Gestão de risco de crédito face ao novo enquadramento ... · Crédito a Consumidores Decreto-Lei...
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Gestão de risco de crédito face ao novo enquadramento regulamentar Paulo Marques 2015-06-18
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Gestão de risco de crédito face ao novo enquadramento regulamentar
Paulo Marques
2015-06-18
Gestão do Risco de Crédito
CONCESSÃO
Gestão do Risco de Crédito
ACOMPANHAMENTO RECUPERAÇÃO
Gestão do Risco de Crédito
REGULAMENTAÇÃO POLITICAS INTERNAS
Crédito a Consumidores
Decreto-Lei nº 72-A/2010, de 17 Junho
Decreto-Lei nº 42-A/2013, de 28 Março
Diminuição Margens
Aumento de custos operacionais e Limitação de Preços
Gestão do Risco de Crédito
REGULAMENTAÇÃO POLITICAS INTERNAS
Concessão de Crédito
Politicas Internas
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Regras Internas de Concessão Aprovações em CA
Processos e Fluxos com possibilidade de serem Controlados / Auditados
Adequação a Produtos, Segmentos e Canais
• Aplicação para gestão de regras e decisões
• Permite tomada de decisões em tempo real, utilizando regras e fluxos de decisão construídos de acordo com estratégias de negócio
Filtrar para a equipa de analistas apenas os casos que requerem melhor apreciação Capacidade de decisão perante grandes fluxos de PA’s Histórico da capacidade financeira do cliente (Exposição) no momento do pedido de crédito (importante para futuro cross-sell) Alinhamento de critérios de decisão- uniformização de regras Decisor de crédito fora horas expediente (ex crédito ponto de venda)
Interface de Gestão de Dados (dados dos formulários de adesão e bases de dados – ex- CRC BdP)
• Recusar • Recomendar Recusar • Investigar • Recomendar Aprovar • Aprovar
Strategy Management Workstation
• Recomendação montante do Limite de Utilização do cartão ou do Crédito
Acompanhamento da Carteira
Pilar I - CAPITAL
Pilar II - SUPERVISÃO
Pilar III – TRANSPARÊNCIA E DISCIPLINA DE MERCADO
Basileia II
Pilar I - CAPITAL
1 – A componente de risco de crédito pode ser calculada em 3 níveis diferentes de sofisticação: - Abordagem standard - Foundation IRB - IRB avançado 2 – Para risco operacional há 3 abordagens possíveis: - Indicador básico - abordagem standard - Advanced Measurement approach 3 – Para o risco de mercado, o método preferido é o VaR
O pilar 1 define os requisitos mínimos de capital baseados nos 3 principais riscos das instituições, nomeadamente, risco de crédito, risco operacional e risco de mercado
ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process
Pilar II - SUPERVISÃO
Pretende avaliar uma correcta relação entre o perfil de riscos e o capital que detêm.
3 Linhas de defesa
1 – Processos efectuados para identificar, medir, monitorizar, mitigar e reportar riscos. 2 – Sistemas de Controlo Internos definição, monitorização, revisão e melhoria continua dos processos. 3 – Auditoria Independente
Pilar III – TRANSPARÊNCIA E DISCIPLINA DE MERCADO
Divulgação mais detalhada sobre solvabilidade,
contemplando os riscos incorridos pelas instituições, bem como os processos e sistemas de avaliação e sua gestão.
Basileia III – principais alterações
Requisitos de Capital O Tier 1 capital passou em 2015 a ser de 6%, decomposto entre 4,5% de CET1 (common equity Tier 1), acrescido de um Aditional Tier 1 (AT1) de 1,5%. Adicionalmente foram criados 2 buffers: - buffer de conservação de capital de 2,5% do RWA (mandatório) - buffer contacíclico de capital entre 0% e 2,5%, definido pelo regulador local devendo ser coberto pelo CET1
Leverage ratio Foi introduzido um "leverage ratio“ mínimo, calculado dividindo o Tier 1 pelos activos consolidados. Deve ser superior a 3%.
Requisitos de Liquidez Foram definidos dois rácios de liquidez: - Liquidity Coverage Ratio: devem existir activos liquidos de alta qualidade suficientes para
cobrir cash outflows liquidos durante 30 dias. - Net Stable Funding Ratio: tem por objetivo incentivar os Bancos a financiarem suas
atividades com fontes mais estáveis de captação. É o quociente entre os fundos estáveis disponíveis pelos fundos estáveis necessários.
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Controlo da Carteira
PRINCIPAL RISCO UNICRE – RISCO DE CRÉDITO
Avaliação do Risco - MQI
Automático - TRIAD - Gestão das
Linhas de Crédito
Cálculo Automático do Score com base na utilização do cartão
• Optimização de novas oportunidades comerciais de produtos de crédito.
• Optimização da Linha de Crédito.
• Optimização da relação com o Cliente.
Detecção automática de oportunidades de aumentos de LU
Detecção automática de necessidades de redução de LU Possibilidade de ajustar a estratégia de relação com o Cliente (pricing, nível de serviço, produto …) Alinhamento de critérios de decisão- uniformização de regras Novas formas de targeting para cross-selling de novos produtos Facilitar processos logísticos de implementação das acções
Cálculo do score é efectuado todos os meses ao nível da conta em data de ciclo e ao nível do Cliente em final de mês.
Customer Manager
Avaliação do Risco - MQI
Recuperação
Quadro Legal de Collections
PARI - Plano de acção para prevenção do incumprimento PERSI – Procedimento extra judicial para a negociação da solução de situação de incumprimento
Concretiza os deveres a observar pelas instituições de crédito em âmbito PERSI.
Estabelece o dever:
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Gestão Optimizada
Cobrança de Dívidas
Automático - TRIAD - Collections
Management
Collections
Recuperação de Clientes
Adequação a Produtos, Segmentos e Canais
Collections Management
Ficheiros de Inputs Diários, em função dos estágios de evolução da conta.
• Colocação em fila de contactos de cobrança, com prioridade por nível de risco
• Débito de Encargos de Incumprimento
• Classificação de contas (inibição total ou parcial utilização do cartão,..)
• Comunicação com Clientes
Estratégias baseadas no histórico do Cliente e no seu comportamento anterior, permitindo a utilização do meio mais eficiente de contacto, bem como dos timings em que o mesmo é efectuado
Informação Automática ao
Cliente
Fila de Contactos
Registo Automático Log Funcional
Customer Manager
Input para:
Collections
Incumprimento
Primeiro contacto com o cliente
bancário
15 dias
En
tre 3
1º e
o 6
0º d
ia
Início do PERSI
5 dias
Instituição de crédito informa cliente do início
do PERSI
Avaliação da capacidade financeira e
apresentação de propostas
Negociação
90 dias
30 dias
Procedimento Extrajudicial de Regularização de situações de Incumprimento (PERSI)
OBRIGADO OBRIGADO
