Comercialização no Novo Modelo de Energia Elétrica Reestruturação do Setor Elétrico Seminário...
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Comercialização no Novo Modelo de Energia Elétrica
Reestruturação do Setor ElétricoSeminário Internacional : “Reestruturação e Regulação do Setor de Energia Elétrica e Gás Natural”
Antonio Carlos Fraga MachadoPresidente do Conselho de Administração
30 de agosto de 2006
2
Agenda
Histórico
Presente
Introdução
Análise do ACR
Análise do ACL
Mercado de Curto Prazo
Perspectivas
3
Breve apresentação
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE é uma das instituições centrais do setor elétrico brasileiro.
Autorizada pela Lei nº 10.848/2004 e Decreto nº 5177/2004, como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que opera sob regulação e fiscalização da ANEEL.
A CCEE e tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional – SIN, e sucedeu ao MAE - Mercado Atacadista de Energia Elétrica.
4
Agenda
Histórico
Presente
Introdução
Análise do ACR
Análise do ACL
Mercado de Curto Prazo
Perspectivas
5
Histórico das operações no mercado de curto prazo
2000 2001 2002 2003 20041999
estabelecida a regulamentação do MAE(Mercado Atacadista de Energia Elétrica)
fev/99 – criação da ASMAE(Administradora de Serviços do Mercado Atacadista de Energia Elétrica)
set/00 - inicio das operações do mercado atacadista de energia elétrica
jan e fev/02 - Leilões de Certificados
mar/02 – instituída a Convenção do MAE e estabelecida a estrutura e a forma de funcionamento do MAE (conferindo-lhe personalidade jurídica própria e regência específica.
set/02 – Leilão de Venda
1998 2005 2006
jun a dez/01 - Leilões de Certificados
6
Histórico das operações no mercado de curto prazo
2000 2001 2002 2003 20041999
jan/03 - Liquidação do 1º ciclo de operações realizado no mercado de curto prazo no período de set/00 a set/02
jun/03 - Liquidação do 2º ciclo de operações realizado no mercado de curto prazo no período de set/00 a set/02
set/03 – Entrada em fase das liquidações do mercado de curto prazo com a realização dos débitos e crédito relativos à julho/03
Leilões de Compra
1998
Leilões de Compra
nov/04 - criação da CCEE(Câmara de Comercialização de Energia Elétrica)
dez/04 - 1º Leilão de Energia Existente
2005 2006
abr/05 - 2º Leilão de Energia Existente
out/05 – 3º e 4º Leilão de Energia Existente
dez/05 – 1º Leilão de Energia Nova
jun/06 - 2º Leilão de Ajuste
jun/05 – 2º Leilão de Energia Nova
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Modelo Antigo(até 1995)
Modelo de Livre Mercado (1995 a 2003)
Modelo Atual(2004)
Financiamento através de recursos públicosFinanciamento através de recursos públicos (BNDES) e
privadosFinanciamento através de recursos públicos (BNDES) e privados
Empresas verticalizadasEmpresas divididas por atividade: geração, transmissão,
distribuição e comercializaçãoEmpresas divididas por atividade: geração, transmissão,
distribuição e comercialização
Empresas predominantemente Estatais Abertura e ênfase na privatização das Empresas Convivência entre Empresas Estatais e Privadas
Monopólios – Competição inexistente Competição na geração e comercialização Competição na geração e comercialização
Consumidores Cativos Consumidores Livres e Cativos Consumidores Livres e Cativos
Tarifas reguladas em todos os segmentos Preços livremente negociados na geração e comercializaçãoNo ambiente livre: Preços livremente negociados na geração e
comercialização. No ambiente regulado: leilão e licitação pela menor tarifa
Mercado Regulado Mercado Livre Convivência entre Mercado Livre e Regulado
Planejamento Determinativo – Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS)
Planejamento Indicativo pelo Conselho Nacional de política Energética (CNPE)
Planejamento centralizado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
Contratação: 100% do MercadoContratação : 85% do mercado (até agosto/2003) e 95%
mercado (após setembro/2003)Contratação: 100% do mercado + reserva
Sobras/déficits do balanço energético rateados entre compradores
Sobras/déficits do balanço energético liquidados no MAESobras/déficits do balanço energético liquidados na CCEE
Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD) para as Distribuidoras.
