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Manaus Previdência

Superintendência de Investimentos

Relatório Mensal de Investimentos – Maio de 2020

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2020.17848.17920.9.010399 (Folha 1)

Diretora-Presidente Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon

Diretoria de Administração e Finanças

Lyvia Belém Martins Guimarães (Diretora)

Superintendência de Investimentos Flávio Rodrigues de Castro (Superintendente)

Fernando Krichanã dos Santos (Analista)

Comitê de Investimentos Caio Cesar Andrade

Carolinne Nunes dos Santos Fernando Krichanã dos Santos

Flávio Rodrigues de Castro (Presidente) Jânio José Paes Guimarães

Marcelo Magaldi Alves Suani dos Santos Braga





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 2)

Cenario Economico Internacional

O MÊS DE MAIO FICOU MARCADO PELA REABERTURA GRADUAL DE DIVERSAS ECONOMIAS. AINDA QUE O SURTO DE COVID-19 NÃO ESTEJA CONTIDO, ESTÁ RELATIVAMENTE CONTROLADO EM ALGUMAS REGIÕES, MESMO QUE AINDA HAJA ALGUMAS

QUE SEGUEM APRESENTANDO DIFICULDADE PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. NESSE SENTIDO, COMEÇA A FICAR

CLARO QUE OS PRIMEIROS PAÍSES A SAIR DA CRISE ATUAL SERÃO AQUELES QUE TIVERAM MAIOR ÊXITO NO COMBATE AO VÍRUS,

SEJA QUAL FOR A ESTRATÉGIA ADOTADA. TALVEZ O CASO MAIS PARTICULAR DE CONTROLE DO SURTO SEJA O CHINÊS PELAS CARACTERÍSTICAS DO REGIME POLÍTICO LOCAL

E PELA EXPERIÊNCIA COM OUTRAS SITUAÇÕES SEMELHANTES. MESMO LÁ A RETOMADA DA ATIVIDADE ECONÔMICA TEM SIDO

MODERADA E OS MAIS RECENTES NÚMEROS DE ATIVIDADE ECONÔMICA MOSTRAM RETOMADA PARA O RITMO PRÉ SURTO

ENTRETANTO, NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE A PERDA ECONÔMICA SERÁ RECUPERADA COM UM MAIOR RITMO ADIANTE. PAÍSES OCIDENTAIS, NOTADAMENTE EUROPEUS E OS ESTADOS UNIDOS, TAMBÉM SEGUEM GRADUALMENTE LIBERANDO AS

RESTRIÇÕES. AINDA NÃO É POSSÍVEL DIZER SE HAVERÁ IDAS E VINDAS NO PROCESSO DE LIBERAÇÃO, UMA VEZ QUE, OS DADOS

ATÉ ENTÃO NÃO SÃO CLAROS QUANTO A UMA NOVA ACELERAÇÃO DO RITMO DE CONTÁGIOS, ENTRETANTO, OS DADOS DE

ATIVIDADE ECONÔMICA DESTAS REGIÕES AINDA NÃO APRESENTARAM MELHORA SIGNIFICATIVA. DE FORMA GERAL MANTEM-SE O DIAGNÓSTICO DE QUE A RECUPERAÇÃO ADIANTE TERÁ COMO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL O DESCOMPASSE REGIONAL E

SETORIAL.

Cenario Economico Brasileiro

NO BRASIL, ALÉM DE ESTARMOS EM ESTÁGIO ANTERIOR DO CICLO DE CONTÁGIO, TAMBÉM TEMOS TIDO COMBATE INEFICIENTE, APARENTEMENTE. OUTROS PAÍSES NO MESMO MOMENTO DO SURTO JÁ APRESENTAVAM INFLEXÃO DA CURVA DE CONTÁGIO, O QUE AINDA NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR COM CERTEZA PARA O BRASIL. DESTA FORMA TAMBÉM HÁ A CONSOLIDAÇÃO DA

PERCEPÇÃO DE QUE FICAREMOS RELATIVAMENTE PARA TRÁS EM TERMOS DE RECUPERAÇÃO. EM RELAÇÃO AO CENÁRIO DE

CURTO PRAZO, O IMPACTO NA ATIVIDADE ECONÔMICA TEM SE MOSTRADO INTENSO COMO O IMAGINADO. COMO ESPERADO, A REPERCUSSÃO PARA A INFLAÇÃO NESTE CONTEXTO SERIA ALTAMENTE DESINFLACIONARIA, FATO QUE TEM SE CONFIRMADO

EM DIVERSOS INDICADORES RECENTES. A EXPECTATIVA PARA A INFLAÇÃO DE 2021 TEM CEDIDO DE FORMA BASTANTE RELEVANTE, APESAR DOS CORTES DE JUROS JÁ

REALIZADOS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, UMA VEZ QUE OS NÍVEIS CORRENTES DE REAJUSTES DE PREÇOS SEGUEM MUITO

BAIXOS E A RECUPERAÇÃO SERÁ RELATIVAMENTE LENTA, RESULTANDO EM OCIOSIDADE DA ECONOMIA.





