Apresentação Spread Tecnologia Marketing Spread – Rv 30.09.13.
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP ECONOMIA BANCÁRIA E CRÉDITO AVALIAÇÃO DE 3 ANOS DO PROJETO JUROS E...
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Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
ECONOMIA BANCÁRIA E CRÉDITO
ECONOMIA BANCÁRIA E CRÉDITO
AVALIAÇÃO DE 3 ANOS DO PROJETO JUROS E SPREAD BANCÁRIO
Dezembro de 2002
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
ECONOMIA BANCÁRIA E CRÉDITO
APRESENTAÇÃO:
EVOLUÇÃO RECENTE:
- Juros & Spread Bancário
- Operações de Crédito
- Prazo Médio e Atraso
RETROSPECTO DAS MEDIDAS ADOTADAS
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
OPERAÇÕES DE CRÉDITO LIVRE DOMÉSTICO
20
30
40
50
60
70
80
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100
110
Período
Perc
en
tag
em
(%
ao
an
o)
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Sald
o e
m R
$ b
ilh
ões
Juros Prefixados Spreads Prefixados Crédito Doméstico
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
COMPOSIÇÃO DO SPREAD
0,84%
0,79%
0,41%
0,51%
1,03%
0,36%
0,63%
0,38%
0,68%
1,16%
0,34%
0,53%
0,22%
0,56%
1,08%
0,34%
0,46%
0,22%
0,51%
0,99%
0,36%
0,44%
0,21%
0,49%
0,96%
0,42%
0,51%
0,22%
0,51%
0,99%
0,48%
0,40%
0,22%
0,52%
1,01%
0,47%
0,39%
0,22%
0,57%
1,11%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
fev/1999 ago/1999 fev/2000 ago/2000 fev/2001 ago/2001 fev/2002 ago/2002
Margem Líquida do Banco
Impostos Diretos
Impostos Indiretos + FGC
Despesa ADM
Despesa de Inadimplência/Empréstimos
3,58%
3,21%
2,73%
2,52% 2,46%
2,65% 2,63%2,77%
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
JUROS E SPREAD BANCÁRIO - GERAL
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Período
Per
cen
tag
em (
%a.
a.)
Juros Prefixados Spread Prefixado Juros Consolidados Spread Consolidado
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
JUROS E SPREAD – PESSOA JURÍDICA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Período
Perc
en
tag
em
(%
a.a
.)
Juros Prefixados Spread Prefixado Juros Consolidados Spread Consolidado
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
JUROS – PESSOA JURÍDICA
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Período
Perc
en
tag
em
(%
a.a
.)
Prefixadas Pós-fixadas Flutuante Total
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
SPREAD – PESSOA JURÍDICA
0
5
10
15
20
25
30
Período
Po
nto
s P
erce
ntu
ais (
%a.a
.)
Prefixado Pós-fixado Flutuante Total
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
TAXAS DE REPASSE - CRÉDITOS EXTERNOS
0
2
4
6
8
10
12
14
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22
24
26
28
30
dez/9
4
abr/9
5
ago/
95
dez/9
5
abr/9
6
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96
dez/9
6
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7
ago/
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dez/9
7
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8
ago/
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dez/9
8
abr/9
9
ago/
99
dez/9
9
abr/0
0
ago/
00
dez/0
0
abr/0
1
ago/
01
dez/0
1
abr/0
2
ago/
02
Período
Per
cen
tag
em (
%)
ao a
no
ACC Repasses em Moeda Libor
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
REPASSES EXTERNOS – SPREAD S/ LIBOR
0
5
10
15
20
25
30
Período
Sp
read
(p
.p.)
