7/26/2019 Previso para inflao de alimentos e bebidas

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PREVISO PARA A INFLAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS

1 INTRODUO

A taxa de inflao um agregado macroeconmico que objetiva indicar oefeito mdio sobre a economia de um fenmeno complexo: o aumento do nvel de

preos dos diversos bens. Martine e !erqueira "#$%&' argumentam que os ndices deinflao podem ser construdos a partir de variadas cestas de bens( conforme os preos

para os grupos que se queira considerar ) consumidores( produtores de um setor ou daeconomia em geral( residentes de uma regio especfica. *m geral( os modelosmacroeconmicos abordam a inflao como uma grandea +nica( buscando encontrarquais so seus determinantes e as quais so as polticas mais adequadas para cont,-la.

este sentido( em %/// foi implementado o regime de metas para inflao naeconomia brasileira( o regime tem como objetivo estabelecer uma meta para direcionar

a taxa de inflao. *ste por sua ve operacionaliado atravs da taxa de juros b0sica daeconomia "1*23!'. 4 5egime de Metas de 3nflao consiste no anuncio para uma metade inflao a ser perseguida( o que precisa do comprometimento da autoridademonet0ria "!A55A5A6 !455*A( #$%#'

1alienta-se que o ndice oficial de inflao do 7rasil o 38!A "ndice de8reos ao !onsumidor Amplo' que abrange as famlias com rendimento de % a 9$sal0rios mnimos das principais regies metropolitanas do pas. !onforme divulga o37;* "3nstituto 7rasileiro de ;eografia e *statstica' o 38!A composto por / gruposque so: Alimentos e bebidas( ransporte(1a+de e cuidados pessoais( ?espesas pessoais( *ducao e comunicao. ?estaca-se

que o segmento alimentos e bebidas comerciali0veis( representam um peso elevado no38!A.

Assim( considerando a import@ncia deste segmento no 38!A este trabalo temcomo objetivo geral realiar previses para grupo de alimentos e bebidas que compe o38!A e( como objetivo especfico confrontar os resultados previstos com a realidade.

2 METODOLOGIA

A base de dados utiliada encontra-se no 38*A?A>A( com periodicidade mensalde #$$#.% a #$%B.C. A base de dados est0 segmentada em quatro perodos: #$$#.% a#$%B.96 #$$#.% a #$%B.B6 #$$#.% a #$%B.D6 #$$#.% a #$%B.E. !ada perodo teve o

objetivo de realiar a previso para o perodo subsequente. ApFs coletado os dadosaplicou-se a metodologia 74G H*I31 ou A53MA que representa uma abordagemespecfica de previses. As sries temporais so fundamentalmente utiliadas para

previses e( so caracteriadas por um conjunto de observaes ordenadas no tempo. Aprincipal ipFtese existente para um modelo de srie temporal que as sries soestacion0rias. o entanto( sabe-se que as principais sries econmicas so integradas( ouseja( no estacion0rias. 1e uma srie temporal for 3"d' depois de diferenci0-la dvees(obt,m-se uma srie 3"$'.

?esta forma( se for necess0rio aplicar diferena a uma srie temporal d veespara torn0-la estacion0ria e aplicar um modelo A5MA "p,q' di-se que a srie temporaloriginal A53MA "p,d,q'( em outras palavras( uma srie temporal Auto 5egressiva

3ntegrada de Mdia MFvel.

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3 RESULTADOS E DISCUSSES

4 teste de rai unit0ria de ?icJeK-Luller foi aplicado para verificar aestacionariedade da srie.

Tabela 1: >este de 5ai nit0ria do 38!A de Alimentos e 7ebidas

8erodos"em nvel'

A?L N

"-%(/9'O

"-#(CE'O

NN "-&(9&'O

#$$#.%-#$%B.9 -9($% "$($$' -D($$ "$($$' -B(/C "$($$'#$$#.%-#$%B.B -&(/9 "$($$' -B(/E "$($$' -B(/B "$($$'#$$#.%-#$%B.D -9($B "$($$' -D($& "$($$' -D($% "$($$'#$$#.%-#$%B.E -9($B "$($$' -D($9 "$($$' -D($# "$($$'

Lonte: *laborao prFpria.

A ipFtese nula do teste de ?icJeK-Luller de no estacionariedade( se o valorda estatstica ">au' for maior que os valores crticos ao nvel de signific@ncia de B.

4bserva-se na >abela % que o teste de rai unit0ria mostrou que a srie estacion0ria em

nvel sem intercepto "N'( no intercepto " ' e no intercepto e na tend,ncia para todos

os perodos estudados.

