ESTRATEGIA # 4 – 300 PT

Esta estrategia se llama de esta manera: 300 PT, porque como su nombre lo indica, pretendemos obtener un mínimo de 300 Pips por Transacción. Esto lo vamos a lograr teniendo en cuenta varios aspectos:

a. El primero es que esta estrategia es exclusiva para ser operada en cuadros de tiempo diarios. NO de 1 ni de 4 horas. Tampoco más grandes como de una semana. Esto nos permitirá no solo tomar las tendencias más largas del mercado, (normalmente 1 ó 2 semanas) si no que también nos “prohíbe” de cierta forma el estar frente a la computadora viendo lo que sucede con el par, lo cual nos incrementa la posibilidad de arruinar nuestra posición debido a emociones humanas.

b. Las transacciones deben ser colocadas al cierre de los mercados bursátiles estadounidenses. Es decir a las 17:00 horas (hora Este) de un análisis de ese día para entrar justamente a la apertura del día siguiente.

c. Buscamos obtener el máximo beneficio con el mínimo riesgo, siempre buscando una relación mínima de riesgo:beneficio de 1:3. Esto se logra utilizando procesos estrictos de manejo de riesgo y administración de dinero y reglas claras de entrada y salida, que no permiten “adivinar” ciertos puntos críticos en la transacción.

d. Básicamente operada con pocos indicadores: 2 promedios móviles, el ADX y el ATR para puntos de entrada y salida claramente definidos

e. Para ser utilizadas con los Pares mayores: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y USD/CHF.

f. La transacción se realizará con 2 tomas de ganancias en 2 precios distintos. La primera toma de ganancia será definida por un dato del ATR y la siguiente, hasta que el SL nos saque del mercado de acuerdo a un SL corredizo. Para esto SIEMPRE es necesario tranzar en grupos de 2 Lotes. (por ejemplo 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4, etc.)

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORESPromedios Móviles

a. Promedio móvil de 9 simple, al cierre: Este es el promedio móvil corto que nos indicará de cierta forma la tendencia del mercado.

b. Promedio móvil de 18 simple, al cierre: Este es el promedio móvil largo o lento que cruza el promedio móvil de 9 para marcar puntos de entrada.

Ambos de estos promedios móviles son importantes. Esto debido a que son indicadores que son altamente vigilados por grandes inversionistas e instituciones en los mercados financieros.

ADXEl ADX (Average Directional Movement Index) o Índice Promedio de Movimiento Direccional en 14 para medir, como su nombre lo indica, la dirección del mercado. Es decir para conocer de una forma clara, si estamos en un mercado alcista, bajista o sin tendencia. Más bien para mantenernos afuera de un mercado sin tendencia que es el comportamiento que queremos evitar con esta estrategia.

En este caso, le agregaremos al ADX, un nivel de 16, lo cual nos da una señal más clara de la fuerza del mercado.

ATREl ATR (Average True Range) ó Rango Real Promedio en 6, el cual mide el rango real promedio del movimiento de un par en los 6 últimos días.

Este último será el indicador que nos permite saber el momento en el que debemos tomar las ganancias de la primera mitad de nuestros lotes, de acuerdo a un cálculo matemático que incluye cuanto se ha movido el mercado en la última semana. (Se utilizan 6 días para el cálculo, porque es el número más cercano a una semana incluyendo fines de semana).

A continuación, se muestra un ejemplo del gráfico con todos los indicadores colocadas en su estación de trabajo utilizando MetaTrader.

CONFIGURACIÓN PARA UN MERCADO ALCISTA a. En primer lugar, para poder comprar un par, es necesario que ambos

promedio móviles, (el de 9 y el de 18), se encuentren en posición alcista o al menos plana, pero NO bajista.

b. Uno de los dos promedios móviles debe recién haberse tornado alcista en comparación al día anterior.

c. La curva de ADX DI+ (la que confirma la posición alcista, verde en el ejemplo), debe estar arriba la línea de 16. (y el ADX DI- abajo)

d. El indicador de ADX (línea amarilla) debe estar por encima del nivel de 16 en cualquier momento de los últimos 7 días.

e. No debe existir divergencia entre el precio y el ADX.f. Se debe comprar en la apertura del día siguiente de la confirmación de

todos los indicadores.

COLOCACIÓN DEL SL O PARO DE PERDIDAEl stop loss inicial (o paro de pérdida), debe colocarse ó a 100 pips debajo del precio de entrada, o en el precio más bajo del día anterior. LO QUE SEA MENOR. (Recuerde que estamos buscando menos riesgo).

Por lo tanto, en este ejemplo vemos que:a. La primera opción es colocar el SL a 100 pips del precio de entrada.

Esto es 1.4900b. La segunda opción es colocar el SL en el precio más bajo del día o

vela anterior. En este caso este precio corresponde a 1.4780c. Tomamos la opción que contiene el menor número de pips a arriesgar.

En este caso es la primera opción: 100 pips, porque en la segunda opción, estaríamos arriesgando 220 pips (1.5000 – 1.4780).

TOMA DE GANANCIATal y como se mencionó al inicio de este documento, la estrategia para la toma de ganancia, se define en 2 niveles distintos, cada vez con un grupo de lotes.

El primer nivel de toma de ganancia se hace de acuerdo al dato del ATR del día en el que se ingreso a la posición. Para esto, se coloca el cursor sobre la línea del ATR, el cual le dará el objetivo de toma de ganancia para el primer grupo de lotes.

