Post on 27-Aug-2018
Diário Técnico Bovespa
27/06/2017
Maurício A. Camargo*
Analista Gráfico, CNPI-T
*Analista responsável principal pelo
conteúdo do relatório e pelo cumprimento
do disposto no Art.16 da Instrução CVM
483/10.
IBOV
TENDÊNCIA Neutra
RESISTÊNCIA 62.700
ÚLTIMO 62.188
SUPORTE 1 61.300
SUPORTE 2 60.300
O Ibovespa superou a barreira dos 61.300 (que passa a atuar
novamente como primeiro suporte) e vai deixando para trás
também os 61.900 pts. O cruzamento entre as linhas do
Estocástico em nível sobre-vendido, já havia antecipado este
movimento de reação, mas para recuperar a tendência de alta, o
índice ainda teria de superar duas importantes resistências, em
62.700 (antiga linha de pescoço) e 63.300 (média móvel de 50
dias). Do lado inferior, abaixo de 61.300, o fundo seguiria marcado
em 60.300 pts.
Ibovespa: Sobe para testar as resistências
27/06/2017
Sob a ótica das linhas do tempo (estudo que têm como ponto forte determinar os
próximos movimentos de alta ou baixa e não a intensidade destes movimentos), o
Ibovespa iniciou uma alta para a formação de seu Topo 9, com projeções iniciais
entre 62.250 (já atingido) e 63.300 pts.
Em dia de realização de lucros, o dólar atingiu a base da congestão em 3,30 e na perda deste nível, poderia acelerar a queda até 3,26. Para retomar sua força
compradora, o ativo precisaria superar a resistência em 3,34 e neste caso, passaria
a olhar para 3,38 inicialmente.
Dólar
Estudo das Linhas do Tempo
27/06/2017
COMPRA: PETR4 a 12,40, com primeiro objetivo em 12,64 (+1,93%) e um segundo em 13,35 (+7,66%). O stop ficaria marcado em 12,15 (-2,01%).
*Operação de SWING CURTO aguardando ponto de entrada (com margem de entrada de até 0,5% acima do ponto de entrada sugerido), válida apenas para o próximo pregão (27/06/2017). **Caso o valor do stop loss seja atingido antes da entrada, cancelar a operação. ***Sugestão de saída parcial de 50% em cada objetivo. Caso o primeiro objetivo seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.
Em tendência de alta de médio e curto prazo, o SP500 reagiu a partir da base do
canal em 2.433 e sobe para testar a resistência de sua máxima histórica em 2.454,
mirando no teto do canal que passa agora em 2.470 pts.
Recomendação do dia*: PETR4
Em destaque: Standard & Poor’s 500 Index
27/06/2017
Suporte Cotação Resistência Tendência
14,24 14,46 14,57 Alta
Vale PNA – VALE5
Suporte Cotação Resistência Tendência
24,29 25,75 27,50 Neutra
Gráfico diário: A VALE5 testando a resistência de sua
MME50 agora em 25,72 e a confirmação de
rompimento deste patamar poderia liberar o ativo para
uma alta mais forte até 27,50. Do lado inferior, o
suporte segue marcado em 24,29.
Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal, a
VALE5 encontraria principal suporte e divisor de
tendência em 24,28 e na perda deste nível, poderia
acelerar a queda até 22,38 inicialmente.
Gráfico diário: A SUZB5 encontra suporte em sua
MME50 que passa agora em 14,24 e na perda deste
nível, poderia acelerar a queda até 14,00 ou 13,31. Do
lado da reação, acima de 14,57, a GGBR4 passaria a
olhar para 14,96, 15,35 e 15,90.
Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a SUZB5
segue em alta e acima de 15,81, buscaria próximos
objetivos em 17,00 e mais acima olharia para a região
de topo em 18,72.
Suzano PNA – SUZB5
27/06/2017
Suporte Cotação Resistência Tendência
18,00 18,27 18,32 Alta
Itau Unibanco PN – ITUB4
Suporte Cotação Resistência Tendência
35,30 36,49 36,82 Neutra
Gráfico diário: Em dia de forte alta, a ITUB4 subiu
para novo teste à principal resistência de curto prazo
em 36,82 (MME50) e na superação deste nível,
passaria a olhar para 37,10, 37,92 e 38,74
inicialmente. Do lado negativo, o suporte segue
marcado em 35,30.
Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a ITUB4
encontra-se próximo do suporte de sua linha de
tendência de alta de médio prazo em 35,00.
Gráfico diário: A ABEV3 retornou acima de sua LTA
em 18,00 e na alta, esbarra na resistência em 18,32.
