INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES … · 2020. 1. 23. · FUNDO DE INVESTIMENTO EM...

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ

Relatório Competência

12/2019

of 458Di Blasi Consultoria - Sistema Web

22/01/2020https://www.liasys.com.br/sisweb/relatorio.php

VISÃO GERAL



FUNDODISP. DERESGATE

SALDOR$

PARTICIPAÇÃOQTDE.

COTISTAS

% SOBREPL DO

FUNDO

PL DO FUNDOR$

RESOLUÇÃOGRAU DE

RISCOTAXA ADM.



BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO D + 4 5.099.171,15 0,93 % 34677 0,45 % 1.145.591.229,23 Art 8º , II, "a" Alto 2,00 %



BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO D + 4 12.330.893,65 2,26 % 5303 5,43 % 226.921.183,04 Art 8º , I, "a" Alto 2,50 %



BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO D + 4 19.768.183,86 3,62 % 277 4,41 % 447.972.852,26 Art 8º , II, "a" Alto 1,00 %



BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO

D + 4 19.913.988,02 3,64 % 817 2,67 % 745.475.334,96 Art 8º , I, "a" Alto 1,00 %



BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO D + 0 13.215.819,00 2,42 % 203 2,58 % 512.189.717,65 Art 8º , III Alto 0,60 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO D + 0 0,00 0,00 % 726 0,00 % 1.433.610.134,03 Art 7º , IV "a" Baixo 1,00 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO D + 0 8.561,35 0,00 % 726 0,00 % 1.433.610.134,03 Art 7º , IV "a" Baixo 1,00 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO DE INVESTIMENTO D + 0 10.410.285,89 1,90 % 876 0,14 % 7.688.780.054,14 Art 7º, I, "b" Baixo 0,20 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS

PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO D + 1 3.412.311,26 0,62 % 131 0,49 % 698.029.262,51 Art 7º, I, "b" Baixo 0,20 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI D + 0 26.637.660,85 4,87 % 613 0,61 % 4.389.106.279,05 Art 7º, I, "b" Médio 0,20 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE

INVESTIMENTOD + 0 105.630.239,86 19,33 % 273 6,41 % 1.647.184.690,31 Art 7º , IV "a" Médio 0,30 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO DE INVESTIMENTO D + 1 93.454.711,13 17,10 % 681 1,44 % 6.490.168.573,84 Art 7º, I, "b" Médio 0,20 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS




BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS




BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS

FIC FID + 0 2.061.731,30 0,38 % 1198 0,03 % 7.033.827.032,81 Art 7º, I, "b" Baixo 0,10 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO

PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI D + 0 0,00 0,00 % 654 0,00 % 2.851.366.973,39 Art 7º , IV "a" Baixo 0,20 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO

DE INVESTIMENTOD + 0 5.079.647,76 0,93 % 67 6,51 % 78.003.329,53 Art 7º, I, "b" Médio 0,20 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII

FUNDO DE INVESTIMENTO D + 0 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 Art 7º, I, "b" Médio 0,20 %



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO D + 0 2.949.769,83 0,54 % 923 0,03 % 9.819.854.122,58 Art 7º, I, "b" Médio 0,20 %



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO D + 0 34.270.547,02 6,27 % 949 0,51 % 6.698.026.543,95 Art 7º, I, "b" Médio 0,20 %



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA D + 0 11.647.182,40 2,13 % 1361 0,11 % 10.910.469.036,62 Art 7º, I, "b" Baixo 0,20 %



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS

PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO D + 0 9.848.223,07 1,80 % 443 0,07 % 14.821.342.261,54 Art 7º, I, "b" Médio 0,20 %



FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP D + 0 32.759.741,71 5,99 % 305 1,07 % 3.047.753.091,50 Art 7º, III "a" Médio 0,20 %



PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO D + 0 1.513.085,83 0,28 % 22 1,26 % 119.977.358,80 Art 7º , VII, "b" Alto 0,20 %



SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP D + 1 1.606.928,53 0,29 % 426 0,37 % 438.887.107,84 Art 7º, III "a" Médio 0,20 %



RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

D + 0 7.213.958,52 1,32 % 6382 5,04 % 143.242.662,71 Art 8º , IV, "b" Alto 0,20 %



BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO D + 4 55.908.490,89 10,23 % 580 0,57 % 9.800.245.404,11 Art 7º, I, "b" Alto 0,50 %