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 3)

PARA ALÉM DA ECONOMIA, NO BRASIL, NOVAMENTE O MÊS FOI MARCADO POR DIVERSOS EVENTOS DE ACIRRAMENTO DOS

ÂNIMOS POLÍTICOS. OS EMBATES TÊM ACONTECIDO EM DIVERSAS FRENTES E ENVOLVEM MINISTROS DO STF, PRESIDENTE, GOVERNADORES, CONGRESSISTAS, MINISTROS DE GOVERNO, ETC. POR OUTRO LADO, É IMPORTANTE NOTAR A APROXIMAÇÃO

DO EXECUTIVO COM PARCELA IMPORTANTE DO CONGRESSO QUE FICOU CONHECIDO COMO “CENTRÃO”. NESTE CONTEXTO DE

EMBATES E RELATIVA APROXIMAÇÃO, AINDA NÃO ESTÁ CLARA A DINÂMICA POLÍTICA DOS PRÓXIMOS MESES E, PORTANTO, A

PROBABILIDADE DE AVANÇAR EM MEDIDAS ECONÔMICAS. ENTRETANTO, É DE SE PONDERAR QUE NO CURTO PRAZO TAMBÉM

NÃO É PERCEPTÍVEL RISCO RELEVANTE AS REFORMAS ECONÔMICAS JÁ REALIZADAS, COMO POR EXEMPLO O TETO DE GASTOS.

Renda Fixa

O NÍVEL DE INCERTEZA PERMANECE E NOVOS ENTRAVES PARA A ESTABILIDADE ESTÃO A CAMINHO. A MAGNITUDE DOS

IMPACTOS CAUSADOS PELO ISOLAMENTO SOCIAL PERMANECE EM DESTAQUE ENTRE OS MAIORES RISCOS E O RECEIO COM

RELAÇÃO A UMA NOVA SEGUNDA ONDA AUMENTOU COM COREIA DO SUL VOLTANDO A FECHAR ALGUNS ESTABELECIMENTOS.

ALÉM DISSO, AS PROJEÇÕES PARA O PIB DE 2020 E PARA A INFLAÇÃO LOCAL SOFRERAM NOVOS AJUSTES, -7,6% E 1,6%, RESPECTIVAMENTE. ESSES FATORES, CORROBORAM PARA MAIS UMA QUEDA NA TAXA SELIC, LEVANDO-A PARA 2,25% AO

FINAL DO CICLO. POR FIM, A DINÂMICA DOS MERCADOS NÃO REFLETIU ESSE CENÁRIO INTERNO E TIVEMOS UM MÊS POSITIVO

PARA OS ATIVOS DE RISCO. AS TAXAS DE JUROS CEDERAM EM TODOS OS VENCIMENTOS, TANTO PREFIXADOS QUANTO ATRELADOS À INFLAÇÃO. DESTAQUE

PARA UM AUMENTO DA INFLAÇÃO IMPLÍCITA, QUE AFETA POSITIVAMENTE OS ATIVOS QUE SÃO IMPACTADOS POR ESSE

INDICADOR. COM UMA PERCEPÇÃO MENOR AO RISCO, A PONTA LONGA CEDEU, SENDO ACOMPANHADA POR UMA QUEDA

MENOR NOS VENCIMENTOS MAIS CURTOS, COM ISSO, TEMOS UMA REDUÇÃO DA INCLINAÇÃO. JÁ NOS ATIVOS ATRELADOS À

INFLAÇÃO, O CURTO PRAZO COMEÇOU A SEGUIR OS MOVIMENTOS DE POLÍTICA MONETÁRIA, ASSIM, PERCEBE-SE UMA TAXA

MENOR NO CURTO PRAZO, PORÉM AS TAXAS LONGAS CONTINUAM COM O MESMO NÍVEL DE RISCO, DEVIDO A UM FISCAL

POSSIVELMENTE PIOR.

Renda Variavel

O IBOVESPA NO MÊS DE MAIO FECHOU COM UMA VALORIZAÇÃO DE 8,57%, FECHANDO A 87.402 PONTOS, DANDO

SEQUÊNCIA A RECUPERAÇÃO DO MÊS PASSADO E DIMINUINDO AS PERDAS DO ANO PARA 24,42%. PODEMOS DESTACAR QUE

BOA PARTE DESTA ALTA DO MÊS (6,36%) OCORREU NA ÚLTIMA SEMANA. O ANÚNCIO DE REABERTURA DE VÁRIAS ECONOMIAS

NO MUNDO E INCLUSIVE NO BRASIL E O ANÚNCIO DE QUE VÁRIAS VACINAS ESTÃO EM ESTÁGIO AVANÇADO DE

DESENVOLVIMENTO, CONFORME COMENTADO ACIMA, MARCARAM O OTIMISMO E RECUPERAÇÃO DOS MERCADOS ACIONÁRIOS

NO MUNDO.