Acima deste nível, o ativo passaria a olhar para 18,60
e 18,83. Do lado inferior, abaixo de 18,00, a ABEV3
encontraria próximo apoio em 17,68.
Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, a ABEV3
encontra-se em processo de consolidação, com suporte
em 16,20 e resistência nos 19,60.
Ambev ON – ABEV3
27/06/2017
BMF BOVESPA – BVMF3
Suporte Cotação Resistência Tendência
18,70 19,39 19,44 Neutra
Suporte Cotação Resistência Tendência
9,50 10,03 10,44 Alta
Gráfico diário: A BVMF3 iniciou uma reação a partir
do suporte em 18,70 e na alta, vai testando a
resistência em 19,44. Acima deste último nível, o ativo
poderia ganhar força para buscar próximos objetivos
em 19,84 e 20,27 respectivamente.
Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, o primeiro
suporte de maior importância para a BVMF3 estaria em
17,93 e na perda deste nível, o ativo passaria a olhar
novamente para 17,24 e 16,10 (fundo).
Gráfico diário: A GGBR4 superou a resistência de sua
MME50 em 9,81 e vai testando também a barreira dos
9,98. Acima deste último nível, o ativo passaria a olhar
para 10,44 e 10,85. Do lado inferior, o suporte que
ampara a formação segue marcado em 9,50.
Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, o topo de
abril de 2016, marcado em 8,76 representa um
importante suporte para a GGBR4, já que na perda
deste patamar, o ativo poderia acelerar a queda até
7,73.
Gerdau PN – GGBR4
27/06/2017
Suporte Cotação Resistência Tendência
7,45 7,93 8,16 Neutra
Usiminas PNA – USIM5
Suporte Cotação Resistência Tendência
4,11 4,38 4,48 Alta
Gráfico diário: A CMIG4 ensaia uma formação de alta
de curto prazo, mas precisaria superar a resistência de
sua MME50 em 8,16 para retomar a força compradora
e neste caso, subir para fechar o gap deixado em 8,75.
Do lado inferior, o ativo encontraria suporte que
ampara a formação nos 7,45.
Gráfico semanal: Já na ótica de médio prazo, a CMIG4
entrou em tendência de baixa após ter perdido sua LTA,
que agora oferece resistência em 8,25.
Cemig PN – CMIG4
Gráfico diário: A USIM5 superou também a
resistência em 4,30 e subiu na sequência para fechar o
gap em 4,37. Mais acima, o ativo passaria a olhar para
4,48 e 4,63. Já no caso de uma realização de lucros,
encontraria suporte em sua MME50 nos 4,11.
Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal, a
USIM5 retornou acima de sua linha de tendência de alta
que volta a oferecer principal suporte de curto prazo
em 3,87.
27/06/2017
Notas Gráficas
JBSS3 (6,18) – Com tendência clara de baixa, tem suporte marcado nos 5,95 e abaixo
deste ponto poderia seguir em busca da mínima do ano nos 5,25. Caso retorne acima
dos 6,36 poderia abrir espaço para repiques mirando nos 6,61, inicialmente.
GOAU4 (4,76) – Com boa movimentação de alta, superou os 4,72 e na continuidade do
movimento pode subir em direção aos 4,93 e posterior nos 5,13. Em caso de realizações
de lucro, encontraria apoio nos 4,55.
BRFS3 (40,09) – Segue realizando, com próximo suporte em 39,27. Do lado da reação,
o ativo encontraria resistência em 41,65 e acima desta, passaria a olhar para 43,70 e
45,55.
RAIL3 (8,36) – Superou sua MME21 nos 8,30 e agora encontra próxima barreira
marcada nos 8,50 (MME50), onde no rompimento do mesmo seguiria em busca dos 8,94.
Em caso de correções, encontra apoio inicial nos 8,29 e posterior nos 7,72.
MYPK3 (16,95) – Vai testando a resistência do antigo canal de alta que havia sido
perdido e que agora oferece barreira nos 17,40, nível que poderia motivar uma realização
até os suportes em 16,50 ou mais abaixo até 15,85. Acima de 17,40, o ativo passaria a
olhar para 17,65 e 18,17, inicialmente.
TIMP3 (9,92) – Superou sua MME50 e caso se mantenha acima deste patamar e dos
10,00 abriria espaço para seguir esboçando melhora de curto prazo rumo aos 10,36 e
mais a frente nos 10,63. Tem suporte imediato nos 9,67.
CESP6 (15,26) – Encontrou fundo de curto prazo em 14,57 e agora o ativo passa a olhar
para 15,84, 16,21 e 16,49 (gap). Abaixo dos 14,57 poderia buscar os 14,00.
