Apresentao_cenrios3A

8/7/2019 Apresentao_cenrios3A

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PROCESSO DECISRIOPROCESSO DECISRIOJulgamento sob IncertezaJulgamento sob Incerteza

Max H. Bazerman

Professor - Leonardo Nelmi Trevisan


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INTRODUOA utilizao inadequada de heursticas cognitivas pode levar a

um vis no processo de deciso.

heurstica assume uma soluo prxima da ideal baseada

em uma funo de avaliao do resultado. A soluo

encontrada por uma heurstica no necessariamente a

melhor possvel.

A estruturao da apresentao da informao causa impacto

sobre a tomada de decises - particularmente quando a

incerteza est envolvida.

Intuies desviam da racionalidade Decisores falham aoavaliar a incerteza e os efeitos da estruturao. A incerteza

um fato da vida gerencial.

Como tomar melhores decises sob condies incertas?

(objetivo)


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EVITARA INCERTEZA: UMAREAOCOMUM

O Presidente Truman declarou que os Estados Unidos precisavam

de um economista que tivesse um lado s". Quando lhe

perguntaram por que, Truman respondeu que ele estava cansado deeconomistas que diziam: por um lado... mas, por outro lado.

Crise de oramento corte de despesas que no so essenciais.

Crena destinar dinheiro s para despesas que com certeza

aumentaro o lucro e a produtividade em curto prazo.


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Decisores ter certeza em um mundo incerto.

O que acontecer? O que poder acontecer?

Tomar decises Incertezas busca do risco zero

Decisores + crdito por sucessos + culpa por fracassos.

Decisores graus de averso e de exposio ao risco.

Decisores agressivos situao A conservadores situao B

Inteligncia relacionada com nvel de exposio ao risco.

Administradores decises resultados incertos.


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Qual o risco de construir uma nova usina nuclear?

Respostas:

- antes e depois do acidente de Three Mile Island em 28Mar79

- antes e depois do acidente de Chernobyl em 26Abr86

- antes e depois do acidente de Fukushima em 18Mar11

Questes bsicas:

Qual o nvel de risco aceitvel?

Quanto vale a segurana? No tem preo.......


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Devemos administrar o risco inevitvel resultados e

custos.

Erro nos esforos de reduo de risco pior resultado mesmo

custo

Natureza das decises arriscadas avaliar qualidade doprocesso de deciso.

Melhores decises incerteza existe pensar ambientes

arriscados.

Risco no mau simplesmente imprevisvel.


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FUNDAMENTONORMATIVODORISCO

Conceitos normativos bsicos referentes ao risco

Indivduos no so racionais nem consistentes ao lidar com a

incerteza.

delinear uma estrutura "racional para abordar problemasarriscados.

Estrutura normativa ilustrar os desvios sistemticos em

relao racionalidade sob condies incertas.


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Processo de deciso racional compreende:

*especificar o problema

*identificar todos os fatores

*ponderar os fatores

*identificar todas as alternativas

*classificar as alternativas de cada fator

*identificar a soluo tima.


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Como classificar alternativas quando o resultado dos fatores

incerto?

Como determinar a alternativa tima sob incerteza?

Probabilidade e Valor Esperado.

Probabilidade: O conceito da teoria da probabilidade

expressa quo provvel a ocorrncia de qualquer eventoparticular.

Por exemplo, suponha que voc jogue uma moeda, no

viciada, de duas faces, quatro vezes (A, B, C, D). As possveis

combinaes de resultados igualmente provveis podem ser

representadas pelos 16 eventos seguintes

(H = cara ; T = coroa):


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Evento A B C D Evento A B C D

1 T T T T 9 T H H T

2 T T T H 10 H T H T

3 T T H T 11 H H T T

4 T H T T 12 H H H T

5 H T T T 13 H H T H

6 T T H H 14 H T H H

7 T H T H 15 T H H H

8 H T T H 16 H H H H


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A probabilidade de duas ou mais caras aparecerem igual a 11/16

(eventos 6 a 16).

A probabilidade de obter exatamente duas caras 6/16 (eventos 6 a

11).

Qual a probabilidade de um candidato a presidente ser eleito noprimeiro turno?

Qual a probabilidade da BOVESPA atingir 70 mil pontos antes do

ano 2015?

Prever sem ter todas as probabilidades forma mais complexa.


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Valor esperado

Valor esperado ponderar os resultados associados

segundo suas probabilidades e som-los.

Calcular o valor esperado de caras resultante de quatro

jogadas de uma moeda:

Valor esperado; 1/16(0)+4/16(1) + 6/16(2) + 4/16(3) +1/16(4) = 32/16 = 2


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O Valor esperado torna-se complicado quando no podemos

especificar a probabilidade baseada em dados estatsticos de

todos os resultados possveis.