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 4)

DESDE MEADOS DE ABRIL, A TEMPORADA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS EMPRESAS BRASILEIRAS REFERENTES AO 1º.

TRIMESTRE DE 2020 FOI INAUGURADA E DE MANEIRA GERAL OS RESULTADOS DO LADO OPERACIONAL FORAM POUCO

AFETADOS PELA QUARENTENA, POIS A MESMA SE INICIOU SOMENTE NA 2ª QUINZENA DE MARÇO. MAS DO LADO FINANCEIRO,

PRINCIPALMENTE NOS BANCOS, O AUMENTO DE PROVISÕES CONTRA O AUMENTO DA INADIMPLÊNCIA FOI EXPRESSIVO. ESTE

AUMENTO REFLETE A PREOCUPAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO COM O ABRUPTO CHOQUE DE DEMANDA NOS SERVIÇOS E

PRODUTOS, O QUE PODE CAUSAR SÉRIOS PROBLEMAS NA GERAÇÃO DE CAIXA DAS EMPRESAS E QUE, POR SUA VEZ, PODERÁ

GERAR O AUMENTO DA INADIMPLÊNCIA NO CRÉDITO. O CENÁRIO PROSPECTIVO PARA O MERCADO ACIONÁRIO CONTINUA DESAFIADOR; POR UM LADO TEMOS A PREOCUPAÇÃO COM

A QUESTÃO DE CRESCIMENTO DE LUCROS DAS EMPRESAS, QUE CERTAMENTE APRESENTARÁ UMA DESACELERAÇÃO EXPRESSIVA

EM 2020 E COM UMA RECUPERAÇÃO MODERADA EM 2021. MAS POR OUTRO LADO TEMOS O NÍVEL DE JUROS NO BRASIL NO

MENOR PATAMAR DA HISTÓRIA ECONÔMICA RECENTE E COM O VIÉS DE SEGUIR CAINDO NOS PRÓXIMOS MESES, O QUE LEVA O

INVESTIDOR A TER QUE DIVERSIFICAR O SEU PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO. OS DADOS DA BOLSA B3 MOSTRA UM CRESCIMENTO EXPRESSIVO NO NÚMERO DE INVESTIDORES PESSOAS FÍSICAS INVESTINDO

EM AÇÕES BRASILEIRAS E ESTE FENÔMENO ESTÁ RELACIONADO NÃO SOMENTE AO PATAMAR DE JUROS MUITO BAIXOS, MAS

TAMBÉM AO PROCESSO CONTÍNUO DE APROFUNDAMENTO DO CONHECIMENTO DO PÚBLICO EM RELAÇÃO AO FUNCIONAMENTO

DO MERCADO DE CAPITAIS, QUE É O FENÔMENO CONHECIDO COMO FINANCIAL DEEPENING. APESAR DA POUCA DIFERENÇA

ENTRE O FECHAMENTO DE ABRIL E DE MAIO, O REAL SE APROXIMOU DOS R$ 6,00 DURANTE ESSE PERÍODO E FECHOU MAIO

EM R$ 5,4263.





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 5)

Evoluçao da Carteira de Investimentos1 – (R$ mil)

Composiçao da Carteira de Investimentos

1 Incluindo as aplicações dos Plano Previdenciário, Plano Financeiro e Taxa de Administração.

Pré-Fixados6%

Inflação25%

DI0%

Renda Fixa30%

FIDC0%

Crédito Privado6%

Multimercado5%

FI Imobiliário2%

Bolsa22%

FIP2%

Exterior2%





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 6)

Composiçao da Carteira por Plano/Taxa de Administraçao

Plano Financeiro A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PLANO FINANCEIRO INICIOU O ANO COM R$ 18.618.835,13, ENCERRANDO O MÊS DE

MAIO COM R$ 6.137.788,77. ESTE PLANO É FINANCEIRAMENTE DEFICITÁRIO E SEUS RECURSOS ESTÃO SENDO

GRADATIVAMENTE UTILIZADOS PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO PLANO,

CONFORME SEGREGAÇÃO DE MASSAS. A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PLANO FINANCEIRO É PRÓXIMA À TAXA DI, VISTO A

NECESSIDADE DE LIQUIDEZ IMEDIATA.

Carteira do Plano Previdenciario Rentabilidade do Plano Previdenciario – Pprev

PPREV PFIN TX DE ADM TOTAL %Renda Fixa 716.495.775,49 67,10%

Pré-Fixados 60.142.993,98R$ 60.142.993,98R$ 6%Inflação 267.753.455,11R$ 267.753.455,11R$ 25%DI -R$ 1.065.373,91R$ 1.065.373,91R$ 0%Renda Fixa 295.634.493,41R$ 6.137.788,77R$ 15.366.010,00R$ 317.138.292,18R$ 30%FIDC 6.323.871,50R$ 6.323.871,50R$ 1%Crédito Privado 64.071.788,81R$ 64.071.788,81R$ 6%

Renda Variável 331.374.773,65R$ 31,03%Multimercado 56.892.241,34R$ 56.892.241,34R$ 5%FI Imobil iário 17.091.510,08R$ 17.091.510,08R$ 2%Bolsa 234.691.488,34R$ 234.691.488,34R$ 22%FIP 22.699.533,89R$ 22.699.533,89R$ 2%

Investimento no Exterior 20.000.000,00R$ 1,87%Exterior 20.000.000,00R$ 20.000.000,00R$ 2%

Total 1.045.301.376,46R$ 6.137.788,77R$ 16.431.383,91R$ 1.067.870.549,14R$ 100%

mai/20 abr/20 mar/20 2020 12 m 24 m

Carteira PPREV 2,55% 2,83% -9,93% -5,93% 4,78% 20,53%

Carteira Ex Fundos Problemáti cos 2,75% 3,41% -10,76% -6,11% 5,27% 22,94%

IPCA + 6% 0,10% 0,18% 0,56% 2,32% 8,07% 19,83%

CDI 0,24% 0,28% 0,34% 1,54% 4,88% 11,55%

Iboves pa 8,57% 10,25% -29,90% -24,42% -9,91% 13,89%

Rentabilidade (%)





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 7)





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Composiçao da Carteira do Plano Previdenciario2

Prefixados

2 FONTE: QUANTUM AXIS - COMPARADOR DE ATIVOS





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Fundos e Tıtulos Publicos atrelados a Inflaçao





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Fundos e Tıtulos Publicos atrelados a Inflaçao





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 11)

Fundos Renda Fixa





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 12)

Fundos Renda Fixa





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 13)

Fundos de Credito Privado





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 14)

Fundos de Açoes





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Fundos de Açoes





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Fundos Multimercados3

3 Nessa categoria, além dos fundos supracitados, há o Fundo Multimercado Eco Hedge, que se encontra em processo de liquidação por possuir patrimônio líquido negativo. Este fundo faz parte do rol de investimentos problemáticos realizados entre os anos de 2008 a 2012.





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Fundos de Investimentos no Exterior





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FIDC’s

FIP’s

FII

TODA

MÊS CDI % ANO CDI % 12 MESES CDI %

BBIF MASTER FIDC LP -0,63% -263,87% -2,82% -183,20% 4,68% 95,89%

ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS -0,12% -51,01% -0,58% -37,68% -1,61% -32,99%

BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR -0,40% -168,33% - - - -

BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR -11,43% -4762,94% - - - -

FIDC MULTISETORIAL ITALIA 10,31% 4296,21% - - - -

FIDC's


GERAÇÃO DE ENERGIA FIP -0,09% -36,90% -81,07% -5266,81% -81,04% -1660,49%

BTG - INFRAESTRUTURA II -0,12% -51,58% 53,48% 3474,23% 44,41% 909,96%

CAIXA FIP LOGÍSTICA - - - - - -

XP ÔMEGA I -1,59% -662,85% -8,45% -548,72% -8,73% -178,96%

VINCI CAPITAL PARTNERS III -1,08% -451,89% -5,20% -337,81% 6,70% 137,28%

KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP -0,06% -24,48% 20,79% 1350,76% 38,08% 780,33%

FIP's


BR HOTÉIS FII -0,11% -45,20% -0,49% -31,83% -0,67% -13,73%

FUNDO IMOBILIÁRIO


TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA 0,54% 225,36% 2,78% 180,47% 6,90% 141,33%

TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA





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Fundos Problematicos

A MANAUS PREVIDÊNCIA POSSUI EM SUA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 13 (TREZE) FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE ESTÃO

FECHADOS PARA RESGATES POR NÃO POSSUÍREM RECURSOS EM CAIXA. NA MAIORIA DOS CASOS, OS FUNDOS ADQUIRIRAM

TÍTULOS DE CRÉDITO QUE NÃO FORAM HONRADOS POR SEUS DEVEDORES E COOBRIGADOS. A GESTÃO DE TODOS ESSES FUNDOS

FOI REPASSADA PARA NOVAS INSTITUIÇÕES, QUE ATUALMENTE BUSCAM RECUPERAR OS VALORES INVESTIDOS ATRAVÉS,

INCLUSIVE, DE AÇÕES JUDICIAIS. IMPORTANTE DESTACAR QUE AS APLICAÇÕES NESSES FUNDOS FORAM REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DA GESTÃO MUNICIPAL

PASSADA – DE 2008 A 2012. COM O INÍCIO DA ATUAL GESTÃO, OUTROS 3 (TRÊS) FUNDOS PROBLEMÁTICOS FORAM

TOTALMENTE RESGATADOS E PARTE DOS RECURSOS INVESTIDOS NOS DEMAIS FUNDOS PROBLEMÁTICOS JÁ FORAM

RECUPERADOS. DO TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, 6,93% (R$ 74,05 MILHÕES) ESTÃO APLICADOS EM FUNDOS

PROBLEMÁTICOS. EM 2012, ESSE PERCENTUAL ERA SUPERIOR A 50% DA CARTEIRA.