PCAR4 (64,15) – Dentro de um canal de alta de médio prazo, no curto, o ativo perdeu
o apoio em 67,45 (que passa agora a atuar como primeira resistência) e na queda,
encontra suporte e, 62,84. Caso perca este nível, ainda teria sustentação em sua
MME200 que passa em 60,47.
TAEE11 (22,03) – Perdeu a LTA que agora passa a oferecer resistência nos 22,10. Na
queda abaixo de 21,37, o ativo poderia buscar os 21,16 inicialmente. Acima de 22,10,
os primeiros objetivos seriam em 22,56 e 22,88.
CSNA3 (6,52) – Após sequência de baixas, ativo vai testando sua MME21 e na superação
da mesma, poderia seguir reagindo no curto prazo com próximo objetivo em 6,87. Ainda
fraco nos prazos mais longos, tem suporte nos 5,98.
TUPY3 (15,20) - Acima de 15,44, o ativo buscaria seu topo recente em 16,79. Suporte
que ampara a formação em 14,75 e na perda deste, a queda poderia ser até 14,19.
27/06/2017
SETOR Long x Short Ratio Atual Ratio Médio Desvio PadrãoNº de Desvios fora
da médiaCorrelação
BBSE3 X SULA11 1,6173 1,6976 0,0558 -1,4394 0,4002
SULA11 X PSSA3 0,5741 0,5917 0,0173 -1,0173 0,5150
ITUB4 X BBAS3 1,3530 1,2238 0,0590 2,1888 0,8162
BBSE3 X ITSA4 3,2236 3,1106 0,1783 0,6340 0,6225
BVMF3 X BBAS3 0,7190 0,6074 0,0444 2,5140 0,6857
BBAS3 X BSSE3 0,9401 1,0635 0,0850 -1,4535 0,6512
BBAS3 X BRSR6 2,1980 2,1944 0,1854 0,0196 0,6721
ALSC3 X BRML3 1,2554 1,2388 0,0992 0,1678 0,6882
IGTA3 X BRML3 2,7170 2,5896 0,1364 0,9340 0,7184
MULT3 X BRML3 5,4967 5,3683 0,2572 0,4989 0,6907
MYPK3 X RAPT4 3,7090 3,3236 0,1770 2,1780 0,5114
POMO4 X RAPT4 0,5996 0,6217 0,0840 -0,2638 0,4387
CPFE3 X ELET3 2,1527 1,4502 0,3458 2,0317 0,3107
TRPL4 X EQTL3 1,1833 1,1613 0,0482 0,4567 0,3184
ELET3 X ELPL4 0,9895 1,5357 0,4871 -1,1213 0,3249
CPLE6 X CMIG4 0,0004 0,0005 0,0000 -1,6473 0,6410
SBSP3 X CSMG3 0,8133 0,7658 0,0694 0,6844 0,5509
SEER3 X KROT3 1,6667 1,4868 0,1401 1,2833 0,4606
ESTC3 X KROT3 1,1186 1,1609 0,0287 -1,4740 0,8665
EVEN3 X MRVE3 0,3022 0,3229 0,0304 -0,6795 0,4743
CYRE3 X MRVE3 0,8193 0,9059 0,0730 -1,1861 0,5820
PDGR3 X BBRK3 1,5077 1,4278 0,3369 0,2372 0,3327
ECOR3 X CCRO3 0,6253 0,5350 0,0315 2,8648 0,6884
MRVE3 X CYRE3 1,2205 1,1108 0,0867 1,2655 0,5820
VALE5 X VALE3 0,9374 0,9386 0,0231 -0,0525 0,9574
GGBR4 X CSNA3 1,5383 1,1921 0,1517 2,2825 0,7819
GOAU4 X USIM5 1,0868 1,1371 0,0716 -0,7031 0,7602
GOAU4 X CSNA3 0,7301 0,5414 0,0812 2,3224 0,7465
FIBR3 X KLBN11 2,0394 1,9086 0,1456 0,8984 0,4490
FIBR3 X SUZB5 2,3624 2,2421 0,1298 0,9265 0,8244
SUZB5 X KLBN11 0,8633 0,8512 0,0399 0,3017 0,4922
TIMP3 X OIBR4 2,9349 2,9535 0,3288 -0,0566 0,1818
VIVT4 X TIMP3 4,6069 4,8869 0,3617 -0,7744 0,5653
ABEV3 X BRFS3 0,4557 0,4180 0,0447 0,8446 0,3526
JBSS3 X BRFS3 0,1542 0,2446 0,0434 -2,0839 0,1637
