*Testes de autocorrelao (GUJARATI,2006. 376-390p.) *O comando quietly regress ... usado para que os testes possam ser utilizados *No necessrio rodar quietly toda vez antes dos testes, desde que o regresso a ser a nalisada seja a ltima estatistica calculada *TESTE DE DURBIN-WATSON ****Teoria - Presuposies ****Modelo deve possuir intercepto, mesmo que no significativo ****Uma defasagem, deve possuir varivel dependete defasada como explicativa **** deve faltar observaes; ****Xs so fixos ****Os resduos devem possuir distribuio normal e constantes, no deve ser heterocedas ticos ****Ento deve-se testar a normalidade dos resduos antes ****Ho: Ausncia de autocorrelao ****Hi: Autocorrelao *Deve-se primeiramente, como se est trabalhando com sries temporais, "setar" a var ivel tempo *Ento gerando varivel tendncia de 0 a ... n-1 gen t = _n-1 *Determinar a varivel tempo t na forma de trimestre tsset t, yearly *Rodando o teste de Durbin quietly regress lq lp ly la estat dwatson *INTERPRETAO *Comparar com a tabela de Durbin obtendo o dL, dU, 4-dU e 4-dL, onde *De 0 a dL -> Autocorrelao Positiva. Rejeita Ho *De dL a dU -> Zona de Indefinio *De dU a 4-dU -> No h autocorrelao. Aceita Ho *De 4-dU a 4-dL -> Zona de Indeterminao *De 4-dL a 4 -> Zona de autocorrelao positiva * *TESTE MODIFICADO DE DURBIN *Se d fica na zona de indeciso podemos recorrer ao teste d modificado com dado nve l de significncia. *Ver SHAZAM - VERSO 9 *TESTE h DE DURBIN * Durbin's alternative test for serial correlation quietly regress y m e estat durbinalt *Pode-se usar a opo small para obter p_valores usando a distribuio F ou t. quietly regress y m e estat durbinalt, small *Pode-se inserir o nmero de defasagens, lags como opo quietly regress y m e estat durbinalt, lags (1/2) *TESTE DE BREUSCH-GODFREY *Breusch-Godfrey test for higher-order serial correlation ****Teoria ****Estime a regresso por MQO ****Estime ui = a1 + a2X1 + .... put-1 + put-2+ ... + put-p + vi ****Obtenha (n-p)*R2 e compare com qui-quadrado com p gl. ****O Stata calcula n*R2 ****A opo small calcula o p_valor usando F(p, N-p-k) ****Ho: Ausencia de Autocorrelao

****Hi:Presena de Autocorrelao *Usando o Stata quietly regress lq lp ly la estat bgodfrey *Pode-se inserir a opo lag para test numlist lag order podendo testar mais de uma ordem ao mesmo tempo *No Exemplo esta sendo destada 1, 2 e 3. quietly regress lq lp ly la estat bgodfrey, lag (1/3) *Pode-se utilizar a opo small que obtain p-values by using F for t distribution quietly regress lq lp ly la estat bgodfrey, small *INTERPRETAO *Se o p_valor for maior que o nvel de significancia escolhido, aceita-se Ho. *Se p_valor for menor que o nvel de significancia escolhido, rejeita-se Ho. *TESTE ARCH - HETEROCEDASTICIDADE CONDICIONAL AUTO REGRESSIVA *Test for ARCH effects in the residuals *Ho: no ARCH effects *Hi: ARCH(p) disturbance *Disemos que a auto correlao ARCH quando a varincia do erro se relaciona ao quadra do dos termos de erro do perdo anterior quietly regress lq lp ly la estat archlm *Podemos inserir a opo lag specifies a list of numbers, indicating the lag orders to be tested *The default is order one. quietly regress lq lp ly la estat archlm, lag (1/3) *Se p_valor for menor que a significancia escolhida, ento rejeitamos Ho.