Reforma do Setor Elétrico
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CCEEONS
ANEEL
EPECMSE Ministério de Minas e Energia
CMSE – Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico.
ONS – Operador Nacional do Sistema.
CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
EPE – Empresa de Pesquisa Energética.
Instituições do Setor Elétrico Brasileiro
Conselho Nacional de Política Energética
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Agentes da CCEE
Classe dos AgentesNúmero de
Agentes
Auto-produtor 17
Comercializador 49
Consumidor Livre 570
Distribuidor 43
Gerador 29
Importador / Exportador 1
Produtor Independente 92
TOTAL 801
dados de 28.08.2006
Representatividade da Classe de Agentes na CCEE
71,2%
5,4%
6,1% 2,1%11,5%
0,1%
3,6%
Auto-ProdutorComercializadorConsumidor LivreDistribuidorGeradorImportador / ExportadorProdutor I ndependente
10
Alocação da Geração e Consumo
dados de maio/2006
Alocação da Geração
Autoprodução1,47%
Consumidor Livre0,87%
Geração79,74%
Comercialização2,70%
Produção I ndependente
15,23%
Alocação do Consumo
Autoprodução5,20%
Produtor I ndependente
0,75%
Comercialização0,07%
Distribuidor71,99%
Consumidor Livre19,67%Gerador
2,32%
11
Evolução dos Tipos de Contratos na CCEE
Representatividade de Energia Contratada
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bilateral Curto Inicial I taipu Bilateral Longo Leilão CCEAR
Evolução do número de contratos validados na CCEE
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bilateral Curto I nicial I taipu Bilateral Longo Leilão CCEAR
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Contratação em dois Ambientes
VendedoresGeradores de Serviço Público, Produtores Independentes,
Comercializadores e Autoprodutores
Ambiente de Contratação Regulada
(ACR)
Distribuidores(Consumidores Cativos)
Ambiente de Contratação Livre
(ACL)
Consumidores Livres,Comercializadores
Contratos resultantes Contratos resultantes de leilões de leilões
Contratos livremente Contratos livremente negociadosnegociados
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Agenda
Histórico
Presente
Introdução
Análise do ACR
Análise do ACL
Mercado de Curto Prazo
Perspectivas
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A-5 A-3 A-1
A
Geração Existente
Contratos: 3 - 15 anos
Novos empreendimentosa construir
Contratos: 15 -30 anos
Leilões de Ajuste Contrato até 2 anos
Ano de Iníciode Suprimento
ACR - Leilões de compra para distribuidoras
15
Valor Total Negociado: R$ 90,370 bilhões(*)Número Total de Contratos CCEAR : 1.508
Leilões de Energia de Empreendimentos Existentes (valores históricos)
(*) preços da data do leilão
Data de realização Dezembro /04 Abril/05 Out/05
Produto 2005-2012 2006-2013 2007-2014 2008-2015 2006-2008 2009-2016
Preço inicial(*)
(R$/MWh)80,00 86,00 93,00 99,00 73,00 96,00
Preço médio final (*)
(R$/MWh)57,51 67,33 75,46 83,13 62,95 94,91
MW médionegociado 9.054 6.782 1.172 1.325 102 1.166
Nº contratos 340 385 248 340 25 170
Negociado (*)
(R$ bilhões)74,7 7,7 0,17 7,8
16
Valor Total Negociado: R$ 114,019 bilhões(*)Número Total de Contratos CCEAR : 2.753
Leilões de Energia de Novos Empreendimentos valores históricos
Data de realização Dezembro /05 Junho/06
Produto 2008 - H 2008 - T 2009 - H 2009 - T 2010 - H 2010 - T 2009 - H 2009 - T
Preço inicial(*)
(R$/MWh)116,00 139,00 116,00 139,00 116,00 124,67 125,00 140,00
Preço médio final (*)
(R$/MWh)106,95 132,26 114,28 129,26 115,04 121,81 126,77 132,39
MW médio negociado 127,15 127,81 117,25 128,12
Nº contratos 162 513 132 396 496 124 450 480
Negociado (*)
(R$ bilhões)68,4 45,7
(*) preços da data do leilão
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Totais Negociados nos Leilões do Novo Modelo
Tipo do LeilãoValores
Negociados em R$ Bilhões
Nº de CCEAR’s celebrados
Leilões de Energia Existente (04 leilões)
90,370 1.508
Leilões de Energia Nova (02 leilões)
114,019 2.753
Total 204,389 4.261
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Os vencedores de cada leilão de energia do ACR deverão firmar contratos bilaterais com todas as distribuidoras – denominados Contratos de Comercialização de Energia em Ambiente Regulado, CCEAR, em proporção às respectivas declarações de necessidade. A exceção é o leilão de ajuste, onde os contratos são entre agente vendedor e agente de distribuição.