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 20)

Indicadores de Risco

Retorno Médio DiárioVaR Histórico - 95%

-4,87%0,03%

Retorno Diário

4,47%Maior Retorno DiárioMenor Retorno Diário

-0,91% -R$ 9.507.413,94





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 21)

Execuçao da Polıtica de Investimentos

0,58%Retorno Médio Mensal

3,81%-9,93%Menor Retorno Mensal

Maior Retorno Mensal

Retorno Mensal

Tabela de Liquidez

Total 1.067.870.549,14R$ 100%144.465.466,78R$ 13,5%

De 0 a 30 diasDe 31 a 365 dias

Acima de 365 dias

885.640.521,04R$ 82,9%37.764.561,32R$ 3,5%

Art 7º, I, a 100% 9,01% 0% 5,00% 10%FUNDOS DE INVESTIMENTO Art 7º, I, b 100% 27,47% 15% 28,00% 40%

Art 7º, IV, a 55% 24,03% 15% 28,00% 40%Art 7º, VII, b 20% 6,00% 3% 5,00% 10%Art 7º, VII, a 15% 0,59% 0% 0,50% 2%Art 8º, I, a 45% 0,00% 0% 0,00% 5%Art 8º, II, a 35% 21,98% 10% 20,00% 30%Art 8º, III 10% 5,33% 0% 3,00% 10%

Art 8º, IV, a 10% 2,13% 1% 2,00% 10%Art 8º, IV, b 15% 1,60% 0% 1,50% 5%Art 9º, II, a 10% 0,00% 0% 4,00% 10%Art 9º, III, a 10% 1,87% 0% 3,00% 10%

1,87%Fundo de Ações - BDR Nível I

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

FUNDOS DE INVESTIMENTOFundo de Investimentos - Sufixo I.E. 10% 10% 1,87%

45% 31,03%Fundos de Ações em geral

Fundos Multimercado 20% 7,45%FIPs (que atendam requisitos governança)

Fundo Imobiliário

100% 67,10%Fundos 100% Títulos PúblicosFundos Renda fixa em geral

Fundos Renda fixa - Crédito Privado 30% 6,59%FIDCs - Aberto ou Fechado- Cota Sênior

LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN 3922/2010TIPOS DE ATIVOS PRÓ-GESTÃO NÍVEL III CARTEIRA ATUAL POLÍTICA DE INVESTIMENTO

RENDA FIXA

TÍTULOSPÚBLICOS

Fundo de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações

RENDA VARIÁVEL FUNDOS DE INVESTIMENTO

Títulos Públicos de emissão do TN





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 22)

Composiçao por Gestor4

4 Por não ser considerado Instituição Financeira o Tesouro Nacional não faz parte do Ranking Anbima.

Tesouro Nacional 96.219.335,90R$ 9,01%Caixa 272.619.824,17R$ 25,53%

Banco do Brasil 74.431.257,30R$ 6,97%BANCO J SAFRA 39.947.989,40R$ 3,74%SUL AMÉRICA 76.584.703,01R$ 7,17%

BRADESCO 1.065.373,91R$ 0,10%BRAM 23.325.149,06R$ 2,18%ICATU 42.675.108,85R$ 4,00%

ITAÚ UNIBANCO 159.352.132,96R$ 14,92%SANTANDER 49.584.241,74R$ 4,64%

BRASIL PLURAL 42.765.194,87R$ 4,00%BRZ Investimentos 10.857.967,49R$ 1,02%

ÁTICO 2.503.047,21R$ 0,23%VILA RICA 101.616,96R$ 0,01%SECURITY 733.385,02R$ 0,07%

XP 59.699.309,13R$ 5,59%META ASSET 4.877.794,33R$ 0,46%

BTG PACTUAL 6.438.905,54R$ 0,60%VINCI 62.025.687,47R$ 5,81%KINEA 4.971.014,74R$ 0,47%

WESTERN ASSET 20.000.000,00R$ 1,87%GRAPHEN 17.091.510,08R$ 1,60%

TOTAL 1.067.870.549,14R$ 100,00%

Gestor Manausprev % Manausprev





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 23)

Composiçao por Administrador5

5 A Única Administração e Gestão de Recursos não está relacionada no Ranking Anbima em virtude de possuir patrimônio sob administração negativo.