ApFs verificar a estacionariedade da srie foi realiada a an0lise da Luno deAutocorrelao "LA!' e da Luno de Autocorrelao 8arcial "LA!8'. 8ara o perodode #$$#.% a #$%B.# a LA! e a LA!8 sugerem um modelo A5MA "%(#'. 4s possveismodelos A5MA so: A5MA "$(#'6 A5MA "%(#'6 A5MA "%(%'6 A5MA "%($'6 A5MA

"$(%'. Alm dos modelos identificados pelo processo de autocorrelao tambm foramtestados outros modelos que podem ter import@ncia no processo. 8orm todos osmodelos A5MA no obtiveram resduos rudo branco( o modelo que apresentou rudo

branco foi o A53MA "#(%(%'.

4 mesmo ocorreu para todos os perodos subsequentes( dessa forma( todos osoutros perodos foram estimados com um A53MA "#(%(%'. 4bserva-se na # a an0lise dosresduos pelo teste P de 7ox- 8ierce e os critrios de AJaiJe e 1cQar.

Tabela 2:An0lise dos 5esduos

Moelo!

ARIMA "2#1#1$

A%&l'!e o! R()o!

P"%#' 8"P' A3! 17!#$$#.%-#$%B.9 C.&&BB $.B$% %.C%&/9$ %.C/%C$E#$$#.%-#$%B.B C.ECBC $.9BE %.C#$&CE %.C/E/#%#$$#.%-#$%B.D /.%EED $.9#% %.C%/E%B %.C/DC#$#$$#.%-#$%B.E /.&ECC $.9$& %.C$/9D/ %.CCD&9C

Lonte: *laborao prFpria.

4bserva-se na >abela # que os modelos estimados seguem o critrio deobteno de resduos rudo branco( neste sentido( o teste P de 7ox- 8ierce confirma seos rs calculados esto dentro do intervalo de confiana do correlograma.

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Loi realiada a previso com o modelo A53MA "#(%(%' para a inflao dealimentos e bebidas. 4bserva-se na >abela "&' as previses para #$%B.B( #$%B.D( #$%B.Ee #$%B.C e a taxa de erro comparando o valor observado com o previsto.

Tabela 3:5esultados 8reviso

Ob!e*+ao "e,

-$

P*e+'!.o "-$ E**o "-$

2/100 %(&E $(ED 99(B

2/10 $(D& %(#& 9C

2/10 $(DB $(9D #/(#

2/104 -$($% $(DC D/

Lonte: *laborao prFpria.4bserva-se na >abela & as previses ex-post com o modelo A53MA "#(%(%' para

os quatro perodos.

5 CONSIDERAES FINAIS

4 objetivo deste artigo foi realiar previses para o segmento alimentos ebebidas dado que este bastante relevante para o 38!A. * em seguida( confrontar oresultado das previses com os valores observados.

4s resultados das previses para o perodo de #$%B.B foi de $(EDR enquanto que

o observado foi de %(&ER com um erro de cerca de 99R( o perodo de #$%B.D obteve umerro de cerca de 9CR( a previso para o perodo de #$%B.E com um erro de #/R e para operodo de #$%B.C de D/R. 4 modelo mostrou inefic0cia na previso deste tipo desegmento. este sentido( no se pode faer nenuma infer,ncia acerca dos resultadosobtidos.

A import@ncia da efic0cia do modelo seria para auxiliar na elaborao depolticas de controle de inflao. !ontribuindo com o comprometimento da autoridademonet0ria em direcionar a inflao a meta.

REFER6NCIAS

MA5>3*S( >. 1.6 !*5P*35A( =. 1. *strutura da inflao brasileira: determinantese desagregao do 38!A. E7o%o,'a e So7'eae#!ampinas( v. ##( n.# "9C'( p. 9$/-9BD( ago. #$%&.

!A55A5A( A. L.6 !455*A A. 2. 4 5egime de Metas de 3nflao no 7rasil: umaan0lise emprica do 38!A. Re+ E7o% Co%8e,9.( 5io de Haneiro( v. %D( n. &( p. 99%-9D#( set-deT#$%#.

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Acesso em: set. #$%B.

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31>3>>4 75A132*354 ?* ;*4;5AL3A * *1>A>U1>3!A "37;*'. 1istemaacional de Undices de 8reos ao !onsumidor. ?isponvel em:ttp:TTQQQ.ibge.gov.brTomeTestatisticaTindicadoresTprecosTinpcVipcaTdefaultinpc.stm