PCAR4 X LREN3 2,3848 2,5182 0,1260 -1,0595 0,5578
LAME4 X HGTX3 0,7045 0,9065 0,1523 -1,3260 0,4071
BEEF3 X MRFG3 1,8033 1,7249 0,1488 0,5268 0,4279
JBSS3 X BEEF3 0,5146 0,9480 0,1673 -2,5909 0,0932
BRFS3 X ABEV3 2,1943 2,4220 0,2790 -0,8162 0,3526
CSAN3 X SMTO3 2,0605 2,0627 0,0905 -0,0245 0,4637
Servicos Financeiros MPLU3 X SMLE3 0,6171 0,6508 0,0716 -0,4712 0,5934
Petróleo UGPA3 X PETR4 6,2412 4,9071 0,6280 2,1245 0,4521
PETR4 X PETR3 0,4467 0,4997 0,0417 -1,2730 0,9376VALE5 X VALE3 0,9374 0,9386 0,0231 -0,0525 0,9574
ITUB4 X ITUB3 1,1231 1,1355 0,0195 -0,6351 0,9102
GGBR4 X GGBR3 1,0091 1,1950 0,1931 -0,9630 0,7627
USIM5 X USIM3 0,4921 0,5156 0,0447 -0,5244 0,5193
ELET6 X ELET3 1,3437 1,2119 0,0651 2,0248 0,8757
PN/ON
Consumo
Financeiros e Outros
Shoppings
Bens Industriais
Utilidade Pública
Educação
Construção e Transporte
Tec. Informação e Telecomunicações
Materiais Básicos
Monitor Long & Short
27/06/2017
Long & Short
Entendendo o Long & Short
Como funciona
Definição:
Ratio Atual: Último preço do ativo comprado dividido pelo último preço do ativo vendido.
Ratio Médio: Último preço do ativo comprado dividido pelo último preço do ativo vendido. Preço médio do ratio para determinado período. O periodo utilizado neste relatório é de 200 dias.
Desvio Padrão: É uma medida estatística utilizada para medir a variação de preços durante um período de tempo.
Número de desvios fora da média: Diferença entre o ratio atual e o ratio médio, dividida pela desvio padrão.
O Long (compra) & Short (venda) é uma operação simultanea de venda de um ativo e com o financeiro apurado, compra de outro
ativo, geralmente um par setorial. Estes pares costumam manter um diferencial de preço histórico e quando é constatada uma
distorção nesta média, abre-se o Long & Short apostando na convergência dos preços de volta para esta média.
Correlação: É o coeficiente que mostra a o grau de correlação entre as variações de dois ativos que podem variar de +1 a -1.
Sendo uma correlação +1 mostra que os ativos possuem correlação positiva perfeita, ou seja, os preços dos ativos variam na
mesma intensidade. Exemplo: Quando o ativo A sobe 5%, o seu par de mercado, o ativo B também costuma subir 5%. Logo eles
possuem uma correlação +1. Já a correlação -1, sugere uma variação idêntica, mas ao contrário, se o ativo A sobe 5%, espera-se
que o ativo B tenha uma variação de -5%.
Exemplo: O ratio de um Long & Short em que o número de desvios fora da média encontra-se inferior a -1,80, poderia indicar uma
variação atípica destes ativos, que tenderia a se normalizar com o tempo, gerando com isso uma oportunidade. Vale ressaltar que
esta métrica deve ser utilizada conjuntamente com outras análises.
Trades
encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo
% Trades com
Lucro
2017 4 3 1 5,69% -8,73% 75%
2016* 3 2 1 5,06% -5,92% 67%
* período iniciado em 27/09/2016
Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Stop L/P Atual Status
GGBR4 X USIM5 Long & Short 19/06/2017 2,2800 2,2900 2,5000 2,1600 0,44% Em andamento
BRFS3 X ABEV3 Long & Short 10/05/2017 18/05/2017 2,2900 2,0900 2,6000 2,0900 -8,73% Stop loss
POMO4 X RAPT4 Long & Short 06/04/2017 09/05/2017 0,5220 0,5510 0,6100 0,4680 5,56% Stop gain
MPLU3 X SMLE3 Long & Short 20/03/2017 27/03/2017 0,5620 0,5917 0,6300 0,5200 5,28% Stop gain
GGBR4 x CSNA3 Long & Short 08/03/2017 15/03/2017 1,1089 1,1720 1,2500 1,0200 5,69% Stop gain
ITUB4 x SANB11 Long & Short 09/11/2016 17/11/2016 1,4030 1,3200 1,5000 1,3200 -5,92% Stop loss
CESP6 x ELPL4 Long & Short 31/10/2016 01/11/2016 1,4500 1,5100 1,5600 1,3500 4,14% Stop gain
LAME4 x LREN3 Long & Short 27/09/2016 04/10/2016 0,79 0,83 0,85 0,73 5,06% Stop gain
Histórico das operações:
27/06/2017
Recomendação do dia
Trades
encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo
% Trades
com Lucro
2017* 56 28 28 6,14% -4,25% 50%
Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target 1 Target 2 Stop L/P Atual Status
LAME4 COMPRA 26/06/2017 13,62 13,90 13,88 14,67 13,62 1,98% Em andamento
GOAU4 COMPRA 22/06/2017 26/06/2017 4,50 4,76 4,62 4,80 4,50 4,67% Stop gain
KROT3 COMPRA 23/06/2017 23/06/2017 13,70 13,83 14,00 14,62 13,70 1,09% Stop gain
WEGE3 COMPRA 19/06/2017 21/06/2017 18,38 17,99 18,74 19,48 17,99 -2,12% Stop loss
RAIL3 COMPRA 13/06/2017 19/06/2017 7,78 8,36 7,95 8,35 7,78 4,76% Stop gain
SUZB5 COMPRA 14/06/2017 14/06/2017 15,17 14,46 15,60 16,11 14,75 -2,77% Stop loss
CSAN3 VENDA 12/06/2017 14/06/2017 31,99 31,99 31,01 30,02 31,99 1,53% Stop gain
ITSA4 COMPRA 07/06/2017 12/06/2017 8,95 8,78 9,15 9,43 8,78 -1,90% Stop loss
DTEX3 COMPRA 05/06/2017 08/06/2017 8,15 8,15 8,39 8,65 8,15 1,47% Stop gain
VALE5 VENDA 08/06/2017 08/06/2017 24,90 25,45 24,38 23,53 25,45 -2,21% Stop loss
PETR4 VENDA 02/06/2017 05/06/2017 12,80 13,11 12,46 11,85 13,11 -2,42% Stop loss
WEGE3 COMPRA 01/06/2017 05/06/2017 19,20 18,67 19,63 20,46 18,67 -2,76% Stop loss
BRFS3 COMPRA 26/05/2017 31/05/2017 46,00 44,70 47,11 48,78 44,70 -2,83% Stop loss
RAIL3 COMPRA 23/05/2017 24/05/2017 7,99 8,56 8,23 8,56 7,99 5,07% Stop gain
FIBR3 VENDA 23/05/2017 23/05/2017 35,00 35,87 34,08 32,72 35,87 -2,49% Stop loss
SMTO3 COMPRA 17/05/2017 18/05/2017 18,34 17,75 18,93 19,49 17,75 -3,22% Stop loss
SANB11 COMPRA 15/05/2017 17/05/2017 28,70 27,84 29,92 31,00 27,84 -3,00% Stop loss
RAIL3 COMPRA 11/05/2017 16/05/2017 9,76 10,54 10,05 10,54 9,76 5,48% Stop gain
CIEL3 COMPRA 10/05/2017 16/05/2017 24,01 23,25 25,45 23,25 -3,17% Stop loss
KROT3 COMPRA 02/05/2017 10/05/2017 14,97 15,91 15,22 15,91 14,97 3,97% Stop gain
BRFS3 COMPRA 08/05/2017 10/05/2017 42,20 44,74 43,56 44,74 42,20 4,62% Stop gain
POMO4 COMPRA 09/05/2017 09/05/2017 2,58 2,75 2,65 2,75 2,58 4,65% Stop gain