En este ejemplo vemos que el ATR, el día de la apertura de la transacción marca una cifra de 0.0118, lo que equivale a 118 pips. En este ejemplo, la primera toma de ganancia se alcanzó ese mismo día.

TOMA DE GANANCIAUna vez se haya alcanzado el primer objetivo de toma de ganancia, podemos iniciar a correr el SL para seguir la tendencia del mercado hasta el punto en que el mismo SL nos saque con una ganancia atractiva.

Para esta segunda toma de ganancia, utilizaremos un SL corredizo, colocado en el precio más bajo de 3 días anteriores + 2 veces el spread. Es decir, que en el precio más bajo de las 3 velas anteriores (cualquiera de las 3), allí colocaremos el SL de el día actual más dos veces el spread de nuestro broker.

Esto quiere decir que se empieza a correr el SL después de 3 días de haber ingresado a la posición. El SL inicial se mantiene hasta que pasen 3 días.

Trece días después, esta sería la situación en cuanto al SL para los restantes lotes de la transacción.

Este cuadro nos muestra finalmente cómo nos hubiera sacado del mercado el SL con una ganancia de 614 pips del segundo grupo de lotes.

Ganancia final: 118 pips del primer grupo de lotes más 614 pips del segundo grupo de lotes.

CONFIGURACIÓN PARA UN MERCADO BAJISTA a. En primer lugar, para poder vender un par, es necesario que ambos

promedio móviles, (el de 9 y el de 18), se encuentren en posición bajista o al menos plana, pero NO alcista.

b. Uno de los dos promedios móviles debe recién haberse tornado bajista en comparación al día anterior.

c. La curva de ADX DI- (la que confirma la posición bajista, roja en el ejemplo), debe estar arriba de la línea de 16. (y el ADX DI+, abajo)

d. El indicador de ADX (línea amarilla) debe estar por encima del nivel de 16 en cualquier momento de los últimos 7 días.

e. No debe existir divergencia entre el precio y el ADX.f. Se debe vender en la apertura del día siguiente de la confirmación de

todos los indicadores.

COLOCACIÓN DEL STOP LOSS O PPEl stop loss inicial (o pp), debe colocarse ó a 100 pips por encima del precio de entrada de venta o en el precio más alto del día anterior para el total de los lotes. LO QUE SEA MENOR. (Recuerde que estamos buscando menos riesgo).

Por lo tanto, en este ejemplo vemos que:a. La primera opción es colocar el SL a 100 pips del precio de entrada. Esto

es 1.8706b. La segunda opción es colocar el SL en el precio más alto del día o vela

anterior. En este caso este precio corresponde a 1.8774c. Tomamos la opción que contiene el menor número de pips a arriesgar.

En este caso es la primera opción: 100 pips, porque en la segunda opción, estaríamos arriesgando 168 pips (1.8774 – 1.8606).

TOMA DE GANANCIAAquí, nuevamente, la estrategia para la toma de ganancia, se define en 2 niveles distintos, cada vez con un grupo de lotes.

El primer nivel de toma de ganancia se hace de acuerdo al dato del ATR del día en el que se ingreso a la posición. Para esto, se coloca el cursor sobre la línea del ATR, el cual le dará el objetivo de toma de ganancia para el primer grupo de lotes.

En este ejemplo vemos que el ATR, el día de la apertura de la transacción marca una cifra de 0.0174, lo que equivale a 174 pips. En este ejemplo, la primera toma de ganancia se alcanzó al día siguiente. Es decir 174 pips después del precio de entrada de venta.

TOMA DE GANANCIAUna vez se haya alcanzado el primer objetivo de toma de ganancia, podemos iniciar a correr el SL para seguir la tendencia del mercado hasta el punto en que el mismo SL nos saque con una ganancia atractiva.

Para esta segunda toma de ganancia, utilizaremos un SL corredizo, colocado en el precio más alto de 3 días anteriores + 2 veces el spread. Es decir que en el precio más alto de las 3 velas anteriores (cualquiera de las 3), allí colocaremos el SL de el día actual más dos veces el spread e nuestro broker.

Esto quiere decir que se empieza a correr el SL después de 3 días de haber ingresado a la posición. El SL inicial se mantiene hasta que pasen 3 días.

Este cuadro nos muestra finalmente cómo nos hubiera sacado del mercado el SL con una ganancia de 124 pips del segundo grupo de lotes. Aquí no logramos nuestro objetivo de al menos 300 pips, pero vale la pena señalar que no todas las transacciones salen como esperado y es por eso que es mejor evitar pérdidas.

Sin embargo, la utilidad final no es nada despreciable: 174 pips del primer grupo de lotes más 124 pips del segundo grupo de lotes, para un total de 298 pips!

Advertencia de Riesgo

La compraventa de divisas con margen trae aparejada un alto nivel de riesgo, y puede no ser conveniente para todos los inversionistas. El alto grado de apalancamiento puede jugarle tanto en su contra como a su favor.

Antes de decidir invertir en divisas, Ud. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo.

Existe la posibilidad de que Ud. pueda tener una pérdida de cierta parte o de toda su inversión inicial y, por lo tanto, Ud. no debe invertir dinero que no puede permitirse perder. Ud. debe tener conocimiento de todos los riesgos asociados a la compraventa de divisas, y buscar asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda.