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OutlinePor que decidimos usar o R?
Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br)BETS package
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Pesquisa aplicada com o R: BETS package eIndicador de Incerteza da Economia (IIE-Br)
Pedro Costa Ferreira
Núcleo de Métodos Estatísticos e Computacionais (FGV|IBRE)
pedro.guilherme@fgv.br
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I Por que decidimos usar o R?
I BETS package
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Por que decidimos usar o R?
Por que o R é cada vez mais usado por Data analysts eEmpresas?
I O R foi desenvolvido, especialmente por Analístas Estatísticos,o que signi�ca que os códigos em R requerem poucas linhas decomando (logo, menos trabalho) que códigos escritos em java,Python ou C++;
I O R é um projeto "aberto", o que signi�ca ser continuamentemelhorado, atualizado e expandido pela comunidade global dedesenvolvedores e usuários incrivelmente apaixonados.
David Smith, Chief Community O�ce, Revolution Analytics
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Por que decidimos usar o R?
R #6 in IEEE 2015 Top Programming Languages, Rising 3Places
IEEE Spectrum ranks
1. Google searchrankings and trends
2. Social media chatter
3. GitHub andStackOver�ow
4. Job opportunities
5. Academic citations
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Por que decidimos usar o R?
Claro que o mais importante foi que o R resolveu o nossoproblema
I Gratuito (burocracia para comprar pacote Matlab)
I Pacotes econométricos/estatísticos: Christoph Sax.seasonal: R Interface to X-13-ARIMA-SEATS, 2015b. URLhttp://cran. r-project.org/package=seasonal.
I Rshiny
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Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis
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Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis
Você pode achar que a incerteza é importanteporque...
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Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis
A mídia internacional e nacional está dando importânciapara o tema
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Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis
A mídia internacional e nacional está dando importânciapara o tema
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A mídia internacional e nacional está dando importânciapara o tema
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Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis
Ou, talvez, porque ....
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Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis
o Paul Krugman pense que esse não é um tema tãoimportante
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o Paul Krugman pense que esse não é um tema tãoimportante
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o Paul Krugman pense que esse não é um tema tãoimportante
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o Paul Krugman pense que esse não é um tema tãoimportante
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Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis
O que diz a literatura internacional ...
I Incerteza está associada a inabilidade das pessoas em prever aprobabilidade associada a certos eventos (Frank Knight(1921));
I A incerteza afeta diretamente o crescimento da economia ereduz investimentos, contratações, consumo e comércio;
I A incerteza é maior em países em desenvolvimentoI Setor industrial mais concentrado;I Mais dependentes de commodities;I Mais suscetíveis a desastres naturais.
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Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis
O que diz a literatura internacional ...I �rms may, when facing increased uncertainty, prefer to
wait-and-see rather than to engage in partially irreversibleinvestment activities which with hindsight might turn out tohave been wrong (Bernanke (1983));
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Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis
O que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil(IIE-Br)
I É uma medida proxy do grau de incerteza econômica do paísao longo do tempo;
I O IIE-Br é composto por 3 medidas de incerteza:
I IIE-Br-Mídia: baseado na �frequência de notícias relacionadasa incerteza econômica nos principais jornais do país�
I IIE-Br-Expectativa: baseado no �grau de dispersão nasexpectativas de mercado, calculadas pelo Banco Central epesquisas de sondagem, calculados pela FGV�
I IIE-Br-Mercado: baseado na �volatilidade do mercado eprêmio do Credit Default Swap�.
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Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis
O IIE-Br-Mídia
De�niçãoMedida de incerteza baseada nas publicações dos principais jornais dopaís. Para ser calculado, ele leva em conta a frequência de notíciascontendo determinados termos, que remetem a incerteza econômica.
Trabalhos Relacionados
I Scott R Baker, Nicholas Bloom, and Steven J Davis. Measuring
economic policy uncertainty. Chicago Booth research paper,(13-02), 2015.
I M. Alexopoulos and J. Cohen. Uncertain times, uncertain
measures. Working Paper 352, 2009.
I Adonias Evaristo da Costa Filho.Incerteza e atividade econômica
no brasil. Economia Aplicada, 18 (3):421-453, 2014.
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Etapas
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R for All
Captura
- RSelenium
- Rvest
- RCurl
- boilepipeR
Banco de Dados
- RSQLite
- DBI
Manipulação de Textos
- stringeR
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O IIE-Br Expectativa
O IIE-Br- Expectativa é um indicador que objetiva calcular o grau de dis-
persão nas expectativas de mercado do Boletim Focus, geradas peloBanco Central e pesquisas dasSondagem Empresariais, calculadas pelaFGV-IBRE
Trabalhos Relacionados
I Scott R Baker, Nicholas Bloom, and Steven J Davis. Measuringeconomic policy uncertainty. Chicago Booth research paper, (13-02),2015.
I Rudiger Bachmann, Ste�en Elstner, and Eric R Sim. Uncertainty andeconomic activity: Evidence from business survey dataTechinical report,National Bureau of Economic Research, 2010.
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Fontes de Dados
I Expectativas do Banco Central
I Sondagens Empresariais-IBRE/FGV
Etapas de Cálculo
1. Coleta\Extração dos dados
2. Cálculo da Série Histórica
3. visualização dos dados
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R for All
Captura
- RSelenium
- tidyr
Cálculo da Série Histórica
- zoo
- xlsx
- RDS
Vizualização
- dygraphs
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O IIE-Br MercadoO IIE-Br-Mercado visa mensurar variabilidade do mercado acionáario Bra-sileiro e seu grau de risco, ou seja, diferente IIE-Br-expectativa busca men-surar a variabilidade do sentimento do mercado no tempopresente.
Trabalhos Relacionados
I Scott R Baker, Nicholas Bloom, and Steven J Davis. Measuringeconomic policy uncertainty. Chicago Booth research paper, (13-02),2015.
I Chicago Board Options Exchange. The cboe volatility index-vix. WhitePaper, pages 1-23,2014.
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Fontes de Dados
I Credit Default Swap - PrêmioCinco Anos
I Série diária do IBOVESPA
Etapas de Cálculo
1. Coleta\Extração dos dados
2. Cálculo da Série Histórica
3. visualização dos dados
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R for All
Captura
- quantmod
Cálculo da Série Histórica
- zoo
- dplyr
- xlsx
Vizualização
- dygraphs
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Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis
Parece que a incerteza realmente afeta investimento
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Parece que a incerteza realmente afeta investimento
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Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis
Parece que o aumento da dívida bruta causa um pouco deincerteza
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Parece que o aumento da dívida bruta causa um pouco deincerteza
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RShiny - App de Incerteza
I RShiny - App de Incerteza disponível em:https://pedroferreira.shinyapps.io/incerteza/;
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BETS packagePor que o BETS é importante?Instale agora mesmoUm pouco do BETS ...O IIE-Br está no BETS
BETS package
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BETS packagePor que o BETS é importante?Instale agora mesmoUm pouco do BETS ...O IIE-Br está no BETS
Brazilian Economic Time Series (BETS)
I O BETS package fornece informações sobre as maisimportantes séries temporais econômicas do Brasil, produzidaspor três importantes centros:
I Banco Central do Brasil (BCB)I Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatísticas (IBGE)I Instituto Brasileiro de Economia (FGV|IBRE)
I São mais de 15.000 séries temporais livres em frequênciasdiárias, mensais e anuais;
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BETS packagePor que o BETS é importante?Instale agora mesmoUm pouco do BETS ...O IIE-Br está no BETS
Brazilian Economic Time Series (BETS)
I Além das séries temporais livres divulgadas por esses trêsinstitutos, estão disponibilizadas nesse pacote mais de 16.000séries temporais pagas produzidas pelo Instituto Brasileiro deEconomia (FGV|IBRE) com defasagem de seis meses,perfazendo um total de mais de 31.000 séries temporais nopacote;
I Além do acesso a esse imenso banco de dados, o pacotepermite que o usuário pesquise e interaja com o banco dedados de maneira fácil e amigável, por exemplo, procurandopor uma série temporal por palavras-chave;
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BETS packagePor que o BETS é importante?Instale agora mesmoUm pouco do BETS ...O IIE-Br está no BETS
Brazilian Economic Time Series (BETS)
I Permite também a instalação automática de importantespacotes de análise de séries temporais, permitindo uma análiseprofunda das séries sem ter que se preocupar com a instalaçãode outros pacotes;
I E a publicação de exercícios estatísticos/econométricos quepermitirão aos usuários entender melhor o comportamento dasséries temporais brasileiras, como por exemplo, exercícios deajuste sazonal.
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BETS packagePor que o BETS é importante?Instale agora mesmoUm pouco do BETS ...O IIE-Br está no BETS
Por que o BETS é importante ???
I É uma tendência mundial a "liberação"de ST (e.g. FederalReserve (API), World Development Bank (API e pacote));
I Facilita o contato do pesquisador com as mais diversar STeconômicas produzidas no Brasil;
I Permite que pessoas do mundo inteiro utilizem as STeconômicas do Brasil em suas pesquisas.
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BETS packagePor que o BETS é importante?Instale agora mesmoUm pouco do BETS ...O IIE-Br está no BETS
Instale agora mesmo
requ i re ( d e v t o o l s )i n s t a l l_g i t hub ( " p e d r o c o s t a f e r r e i r a /BETS" )requ i re (BETS)
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BETS packagePor que o BETS é importante?Instale agora mesmoUm pouco do BETS ...O IIE-Br está no BETS
Um pouco do BETS ...
BETSsearch (name = "gdp" )
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BETS packagePor que o BETS é importante?Instale agora mesmoUm pouco do BETS ...O IIE-Br está no BETS
O IIE-Br está no BETS : ))
I I E_Br <− BETSget ( " 100 .0 " )plot ( decompose ( I I E_Br ) )
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I RShiny - App de Séries Temporais disponível em:https://pedroferreira.shinyapps.io/SeriesTemporais/;
I Livro: Análise de Séries Temporais em R: um cursointrodutório
I Textos para discussão NMEC disponíveis em FGV|IBRE
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