Valor esperado de seu salrio daqui a 18 meses...

Problemas + complexos avaliaes + difceis grande

potencial de vis.

Regra simples para tomar decises alternativa com maior

valor esperado.

Decises segundo essa regra sero timas

Erros aleatrios prs e contras se cancelaro com o tempo.

Essa lgica parece racional.


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Considere os seguintes cenrios:

. Voc pode :

-ganhar $10.000 com certeza (utilidade esperada =$10.000)

-jogar uma moeda e ganhar $22.000 se der cara ou nada se der

coroa (utilidade esperada = $11.000)?

Uma deciso com base na regra do valor esperado o levaria a

escolher (b).

O que voc escolheria?


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Consideraes sobre o risco.

Equivalente de certeza determina o valor certo que faria o

Decisor ficar indiferente entre um evento incerto e aquele valor

certo.

Por exemplo, se voc tivesse uma oportunidade de aceitar uma

chance de 50% de ganhar $1.000.000, qual seria a quantia certa

que o faria indiferente entre 50% de chance de ganhar

$1.000.000 e aquela quantia? (Programa Silvio Santos ou

Mega-senha)

Se o seu equivalente de certeza for $550.000, voc est se

expondo ao risco, j que est exigindo valor esperado extra de

$50.000 para renunciar ao risco.O comportamento de averso e exposio ao risco se tornar

crucial medida que avanamos na nossa discusso do

julgamento sob incerteza.


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Teoria da utilidade esperada (Bernoulli)cada nvel deresultado est associado com um grau de prazer ou benefcio

lquido chamado utilidade.

Ue = U1*p1 + U2*p2 + U3*p3+.....+Un*pn

A utilidade esperada de uma alternativa incerta a soma

ponderada das utilidades de seus resultados, cada uma delasmultiplicada por sua probabilidade.

Um ganho de $1.000.000 nem sempre cria duas vezes mais

utilidade esperada do que um ganho de $500.000. A maioria dos

indivduos no obtm tanta utilidade dos restantes $500.000

como obteriam dos $500.000 iniciais.

Teoria da utilidade esperada Decisor opo cuja utilidade

seja mais alta, independente do valor esperado ser mais alto.


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AEstruturao da Informao

Problema 1. Uma grande fbrica de automveis precisa fechar

trs fbricas e demitir seis mil empregados.

Plano A: salvar uma das trs fbricas e dois mil empregos.

Plano B: um tero de probabilidade de salvar todas as trs

fbricas e todos os seis mil empregos e dois teros de

probabilidade de no salvar nenhum dos dois.

Qual plano voc escolheria?


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H uma srie de fatores que poderamos considerar ao avaliar

essas opes:

-Qual seria o impacto de cada ao sobre o sindicato?

-Qual seria o impacto de cada plano sobre a motivao e o moral

dos empregados que ficarem?

-Quais so as diferenas entre os valores da vice-presidente deproduo e os valores da corporao como um todo?


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Plano C: resultar na perda de duas das trs fbricas e quatro mil

empregos.

Plano D: dois teros de probabilidade de perder todas as trs

fbricas e todos os seis mil empregos e um tero de

probabilidade no perder nenhum dos dois.

Que plano voc escolheria?Plano A oferece o mesmo resultado do plano C.

Planos B e D tambm so objetivamente idnticos.

Pesquisas

maioria dos indivduos (mais de 80%)

plano A eplano D do segundo.

Mudar a descrio dos resultados muda do comportamento

adverso ao risco para o comportamento de exposio ao risco.


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Kahneman e Tversky (1979) desenvolveram a teoria

perspectiva que sugere o seguinte:

1. Pessoas avaliam recompensas e perdas em relao a um

ponto de referncia neutro.

2. Pessoas consideram resultados potenciais como ganhos

(tais como empregos e fbricas salvas) ou perdas (empregos

e fbricas perdidas) em relao a esse ponto de referncia

fixo, neutro.

3. Pessoas determinam suas escolhas com base na mudana

resultante na posio dos ativos avaliada segundo uma

funo de valor em forma de S (ver Figura 3.1).


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Eixo X nominais ganhas ou perdidas

Eixo Y unidades de utilidade associadas aos nveis variveis de ganho ou perda.


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A Figura 3.1 sugere que:

-Os Decisores tendem a evitar riscos referentes a ganhos.

-Os Decisores tendem a expor-se a riscos referentes a perdas.