TOTAL SALDO: R$ 546.531.825,85

Relatório competência: 12/2019



ENQUADRAMENTO



RENDA FIXA - ARTIGOS LIMITE DA RESOLUÇÃO LIMITE PL FUNDO LIMITE POR PARTICIPAÇÃO LIMITE POLÍTICA TOTAL % CARTEIRA



FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b" 100% ENQUADRADO

15%ENQUADRADO

20%ENQUADRADO

100% 327.471.254,37 59,92 %



FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a" 60% ENQUADRADO

15%ENQUADRADO

20%ENQUADRADO

60% 34.366.670,24 6,29 %



FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º , IV "a" 40% ENQUADRADO

15%ENQUADRADO

20%ENQUADRADO

40% 105.638.801,21 19,33 %



FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art 7º , VII, "b"

5% ENQUADRADO

5%ENQUADRADO

20%ENQUADRADO

5% 1.513.085,83 0,28 %



Valor total Renda Fixa: R$ 468.989.811,65



RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS LIMITE DA RESOLUÇÃO LIMITE PL FUNDOLIMITE POR

PARTICIPAÇÃOLIMITE POLÍTICA TOTAL % CARTEIRA



FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º , I, "a"

30%ENQUADRADO

15%ENQUADRADO

20%ENQUADRADO

30% 32.244.881,67 5,90



FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º , II, "a" 20%ENQUADRADO

15%ENQUADRADO

20%ENQUADRADO

20% 24.867.355,01 4,55



FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º , III 10%ENQUADRADO

5%ENQUADRADO

20%ENQUADRADO

10% 13.215.819,00 2,42



FI IMOBILIÁRIOS - Art 8º , IV, "b" 5%ENQUADRADO

5%DESENQUADRADO

20%ENQUADRADO

5% 7.213.958,52 1,32



Valor total Renda Variável: R$ 77.542.014,20



EXTERIOR - ARTIGOS LIMITE DA RESOLUÇÃO LIMITE PL FUNDO LIMITE POR PARTICIPAÇÃO LIMITE POLÍTICA TOTAL % CARTEIRA



Valor total Exterior: R$ 0,00



DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE TOTAL % CARTEIRA



AÇÕES 44.781.343,03 8,19



ALOCAÇÃO ATIVA 55.908.490,89 10,23



CDI 8.561,35 0,00



CREDITO PRIVADO 1.513.085,83 0,28



IBOVESPA 12.330.893,65 2,26



IDKA 2 15.489.933,65 2,83



IMA-B 267.722.168,25 48,99



IMA-B 5 29.587.430,68 5,41



IMA-B 5+ 11.215.481,48 2,05



IMA-GERAL 3.412.311,26 0,62



IMOBILIARIO 7.213.958,52 1,32



IPCA 0,00 0,00



IRF-M 70.423.434,56 12,89



IRF-M1 13.708.913,70 2,51



MULTIMERCADO 13.215.819,00 2,42



R$ 546.531.825,85



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TOTAL % CARTEIRA



BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | CNPJ: 01181521000155 1.606.928,53 0,29



VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA | CNPJ: 03384738000198 7.213.958,52 1,32



BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: 30822936000169 444.722.388,94 81,37



GRADUAL CCTVM S/A | CNPJ: 33918160000173 1.513.085,83 0,28



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 360305000104 91.475.464,03 16,74



R$ 546.531.825,85




RETORNOS



FUNDO SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES RESGATES SALDO ATUAL RETORNO R$ RETORNO % EFETIVO %



BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 4.092.964,92 R$ 636.750,00 R$ 0,00 R$ 5.099.171,15 R$ 369.456,23 8,21934 % 8,21934 %



BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 11.511.233,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.330.893,65 R$ 819.660,15 7,12053 % 7,12053 %



BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 15.517.693,99 R$ 2.906.500,00 R$ 0,00 R$ 19.768.183,86 R$ 1.343.989,87 8,19646 % 8,19646 %




R$ 16.368.934,33 R$ 2.269.750,00 R$ 0,00 R$ 19.913.988,02 R$ 1.275.303,69 7,55572 % 7,55572 %



BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

LONGO PRAZOR$ 13.113.546,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.215.819,00 R$ 102.272,50 0,77990 % 0,77990 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,28479 % 0,28479 %




INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 528,86 R$ 5.071.768,20 R$ 5.064.500,00 R$ 8.561,35 R$ 764,29 0,28479 % 0,28479 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO DE INVESTIMENTO R$ 10.291.662,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.410.285,89 R$ 118.623,86 1,15262 % 1,15262 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS

PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO R$ 3.382.205,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.412.311,26 R$ 30.106,22 0,89014 % 0,89014 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO

DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI R$ 26.323.276,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.637.660,85 R$ 314.383,90 1,19432 % 1,19432 %




INVESTIMENTOR$ 103.547.939,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.630.239,86 R$ 2.082.300,01 2,01095 % 2,01095 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO DE INVESTIMENTO R$ 91.645.118,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93.454.711,13 R$ 1.809.593,04 1,97457 % 1,97457 %