BRFS3 VENDA 27/04/2017 02/05/2017 39,13 40,50 37,75 36,72 40,50 -3,50% Stop loss
RADL3 COMPRA 25/04/2017 28/04/2017 64,08 68,17 66,61 68,17 64,08 5,17% Stop gain
BRFS3 COMPRA 12/04/2017 27/04/2017 39,01 39,01 40,40 41,52 39,01 1,78% Stop gain
MYPK3 COMPRA 26/04/2017 26/04/2017 16,36 15,80 16,95 17,41 15,80 -3,42% Stop loss
RAIL3 COMPRA 19/04/2017 19/04/2017 8,95 8,75 9,21 9,50 8,75 -2,23% Stop loss
ESTC3 COMPRA 13/04/2016 13/04/2017 16,50 16,00 16,87 17,39 16,00 -3,03% Stop loss
UGPA3 COMPRA 24/03/2017 11/04/2017 70,20 70,20 71,74 74,64 70,20 1,10% Stop gain
RAIL3 COMPRA 04/04/2017 05/04/2017 8,95 8,68 9,20 9,51 8,68 -3,02% Stop loss
EMBR3 VENDA 31/03/2017 04/04/2017 17,26 17,26 16,82 16,22 17,26 1,27% Stop gain
CIEL3 COMPRA 29/03/2017 04/04/2017 28,30 30,00 28,91 30,00 28,30 4,08% Stop gain
FIBR3 VENDA 03/04/2017 04/04/2017 28,85 29,71 28,40 27,14 29,71 -2,98% Stop loss
SEER3 COMPRA 30/03/2017 03/04/2017 19,76 20,65 20,29 20,65 19,76 3,59% Stop gain
GGBR4 COMPRA 28/03/2017 30/03/2017 11,10 10,69 11,46 11,90 10,69 -3,69% Stop loss
CPLE6 COMPRA 23/03/2017 30/03/2017 32,91 31,90 33,96 35,55 31,90 -3,07% Stop loss
MPLU3 COMPRA 27/03/2017 29/03/2017 33,65 36,00 34,75 36,00 33,65 5,13% Stop gain
USIM5 COMPRA 20/03/2017 21/03/2017 4,46 4,30 4,59 4,74 4,30 -3,59% Stop loss
RAIL3 COMPRA 17/03/2017 20/03/2017 8,90 8,90 9,10 9,51 8,90 1,12% Stop gain
DTEX3 COMPRA 16/03/2017 17/03/2017 8,39 8,15 8,68 8,85 8,15 -2,86% Stop loss
MYPK3 COMPRA 14/03/2017 17/03/2017 15,56 15,56 15,87 16,71 15,56 1,00% Stop gain
GOAU4 COMPRA 15/03/2017 16/03/2017 6,00 6,00 6,12 6,38 6,00 1,00% Stop gain
KLBN11 COMPRA 10/03/2017 14/03/2017 15,48 15,48 15,85 16,60 15,48 1,20% Stop gain
HGTX3 COMPRA 07/03/2017 08/03/2017 17,61 17,61 17,92 18,72 17,61 0,88% Stop gain
GGBR4 COMPRA 06/03/2017 08/03/2017 13,40 12,93 13,73 14,20 12,93 -3,51% Stop loss
FIBR3 VENDA 24/02/2017 02/03/2017 26,58 26,58 26,10 24,67 26,58 0,90% Stop gain
WEGE3 COMPRA 10/02/2017 21/02/2017 16,44 17,45 17,45 15,59 6,14% Stop gain
BBAS3 COMPRA 15/02/2017 21/02/2017 32,00 33,92 32,62 33,92 32,00 3,97% Stop gain
SEER3 COMPRA 17/02/2017 20/02/2017 19,09 19,09 19,46 20,25 19,09 0,97% Stop gain
VLID3 COMPRA 16/02/2017 17/02/2017 24,41 24,41 24,85 25,90 24,41 0,90% Stop gain
CSAN3 COMPRA 03/02/2017 15/02/2017 41,51 43,35 43,35 40,04 4,43% Stop gain
SUZB5 VENDA 08/02/2017 09/02/2017 12,62 13,02 12,03 13,02 -3,17% Stop loss
GGBR4 COMPRA 02/02/2017 08/02/2017 12,65 12,15 13,38 12,15 -3,95% Stop loss
HYPE3 COMPRA 06/02/2017 07/02/2017 28,61 27,72 29,76 27,72 -3,11% Stop loss
LREN3 COMPRA 24/01/2017 01/02/2017 24,81 23,80 26,07 23,80 -4,07% Stop loss
EMBR3 VENDA 30/01/2017 01/02/2017 17,65 18,40 16,75 18,40 -4,25% Stop loss
CPLE6 COMPRA 26/01/2017 30/01/2017 32,45 31,14 34,10 31,14 -4,04% Stop loss
*período iniciado em 24/01/2017
Operações com sugestão de saída parcial de 50% em cada target.
Caso o target 1 seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.