São duas modalidades de CCEAR:
• por quantidade de energia - Os Contratos de Quantidade de Energia são aqueles nos quais os riscos hidrológicos da operação energética integrada são assumidos totalmente pelos Geradores, cabendo a eles todos os custos referentes ao fornecimento da energia contratada. Os riscos financeiros decorrentes de diferenças de preços entre submercados assumidos pelo comprador;
• por disponibilidade de energia - Os Contratos de Disponibilidade de Energia são aqueles nos quais tanto os riscos, como os ônus e os benefícios da variação de produção em relação à energia assegurada, são alocados ao pool e repassados aos consumidores regulados.
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR
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Análise Conjunta dos Leilões valores atualizados até maio/06
Nota: - Valor médio calculado como razão entre o total negociado nos leilões e o valor financeiro total das negociações.
(*) valores atualizados até mai/06
Valores médios das negociações dos Leilões (R$/ MWh)
65,12
98,18
87,83
62,38
73,03
81,85
129,84
130,52
119,73
128,12
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010
I nício de Suprimento
(R
$/
MW
h)
Leilões de Energia Existente (8 anos) - R$/MWh 1º Leilão de Energia Nova (15 anos Termo / 30 anos Hidro) - R$/MWh
Leilões de Energia Existente (3 anos) - R$/MWh 2º Leilão de Energia Nova (15 anos Termo / 30 anos Hidro) - R$/MWh
20
Análise Conjunta dos Leilões Preço médio atualizado
(*) preços médios atualizados até mai/06
21
Carga Própria x Energia Contratada em Leilões
CARGA DAS DISTRIBUIDORAS E TIPOS DE CONTRATAÇÃO
15.47516.504 18.091
19.257 19.257
00
3.215 4.968632
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2006 2007 2008 2009 2010
MW
méd
ios
Contratos Anteriores Itaipu Proinfa
Ger. Própria e Distribuida Leilões de Energia Exist.+ MCSD Leilão de Energia Nova
A Contratar Carga Própria
44% 45% 48%
2%
49%
8%
47%
12%
Fonte: MME
22
Leilões de Ajuste 1º Leilão de Ajuste, previsto para 31/08/2005, não foi realizado por
ausência de compradores
2º Leilão de Ajuste
Realizado em 01/06/2006
11 Participantes Habilidados
3 Compradores: CELB, CELPA, SAELPA
9 Vendedores: CEEE, CESP, DELTA ENERGIA, EMAE, FURNAS, LIGHT ENERGIA, NC ENERGIA, REDE COM, UNIÃO ENERGIA
100% da demanda negociada (17,5 MW médio)
Produto CompradorDuração do
contrato
Preço deFechamento
(R$/MWh)Vendedor
QuantidadeNegociada(Mwmédio)
CEL0330NE CELB 3 meses R$ 29,12 CESP 2,5
CPA0630N CELPA 6 meses R$ 45,63CEEE 3,5
UNIÃO ENERGIA 10,0
SAE0630NE SAELPA 6 meses R$ 34,39CESP 1,0
UNIÃO ENERGIA 0,5
TOTAL 17,5
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MCSD
Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits - MCSD
O Decreto 5.163 de 2004 define que os CCEARs oriundos de leilões de energia de empreendimentos existentes devem prever a possibilidade de redução e compensação dos montantes contratados através da aplicação do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD) (Art. 29)
Todo mês os distribuidores podem declarar sobras e déficits, sendo que as sobras necessitam ser referentes à saída de consumidores livre e/ou acréscimo em contratos bilaterais firmados antes da publicação do Decreto nº 5.163/2004.