FUNDO DE INVESTIMENTO R$ 10.918.361,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.215.481,48 R$ 297.120,07 2,72129 % 2,72129 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO DE INVESTIMENTO R$ 63.099.006,03 R$ 0,00 R$ 2.887.000,00 R$ 60.575.211,49 R$ 363.205,46 0,60386 % 0,60386 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC

FIR$ 2.053.570,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.061.731,30 R$ 8.160,74 0,39739 % 0,39739 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO

PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,35390 % 0,35390 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO

DE INVESTIMENTOR$ 5.061.825,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.079.647,76 R$ 17.822,07 0,35209 % 0,35209 %



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII FUNDO

DE INVESTIMENTOR$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - -



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R$ 2.914.616,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.949.769,83 R$ 35.152,95 1,20609 % 1,20609 %



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R$ 33.601.699,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.270.547,02 R$ 668.847,34 1,99052 % 1,99052 %



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA R$ 11.600.500,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.647.182,40 R$ 46.681,85 0,40241 % 0,40241 %



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS

PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R$ 9.788.453,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.848.223,07 R$ 59.769,84 0,61062 % 0,61062 %



FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP R$ 32.119.994,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.759.741,71 R$ 639.747,03 1,99174 % 1,99174 %



PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO R$ 1.944.886,26 R$ 0,00 R$ 427.968,26 R$ 1.513.085,83 R$ -3.832,17 -22,07774 % -22,07774 %



SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP R$ 1.578.547,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.606.928,53 R$ 28.381,28 1,79794 % 1,79794 %



RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 7.147.175,10 R$ 0,00 R$ 3.649,47 R$ 7.213.958,52 R$ 70.432,89 0,93440 % 0,93440 %



BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 55.377.530,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.908.490,89 R$ 530.960,55 0,95880 % 0,95880 %



TOTAIS R$ 533.001.271,72 R$ 10.884.768,20 R$ 8.383.117,73 R$ 546.531.825,85 R$ 11.028.903,66 2,0924 % 2,0924 %



RETORNOS ACUMULADO



MÊS SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES RESGATES SALDO ATUAL RETORNO R$ RETORNO % META % ATINGIMENTO %



JANEIRO R$ 435.118.646,92 R$ 175.834.998,68 R$ 174.714.999,69 R$ 448.391.884,66 R$ 12.153.238,75 3,2023 % 0,81 % 396,13 %



FEVEREIRO R$ 448.391.884,66 R$ 19.543.686,90 R$ 14.766.686,39 R$ 454.772.356,16 R$ 1.603.470,99 0,3438 % 0,92 % 37,41 %



MARÇO R$ 454.772.356,16 R$ 8.585.772,81 R$ 5.737.773,36 R$ 459.733.345,52 R$ 2.112.989,91 0,4928 % 1,24 % 39,73 %



ABRIL R$ 459.733.345,52 R$ 6.475.949,52 R$ 3.702.959,42 R$ 467.784.097,68 R$ 5.277.762,06 1,1210 % 1,06 % 105,79 %



MAIO R$ 467.784.097,68 R$ 8.759.008,93 R$ 6.003.000,00 R$ 482.662.908,01 R$ 12.122.801,40 2,6055 % 0,62 % 422,01 %



JUNHO R$ 482.662.908,01 R$ 7.696.756,23 R$ 4.960.258,26 R$ 499.260.062,55 R$ 13.860.656,57 2,8542 % 0,50 % 574,53 %



JULHO R$ 499.260.062,55 R$ 7.384.021,34 R$ 4.635.124,57 R$ 507.288.673,41 R$ 5.279.714,09 1,0796 % 0,68 % 159,30 %



AGOSTO R$ 507.288.673,41 R$ 8.433.340,36 R$ 5.631.561,07 R$ 509.749.923,31 R$ -340.529,39 -0,0753 % 0,60 % -12,61 %



SETEMBRO R$ 509.749.923,31 R$ 7.347.423,36 R$ 4.526.651,68 R$ 524.364.265,17 R$ 11.793.570,18 2,3103 % 0,45 % 517,31 %



OUTUBRO R$ 524.364.265,17 R$ 7.255.680,15 R$ 4.777.882,23 R$ 540.338.401,16 R$ 13.496.338,07 2,5838 % 0,59 % 439,95 %



NOVEMBRO R$ 540.338.401,16 R$ 6.026.315,09 R$ 6.075.216,61 R$ 533.001.271,72 R$ -7.288.227,92 -1,3490 % 1,00 % -134,99 %



DEZEMBRO R$ 533.001.271,72 R$ 10.884.768,20 R$ 8.383.117,73 R$ 546.531.825,85 R$ 11.028.903,66 2,0924 % 1,64 % 127,40 %



TOTAIS R$ 274.227.721,57 R$ 243.915.231,01 R$ 81.100.688,37 18,57 10,57 175,78





Gráfico - Retorno acumulado no ano

Retorno Meta

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set-2

-1

0

1

2

3

4



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA



MESES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO



SALDO (R$) 448.391.884,66 454.772.356,16 459.733.345,52 467.784.097,68 482.662.908,01 499.260.062,55 507.288.673,41 509.749.923,31 524.364.265,17 540.338.401,16 533.001.271,72 546.531.825,85