27/06/2017
Trade Técnico
Trades
encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo
% Trades
com Lucro
2017 14 6 8 10,66% -11,58% 43%
2016* 38 24 14 20,80% -15,75% 63%
* período iniciado em 29/06/2016
Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Target 2 Stop L/P Atual Status
BRML3 Compra 17/05/2017 18/05/2017 13,61 12,19 15,27 - 12,65 -10,43% Stop loss
SAPR4 Compra 17/05/2017 18/05/2017 11,10 9,98 12,90 - 9,98 -10,09% Stop loss
PETR4 Compra 10/05/2017 18/05/2017 14,70 13,60 16,43 - 13,60 -7,48% Stop loss
USIM5 Compra 02/05/2017 04/05/2017 4,41 4,14 4,82 - 4,14 -6,12% Stop loss
SANB11 Compra 18/04/2017 02/05/2017 25,32 28,02 28,02 - 23,65 10,66% Stop gain
CIEL3 Compra 08/02/2017 05/04/2017 27,74 29,59 30,43 - 29,59 6,67% Stop gain
* PETR4 Compra 28/02/2017 05/04/2017 14,00 15,03 16,30 - 12,80 7,36% Stop gain
KROT3 Compra 16/03/2017 21/03/2017 14,07 13,20 15,38 - 13,20 -6,18% Stop loss
* SAPR4 Compra 10/03/2017 17/03/2017 11,00 11,30 13,40 - 11,30 2,73% Stop gain
GOAU4 Compra 16/02/2017 06/03/2017 5,89 6,29 6,50 - 5,45 6,79% Stop gain
* BRFS3 Compra 27/12/2016 21/02/2017 47,67 42,15 55,20 - 42,15 -11,58% Stop loss
VVAR11 Compra 02/02/2017 06/02/2017 9,47 9,85 10,36 - 9,85 4,01% Stop gain
PETR4 Compra 24/01/2017 30/01/2017 16,36 15,15 18,20 - 15,15 -7,40% Stop loss
BBAS3 Venda 03/01/2017 23/01/2017 27,80 29,75 25,50 - 29,75 -7,01% Stop loss
VALE5 Venda 08/12/2016 13/12/2016 27,20 25,40 24,83 - 25,40 6,62% Stop gain
SUZB5 Compra 30/11/2016 08/12/2016 13,20 14,00 14,20 - 12,40 6,06% Stop gain
ABEV3 Compra 16/11/2016 02/12/2016 17,75 16,29 19,21 - 16,29 -8,23% Stop loss
* JBSS3 Compra 17/11/2016 02/12/2016 10,00 8,83 11,35 - 8,83 -11,70% Stop loss
VLID3 Compra 11/07/2016 16/11/2016 29,66 24,99 36,85 - 24,99 -15,75% Stop loss
* MRVE3 Compra 20/10/2016 14/11/2016 12,40 11,25 13,60 - 11,25 -9,27% Stop loss
* GOAU4 Compra 07/11/2016 09/11/2016 4,68 4,97 5,27 - 4,21 6,20% Stop gain
PCAR4 Compra 19/10/2016 27/10/2016 57,25 57,50 63,40 - 57,50 0,44% Stop gain
HGTX3 Compra 21/10/2016 26/10/206 19,85 18,47 21,24 - 18,47 -6,95% Stop loss
ALSC3 Compra 17/10/2016 18/10/2016 16,29 16,95 16,95 - 15,64 4,05% Stop gain
* GGBR4 Compra 07/10/2016 18/10/2016 9,46 9,97 10,40 - 8,35 5,39% Stop gain
BBSE3 Compra 01/08/2016 17/10/2016 29,37 31,79 32,87 - 27,27 8,24% Stop gain
CMIG4 Venda 11/10/2016 14/10/2016 8,65 9,10 8,17 - 9,10 -5,20% Stop loss
* BEEF3 Compra 03/08/2016 13/10/2016 9,64 10,22 11,15 - 8,60 6,02% Stop gain
CSAN3 Compra 06/07/2016 06/10/2016 34,52 39,80 39,80 - 31,09 15,30% Stop gain
RUMO3 Compra 28/09/2016 05/10/2016 6,17 6,24 6,49 - 6,24 1,13% Stop gain
USIM5 Venda 04/10/2016 05/10/2016 3,55 3,69 3,37 - 3,69 -3,94% Stop loss
PETR4 Venda 03/10/2016 05/10/2016 13,94 14,43 13,38 - 14,43 -3,52% Stop loss
VALE5 Venda 22/09/2016 29/09/2016 15,36 15,25 14,65 - 16,00 0,72% Stop gain
ITUB4 Compra 16/09/2016 22/09/2016 35,00 36,45 36,55 - 33,70 4,14% Stop gain
VALE5 Venda 12/09/2016 13/09/2016 14,70 14,07 13,56 12,52 15,50 4,29% Stop gain
HYPE3 Compra 08/09/2016 13/09/2016 28,20 26,70 30,35 - 26,70 -5,32% Stop loss
BRKM5 Compra 02/09/2016 13/09/2016 24,57 23,00 26,45 - 23,00 -6,39% Stop loss
* ALSC3 Compra 29/06/2016 08/09/2016 13,70 16,55 16,55 - 12,64 20,80% Stop gain
* BBSE3 Compra 29/07/2016 06/09/2016 29,27 31,17 30,67 31,62 27,87 6,49% Stop gain
GOAU4 Compra 02/09/2016 05/09/2016 3,75 3,95 3,95 - 3,59 5,33% Stop gain
USIM5 Venda 23/08/2016 24/08/2016 3,72 3,50 3,48 3,34 3,91 5,91% Stop gain
ECOR3 Compra 04/08/2016 18/08/2016 8,36 8,84 8,74 9,25 31,09 5,74% Stop gain
UGPA3 Compra 19/07/2016 17/08/2016 71,89 78,55 33,70 - 65,64 9,26% Stop gain
PCAR4 Compra 05/08/2016 12/08/2016 49,40 52,45 50,60 52,78 12,64 4,67% Stop gain
BEEF3 Compra 01/08/2016 11/08/2016 9,81 9,26 10,40 - 9,26 -5,61% Stop loss
