA CDI 0,91% 11,47% 2,19% -0,27% 80 2 47 35 0,42% 1,45% 3,29% 0,36 1,27% 1,60%

XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Sem benchmark 1,09% 13,89% 12,51% -9,31% 40 20 32 28 4,58% 15,87% 49,81% 0,17 15,56% 8,73%

XP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CDI 1,02% 12,91% 3,62% -2,41% 73 9 46 36 1,02% 3,54% 12,76% 0,55 3,40% 2,71%

CARTEIRA RECIPREV IPCA+6% ano 0,92% 11,59% 4,55% -2,78% 65 17 40 42 1,39% 4,80% -6,37% 0,13 4,80% 3,21%

CONCEITOS

******A Reciprev possui fundos de investimentos em direitos creditórios com diversos prazos de retorno do capital investido, com os respectivos benchmarks. Pelas características dos fundos de investimentos em direitos creditórios alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos de direitos creditórios;

* Base de dados: Economática; ANBIMA; CETIP; Fundos de Investimentos; Carteira Reciprev;

**Período de análise: A partir de janeiro de 2011 até o mês deste relatório. Consideramos para os cálculos o mês de inicio das atividades de captações dos ativos. Deste modo, não foi considerado as datas exatas em que a Reciprev efetuou as aplicações ou resgates no ativo. Este fato, altera os cálculos, em particular, no mês do referido evento, para mais ou para menos em todos os indicadores desta planilha, porém, não de forma significativa;

***Eventos diversos: Alguns dos indicadores apresentados podem não espelhar de forma adequada a análise do(s) ativo(s), tendo em vista diversas variáveis envolvidas, tais como: tempo de análise ou tempo de existência do ativo; tipo do ativo; objetivo do ativo entre outras variáveis;

****A Reciprev possui fundos imobiliários com os seguintes objetivos: a) de renda; b) recebíveis com retornos programados; c) recebíveis sem retorno programado . Todos os fundos são cotados na BM&FBovespa. Pelas características dos fundos imobiliários, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos imobiliários;*****A Reciprev possui fundos de investimentos em participação com diversos prazos de retornos do capital investido, com os respectivos benchmarks. Alguns possuem curva "j" maiores ou menores do que outros. Pelas características dos fundos de investimentos em participação, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos de participaçãoes;

➣Retorno em relação ao Benchmark: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno esperado do ativo (Benchmark);

*******O Ativo livre de risco considerado foi o CDI.

➣Retorno médio mensal: Quanto o ativo proporcionou de retorno médio mensal, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Sharpe: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do CDI) / (Risco anual do Ativo). Portanto, quanto maior, melhor;

➣Treck Error: Trata-se do desvio padrão das diferenças entre os retornos do ativo e o retorno do benchmark do referido ativo. Portanto, quanto mais próximo de zero, melhor;

➣VAR (95%): Menor retorno possível dentro do intervalo de confiança de 95%. Portanto, quanto mais próximo de zero, melhor;

➣Quantidade de mês abaixo do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Risco mensal em todo período: Trata-se da volatilidade mensal do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**);

➣Retorno médio anual : Quanto o ativo proporcionou de retorno médio anual, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Maior Retorno: É o maior retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);

➣Menor Retorno: É o menor retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês positivo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês negativo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês acima do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Risco anual em todo período: Trata-se da volatilidade anual do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**), e trazidos para o período anual;

IPCA do mês de

Meta Atuarial para o mês de

Rentabilidade da Carteira de Investimentos Reciprev em Sendo 0,17%

Este é o relatório mensal da Carteira de Investimentos do Fundo Previdêncio Reciprev em conformidade com a Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, Art. 3º, V, que submetemos ao Comitê de Investimentos da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde para deliberação e controle.

Os fundos de investimentos que compõem a Carteira de Investimentos Reciprev e que possuem lâminas constam do Portal da Transparência na pasta "Lâminas", do respectivo mês do referido relatório.

Meta Atuarial acumulada no ano de 2017 7,25%

Percentual de atingimento da meta atuarial acumulada no ano de 2017

0,42%

0,91%

0,07%

Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos Reciprev no ano de 2017 11,23%

OUTUBRO

OUTUBRO

Meta Atuarial para o Ano de 2017

PANORAMA MACROECONÔMICO

EQUIPE DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS RECIPREV

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E SUPERAVIT ATUARIAIS DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

A economia continua a apresentar pequenas recuperações, havendo crescimento moderado. O Copom reduziu a taxa de juros para 7,50% ao ano. A expectativa do mercado é de fechamento do ano de 2017, com taxa básica de juros por volta de 7,00% no ano, e inflação dentro do esperado pelo mercado.

José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

Paulo José Batbosa

Equipe Investimentos

Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREVIPCA + 6,00% ao ano

Renda Fixa

154,93%

A Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev possui a maior parte de seus recursos aplicados em fundos que têm como benchmark o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), o IMA (Índice de Mecado da Anbima); IDKA (Índice de Duração Constante ANBIMA), e IRF-M (Índice de Renda Fixa do Mercado), compostos por títulos prefixados e pós-fixados, bem como atrelados a índice de preço. c

OUTUBRO Renda Variável -0,71%

2012 2013 2014 2015 2016

R$625.523.758,34

R$702.460.635,55

R$886.852.901,01

R$1.282.296.061,31

R$1.414.193.238,21

Fundo Previdenciário Reciprev - Total de Ativos

2013 2014 2015 2016 2017

R$22.977.729,04

R$84.908.235,61

R$117.848.562,95

R$210.099.572,04

R$239.364.669,63

Fundo Previdenciário Reciprev - Superavit Atuarial

Gerente de Investimentos

Paulo José Barbosa

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AUTARQUI MUNICIPAL DE PREVIDËNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (RECIPREV)

Concordamos com as informações do presente relatório.

Originais assinados e arquivados na Reciprev

Recife (PE), 10 de novembro de 2017

Manoel Carneiro Soares Cardoso

Diretor Presidente

Francisco Canindé Antunes Furtado Junior

Diretor Executivo

José Marcos Alves de Barros Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

Waldemir Almeida Moreira Roberto Wagner Martins Mateus

Equipe Investimentos Representante Titular da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife Representante Titular da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura do Recife

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