RETORNO (R$) 12.153.238,75 1.603.470,99 2.112.989,91 5.277.762,06 12.122.801,40 13.860.656,57 5.279.714,09 -340.529,39 11.793.570,18 13.496.338,07 -7.288.227,92 11.028.903,66


REFERENTE AO SALDO (R$)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out425M

450M

475M

500M

525M

550M

575M




REFERENTE AO RETORNO (R$)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out-10M

-5M

0

5M

10M

15M



GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e

econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Indice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice

varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

MEDIDA DE RISCO



FUNDO BENCHMARKVAR 12

MESESSHARPE

VOLATILIDADE

3 MESES

VOLATILIDADE

6 MESES

VOLATILIDADE

12 MESES



BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTOAÇÕES 34,43 % 1,40 % 8,67 % 13,02 % 15,82%



BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTOIBOVESPA 39,05 % 1,00 % 2,30 % 15,81 % 17,95%



BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES 35,40 % 1,08 % 0,71 % 13,51 % 16,27%



BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTOAÇÕES 39,33 % 1,18 % 2,59 % 15,46 % 18,08%



BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

MULTIMERCADO 3,55 % 0,66 % 3,00 % 2,25 % 1,63%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CDI 0,02 % -29,26 % 0,02 % 0,04 % 0,04%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

IDKA 2 0,74 % 2,69 % 1,52 % 1,55 % 1,49%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO DE INVESTIMENTOIMA-GERAL 0,90 % 1,51 % 2,02 % 1,89 % 2,06%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA-B 5 0,94 % 2,24 % 1,97 % 1,98 % 1,97%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTOIMA-B 2,20 % 1,47 % 5,04 % 4,63 % 4,92%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE

INVESTIMENTOIMA-B 2,20 % 1,48 % 5,06 % 4,64 % 4,94%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE

INVESTIMENTOIMA-B 5+ 3,24 % 1,31 % 7,56 % 6,83 % 7,34%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE

INVESTIMENTOIRF-M 0,89 % 1,58 % 1,98 % 1,88 % 2,11%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIIRF-M1 0,13 % 2,39 % 0,24 % 0,27 % 0,26%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CDI 0,02 % -6,11 % 0,03 % 0,05 % 0,05%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE

INVESTIMENTOIDKA 2 0,02 % -1,29 % 0,21 % 0,26 % 0,21%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII FUNDO DE

INVESTIMENTOIPCA 0,02 % -2,96 % 0,03 % 0,05 % 0,15%



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA LONGO PRAZOIMA-B 5 0,94 % 2,21 % 1,98 % 1,99 % 1,97%



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA LONGO PRAZOIMA-B 2,22 % 1,44 % 5,09 % 4,67 % 4,95%



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXAIRF-M1 0,13 % 2,72 % 0,23 % 0,27 % 0,25%



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS

RENDA FIXA LONGO PRAZOIRF-M 0,90 % 1,55 % 1,99 % 1,90 % 2,15%



FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP IMA-B 2,22 % 1,45 % 5,08 % 4,67 % 4,91%



PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CREDITO PRIVADO 66,17 % -1,85 % 0,19 % 35,22 % 30,41%



SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP IMA-B 14,06 % 0,15 % 7,24 % 7,29 % 6,46%



RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIIMOBILIARIO 30,71 % -0,37 % 3,41 % 12,45 % 14,11%



BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ALOCAÇÃO ATIVA 1,78 % 2,41 % 3,84 % 3,56 % 3,98%




PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO



FUNDO CNPJ BENCHMARK SALDO (R$)VAR 12 MESES

VOLATILIDADE12 MESES

VAR% BASE 1 DIACONFIANÇA 95%

252 DU* (R$)



BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 05.100.191/0001-87 AÇÕES 5.099.171,15 34,43 % 15,82 % 1.755.644,63



BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 30.847.180/0001-02 IBOVESPA 12.330.893,65 39,05 % 17,95 % 4.815.213,97



BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 18.270.783/0001-99 AÇÕES 19.768.183,86 35,40 % 16,27 % 6.997.937,09




10.418.335/0001-88 AÇÕES 19.913.988,02 39,33 % 18,08 % 7.832.171,49



BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

LONGO PRAZO10.418.362/0001-50 MULTIMERCADO 13.215.819,00 3,55 % 1,63 % 469.161,57



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO

EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 CDI 0,00 0,02 % 0,04 % 0,00