De posse desses dados de entrada, a CCEE promove a aplicação do MCSD e as cessões e devoluções resultantes desse procedimento têm caráter irrevogável e irretratável até o final do prazo de vigência do contrato.
Para o MCSD de caráter mensal, as Compensações e Reduções são realizadas em energia e potência para todos os meses a partir do mês de execução do mecanismo até o final de vigência do contrato, respeitando a sazonalização de energia do Agente cedente.
Já o processamento do MCSD Anual é realizado sobre os montantes anuais contratados, a partir do ano seguinte ao ano corrente, sendo que as declarações de sobras por outras variações de mercado devem estar limitadas a 4% do montante originalmente contratado.
24
MCSD
mês
Sobras Saída de Consum. Livres
Déficits Devoluções de
CCEAR
[MW médio] [MW médio] [MW médio]
jan/05 90,928 109,320 -
fev/05 37,738 19,328 18,410
mar/05 12,555 36,300 -
abr/05 69,995 59,258 10,737
mai/05 27,941 - 27,941
jun/05 116,431 27,500 88,931
jul/05 46,258 - 46,258
ago/05 14,821 - 14,821
set/05 40,095 3,000 37,095
out/05 38,580 - 38,580
nov/05 47,843 - 47,843
dez/05 21,378 - 21,378
jan/06 113,617 - 121,198
fev/06 5,992 - 80,018
mar/06 28,034 30,700 27,989
abr/06 43,415 - 43,415
mai/06 - 16,900 17,497
Total 755,621 302,306 642,111
-
20
40
60
80
100
120
140
jan/05 mar/05 mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06
Sobras Saída de Consum. Livres Déficits Devoluções de CCEAR
25
Agenda
Histórico
Presente
Introdução
Análise do ACR
Análise do ACL
Mercado de Curto Prazo
Perspectivas
26
O Decreto 5.163/2004 tornou obrigatória, a partir de 01 de janeiro de 2005, a adesão dos consumidores livres à CCEE
Consumidores com demanda superior a 500 kW podem ser “livres” desde que adquiram energia de fonte alternativa
ACL – Consumidores Livres
Demanda Mínima
Tensão Mínima de Fornecimento
Data de Ligação do Consumidor
3 MW69 kV Antes de 08/07/95
- Após 08/07/95
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Convênio ICMS 06/04
Antes de abril de 2004, barreiras tributárias dificultavam o ingresso de Consumidores Livres na CCEE (Não havia sido equacionada a forma de tributação do ICMS nas transações multilaterais)
A partir da publicação do Convênio ICMS 06/04 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ os consumidores livres puderam ingressar à CCEE como agentes
O Convênio regulamentou as obrigações tributárias em operações com energia elétrica, inclusive aquelas decorrentes das operações no Mercado de Curto Prazo
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Convênio ICMS 06/04
Principais pontos do Convênio:
ICMS será devido à unidade federada onde ocorrer o consumo;
o agente que assumir a posição de fornecedor de energia elétrica deverá, relativamente a cada contrato bilateral emitir mensalmente nota fiscal;
relativamente às liquidações no Mercado de Curto Prazo, o agente, seja da categoria de produção ou de consumo, é obrigado a emitir nota fiscal:
pela saída de energia elétrica, em caso de posição credora; e
pela entrada de energia elétrica, em caso de posição devedora sendo o consumidor livre ou de autoprodutor responsável pelo pagamento do imposto.
A CCEE disponibiliza relatório fiscal a cada liquidação contendo, dentre outras a identificação dos consumidores livres e dos autoprodutores com os repectivos CNPJs, o resultado financeiro da liquidação na CCEE com as parcelas que o compuserem, a localização de cada ponto de consumo e suas respectivas quantidades medidas.