A funo de valor em forma de S implica que a maioria dos

indivduos escolheria um ganho garantido de $10.000.000

contra 50% de chance de obter um ganho de $20.000.000,

porque a utilidade atribuda aos $20.000.000 no duas vezesmaior do que o valor atribudo a $10.000.000.

Todavia, a maioria dos indivduos escolheria 50% de chance de

perder $20.000.000 contra uma perda certa de $10.000.000.

O

valor negativo atribudo aos $20.000.000 no duas vezesmaior do que o valor negativo atribudo aos $10.000.000.

O modo como o problema "estruturado" muda o ponto

neutro percebido


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Se o problema 1 for estruturado em termos de perder dinheiro

e fbricas (planos C e D), a posio corrente de manter trs

fbricas abertas forma o ponto neutro de referncia.

Perdas de fbricas e empregos so avaliadas na parte inferior

da Figura 3.1 e resultam em comportamento de exposio ao

risco.

Se o problema for estruturado em termos de salvar empregos e

fbricas (planos A e B), o desastre potencial da perda de tudo

se torna o ponto de referncia neutro.

As escolhas esto na parte superior da curva e resultam em um

comportamento de averso ao risco.A curva S indica que o ganho atribudo ao salvamento de trs

fbricas e seis mil empregos no considerado como trs

vezes maior do que salvar uma fbrica e dois mil empregos.


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Teoria perspectiva identifica modelo sistemtico como aestruturao do problema faz com que o comportamento dos

decisores se desvia tanto da teoria do valor esperado quanto da

teoria da utilidade esperada.

Ambas as teorias postulam que os decisores racionais deveriam

ser imunes estruturao das escolhas.

Uma segunda caracterstica dos nossos processos de deciso

identificada pela teoria perspectiva que a nossa resposta

perda mais extrema do que a nossa resposta ao ganho.

A angstia associada perda de X dlares geralmente maior

do que o prazer associado ao ganho dessa mesma quantidade.


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Teoria perspectiva identifica um terceiro modo pelo qualnosso processo de deciso se desvia da teoria da utilidade

esperada.

Enquanto a teoria da utilidade esperada pondera uma opo

arriscada segundo a sua probabilidade, a teoria perspectiva

afirma que tendemos a atribuir pesos excessivos

probabilidade de eventos de baixa probabilidade e pesosinsuficientes aos eventos de alta ou moderada probabilidade.

Alm do mais, a atribuio de pesos insuficientes mais forte

para eventos de alta probabilidade. Assim, Kahneman e

Tversky (1979) tambm incorporam aos seus modelos de

deciso desvios sistemticos da racionalidade nas avaliaes da

probabilidade.


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Exame de como as decises so afetadas pelos seguintes fatores:

- Estruturao de escolhas

- Papel das ncoras

- Pseudo-certeza

- Quanto vale para voc?

- Quanto vale o seu tempo?

- Valor atribudo aquilo que nos pertence

A estruturao de decises arriscadas


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Estruturao de escolhas:

Para superar nossa tendncia intuitiva de permitir que nossas

preferncias de risco sejam muito afetadas pela estrutura do

problema, podemos seguir uma regra de valor esperada na

maioria das decises


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A estruturao de decises arriscadas Estruturao de escolhas:

Deciso 1: Escolha entre

a) Um ganho certo de $ 240

b) 25% de chance de ganhar $ 1000 e 75% de chance de no ganhar nada

Deciso 2: Escolha entre

c) Uma perda certa de $ 750

d) 75% de chance de perder $ 1000 e 25% de chance de no perder nada


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ncoras fazem diferena:

A localizao do ponto de referncia crtica para estruturaopositiva ou negativa da deciso e afeta a resultante preferncia ao

risco do tomador de decises

Exemplo: A percepo da perda de trs fbricas ou de abertura de trs

fbricas muda o ponto neutro de referncia


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Pseudo-certeza:

Pessoas atribuem pesos insuficientes a eventos de alta probabilidade

mas ponderam adequadamente eventos que so certos.

O interessante que a percepo da certeza(percepo de que a

probabilidade de um evento seja zero ou 1,0) pode ser facilmente

manipulada.

Premio do seguro soa melhor do que a garantia contra perda


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Quanto vale para voc?

A utilidade transacional na tomada de deciso no racional ,mas com

certeza descreve nosso comportamento.

Utilidade transacional refere-se a qualidade da negociao recebida e

avaliada em relao a quanto o item deve custar .

Ex: cerveja hotel elegante x mercearia decadente


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Bibliografia

Max H Bazerman. Processo Decisrio. Cap 3: Julgamento

sob incerteza. Editora Campus .

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