Tesouro Nacional 96.219.335,90R$ 9,01%Caixa 333.146.150,21R$ 31,20%

Banco do Brasil 74.431.257,30R$ 6,97%SAFRA ADM 39.947.989,40R$ 3,74%BEM DTVM 120.759.173,29R$ 11,31%BRADESCO 24.390.522,97R$ 2,28%

ITAÚ UNIBANCO 159.352.132,96R$ 14,92%SANTANDER 59.511.264,22R$ 5,57%

GENIAL 231.090,39R$ 0,02%BNY MELLON 17.081.377,76R$ 1,60%

BRL DTVM 101.616,96R$ 0,01%INTRADER 38.882.806,54R$ 3,64%

RJI 2.503.047,21R$ 0,23%INTRAG 50.598.309,13R$ 4,74%

VORTX DTVM 9.101.000,00R$ 0,85%LIONS TRUST 4.971.014,74R$ 0,47%BNP PARIBAS 20.000.000,00R$ 1,87%

ELITE 17.091.510,08R$ 1,60%ÚNICA 449.049,92-R$ -0,04%TOTAL 1.067.870.549,14R$ 100,00%

Administrador Manausprev % Manausprev





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 24)

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS % MAIO Gestor Administrador

FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a 9,01% 96.219.335,90R$ TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA 0,21% 2.201.556,54R$ Tesouro Nacional Tesouro NacionalLTN - 01.07.2020 4,19% 44.776.116,29R$ Tesouro Nacional Tesouro NacionalNTN-F - 01.07.2027 1,44% 15.366.877,69R$ Tesouro Nacional Tesouro NacionalNTN-B - 15.05.2045 3,17% 33.874.785,38R$ Tesouro Nacional Tesouro Nacional

FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b 27,47% 293.295.996,29R$ BB IPCA VII 0,92% 9.797.064,69R$ Banco do Brasil Banco do BrasilBB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI 1,44% 15.394.994,39R$ Banco do Brasil Banco do BrasilCAIXA BRASIL IMA B 9,60% 102.557.787,78R$ Caixa Caixa CAIXA BRASIL 2020 III TP RF 2,44% 26.012.100,00R$ Caixa Caixa CAIXA BRASIL 2030 III TP RF 4,47% 47.705.640,00R$ Caixa Caixa SAFRA IMA INSTITUCIONAL 2,14% 22.808.828,26R$ BANCO J SAFRA SAFRA ADMCAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 4,12% 44.022.332,17R$ Caixa Caixa SUL AMÉRICA INFLATIE 2,34% 24.997.249,00R$ SUL AMÉRICA BEM DTVM

FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a 24,03% 256.584.782,99R$ BB RPPS FLUXO - ADM PREV 0,04% 414.766,26R$ Banco do Brasil Banco do BrasilBB RPPS FLUXO - ADM FIN 0,10% 1.064.434,45R$ Banco do Brasil Banco do BrasilBB RPPS FLUXO - FFIN 0,36% 3.793.747,88R$ Banco do Brasil Banco do BrasilBB RPPS FLUXO - FPREV 1,23% 13.160.823,06R$ Banco do Brasil Banco do BrasilBB PERFIL - ADM PREV 0,17% 1.780.188,05R$ Banco do Brasil Banco do BrasilBB PERFIL - ADM FIN 1,13% 12.106.621,24R$ Banco do Brasil Banco do BrasilBB PERFIL - FFIN 0,22% 2.344.040,89R$ Banco do Brasil Banco do BrasilBB PERFIL - FPREV 0,02% 207.341,82R$ Banco do Brasil Banco do BrasilBRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV 0,10% 1.065.373,91R$ BRADESCO BRADESCOBRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA 2,18% 23.325.149,06R$ BRAM BRADESCOITAÚ ALOC DINÂMICA 11,81% 126.098.382,16R$ ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCOSANTANDER RENDA FIXA ATIVO 4,64% 49.584.241,74R$ SANTANDER SANTANDERTOP FI RF (ADINVEST TOP) 0,45% 4.837.576,50R$ BRASIL PLURAL BNY MELLONBRASIL RF LP (DIFERENCIAL) 1,02% 10.857.967,49R$ BRZ Investimentos INTRADERFI VITORIA RÉGIA 0,56% 5.944.128,48R$ BRASIL PLURAL BNY MELLON

FIDCs - Art 7º, VII, a 0,59% 6.323.871,50R$ BBIF MASTER FIDC LP 0,33% 3.488.116,94R$ BRASIL PLURAL SANTANDERÁTICO FIDC IMOBILIARIOS 0,23% 2.503.047,21R$ ÁTICO RJIBVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR 0,02% 195.840,32R$ BRASIL PLURAL GENIALBVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR 0,00% 35.250,07R$ BRASIL PLURAL GENIALFIDC MULTISETORIAL ITALIA 0,01% 101.616,96R$ VILA RICA BRL DTVM

FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b 6,00% 64.071.788,81R$ BB IPCA III CP 1,35% 14.367.234,57R$ Banco do Brasil Banco do BrasilICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP 1,96% 20.946.330,17R$ ICATU BEM DTVMSECURITY FI REFERENCIADO DI LP 0,07% 733.385,02R$ SECURITY BNY MELLONPIATÃ FI RENDA FIXA 2,62% 28.024.839,05R$ BRASIL PLURAL INTRADER

FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a 21,98% 234.691.488,34R$ CAIXA FIA SMALL CAPS 1,13% 12.119.075,35R$ Caixa Caixa CAIXA AÇÕES VALOR RPPS 5,67% 60.526.326,04R$ Vinci Caixa ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 2,03% 21.728.778,68R$ ICATU BEM DTVMXP INVESTOR FI AÇÕES 3,36% 35.888.321,47R$ XP INTRAGXP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES 1,38% 14.709.987,66R$ XP INTRAGSULAMERICA EQUITIES FIA 4,83% 51.587.454,01R$ SUL AMÉRICA BEM DTVMMETA VALOR FIA 0,46% 4.877.794,33R$ META ASSET BNY MELLONITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI 3,11% 33.253.750,80R$ ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO

FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III 5,33% 56.892.241,34R$ ECO HEDGE MULTIMERCADO -0,04% 449.049,92-R$ BRASIL PLURAL ÚNICASAFRA S&P REAIS FIM 1,60% 17.139.161,14R$ BANCO J SAFRA SAFRA ADMCAIXA CAPITAL PROTEGIDO I 1,10% 11.752.461,32R$ Caixa Caixa CAIXA RV 30 FIM 2,66% 28.449.668,80R$ Caixa Caixa

FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a 2,13% 22.699.533,89R$ GERAÇÃO DE ENERGIA FIP 0,06% 688.493,43R$ BRASIL PLURAL BNY MELLONBTG - INFRAESTRUTURA II 0,60% 6.438.905,54R$ BTG PACTUAL SANTANDERCAIXA FIP LOGÍSTICA 0,00% 758,75R$ Caixa Caixa XP ÔMEGA I 0,85% 9.101.000,00R$ XP VORTXVINCI CAPITAL PARTNERS III 0,14% 1.499.361,43R$ Vinci BEM DTVMKINEA PRIVATE EQUITY IV FIP 0,47% 4.971.014,74R$ KINEA LIONS TRUST

FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b 1,60% 17.091.510,08R$ BR HOTÉIS FII 1,60% 17.091.510,08R$ GRAPHEN ELITE

FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III 1,87% 20.000.000,00R$ WESTERN ASSET BDR NÍVEL I 1,87% 20.000.000,00R$ WESTERN ASSET BNP PARIBAS

TOTAL 100% 1.067.870.549,14R$





2020.17848.17920.9.010399 (Folha 25)

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 05___relatorio_mensal_de_investimentos___maio_de_2020.pdf.p7s do documento 2020.17848.17920.9.010399 foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO DADOS DA ASSINATURA

FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO704.239.202-78

22/06/2020 17:45:53(CERTIFICADO DIGITAL)

CAIO CÉSAR ANDRADE855.621.902-06

24/06/2020 16:31:47(LOGIN E SENHA)

SUANI DOS SANTOS BRAGA313.636.602-68


CAROLINNE NUNES DOS SANTOS128.525.907-60

24/06/2020 18:14:19(LOGIN E SENHA)

JANIO JOSÉ PAES GUIMARÃES077.200.092-15

24/06/2020 18:22:50(LOGIN E SENHA)

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS664.106.492-15

25/06/2020 12:52:43(LOGIN E SENHA)

ROSEANE DA SILVA BRITO618.356.252-15

08/07/2020 09:51:29(LOGIN E SENHA)

ANTONIO DA SILVA BREVES031.717.522-04

08/07/2020 17:15:30(LOGIN E SENHA)


2020.17848.17920.9.010399 (fl. assinatura)

PARECER Nº 08/2020 – COMINV/MANAUS PREVIDÊNCIA

Os membros participantes da 12ª Reunião Ordinária do Comitê de

Investimentos (Cominv) da Manaus Previdência – MANAUSPREV, ocorrida em 24 de junho

de 2020, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 9º do Decreto nº

4.846, de 18 de Junho de 2020, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente

ao mês de maio do ano de 2020.

Manaus/AM, 24 de junho de 2020.

