MAE 5882 - aula 08

Processos Não Estacionários

um processo estocástico importante: o passeio

aleatório.

Passeios aleatórios têm grande importância em

econometria e finanças. Uma hipótese célebre é que

os preços de ativos financeiros seguem um passeio

aleatório.

ou

ou seja,

se removermos a tendência de um processo com tendência

determinística, obteremos um processo estacionário, mas não

invertível.

Movimento Browniano

Um outro fato importante sobre MBP é que esse processo é

autossimilar, conforme a definição a seguir.

TLC

Martingales