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO

EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 CDI 8.561,35 0,02 % 0,04 % 1,71



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO

DE INVESTIMENTO13.322.205/0001-35 IDKA 2 10.410.285,89 0,74 % 1,49 % 77.036,12



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO DE INVESTIMENTO 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL 3.412.311,26 0,90 % 2,06 % 30.710,80



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FI 03.543.447/0001-03 IMA-B 5 26.637.660,85 0,94 % 1,97 % 250.394,01



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO07.861.554/0001-22 IMA-B 105.630.239,86 2,20 % 4,92 % 2.323.865,28



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO

DE INVESTIMENTO07.442.078/0001-05 IMA-B 93.454.711,13 2,20 % 4,94 % 2.056.003,64




FUNDO DE INVESTIMENTO 13.327.340/0001-73 IMA-B 5+ 11.215.481,48 3,24 % 7,34 % 363.381,60



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO

DE INVESTIMENTO07.111.384/0001-69 IRF-M 60.575.211,49 0,89 % 2,11 % 539.119,38



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI11.328.882/0001-35 IRF-M1 2.061.731,30 0,13 % 0,26 % 2.680,25



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI 13.077.418/0001-49 CDI 0,00 0,02 % 0,05 % 0,00



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE

INVESTIMENTO20.734.937/0001-06 IDKA 2 5.079.647,76 0,02 % 0,21 % 1.015,93



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII FUNDO DE

INVESTIMENTO19.638.649/0001-60 IPCA 0,00 0,02 % 0,15 % 0,00



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA LONGO PRAZO 11.060.913/0001-10 IMA-B 5 2.949.769,83 0,94 % 1,97 % 27.727,84



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA LONGO PRAZO 10.740.658/0001-93 IMA-B 34.270.547,02 2,22 % 4,95 % 760.806,14



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA10.740.670/0001-06 IRF-M1 11.647.182,40 0,13 % 0,25 % 15.141,34



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS

RENDA FIXA LONGO PRAZO 14.508.605/0001-00 IRF-M 9.848.223,07 0,90 % 2,15 % 88.634,01




INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 IMA-B 32.759.741,71 2,22 % 4,91 % 727.266,27



PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 09.613.226/0001-32 CREDITO PRIVADO 1.513.085,83 66,17 % 30,41 % 1.001.208,89



SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP 11.087.118/0001-15 IMA-B 1.606.928,53 14,06 % 6,46 % 225.934,15



RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII15.769.670/0001-44 IMOBILIARIO 7.213.958,52 30,71 % 14,11 % 2.215.406,66



BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 25.078.994/0001-90 ALOCAÇÃO ATIVA 55.908.490,89 1,78 % 3,98 % 995.171,14



RISCO DE MERCADO



Saldo Total: R$ 546.531.825,85



Provisão para perda e Investimentos: R$ 33.571.633,91



% Provisão de Perda: 6,143%




RISCO DE LIQUIDEZ



FUNDODISP. DE

RESGATE

SALDO

R$PARTICIPAÇÃO

QTDE.

COTISTAS

% SOBRE

PL DO

FUNDO

PL DO FUNDO

R$RESOLUÇÃO

GRAU DE

RISCO



BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO D + 4 5.099.171,15 0,93 % 34677 0,45 % 1.145.591.229,23 Art 8º , II, "a" Alto



BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO D + 4 12.330.893,65 2,26 % 5303 5,43 % 226.921.183,04 Art 8º , I, "a" Alto



BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

D + 4 19.768.183,86 3,62 % 277 4,41 % 447.972.852,26 Art 8º , II, "a" Alto



BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO D + 4 19.913.988,02 3,64 % 817 2,67 % 745.475.334,96 Art 8º , I, "a" Alto



BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO D + 0 13.215.819,00 2,42 % 203 2,58 % 512.189.717,65 Art 8º , III Alto



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

D + 0 0,00 0,00 % 726 0,00 % 1.433.610.134,03 Art 7º , IV "a" Baixo




INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTOD + 0 8.561,35 0,00 % 726 0,00 % 1.433.610.134,03 Art 7º , IV "a" Baixo



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS

PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO D + 0 10.410.285,89 1,90 % 876 0,14 % 7.688.780.054,14 Art 7º, I, "b" Baixo



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C

TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO D + 1 3.412.311,26 0,62 % 131 0,49 % 698.029.262,51 Art 7º, I, "b" Baixo



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO

PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI D + 0 26.637.660,85 4,87 % 613 0,61 % 4.389.106.279,05 Art 7º, I, "b" Médio




INVESTIMENTO D + 0 105.630.239,86 19,33 % 273 6,41 % 1.647.184.690,31 Art 7º , IV "a" Médio