(Assinaturas registradas eletronicamente)

FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO

Presidente do Comitê de Investimentos

FERNANDO KRICHANÃ DOS SANTOS CAIO CESAR ANDRADE

Membro do Cominv Membro do Cominv

CAROLINNE NUNES DOS SANTOS JÂNIO JOSÉ PAES GUIMARÃES

Membro do Cominv Membro do Cominv

SUANI DOS SANTOS BRAGA Marcelo Magaldi Alves Membro do Cominv Membro do Cominv

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 1651FBD6




2020.17848.17920.9.010399 (Folha 26)


O arquivo parecer_n__08.2020___aprova_o_rmi_de_maio_de_2020.pdf.p7s do documento 2020.17848.17920.9.010399 foi assinado pelos signatários


FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO704.239.202-78


CAIO CÉSAR ANDRADE855.621.902-06

24/06/2020 16:31:47(LOGIN E SENHA)



CAROLINNE NUNES DOS SANTOS128.525.907-60

24/06/2020 18:14:19(LOGIN E SENHA)

JANIO JOSÉ PAES GUIMARÃES077.200.092-15

24/06/2020 18:22:50(LOGIN E SENHA)

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS664.106.492-15

25/06/2020 12:52:43(LOGIN E SENHA)


08/07/2020 09:51:29(LOGIN E SENHA)


08/07/2020 17:15:30(LOGIN E SENHA)

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 1651FBD6

2020.17848.17920.9.010399 (fl. assinatura)

PARECER 003/2020 – CONSELHO FISCAL – COFIS

Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Fiscal

(COFIS) da Autarquia MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, ocorrida em

08 de julho de 2020, no desempenho de suas competências de que trata o

artigo 3º, da Resolução nº 01/2019 – COFIS/MANAUS PREVIDÊNCIA,

publicado no Diário Oficial do Município de Manaus Edição nº 4582, de 23 de

abril de 2019, após examinarem o Relatório Mensal de Investimentos,

referente ao mês de maio de 2020, opinam FAVORAVELMENTE pela

aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do

Conselho Municipal de Previdência – CMP.

Manaus/AM, 08 de julho de 2020.

SUANI DOS SANTOS BRAGAPresidente do Conselho Fiscal – COFIS

MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOSMembro Conselheira Titular

ROSIANE DA SILVA BRITOMembro Conselheira Titular

ANTONIO DA SILVA BREVESMembro Conselheiro Titular

ELI CAMILO CUSTÓDIOMembro Conselheiro Titular

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 506289E1


DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS EM 08/07/2020 17:28:08

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 08/07/2020 17:53:28

2020.17848.17920.9.010399 (Folha 27)


O arquivo parecer_n__03_2020_cofis__aprova_rmi_de_maio_de_2020.pdf.p7s do documento 2020.17848.17920.9.010399 foi assinado pelos signatários





08/07/2020 09:51:29(LOGIN E SENHA)


08/07/2020 17:15:30(LOGIN E SENHA)

MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS234.137.432-87

08/07/2020 17:28:08(LOGIN E SENHA)

ELI CAMILO CUSTODIO163.051.322-91


VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 506289E1

2020.17848.17920.9.010399 (fl. assinatura)

PARECER Nº 05/2020 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA

Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2020 do

Conselho Municipal de Previdência (CMP) da Manaus Previdência –

MANAUSPREV, ocorrida em 14 de julho de 2020, no desempenho de suas

competências de que trata o artigo 2º da Resolução nº 003/2019 –

CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no Diário Oficial do Município de

Manaus Edição nº 4582, de 23 de abril de 2019, após examinarem o Relatório

Mensal de Investimentos referente ao mês de maio de 2020, deliberam por

sua APROVAÇÃO final.

Manaus/AM, 14 de julho de 2020.

DANIELA CRISTINA DA EIRA CORRÊA BENAYONPresidente do Conselho Municipal de Previdência – CMP

MARCELO MALGADI ALVESMembro Conselheiro Titular

VANESSA CARDOSO CARNEIROMembro Conselheira Titular

MARIA EDNA ARAÚJOMembro Conselheira Titular

ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECAMembro Conselheira Titular

ALTINA MAGALHÃES DE SOUZAMembro Conselheira Titular

WALBER MORAES DOS REISMembro Conselheira Titular

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 59013606


DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALTINA MAGALHÃES DE SOUZA EM 14/07/2020 15:14:35

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 14/07/2020 15:37:51

2020.17848.17920.9.010399 (Folha 28)


O arquivo parecer_n__05_2020_cmp___aprova_rmi_de_maio_de_2020.pdf.p7s do documento 2020.17848.17920.9.010399 foi assinado pelos signatários


MARIA EDNA ARAÚJO308.951.383-87

14/07/2020 11:26:20(LOGIN E SENHA)

VANESSA CARDOSO CARNEIRO343.958.222-15

14/07/2020 11:40:06(LOGIN E SENHA)

DANIELA CRISTINA DA EIRA CORREA BENAYON474.482.292-49


ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECA034.316.572-49

14/07/2020 11:52:23(LOGIN E SENHA)

WALBER MORAES DOS REIS240.504.072-72

14/07/2020 15:03:30(LOGIN E SENHA)

ALTINA MAGALHÃES DE SOUZA193.214.142-15

14/07/2020 15:14:35(LOGIN E SENHA)

MARCELO MAGALDI ALVES313.785.362-15


VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 59013606

2020.17848.17920.9.010399 (fl. assinatura)

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