ACC Repasses em Moeda
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SFN
0
50
100
150
200
250
300
350
400
R$ b
ilh
ões
Período
Crédito Livre Total
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SFN
0
5
10
15
20
25
30
35
out/9
6
jan/9
7
abr/9
7jul
/97
out/9
7
jan/9
8
abr/9
8jul
/98
out/9
8
jan/9
9
abr/9
9jul
/99
out/9
9
jan/0
0
abr/0
0jul
/00
out/0
0
jan/0
1
abr/0
1jul
/01
out/0
1
jan/0
2
abr/0
2jul
/02
out/0
2
Período
Per
cen
tag
em d
o P
IB
Crédito Livre Total
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
Operações de Crédito do SFN
Junho de 2000
Repasses Externos11%
Cr.Livre-P.Jurídica17%
Cr.Livre-P.Físicas13%
Cr.Habitacional18%
Crédito Rural9%
BNDES17%
Outr.Cr.Direcion.5%
Leasing5%
Setor Público5%
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
Operações de Crédito do SFN
Outubro de 2002
Repasses Externos13%
Cr.Livre-P.Jurídica23%
Cr.Livre-P.Físicas21%
Cr.Habitacional6%
Crédito Rural8%
BNDES23%
Outr.Cr.Direcion.0%
Leasing3%
Setor Público3%
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
SALDOS DE CRÉDITO NO SEGMENTO LIVRE
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Período
R$
bilh
ões
Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica ME
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
SALDOS DE REPASSES EXTERNOS
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
out/9
6
jan/9
7
abr/9
7jul
/97
out/9
7
jan/9
8
abr/9
8jul
/98
out/9
8
jan/9
9
abr/9
9jul
/99
out/9
9
jan/0
0
abr/0
0jul
/00
out/0
0
jan/0
1
abr/0
1jul
/01
out/0
1
jan/0
2
abr/0
2jul
/02
out/0
2
Período
Vo
lum
e em
US
$ b
ilhõ
es
ACC Res.63 Total
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
PRAZO MÉDIO CONSOLIDADO
150
200
250
300
350
400
450
Período
Pra
zo
Méd
io (
dia
s)
Total Pessoa Jurídica Pessoa Física
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
NÍVEIS DE ATRASO (ACIMA 15 DIAS)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Período
Perc
en
tag
em
(%
)
Total Pessoa Jurídica Pessoa Física
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
RETROSPECTO DAS MEDIDAS
Precondições para expansão do crédito e redução dos juros praticados:
a) estabilidade macroeconômica e do SFb) medidas fiscais, monetárias e de regulação
bancária => desonerar crédito e intermediação financeira
c) transparência e concorrência => acesso a informações
d) riscos jurídicos => minimizar prejuízos com inadimplência
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
RETROSPECTO DAS MEDIDAS
Estabilidade macroeconômica e do SF:
Principal prioridade do Banco Central
– apesar de não fazer parte do escopo do Projeto Juros e Spread Bancário
Implantação do Novo Sistema de Pagamentos – além dos ganhos de estabilidade, reduz riscos e custos da intermediação financeira
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
RETROSPECTO DAS MEDIDAS
Medidas fiscais, monetárias e de regulação bancária:
a) redução dos compulsórios – dependem dos resultados da política monetária
b) redução do IOF – p.física (6% p/ 1,5%)
c) flexibilização dos direcionamentos de crédito – não implementado (depende de alternativas para o crédito rural)
(cont.)
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
RETROSPECTO DAS MEDIDAS
Medidas fiscais, monetárias e de regulação bancária:
d) regras de classificação e provisionamento de operações de crédito (Res. 2.682/1999) – disseminação de uma nova cultura de crédito
e) tratamento dedução IR/CSLL sobre provisionamento – não implementado
f) redução de exigências burocráticas – ação permanente
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
RETROSPECTO DAS MEDIDAS
Transparência e Concorrência:
a) transparência das operações – coleta e divulgação pela internet de informações s/ crédito e taxas de juros
b) Central de Risco de Crédito:- ampliação da base de cobertura- aumento de informações (em implantação)- divulgação institucional – internet
(cont.)
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
RETROSPECTO DAS MEDIDAS
Transparência e Concorrência:
c) aperfeiçoamento do COSIF
d) portabilidade de informações cadastrais
e) informações mais detalhadas no cheque especial
f) securitização e negociação de recebíveis
g) derivativos de crédito
Eduardo Lundberg – DEPEP/SP
RETROSPECTO DAS MEDIDAS
Riscos Jurídicos:a) criação da Cédula de Crédito Bancário
b) esclarecimento sobre anatocismo
c) contrato eletrônico bancário – criação da ICP-Brasil (assinaturas eletrônicas)
d) alienação fiduciária – aumento da abrangência
e) compensação de pagamentos (“netting”)
f) reforma da Lei de Falências