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS

PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO D + 1 93.454.711,13 17,10 % 681 1,44 % 6.490.168.573,84 Art 7º, I, "b" Médio



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS




BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS




BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS

PÚBLICOS FIC FI D + 0 2.061.731,30 0,38 % 1198 0,03 % 7.033.827.032,81 Art 7º, I, "b" Baixo



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FID + 0 0,00 0,00 % 654 0,00 % 2.851.366.973,39 Art 7º , IV "a" Baixo



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX

FUNDO DE INVESTIMENTO D + 0 5.079.647,76 0,93 % 67 6,51 % 78.003.329,53 Art 7º, I, "b" Médio



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS

VIII FUNDO DE INVESTIMENTO D + 0 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 Art 7º, I, "b" Médio



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5

TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO D + 0 2.949.769,83 0,54 % 923 0,03 % 9.819.854.122,58 Art 7º, I, "b" Médio



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B

TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO D + 0 34.270.547,02 6,27 % 949 0,51 % 6.698.026.543,95 Art 7º, I, "b" Médio



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1

TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA D + 0 11.647.182,40 2,13 % 1361 0,11 % 10.910.469.036,62 Art 7º, I, "b" Baixo



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M

TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO D + 0 9.848.223,07 1,80 % 443 0,07 % 14.821.342.261,54 Art 7º, I, "b" Médio




INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA

LP

D + 0 32.759.741,71 5,99 % 305 1,07 % 3.047.753.091,50 Art 7º, III "a" Médio



PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO

PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO D + 0 1.513.085,83 0,28 % 22 1,26 % 119.977.358,80 Art 7º , VII, "b" Alto



SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA

FIXA IMA-B LPD + 1 1.606.928,53 0,29 % 426 0,37 % 438.887.107,84 Art 7º, III "a" Médio



RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO - FII D + 0 7.213.958,52 1,32 % 6382 5,04 % 143.242.662,71 Art 8º , IV, "b" Alto



BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA


INVESTIMENTOD + 4 55.908.490,89 10,23 % 580 0,57 % 9.800.245.404,11 Art 7º, I, "b" Alto

TOTAL SALDO: R$ 546.531.825,85



PRAZO DE RESGATE QUANTIDADE DE FUNDOS LIQUIDEZ ATUAL



D+0 18 59%



D+1 3 18%



ENTRE D+2 E D+30 6 23%



ACIMA DE D+30 0 0%


Gráfico

D+0 D+1 ENTRE D+2 E D+30 ACIMA DE D+30

Liquidez Atual (%)0

25

50

75

100



RISCO DE CRÉDITO



RENDA FIXA - ARTIGOS LIMITE DA RESOLUÇÃO LIMITE POLÍTICA TOTAL % CARTEIRA



Art 7º, I, "b" 100 % 100 % 327.471.254,37 59,92



Art 7º, III "a" 60 % 60 % 34.366.670,24 6,29



Art 7º , IV "a" 40 % 40 % 105.638.801,21 19,33



Art 7º , VII, "b" 5 % 5 % 1.513.085,83 0,28



546.531.825,85



RISCO DE CRÉDITO % CARTEIRA



100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados 69,58%



CAPITAL PROTEGIDO



TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO

TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL



INVESTIDO PROTEGIDO INVESTIDO PROTEGIDO (Até)



Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria 100%



Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no

regulamento do fundo) 100%



Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais) 50%



Fundos de Investimentos Crédito Privado 0%



FIDC 0%



Fundos de Ações 0%



Fundos de Indices - ETF 0%



Fundos Multimercados 0%



Fundos Imobiliários 0%



Fundos de Participação 0%

PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.




ÍNDICES ECONÔMICOS

2019 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

MÊS 0.3200 0.4300 0.7500 0.5700 0.1300 0.0100 0.1900 0.1100 -0.0400 0.1000 0.5100 1.1500

ANO 0.3200 0.7500 1.5100 2.0900 2.2200 2.2300 2.4200 2.5400 2.4900 2.6000 3.1200 4.3100

ULT. 12 M 3.7800 3.8900 4.5800 4.9400 4.6600 3.3700 3.2200 3.4300 2.8900 2.5400 3.2700 4.3100

IPCA

2019

MÊS

ANO

ÚLT. 12 MESES

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro-1

0

1

2

3

4

5

6

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2019 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

MÊS 0.36 0.54 0.77 0.60 0.15 0.01 0.10 0.12 -0.05 0.0400 0.5400 1.2200

ANO 0.36 0.90 1.68 2.29 2.44 2.45 2.55 2.68 2.63 2.6700 3.2200 4.4800

ULT. 12 M 3.57 3.94 4.67 5.07 4.78 3.31 3.16 3.28 2.92 2.5500 3.3700 4.4800

INPC

2019

MÊS

ANO

ÚLT. 12 MESES

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro-1

0

1

2

3

4

5

6

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Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 5.50 5.00 5.00 4.50