CIEL3 Compra 04/08/2016 10/08/2016 35,52 34,55 37,00 37,80 34,55 -2,73% Stop loss
CYRE3 Compra 04/08/2016 10/08/2016 11,43 10,88 12,20 - 10,88 -4,81% Stop loss
WEGE3 Compra 21/07/2016 05/08/2016 14,50 15,60 15,18 15,60 13,90 6,43% Stop gain
RUMO3 Compra 25/07/2016 04/08/2016 6,04 6,49 6,31 6,49 5,65 6,26% Stop gain
KLBN11 Compra 21/07/2016 02/08/2016 16,89 15,80 18,60 - 15,80 -6,45% Stop loss
GOAU4 Compra 27/07/2016 01/08/2016 2,73 2,93 2,96 - 8,60 7,33% Stop gain
HYPE3 Compra 25/07/2016 29/07/2016 26,00 27,44 26,70 27,44 24,96 4,40% Stop gain
*RecomendAções: Operações sob a ótica gráfica e fundamentalista
27/06/2017
Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Ágora”) bem como da
Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Bradesco Corretora”), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI”). O presente
relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a
expressa autorização da Ágora e da Bradesco Corretora.
Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e
venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as
informações aqui contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões,
estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de
mercado.
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483:
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e
seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais
empresas do Grupo Bradesco.
A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações
financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI.
Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483:
O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas: Cielo S.A. e Fleury S.A.. A
BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A..
Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao
emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise.
O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta de distribuição pública de ações da BR Malls S.A., Tivit Terceirização de Processos,
Serviços e Tecnologia S.A. e Atacadão S.A.
Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhias:
Tenda, Sanepar, Movida, Hermes Pardini, CCR e Lojas Americanas.
Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores
mobiliários das companhias: Links, Tenda, Sanepar, Movida, Instituto Hermes Pardini, CCR e Lojas Americanas.
A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Vanguarda Agro S.A., AETNA Inc., American
Internacional Group Inc. e Duke Energy Corporation.
27/06/2017
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
Diretor de Research
Daniel Altman, CFA daniel.altman@bradescobbi.com
Economista-chefe
Dalton Gardimam dalton.gardiman@bradescobbi.com.br
Estrategista – Pessoas Físicas
José Francisco Cataldo Ferreira, CNPI +55 11 2178 5468 jose.cataldo@bradescobbi.com.br
Analista de Investimentos Sênior
Aloisio Villeth Lemos, CNPI +55 21 2529 0807 aloisio.lemos@agorainvest.com.br
Analistas de Investimentos
Ricardo Faria França, CNPI +55 11 2178 4202 ricardo.franca@bradescobbi.com.br
Renato Cesar Chanes, CNPI +55 11 2178 4063 renato.chanes@bradescobbi.com.br
Analista Gráfico
Maurício A. Camargo, CNPI-T +55 11 2178 4213 mauricio.a.camargo@bradescobbi.com.br
Assistentes de Análise
Flávia Andrade Meireles +55 11 2178 5478 flavia.meireles@bradescobbi.com.br
Jéssica do Nascimento Feitosa +55 11 2178 4126 jessica.feitosa@bradescobbi.com.br
BRADESCO CORRETORA
Área Comercial PRIME/VAREJO
corretora@bradescobbi.com.br
+55 11 2178-5710
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Mesa de Operações BM&F/VAREJO
bmfvarejo@bradescobbi.com.br
Mesa de Operações BM&F mercadofuturo@bradescobbi.com.br +55 11 3556-3350
Home Broker faq@bradescobbi.com.br +55 11 2178-5757
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