29
Consumidores Livres
dados de 31/07/06
Evolução dos Consumidores Livres na CCEE
34
148
206
291
361377 379
404423
434452
463 469
496 501511
522 521544 549
2004 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06
30
Mercado Livre
dados de maio/06
Mercado TotalAutoprodutores, PIE e Comercializadores
Consumidores Livres
Consumo TotalConsumo - Mercado Livre
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
jan/0
4
fev/0
4
mar/
04
ab
r/04
mai/
04
jun/0
4
jul/
04
ag
o/0
4
set/
04
ou
t/04
no
v/0
4
de
z/0
4
jan/0
5
fev/0
5
mar/
05
ab
r/05
mai/
05
jun/0
5
jul/
05
ag
o/0
5
set/
05
ou
t/05
no
v/0
5
de
z/0
5
jan/0
6
fev/0
6
mar/
06
ab
r/06
mai/
06
MW
méd
ioEvolução da Energia Consumida no Sistema I nterligado e no Mercado Livre
Mercado Livre = 25,7% do Mercado Total (19,7% Cons. Livre)
3.401
12.680
31
Consumo por ramo de atividade
Ramo de atividadeRepresentatividade no
Consumo Anual (maio/05 a abril/06)
Metalurgia básica 50,3%
Produtos químicos 11,6%
Celulose 6,3%
Minerais não-metálicos 5,3%
Extração de minerais 5,0%
Veículos 3,7%
Têxteis 2,9%
Alimentícios e bebidas 2,5%
Refino de petróleo 2,3%
Transporte 1,5%
Borracha e plástico 1,2%
Captação trat. Dist. Água 1,1%
Produtos de madeira 0,9%
Outros 5,3%
Base: número de unidades consumidoras referentes a abril/06
Consumo de unidades atendidas no ACL(total ou parcialmente livres)
32
Agenda
Histórico
Presente
Introdução
Análise do ACR
Análise do ACL
Mercado de Curto Prazo
Perspectivas
33
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
jan/0
4
fev/0
4
mar/
04
ab
r/04
mai/
04
jun/0
4
jul/
04
ag
o/0
4
set/
04
ou
t/04
no
v/0
4
de
z/0
4
jan/0
5
fev/0
5
mar/
05
ab
r/05
mai/
05
jun/0
5
jul/
05
ag
o/0
5
set/
05
ou
t/05
no
v/0
5
de
z/0
5
jan/0
6
fev/0
6
mar/
06
ab
r/06
mai/
06
MW
méd
io
Mercado Curto Prazo Mercado Total
Evolução das Vendas no Mercado de Curto Prazo
Evolução das Vendas no Mercado de Energia
Vendas de curto prazo - média de 9,5% do mercado total
34
Histórico do Preço de Liquidação das Diferenças
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
set/00 dez/00 mar/01 jun/01 set/01 dez/01 mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 mar/04 jun/04 set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06
PL
D (
R$/
MW
h)
SE / CO S NE N
dados de junho/06
35
Mercado de Curto Prazo
2002
1º Tranche2002
2º Tranche2003 2004 2005 2006
Contabilizado (R$/mil)
1.685.643 1.420.025 525.746 1.101.369 1.196.469 565.586
Liquidado(R$/mil)
1.026.765 1.247.758 525.564 1.100.570 1.195.217 564.750
Inadimplência(R$/mil)
658.878 172.267 182 799 1.252 836
% Adimplência 60,91% 87,87% 99,97% 99,93% 99,90% 99,85%
Resumo Liquidação Financeira Anual
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2002 1º Tranche
2002 2º Tranche
2003 2004 2005 2006
R$
/m
il
Contabilizado Liquidado Inadimplência
36
Agenda
Histórico
Presente
Introdução
Análise do ACR
Análise do ACL
Mercado de Curto Prazo
Perspectivas
37
Conclusão
Balanço
Transição no ACR completada
Mercado de Curto Prazo (“Spot”) em fase
Alta adimplência
Relações de mercado consolidadas
Mercado Livre em expansão
Tendências
Compromisso com expansão da geração
Fundamentos da Comercialização direcionados à garantia de alta adimplência
38
Contato
Antônio Carlos Fraga Machado
Presidente do Conselho de Administração da CCEE
Site: www.ccee.org.br
Central de Atendimento: 0800 10 00 08
e–mail: [email protected]