SELIC

2019

MÊS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

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CADPREV



Renda Variável Tipo de Fundo: AÇÕES



Fundo: BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 51.001.910/0018-7 Saldo em 12/2019: R$ 5.099.171,15



Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69 Performance: 0,00%



Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a" Disponibilidade: D + 4 Adesão: 01/12/2015



Valor da Cota: R$ 20,133030000 Quantidade de Cotas: 253.273,9061 PL do Fundo: R$ 1.145.591.229,23



% do PL do Fundo: 0,45% Limite Cumulativo: 0,93% Limite do Fundo: 20%



Renda Variável Tipo de Fundo: IBOVESPA



Fundo: BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 30.847.180/0001-02 Saldo em 12/2019: R$ 12.330.893,65



Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º , I, "a" Disponibilidade: D + 4 Adesão: 01/12/2015



Valor da Cota: R$ 11,084139000 Quantidade de Cotas: 1.112.480,9649 PL do Fundo: R$ 226.921.183,04



Fundo: BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 18.270.783/0001-99 Saldo em 12/2019: R$ 19.768.183,86



Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a" Disponibilidade: D + 4 Adesão: 01/12/2015



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88 Saldo em 12/2019: R$ 19.913.988,02



Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º , I, "a" Disponibilidade: D + 4 Adesão: 01/12/2015



Renda Variável Tipo de Fundo: MULTIMERCADO



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 10.418.362/0001-50 Saldo em 12/2019: R$ 13.215.819,00



Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III Disponibilidade: D + 0 Adesão: 01/12/2015



Renda Fixa Tipo de Fundo: CDI



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05 Saldo em 12/2019: R$ 0,00



Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a" Disponibilidade: D + 0 Adesão: 31/07/2017



Valor da Cota: R$ 2,080076000 Quantidade de Cotas: 0,0000 PL do Fundo: R$ 1.433.610.134,03



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05 Saldo em 12/2019: R$ 8.561,35



Renda Fixa Tipo de Fundo: IDKA 2



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35 Saldo em 12/2019: R$ 10.410.285,89



Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b" Disponibilidade: D + 0 Adesão: 01/12/2015



Valor da Cota: R$ 2,679200148 Quantidade de Cotas: 3.885.594,6980 PL do Fundo: R$ 7.688.780.054,14



Renda Fixa Tipo de Fundo: IMA-GERAL



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 14.964.240/0001-10 Saldo em 12/2019: R$ 3.412.311,26



Renda Fixa Tipo de Fundo: IMA-B 5



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.434.470/0010-3 Saldo em 12/2019: R$ 26.637.660,85



Renda Fixa Tipo de Fundo: IMA-B



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 78.615.540/0012-2 Saldo em 12/2019: R$ 105.630.239,86



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 74.420.780/0010-5 Saldo em 12/2019: R$ 93.454.711,13



Renda Fixa Tipo de Fundo: IMA-B 5+



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.327.340/0001-73 Saldo em 12/2019: R$ 11.215.481,48



Renda Fixa Tipo de Fundo: IRF-M



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 71.113.840/0016-9 Saldo em 12/2019: R$ 60.575.211,49



Renda Fixa Tipo de Fundo: IRF-M1



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35 Saldo em 12/2019: R$ 2.061.731,30



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49 Saldo em 12/2019: R$ 0,00



Valor da Cota: R$ 2,247832000 Quantidade de Cotas: 0,0000 PL do Fundo: R$ 2.851.366.973,39



Renda Fixa Tipo de Fundo: IDKA 2



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 20.734.937/0001-06 Saldo em 12/2019: R$ 5.079.647,76



Renda Fixa Tipo de Fundo: IPCA



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.638.649/0001-60 Saldo em 12/2019: R$ 0,00



Valor da Cota: R$ 0,000000000 Quantidade de Cotas: 0,0000 PL do Fundo: R$ 0,00



Renda Fixa Tipo de Fundo: IMA-B 5



Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10 Saldo em 12/2019: R$ 2.949.769,83



Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Performance: 0,00%



Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93 Saldo em 12/2019: R$ 34.270.547,02



Renda Fixa Tipo de Fundo: IRF-M1



Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 Saldo em 12/2019: R$ 11.647.182,40



Renda Fixa Tipo de Fundo: IRF-M



Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00 Saldo em 12/2019: R$ 9.848.223,07



Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP CNPJ: 10.646.895/0001-90 Saldo em 12/2019: R$ 32.759.741,71



Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a" Disponibilidade: D + 0 Adesão: 01/12/2015



Renda Fixa Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO



Fundo: PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 96.132.260/0013-2 Saldo em 12/2019: R$ 1.513.085,83



Administrador: GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33.918.160/0001-73 Performance: 0,00%



Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO Art 7º , VII, "b" Disponibilidade: D + 0 Adesão: 01/12/2015



Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15 Saldo em 12/2019: R$ 1.606.928,53



Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55 Performance: 0,00%



Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a" Disponibilidade: D + 1 Adesão: 01/12/2015



Valor da Cota: R$ 3,698628500 Quantidade de Cotas: 434.466,0541 PL do Fundo: R$ 438.887.107,84



Renda Variável Tipo de Fundo: IMOBILIARIO



Fundo: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ: 15.769.670/0001-44 Saldo em 12/2019: R$ 7.213.958,52



Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA CNPJ: 03.384.738/0001-98 Performance: 0,00%



Resolução 3.922/2010: FI IMOBILIÁRIOS Art 8º , IV, "b" Disponibilidade: D + 0 Adesão: 01/12/2015



Valor da Cota: R$ 106,940000000 Quantidade de Cotas: 67.458,0000 PL do Fundo: R$ 143.242.662,71



Renda Fixa Tipo de Fundo: ALOCAÇÃO ATIVA



Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90 Saldo em 12/2019: R$ 55.908.490,89




TOTAL: R$ 546.531.825,85




CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR



CARTEIRA ATUAL MOVIMENTAÇÕES CARTEIRA SUGERIDA



INDICE SALDO ATUAL % CAPITAL APLICAR / RESGATAR SALDO FINAL % CAPITAL



FIDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



CRED PRIVADO 1.513.085,83 0,28 17.203,28 1.530.289,11 0,28



MULTIMERCADO 13.215.819,00 2,42 10.251,19 13.226.070,19 2,42



GERAL 3.412.311,26 0,62 -23.813,94 3.388.497,32 0,62



IPCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



IMA-B 267.722.168,25 48,99 -213.068.985,67 54.653.182,59 10,00



IMA-B 5 29.587.430,68 5,41 25.065.751,91 54.653.182,59 10,00



IMA-B 5+ 11.215.481,48 2,05 -11.215.481,48 0,00 0,00



IDKA 2 15.489.933,65 2,83 39.163.248,94 54.653.182,59 10,00



IDKA 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



IRF-M 70.423.434,56 12,89 38.882.930,61 109.306.365,17 20,00



IRF-M1 13.708.913,70 2,51 68.270.860,18 81.979.773,88 15,00



IRF-M1+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



AÇÕES 57.112.236,68 10,45 339,12 57.112.575,80 10,45



POUPANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



FIP 7.213.958,52 1,32 261,58 7.214.220,10 1,32



SELIC/CDI 8.561,35 0,00 54.644.621,24 54.653.182,59 10,00



ALOCAÇÃO ATIVA 55.908.490,89 10,23 -1.747.186,95 54.161.303,94 9,91



TOTAL: 546.531.825,85 100,00 546.531.825,85 100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES

RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.




ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO



CARTEIRA ATUAL MOVIMENTAÇÕES CARTEIRA SUGERIDA



INDICE SALDO ATUAL % CAPITAL APLICAR / RESGATAR SALDO FINAL % CAPITAL



FIDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



CRED PRIVADO 1.513.085,83 0,28 17.203,28 1.530.289,11 0,28



MULTIMERCADO 13.215.819,00 2,42 10.251,19 13.226.070,19 2,42



GERAL 3.412.311,26 0,62 -23.813,94 3.388.497,32 0,62



IPCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



IMA-B 267.722.168,25 48,99 -213.068.985,67 54.653.182,59 10,00



IMA-B 5 29.587.430,68 5,41 25.065.751,91 54.653.182,59 10,00



IMA-B 5+ 11.215.481,48 2,05 43.437.701,11 54.653.182,59 10,00



IDKA 2 15.489.933,65 2,83 11.836.657,64 27.326.591,29 5,00



IDKA 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



IRF-M 70.423.434,56 12,89 38.882.930,61 109.306.365,17 20,00



IRF-M1 13.708.913,70 2,51 68.270.860,18 81.979.773,88 15,00



IRF-M1+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



AÇÕES 57.112.236,68 10,45 339,12 57.112.575,80 10,45



POUPANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



FIP 7.213.958,52 1,32 261,58 7.214.220,10 1,32



SELIC/CDI 8.561,35 0,00 27.318.029,94 27.326.591,29 5,00



ALOCAÇÃO ATIVA 55.908.490,89 10,23 -1.747.186,95 54.161.303,94 9,91



TOTAL: 546.531.825,85 100,00 546.531.825,85 100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES

RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

________________________________________________________________ DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES … · 2020. 1. 23. · FUNDO DE INVESTIMENTO EM...

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